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| 嘉实惠泽混合(LOF)(160722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2405119 | ||||||||
| 基金代码 | 160722 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《嘉实惠泽定增灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期 自 2016年 9月 29日至 2018年 3月 29日止。自 2018年 3月 30日起，嘉实惠泽定增灵活配置混 合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“嘉实惠泽灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）”，场外基金简称变更“嘉实惠泽混合（LOF）”。场内基金简称及基金代码不变。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实惠泽混合(LOF) 场内简称 嘉实惠泽 基金主代码 160722 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 9月 29日 报告期末基金份额总额 56,120,560.19份 投资目标 本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上， 挖掘和把握公司基本面改变所带来的阶段性投资机会，力争基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分 析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各 类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时 进行动态调整。 具体包括：资产配置策略、股票配投资策略（定增参与策略、行 业配置与个股选择策略）、债券投资策略、中小企业私募债券投资策 略、衍生品投资策略（权证投资策略、股指期货投资）、资产支持证 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 3页 共 11页 券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债 券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基 金品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 7,189,658.70 2.本期利润 -4,532,268.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0761 4.期末基金资产净值 98,472,125.38 5.期末基金份额净值 1.7547 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.44% 0.98% 2.42% 0.49% -6.86% 0.49% 过去六个月 -4.43% 1.22% 1.44% 0.66% -5.87% 0.56% 过去一年 30.69% 1.38% 14.18% 0.66% 16.51% 0.72% 过去三年 80.60% 1.19% 32.92% 0.67% 47.68% 0.52% 自基金合同 生效起至今 79.64% 0.96% 40.89% 0.59% 38.75% 0.37% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王汉博 本基金、 嘉实创新 成长混 合、嘉实 研究增强 混合、嘉 实新添泽 定期混 合、嘉实 多利收益 债券基金 经理 2020年 8月 12 日 - 12年 2008年 7月加入嘉实基金管理有限公司， 历任研究部行业研究员、研究部新兴产业 组组长、基金经理。现任资产配置负责人。 硕士研究生，具有基金从业资格。 邓力恒 本基金基 金经理 2021年 6月 29 日 - 5年 2015年 11月加入嘉实基金管理有限公司 研究部任研究员，现任资产配置投资部策 略分析师。硕士研究生，具有基金从业资 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 5页 共 11页 格。 方晗 本基金、 嘉实对冲 套利定期 混合基金 经理 2019年 12月 24日 2021年6月 11日 12年 曾任职于 Christensen International LLC，从事资本市场咨询工作。2011年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，从事宏观 策略研究工作，现任资产配置执行总监。 硕士研究生，具有基金从业资格。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，全球疫苗接种率持续提升，新冠疫情对经济的影响正在逐步消退，全球经济新一 轮复苏周期正在持续深化。就海外市场而言，经济复苏斜率在持续抬升，居民部门资产负债表持 续改善，以美国为代表的房地产市场出现显著回暖，制造业部门及其下游渠道开始积极进行库存 回补，过去持续低迷的企业资本开支有望随着需求回暖和产能利用率持续吃紧而重新回升，同时 前期受疫情压制较为严重的线下服务业也加快了复苏的节奏和步伐。国内方面，得益于更有效的 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 6页 共 11页 疫情管控，经济复苏进程明显领先于海外，上半年总体经济表现可以总结为内需稳外需强、货币 宽信用紧、上游涨下游滞，我们预计年内国内复苏势头将延续，但总体而言国内经济复苏可能已 经到了阶段性的周期高位。 政策面上，年初以来部分新兴市场国家央行开始主动加息应对通胀及本国汇率贬值压力，但 主要发达经济体央行仍然维持量化宽松政策，全球流动性仍未到显著收紧阶段。国内方面，货币 政策和财政政策继续由宽松向正常化水平回归，华夏幸福等系列违约事件对信用债市场的冲击仍 存，年内国内政策“不急转弯”，即呈现出逐步退坡、边际温和收紧的态势。 在全球经济复苏的背景下，当前的宏观和政策组合对权益市场整体仍然有利，顺周期类资产 在一季度整体跑赢，而二季度以来成长风格的资产则出现反弹。需要关注到的是，今年上半年以 来市场表现出跟过往有所不同的一些特征，市场在更加积极地沿着市值和赛道做一定程度的下沉 去寻求新的超额收益来源。 组合操作层面，在经济持续复苏和金融条件稳步收紧的背景下，我们总体思路是寻找向上有 较强业绩增长确定性、以及向下有估值安全边际保护的资产进行配置，主动控制组合整体估值水 平。具体而言，组合保持对经济复苏更为敏感的可选消费品和低估值金融板块的配置力度，看好 银行、保险、家具、白酒等行业未来 1-2个季度的超额收益表现。在此行业配置的基础上，进一 步自下而上精选优秀的龙头阿尔法标的作为组合核心持仓。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.7547元；本报告期基金份额净值增长率为-4.44%，业绩 比较基准收益率为 2.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,353,852.94 91.92 其中：股票 91,353,852.94 91.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,101,000.00 6.14 其中：债券 6,101,000.00 6.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,412,216.99 1.42 8 其他资产 518,070.70 0.52 9 合计 99,385,140.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,084,786.29 35.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,662.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,495,490.00 3.55 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,076,459.55 3.12 J 金融业 45,904,434.10 46.62 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,788,021.00 3.85 S 综合 - - 合计 91,353,852.94 92.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 8页 共 11页 1 601166 兴业银行 368,000 7,562,400.00 7.68 2 601318 中国平安 111,000 7,135,080.00 7.25 3 601601 中国太保 203,800 5,904,086.00 6.00 4 000568 泸州老窖 23,700 5,591,778.00 5.68 5 601336 新华保险 115,800 5,316,378.00 5.40 6 000858 五 粮 液 15,400 4,587,506.00 4.66 7 002739 万达电影 239,900 3,788,021.00 3.85 8 000651 格力电器 72,700 3,787,670.00 3.85 9 600999 招商证券 188,300 3,581,466.00 3.64 10 000776 广发证券 236,000 3,573,040.00 3.63 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 6,101,000.00 6.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,101,000.00 6.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019640 20国债 10 61,010 6,101,000.00 6.20 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020年 8月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字 〔2020〕58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保 险法》第一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定， 罚款 50万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定， 根据该法第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 25万元。 本基金投资于“中国平安（601318）”的决策程序说明：基于对中国平安基本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于“中国平安”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,167.98 2 应收证券清算款 275,070.12 3 应收股利 - 4 应收利息 125,946.00 5 应收申购款 95,886.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 518,070.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,327,155.32 报告期期间基金总申购份额 1,942,757.47 减：报告期期间基金总赎回份额 6,149,352.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 56,120,560.19 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 嘉实惠泽混合(LOF)2021年第 2季度报告 第 11页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复文件。 （2）《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； （3）《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； （4）《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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