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银华优势企业混合(180001)  基金公开信息
流水号 2405
基金代码 180001
公告日期 2003-08-29
编号 1
标题 银华优势企业证券投资基金2003年度中期报告
信息全文 　　重要提示：本基金的托管人中国银行已于2003年8月19日复核了本报告。
　　本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
　　一、基金简介
　　（一）基金名称：银华优势企业证券投资基金
　　基金简称： 银华优势
　　基金代码： 180001
　　基金发起人：银华基金管理有限公司
　　基金成立日期： 2002年11月13日
　　首次募集总份额： 1,682,281,291.98份基金单位
　　基金类型： 契约型开放式
　　基金存续期限：不定期
　　（二）基金管理人：银华基金管理有限公司
　　注册及办公地址： 深圳市深南大道6008号报业大厦19层
　　邮政编码： 518034
　　公司网址：http://www.yhfund.com.cn
　　法定代表人： 彭越
　　信息披露负责人： 凌宇翔
　　电话： 0755－83515253
　　传真： 0755－83516968
　　（三）基金托管人：中国银行
　　注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
　　邮政编码： 100818
　　法定代表人：肖钢
　　托管部负责人：唐棣华
　　网址： http:// www.bank-of-china.com
　　联系人：忻如国
　　电话：（010）66594856
　　传真：（010）66594853
　　（四）会计师事务所和经办注册会计师
　　名称：安永华明会计师事务所
　　办公地址：北京市东城区东长安街东方广场东方经贸城东三办公楼16层
　　法定代表人：葛明
　　经办注册会计师：葛明、金馨
　　电话：010-65246688
　　传真：010-85188298
　　（五）律师事务所和经办律师
　　名称：北京市金杜律师事务所深圳分所
　　住所：深圳深南东路5002号信兴广场地王商业中心4708-4715室
　　负责人：王荣康
　　电话：0755-82125533
　　传真: 0755-82125580
　　经办律师：靳庆军 宋萍萍
　　二、基金主要财务指标（截止2003年6月30日）
　　基金本期净收益： 82,479,293.11元
　　单位基金本期净收益： 0.0756元
　　基金可分配净收益： 42,388,267.17元
　　单位基金可分配净收益： 0.0388元
　　期末基金资产总值： 1,161,224,710.98元
　　期末基金资产净值： 1,099,025,731.54元
　　单位基金资产净值： 1.0072元
　　基金资产净值收益率： 6.51%
　　本期基金资产净值增长率： 3.91%
　　累计资产净值增长率： 4.02%
　　上述部分指标计算公式：
　　基金资产净值收益率＝基金本期净收益/调整后期初基金资产净值
　　调整后期初基金资产净值＝期初基金资产净值-本期已分配收益
　　本期基金资产净值增长率＝（分红前单位净值/期初单位净值）×（期末单位净值/分红后单位净值）-1
　　累计资产净值增长率＝（第一年度净值增长率+1）×（第二年度净值增长率+1）-1
　　三、基金管理人报告
　　（一）基金运作合规性声明
　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。
　　（二）基金经理简介
　　石松鹰先生：基金经理，1969年出生，研究生学历，经济师。曾在中国金谷国际信托投资有限责任公司、北京中协天地投资顾问有限责任公司工作，具有九年证券从业经历，历任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理，基金投资部经理，北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理，天华证券投资基金基金经理，银华基金管理有限公司投资总监，银华基金管理有限公司副总经理。
　　（三）基金经理工作报告
　　今年上半年，中国经济延续了去年以来的良好态势，继续保持快速增长，虽然“非典”疫情在一定程度上抑制了经济增速，但没有改变经济增长的基本格局。汽车、房地产在经济增长中扮演了发动机的角色，特别是汽车对今年上半年经济的增长贡献十分突出，汽车业利润的增长幅度在各行业中遥遥领先。在主导产业汽车和房地产的带动下，银行、钢铁、石化、能源电力、交通运输、工程机械等行业也都实现了快速增长，盈利能力显著改善。
　　在中国经济快速增长，经济预期一片看好的背景下，今年上半年中国股市走出了一波先强劲反弹后逐级回落的行情，上市公司盈利快速增长的部分行业还共同缔造了“局部牛市”。从今年上半年的行情看，机构投资者的影响力日益扩大，理性投资逐渐成为市场主流的投资理念，业绩和成长性真正成为投资的最重要的标尺。但是，在主旋律中也并不是只有理性的声音，非理性的声音也夹杂其中，强烈的板块效应曾经在一定程度上抹杀了上市公司的价值差异。总体而言，股价结构发生了重大调整，理性投资的观念进一步深入到投资者的心中，中国股市又向健康和成熟迈进了一步。
　　展望下半年的经济形势，我们抱积极乐观的态度。中国产业结构的升级、技术进步、制度创新、全球制造业向中国的转移为中国经济的发展提供了前所未有的机遇，企业素质的改善、市场经济秩序的整顿以及政府职能的转变都为经济增长奠定了坚实的基础，中国经济增长的内在动力十分强劲。虽然，上半年也出现了银行信贷资产增长过快、固定资产投资增速偏高、个别领域投资过热等现象，但是我们认为这些问题都处在可控范围之内。此外，我们也看到民间投资在加速成长，这将减轻经济增长对财政政策的依赖。总体而言，中国经济健康快速增长的基本格局不会改变，中国经济新的一轮快速增长很可能将持续若干年。
　　下半年的中国股市，我们认为风险与机遇同在。下半年，主流板块将可能出现分化，非理性的因素将逐渐被消除，非主流板块中没有基本面支持的股票也难以避免股价的进一步缩水。但是，在快速增长的中国经济的背景下，也必然有行业和上市公司会有超出市场预期的良好表现。统计数据显示，今年上半年跑赢两市综合指数的个股仅占全体股票总数的23%，两极分化十分明显。我们预计下半年板块特征可能有所淡化，但是个股仍将出现两极分化的市场特征，深入研究发掘个股是投资者在下半年把握机遇的必要条件。
　　今年上半年，我们重点围绕以汽车为代表的业绩大幅增长的行业进行了相对集中的投资，获得了一定的投资收益。但是，我们的投资工作有很多值得总结和反思的地方，在时机的选择、组合的构建、分红的安排等方面我们都出现过失误，我们希望能够从这些失误中吸取教训，提高我们的投资管理水平。今年下半年，我们将继续深入研究并努力把握宏观经济的运行规律，在此基础上进一步加强对上市公司的深入挖掘，精选个股，采取自上而下与自下而上相结合的方式进行资产配置，努力提高投资组合的盈利能力。同时，我们也将采取有效措施，降低投资组合的系统性风险。
　　我们将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则，进一步完善我们的投资理念、投资策略和决策程序，以投资者的利益最大化为目标，力争为投资者取得满意的回报。
　　（四）内部监察工作报告
　　本基金管理人在为基金持有人谋求最大利益的同时，始终将内部风险控制工作放在各项工作的首位。2003年上半年，公司内部监察稽核工作重点是在提高监察稽核工作的科学性的同时，进一步加强了监察稽核工作的规范化、程序化，其中主要措施包括：
　　（1）适时补充并修订了相关内部管理制度，其中包括：关联交易管理办法、员工绩效考核管理办法等；
　　（2）进一步加强了对基金投资业务的决策及执行过程的稽核。重点针对研究策划部的股票库管理规则，基金经理部的授权制度进行了监督检查，杜绝违规、不当交易行为的发生。
　　（3）提高了监察稽核工作的科学性。特别是针对基金投资业务所面对各种风险，建立了事前风险预警、事中监控和事后风险评估相结合的全程风险控制体系。完善了以VAR风险分析法为主，其他指标为辅的风险量化管理流程，力求通过科学化的手段，更好地监督、控制、揭示风险。
　　（4）灵活多样地开展了各种内控教育与培训工作。组织公司员工进行集中的法律、规章制度及职业道德准则的学习，致力于通过不断提高员工的风险防范意识，形成公司良好的内控文化。
　　（5）今年上半年，根据中国证监会下发的《关于开展2003年基金管理公司内部控制执行情况检查的通知》，我们以“风险控制自我评估项目”为中心进行了详细的自查与自评。
　　通过上述工作，本报告期内,基金运作中无内幕交易和不当关联交易,信息披露及时、完整，基金整体运作合法、合规,基金持有人利益得到了保障。
　　2003年下半年，监察稽核部门将在前期自查的基础上，结合工作中实际问题及新的业务要求，以风险控制为核心，加强对基金内控、监察稽核工作的科学化建设，进一步提高风险防范的量化分析和评价能力，在公司内控工作中更好地履行自己的职责。
　　四、基金托管人报告
　　（一）内部监察稽核报告
　　本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告，及时呈报上级监管部门。
　　本基金托管人采取的主要措施包括：
　　1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和监察频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。
　　2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员，负责抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。
　　3、结合封闭式证券投资基金、全国社会保障基金托管业务的开展，以及受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金以及基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。
　　4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证系统的稳定、有效运行，提高工作质量和效率。
　　5、根据中国人民银行关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作，加强对深圳、上海托管业务处的业务监督和指导。
　　6、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性，督促员工保守基金秘密。
　　7、加强监察稽核人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高稽核监察人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进监察工作效率的提高。
　　（二）托管情况报告
本基金托管人依据《银华优势企业证券投资基金基金契约》与《银华优势企业证券投资基金托管协议》，自2002年11月13日起托管银华优势企业证券投资基金（以下称“银华优势企业基金”或“本基金”）的全部资产。现对银华优势企业基金从2003年1月1日至2003年6月30日期间的托管情况报告如下：
　　1、本托管人在上述托管银华优势企业基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害银华优势企业基金持有人利益的行为。
　　（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。
　　（2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格执行了基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
　　（3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
　　2、本托管人在2003 年上半年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，对银华基金管理有限公司———银华优势企业基金管理人的基金运作进行了必要的监督，其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定；基金单位的认购、申购、赎回等事项符合基金契约等有关法律文件的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。
　　本基金2003年上半年度进行的基金收益分配，符合《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、证监基金字【1999】40号文《关于执行<证券投资基金管理暂行办法>第11条、第38条及第55条第（3）项规定有关问题的通知》以及基金契约的规定。　　本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于银华基金投资运作方面的报告。　　
3、银华优势企业证券投资基金管理人———银华基金管理有限公司在本报告期内按照有关规定公告基金资产净值，编制和披露了基金投资组合公告两份，本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对, 结果一致。　
中国银行基金托管部　
　2003年8月19日　
五、基金中期财务报告　
　 （一）基金会计报告书
本报告涉及会计期间财务数据未经会计师事务所审计。
资产负债表 单位：人民币元
项目 期初余额 期末余额
资产：
银行存款 342,642,358.39 117,116,520.62
清算备付金 2,210,130.62 634,932.96
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款
应收股利
应收利息 2,524,940.19 3,410,196.84
应收申购款 3,748,658.83
其他应收款
股票投资市值 22,251,063.68 621,792,467.86
其中：股票投资成本 21,639,439.25 631,683,218.15
债券投资市值 296,485,677.68 363,729,877.31
其中：债券投资成本 296,145,210.11 365,206,028.93
配股权证
买入返售证券 757,400,000.00 50,000,000.00
待摊费用 1,268,811.38 542,056.56
其他资产
资产总计 1,424,782,981.94 1,161,224,710.98
负债：
应付证券清算款 50,806,896.93 58,106,653.05
应付赎回款 7,294,956.74 104,109.48
应付赎回费 711,962.51 60,778.62
应付管理人报酬 1,962,381.26 1,191,552.15
应付托管费 327,063.52 198,592.03
应付佣金 -39,228.82 2,030,161.49
应付利息 108,739.80
应付收益
未交税金
其他应付款 1,253,040.00 250,000.00
卖出回购证券款 60,000,000.00
短期借款
预提费用 42,958.79 257,132.62
其他费用
负债合计： 122,468,770.73 62,198,979.44
持有人权益：
实收基金 1,300,562,051.55 1,091,149,329.41
未实现利得 838,117.97 -46,669,973.30
未分配收益 914,041.69 54,546,375.43
持有人权益合计 1,302,314,211.21 1,099,025,731.54
负债及持有人权益总计 1,424,782,981.94 1,161,224,710.98
经营业绩表 单位：人民币元
项目 2003年1月1日--6月30日
一、收入 93,762,218.28
1、股票差价收入 70,935,168.19
2、债券差价收入 11,183,687.87
3、债券利息收入 4,756,663.28
4、存款利息收入 1,446,490.68
5、股利收入 2,570,386.86
6、买入返售证券收入 2,844,606.51
7、其他收入 25,214.89
二、费用 11,282,925.17
1、基金管理人报酬 8,222,358.50
2、基金托管费 1,370,393.08
3、卖出回购证券支出 710,070.75
4、利息支出
5、其他费用 980,102.84
其中：上市年费
信息披露费 778,021.26
审计费用 76,443.54
三、基金净收益 82,479,293.11
加：未实现估值增值变动数 -12,318,993.91
四、基金经营业绩 70,160,299.20
基金净值变动表 单位：人民币元
一、期初基金净值 1,302,314,211.21
二、本期经营活动：
基金净收益 82,479,293.11
未实现利得 -12,318,993.91
经营活动产生的基金净值变动数 70,160,299.20
三、本期基金单位交易：
基金申购款 415,585,608.99
基金赎回款 -654,522,522.82
基金单位交易产生的基金净值变动数 -238,936,913.83
四、本期向持有人分配收益： -34,511,865.04
五、期末基金净值 1,099,025,731.54
基金收益分配表 单位：人民币元
本期基金净收益 82,479,293.11
加：期初基金净收益 914,041.69
加：本期损益平准金 5,664,905.67
可供分配基金净收益 89,058,240.47
减：本期已分配基金净收益 34,511,865.04
期末基金净收益 54,546,375.43
（二）会计报告书附注
附注1. 基金设立说明
银华优势企业证券投资基金（以下称“本基金” ）由基金发起人银华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关法规以及《银华优势企业证券投资基金基金契约》设立，并经中国证监会证监基金字[2002]71号文批准发起设立。本基金经安永华明会计师事务所验资，于2002年11月13日成立，首次募集基金1,682,281,291.98份基金单位。
附注2. 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。
附注3. 主要会计政策
(1)会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
本会计期间为2003年1月1日至2003年6月30日。
(2)记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
(3)基金资产的估值方法
1. 上市流通证券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价估值。
2. 未上市的股票分两种情况处理：送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，估值日无交易的，以最近一日的收盘价估值；首次公开发行的股票，按成本价估值。
3. 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值：若收盘价低于配股价，则估值增值额为零。
4. 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；
5. 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；
6. 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
7. 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等；
8. 每个工作日都对基金资产进行估值；
9. 如有新增事项或变更事项按国家最新规定估值。
(4)收入的确认
1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
2. 债券差价收入：
卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
3. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；
4. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
5. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；
6. 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账；
7. 其他收入于实际收到时确认。
(5) 证券交易的成本计价方法
按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
A.股票
1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；
2. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；
3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。
B.债券
1. a.买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
2. 债券买卖不计佣金。
C. 买入返售证券
买入返售证券成本:通过证券交易所进行融券业务,按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资;通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
(6)税项
根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，对基金税收主要规定如下：
1.以发行基金方式募集资金不征收营业税。
2.对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征营业税。
3.对基金买卖股票按2‰的税率征收印花税。
4.对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税。
(7)基金的收益分配政策
1.基金投资当年亏损，则不进行收益分配。
2.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
3.每份基金单位享有同等分配权。
4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成。
5.基金持有人可以选择取得现金或将所获得红利再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为红利再投资。
6.法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
附注4.
应收利息2003年6月30日余额为人民币3,410,196.84元，其中：应收银行存款利息47,937.02元，应收清算备付金利息965.97元，应收回购利息3,500.00元，应收国债利息2,767,215.75元，应收其它债券利息590,578.10元。
附注5. 待摊费用2003年6月30日的摊销后余额为542,056.56元。其中待摊信息披露费461,937.50元,会计师费20029.26元,
律师费60089.80元。
附注6. 应付证券清算款2003年6月30日余额为58,106,653.05元，其中应付上海证券清算款54,384,351.86元，应付深圳证券清算款3,722,301.19元。
附注7. 其他应付款2003年6月30日余额为250,000.00元，是基金成立时西南证券代为垫付的深圳证券交易所清算备付金。
附注8. 实收基金
期初数 1,300,562,051.55
加：本期申购 402,743,266.82
其中：红利转份额 7,002,937.63
减：本期赎回 612,155,988.96
期末数 1,091,149,329.41
附注9.未实现利得
单位：人民币元
期初数 838,117.97
加：本期未实现估值增值变动数 -12,318,993.91
加：本期申购的未实现利得平准金 -3,831,211.44
减：本期赎回的未实现利得平准金 -31,357,885.92
期末数 -46,669,973.30
附注10.关联交易
（1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关联人 关系 交易性质 法律依据
银华基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约
基金发起人
中国银行 基金托管人 提取托管费 基金契约
西南证券有限责任
公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议
（2）通过关联人席位交易情况：
a.本基金通过关联人席位2003年1月-6月的股票交易情况:
关联人 成交量 占成交总量比 应付佣金 占佣金总量比例
西南证券有限责任公司 9,854,705.22 14.80% 406,426.84 14.50%
合 计 519,854,705.22 14.80% 406,426.84 14.50%
b.本基金通过关联人席位2003年1月-6月的国债及回购交易情况:
关联人 债券成交量 比例 回购成交量 比例
西南证券有限责任公司 75,300,149.70 7.53% 0.00 ———
合 计 75,300,149.70 7.53% 0.00 ———
c.与关联方进行的其他交易
本基金于2003年1月-6月与基金托管人中国银行进行了银行间债券回购交易，交易金额为370,000,000元。
（3）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额
1.基金管理费
A. 本基金应给付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率
计提。计算方法如下：
H = E × 1.5％ ÷ 当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。本基金于本年1月-6月应支付基金管理人管理费共8,222,358.50元，其中已支付基金管理费7,030,806.35元，尚余1,191,552.15元未支付。
2.基金托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 2.5‰ ÷ 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。本基金于本年1月-6月应支付基金托管人托管费共1,370,393.08元，其中已支付基金托管费1,171,801.05元，尚余198,592.03元未支付。
　　（三） 流通受限资产明细
　　本基金流通受限、不能自由转让的资产为已申购的新股。在估值日如果该新股还未上市，则按成本价计价。如已上市，则按当日收盘价计价。2003年6月30日估值时，流通受限股票情况如下：
　　序号 股票名称 中签日期 上市日期 数量 成本 市值 可流通日期
　　(1) 三一重工 2003-6-19 2003-7-03 38,000 591,280.00 591,280.00 2003-7-03起流通
　　(2) 北方天鸟 2003-6-20 2003-7-04 26,000 249,600.00 249,600.00 2003-7-04起流通
　　(3) 瑞贝卡 2003-6-26 2003-7-10 7,000 72,800.00 72,800.00 2003-7-10起流通
　　合 计 71,000 913,680.00 913,680.00
　　（四）基金投资组合
　　1、按行业分类的股票投资组合
　　 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采掘业 0.00
C 制造业 553,592,206.98 50.37
C0 食品、饮料 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 2,317,733.96 0.21
C2 木材、家具 0.00
C3 造纸、印刷 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3 4,525,492.30 3.14
C5 电子 0.00
C6 金属、非金属 69,630,956.19 6.34
C7 机械、设备、仪表 446,346,806.53 40.61
C8 医药、生物制品 771,218.00 0.07
C99 其他制造业 0.00
D 电力、煤气及水的生
产和供应业 8,866,138.77 0.81
E 建筑业 0.00
F 交通运输、仓储业 3,204,156.00 0.29
G 信息技术业 8,659,307.20 0.79
H 批发和零售贸易 8,376,269.00 0.76
I 金融、保险业 39,094,389.91 3.56
J 房地产业 0.00
K 社会服务业 0.00
L 传播与文化产业 0.00
M 综合类 0.00
合 计 621,792,467.86 56.58
　　2、国债及货币资金合计
　　截止2003年 6月30日，基金持有的国债及货币资金市值合计为 340,045,795.69元，占基金资产净值的30.94% 。
　　3、 其它债券合计
　　截止2003年6月30日，基金持有的其它债券市值合计为141,685,535.20，占基金资产净值的12.89% 。
　　4、 基金投资股票明细（附后）
　　5、基金投资组合报告附注
　　（1）报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算（当天无交易的以最近一个交易日的市场收盘价计算），已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（2） 截止2003年6月30日，本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
　　（3） 截止2003年6月30日，本基金资产中应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收债券利息、应收申购款、买入返售证券款、证券清算款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等应收应付款项合计为贷方余额4,498,067.21元，与基金股票、债券市值及货币资金相抵后等于基金资产净值。
　　6、本期新增股票（附后）
　　7、本期剔除股票（附后）
　　六、重要事项揭示
　　1、报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门未有重大诉讼事项。
　　2、报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门及高级管理人员未受到任何处罚。
　　3、本基金的投资组合策略未有重大变化。
　　4、银华基金管理有限公司北京分公司设立，该事项已经中国证监会证监基金字[2003]26号文批复同意，注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦26层BCD，办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场B座1506、1508。新设直销中心地址：北京市西城区金融街27号投资广场B座1506、1508，联系电话：010－66211879。
　　5、根据银华基金管理有限公司章程，经公司全体董事选举，一致同意由彭越先生担任公司第二届董事会董事长。该事项已经中国证监会证监基金字[2003]51号文批复核准，并于2003年4月11日公告。
　　6、2003年5月22日，本基金对本基金持有人（股权登记日为2003年5月20日）进行收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0.40元。
　　7、2003年7月2日，本基金对本基金持有人（股权登记日为2003年6月30日）进行本年度第二次收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0.10元。
　　8、2003年7月24日，本基金对本基金持有人（股权登记日为2003年7月22日）进行本年度第三次收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0.20元。
　　9、经银华基金管理有限公司董事会批准，决定聘请李学文先生担任银华优势企业证券投资基金基金经理，石松鹰先生不再兼任银华优势企业证券投资基金基金经理。此决议已经报中国证券监督管理委员会备案，并于2003年8月27日公告。
　　10、本基金租用专用交易席位情况:2003年1月-6月，各券商成交量及佣金情况如下：
　　（1）股票交易情况:
　　券商名称 成交量 占成交总量比例 应付佣金 占佣金总量比例
　　国泰君安证券股份有限公司 603,127,716.61 17.17% 487,112.05 17.38%
　　华泰证券有限责任公司 626,601,992.24 17.84% 508,589.86 18.15%
　　华夏证券股份有限公司 358,170,827.22 10.20% 288,456.29 10.29%
　　世纪证券有限责任公司 667,203,002.59 19.00% 535,662.47 19.11%
　　西南证券有限责任公司 519,854,705.22 14.80% 406,426.84 14.50%
　　兴安证券有限责任公司 736,869,416.80 20.98% 576,608.45 20.57%
　　 合 计 3,511,827,660.68 100.00% 2,802,855.96 100.00%
　　
（2）债券及回购交易情况:
券商名称 债券成交量 占成交总量比例 回购成交量 占成交总量比例
国泰君安证券股份有限公司 95,295,743.80 9.53% 682,400,000.00 27.83%
华泰证券有限责任公司 219,432,386.40 21.95% 451,900,000.00 18.43%
华夏证券股份有限公司 125,285,419.30 12.54% 451,100,000.00 18.39%
世纪证券有限责任公司 363,505,295.60 36.37% 866,900,000.00 35.35%
西南证券有限责任公司 75,300,149.70 7.53%
兴安证券有限责任公司 120,779,091.00 12.08%
合 计 999,598,085.80 100.00% 2,452,300,000.00 100.00%

　　七、中期报告备查文件目录
　　1、《银华优势企业证券投资基金基金契约》。
　　2、《银华优势企业证券投资基金托管协议》。
　　3、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
　　4、银华优势企业证券投资基金财务报表及报表附注。
　　5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告、公开说明书及其他临时公告。
　　 银华基金管理有限公司
　　 二ΟΟ三年八月二十九日
　　4、 基金投资股票明细
　 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值
1 600104 上海汽车 7,100,469 84,424,576.41 7.68%
2 000927 ST夏利 7,218,735 73,197,972.90 6.66%
3 000625 长安汽车 4,053,383 67,853,631.42 6.17%
4 600609 金杯汽车 8,264,227 62,146,987.04 5.65%
5 000800 一汽轿车 6,003,635 57,574,859.65 5.24%
6 000550 江铃汽车 5,266,247 57,454,754.77 5.23%
7 600019 宝钢股份 9,299,957 47,522,780.27 4.32%
8 600000 浦发银行 2,025,843 23,641,587.81 2.15%
9 000792 盐湖钾肥 2,432,760 18,683,596.80 1.70%
10 600166 福田汽车 1,248,073 17,323,253.24 1.58%
11 000866 扬子石化 2,418,610 15,841,895.50 1.44%
12 600016 民生银行 1,549,930 15,452,802.10 1.41%
13 000898 鞍钢新轧 2,767,868 11,182,186.72 1.02%
14 600303 曙光股份 960,000 9,139,200.00 0.83%
15 000063 中兴通讯 499,960 8,659,307.20 0.79%
16 600827 友谊股份 739,300 8,376,269.00 0.76%
17 600418 江淮汽车 500,000 6,500,000.00 0.59%
18 600011 华能国际 365,000 5,420,250.00 0.49%
19 000581 威孚高科 443,934 5,016,454.20 0.46%
20 600808 马钢股份 1,000,000 4,110,000.00 0.37%
21 600795 国电电力 352,701 3,445,888.77 0.31%
22 600009 上海机场 300,000 3,192,000.00 0.29%
23 000825 太钢不锈 600,000 3,018,000.00 0.27%
24 000157 中联重科 218,141 2,377,736.90 0.22%
25 600177 雅戈尔 219,876 2,244,933.96 0.20%
26 600569 安阳钢铁 300,000 1,989,000.00 0.18%
27 000717 韶钢松山 148,888 1,808,989.20 0.16%
28 600320 振华港机 150,000 1,621,500.00 0.15%
29 000400 许继电气 100,000 875,000.00 0.08%
30 600535 天士力 62,195 771,218.00 0.07%
31 600031 三一重工 38,000 591,280.00 0.05%
32 600435 北方天鸟 26,000 249,600.00 0.02%
33 600439 瑞贝卡 7,000 72,800.00 0.01%
34 000088 盐田港A 600 12,156.00 0.00%
6、本期新增股票（单位：股）
序号证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 其它 本期卖出
1 000063 中兴通讯 508960 9000
2 000088 盐田港A 150001 149401
3 000157 中联重科 1536464 1318323
4 000400 许继电气 148650 48650
5 000550 江铃汽车 5466247 200000
6 000581 威孚高科 1519801 1075867
7 000625 长安汽车 6553383 2500000
8 000717 韶钢松山 621660 148888 621660
9 000792 盐湖钾肥 2463280 1500480 1531000
10 000800 一汽轿车 17231451 11227816
11 000825 太钢不锈 600000
12 000866 扬子石化 3338600 919990
13 000898 鞍钢新轧 3179844 411976
14 000927 ST夏利 14577976 7359241
15 600000 浦发银行 9550529 7524686
16 600009 上海机场 4430797 4130797
17 600011 华能国际 1159100 794100
18 600016 民生银行 10432100 1539651 10421821
19 600019 宝钢股份 20080810 10780853
20 600031 三一重工 38000
21 600104 上海汽车 15349168 8248699
22 600166 福田汽车 1248073
23 600177 雅戈尔 1480857 1260981
24 600303 曙光股份 1415780 455780
25 600320 振华港机 365100 215100
26 600418 江淮汽车 686400 186400
27 600435 北方天鸟 26000
28 600439 瑞贝卡 7000
29 600535 天士力 112195 50000
30 600569 安阳钢铁 300000
31 600609 金杯汽车 14514827 6250600
32 600795 国电电力 1446001 1093300
33 600808 马钢股份 1000000
7、本期剔除股票（单位：股）
序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期买入 其他 本期卖出
1 000001 深发展A 4668345 4668345
2 000002 万科A 1873918 1873918
3 000027 深能源A 2233779 2233779
4 000039 中集集团 407550 407550
5 000069 华侨城A 100000 100000
6 000099 中信海直 970924 970924
7 000406 石油大明 499937 499937
8 000423 东阿阿胶 943068 943068
9 000488 晨鸣纸业 200000 200000
10 000541 佛山照明 730998 730998
11 000562 宏源证券 97043 97043
12 000623 吉林敖东 100000 100000
13 000629 新钢钒 500000 500000
14 000636 风华高科 404000 404000
15 000651 格力电器 100000 100000
16 000661 长春高新 68000 68000
17 000680 山推股份 65500 65500
18 000709 唐钢股份 197382 197382
19 000726 鲁泰A 150000 150000
20 000729 燕京啤酒 109920 109920
21 000768 西飞国际 150184 150184
22 000817 辽河油田 300000 300000
23 000852 江钻股份 100000 100000
24 000858 五粮液 1299910 1299910
25 000911 南宁糖业 14000 14000
26 000916 华北高速 500000 500000
27 000933 神火股份 340000 340000
28 000937 金牛能源 149089 149089
29 000955 欣龙无纺 200000 200000
30 000956 中原油气 400000 400000
31 600003 东北高速 628000 628000
32 600004 白云机场 203000 203000
33 600010 钢联股份 13000 13000
34 600012 皖通高速 4000 4000
35 600018 上港集箱 123640 123640
36 600030 中信证券 613000 613000
37 600036 招商银行 17979902 17979902
38 600050 中国联通 15000000 15000000
39 600102 莱钢股份 100000 100000
40 600115 东方航空 700000 700000
41 600138 中青旅 114000 114000
42 600153 厦门建发 200000 200000
43 600163 福建南纸 100000 100000
44 600170 上海建工 180000 180000
45 600188 兖州煤业 140000 140000
46 600196 复星实业 242000 242000
47 600219 南山实业 1018345 1018345
48 600221 海南航空 890060 890060
49 600236 桂冠电力 499901 499901
50 600251 冠农股份 26000 26000
51 600270 外运发展 1320 1320
52 600273 华芳纺织 69000 69000
53 600276 恒瑞医药 150000 150000
54 600283 钱江水利 102438 102438
55 600308 华泰股份 499343 499343
56 600309 烟台万华 123100 123100
57 600350 山东基建 2036939 2036939
58 600370 三房巷 7000 7000
59 600375 星马汽车 7000 7000
60 600392 太工天成 8000 8000
61 600408 安泰集团 4000 4000
62 600409 三友化工 73000 73000
63 600433 冠豪科技 48000 48000
64 600436 片仔癀 26000 26000
65 600459 贵研铂业 25000 25000
66 600460 士兰微 378300 378300
67 600481 双良股份 59000 59000
68 600490 中科合臣 8000 8000
69 600498 烽火通信 24350 24350
70 600508 上海能源 1000000 1000000
71 600510 黑牡丹 36250 36250
72 600513 联环药业 3000 3000
73 600519 贵州茅台 1303189 1303189
74 600521 华海药业 1670000 4000 1674000
75 600529 山东药玻 500000 500000
76 600537 海通集团 1000 1000
77 600562 高淳陶瓷 1000 1000
78 600573 惠泉啤酒 3000 3000
79 600575 芜湖港 13000 13000
80 600576 庆丰股份 11000 11000
81 600583 海油工程 112300 112300
82 600584 长电科技 37000 37000
83 600591 上海航空 999962 999962
84 600618 氯碱化工 30000 30000
85 600641 中远发展 483629 483629
86 600642 申能股份 1302923 1302923
87 600649 原水股份 39800 39800
88 600653 申华控股 800000 800000
89 600688 上海石化 2350000 2350000
90 600727 鲁北化工 122000 122000
91 600742 一汽四环 1464360 1464360
92 600777 新潮实业 85185 85185
93 600789 鲁抗医药 500000 500000
94 600805 悦达投资 500000 500000
95 600812 华北制药 920000 920000
96 600887 伊利股份 375531 375531
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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