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| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2404519 | ||||||||
| 基金代码 | 000055 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发纳斯达克 100指数（QDII） 基金主代码 270042 交易代码 270042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 15日 报告期末基金份额总额 1,031,889,607.66份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标 的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗 旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束 下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 17页 之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长 率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不 低于基金资产净值的 85%，对纳斯达克 100指数备 选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交 易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基 金资产净值的 10%，现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100总收益指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较 高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采 用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发纳斯达克 100指数 （QDII）A 广发纳斯达克 100指数 （QDII）C 下属分级基金的交易代码 270042 006479 报告期末下属分级基金的 份额总额 854,920,007.64份 176,969,600.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 17页 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 广发纳斯达克 100指 数（QDII）A 广发纳斯达克 100指 数（QDII）C 1.本期已实现收益 60,669,733.05 13,642,216.81 2.本期利润 301,093,864.43 68,412,559.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.3657 0.3595 4.期末基金资产净值 3,539,491,820.42 727,959,449.64 5.期末基金份额净值 4.1401 4.1135 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发纳斯达克 100指数（QDII）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 9.67% 1.09% 9.50% 1.09% 0.17% 0.00% 过去六个 月 12.12% 1.42% 12.22% 1.42% -0.10% 0.00% 过去一年 30.58% 1.46% 31.73% 1.47% -1.15% -0.01% 过去三年 94.10% 1.72% 107.71% 1.70% -13.61% 0.02% 过去五年 210.59% 1.45% 237.90% 1.43% -27.31% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 404.08% 1.26% 501.76% 1.25% -97.68% 0.01% 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 17页 2、广发纳斯达克 100指数（QDII）C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 9.65% 1.09% 9.50% 1.09% 0.15% 0.00% 过去六个 月 12.04% 1.42% 12.22% 1.42% -0.18% 0.00% 过去一年 30.36% 1.46% 31.73% 1.47% -1.37% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 92.90% 1.76% 104.91% 1.74% -12.01% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 8月 15日至 2021年 6月 30日） 1、广发纳斯达克 100指数（QDII）A： 2、广发纳斯达克 100指数（QDII）C： 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 17页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 2018-08- 06 - 17年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 17页 金联接基金 (LOF)的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理；广发道琼 斯美国石油开 发与生产指数 证券投资基金 （QDII-LOF） 的基金经理； 广发港股通恒 生综合中型股 指数证券投资 基金(LOF)的 基金经理；广 发美国房地产 指数证券投资 基金的基金经 理；广发纳斯 达克 100交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发纳斯达克 生物科技指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 全球医疗保健 指数证券投资 基金的基金经 理；广发恒生 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广 发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 (自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广 发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2016年 1 月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证养老产 业指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 证军工交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2016年 8月 30日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理(自 2016年 9月 26日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017 年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证 环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理 (自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广 发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)。 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 17页 中国企业精明 指数型发起式 证券投资基金 （QDII）的基 金经理；广发 中证央企创新 驱动交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 中证央企创新 驱动交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理；广发粤港 澳大湾区创新 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 粤港澳大湾区 创新 100交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金的基 金经理；指数 投资部总经理 助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 17页 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11次， 其中 7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金 经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100指数，按照个股在标的指数 中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。 2021年 2季度，A股市场整体保持震荡向上趋势，美股同样呈现上涨行情， 整个季度纳斯达克 100指数上涨 11.18%，标普 500指数上涨 8.17%，均创出了历 史新高。 美国方面，由于去年 2季度是疫情冲击最严重的时期，存在明显的低基数效 应，因此美股今年 2季度盈利增速有望进一步提升，市场预期标普 500指数 2季 度盈利同比增速有望达到 59.5%。上半年 QDII基金，尤其是美股 QDII基金，整 体表现相对较好，主要受美国后疫情时期经济好转预期影响，尤其是疫苗的逐步 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 17页 供应带动市场情绪好转。根据已公布的 1季度相关数据，美股诸多行业，例如汽 车、银行、多元金融、零售、科技硬件、能源以及原材料盈利增速较去年 4季度 均大幅抬升，美股大部分板块盈利已经超过疫情前水平。后疫情时代，美国财政 刺激相关政策也有利于企业盈利的恢复，相对低的有效税率也对盈利改善起到了 积极效果。 美国市场是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目的地， 纳斯达克 100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的 特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因此纳斯 达克 100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 9.67%，C类基金份额净值 增长率为 9.65%，同期业绩比较基准收益率为 9.50%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 3,737,275,553.70 85.44 其中：普通股 3,678,888,131.49 84.11 存托凭证 58,387,422.21 1.33 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 106,708,077.15 2.44 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 17页 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 456,308,040.01 10.43 8 其他资产 73,795,984.20 1.69 9 合计 4,374,087,655.06 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 3,737,275,553.70 87.58 合计 3,737,275,553.70 87.58 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金融 - - 原材料 - - 能源 - - 房地产 - - 信息技术 1,826,341,621.10 42.80 通信服务 749,560,716.33 17.56 非日常生活消费品 669,655,915.85 15.69 医疗保健 240,461,535.58 5.63 日常消费品 164,294,808.77 3.85 工业 55,463,997.42 1.30 公用事业 31,496,958.65 0.74 合计 3,737,275,553.70 87.58 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 17页 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 Apple Inc 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 524,311.0 0 463,897,420. 22 10.87 2 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 229,204.0 0 401,116,417. 99 9.40 3 Amazon.co m Inc 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 15,476.00 343,935,182. 39 8.06 4 Alphabet Inc Alphabe t公司 GOOG US 纳 斯 达 美 国 10,664.00 172,661,654. 00 4.05 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页，共 17页 克 证 券 交 易 所 GOOG L US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 9,502.00 149,886,520. 42 3.51 5 Inc Faceboo k公司 FB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 67,331.00 151,241,677. 75 3.54 6 Tesla Inc 特斯拉 公司 TSLA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 33,099.00 145,335,391. 08 3.41 7 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 25,926.00 134,004,390. 54 3.14 8 PayPal Holdings Paypal 控股股 PYPL US 纳 斯 美 国 50,407.00 94,915,874.3 1 2.22 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页，共 17页 Inc 份有限 公司 达 克 证 券 交 易 所 9 Adobe Inc 奥多比 ADBE US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 18,994.00 71,859,866.5 6 1.68 1 0 Comcast Corp 康卡斯 特 CMCS A US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 177,716.0 0 65,462,559.7 6 1.53 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 15页，共 17页 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Sep21 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产 生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得 的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Sep21 买入持仓量125手，合约 市值人民币233,095,968.78元，公允价值变动人民币6,978,523.03元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基 金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 ProShares UltraPro QQQ ETF 基金 开放 式 ProShare Advisors LLC 106,708,077.15 2.50 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，特斯拉在报告编制日前一年内曾 受到美国国家公路交通安全管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。 5.10.3 其他资产构成 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 16页，共 17页 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 26,780,834.94 3 应收股利 413,321.40 4 应收利息 11,335.06 5 应收申购款 46,590,492.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,795,984.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发纳斯达克100指 数（QDII）A 广发纳斯达克100指 数（QDII）C 报告期期初基金份额总额 753,812,297.07 166,774,466.59 报告期期间基金总申购份额 314,560,920.76 172,518,946.23 减：报告期期间基金总赎回份额 213,453,210.19 162,323,812.80 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 17页，共 17页 报告期期末基金份额总额 854,920,007.64 176,969,600.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100指数证券投资基金募集的文件 2.《广发纳斯达克 100指数证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克 100指数证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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