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| 易方达货币A(110006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2403664 | ||||||||
| 基金代码 | 110006 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 2页共 22页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达货币 基金主代码 110006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 2月 2日 报告期末基金份额总额 21,349,158,265.24份 投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 投资策略 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要 的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的 收益。本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由 基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利 率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利率水平， 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 3页共 22页 确定投资组合的平均剩余期限。 战术资产配置部分主要包括交 易市场和品种选择等，将由基金经理根据当时的市场情况，结合 各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定 组合的各品种比例，在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可 能提升组合的收益。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率)) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风 险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E 下属分级基金场内简称 - - 易货币、易方达货币 ETF 下属分级基金的交易代 码 110006 110016 511800 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,475,905,122.47份 19,440,061,309.34份 433,191,833.43份 注：1.易方达货币市场基金 E类基金份额上市交易。 2.自 2014年 11月 21日起，易方达货币市场基金增设 E类份额类别，基金份额面值 为 100元，本表所列 E类份额数据面值已折算为 1元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 4页共 22页 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E 1.本期已实现收益 6,675,238.77 177,015,394.93 1,818,816.22 2.本期利润 6,675,238.77 177,015,394.93 1,818,816.22 3.期末基金资产净值 1,475,905,122.47 19,440,061,309. 34 433,191,833.43 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2.本基金自成立起至 2014年 11月 20日，利润分配是按月结转份额；自 2014年 11 月 21日起至今，利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4208% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.3335% 0.0010% 过去六个 月 0.8876% 0.0013% 0.1737% 0.0000% 0.7139% 0.0013% 过去一年 1.8387% 0.0012% 0.3501% 0.0000% 1.4886% 0.0012% 过去三年 6.4513% 0.0018% 1.0555% 0.0000% 5.3958% 0.0018% 过去五年 13.3919% 0.0025% 1.7649% 0.0000% 11.6270% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 60.7243% 0.0063% 14.9777% 0.0028% 45.7466% 0.0035% 易方达货币 B 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 5页共 22页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 0.4809% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.3936% 0.0010% 过去六个 月 1.0078% 0.0013% 0.1737% 0.0000% 0.8341% 0.0013% 过去一年 2.0830% 0.0012% 0.3501% 0.0000% 1.7329% 0.0012% 过去三年 7.2204% 0.0018% 1.0555% 0.0000% 6.1649% 0.0018% 过去五年 14.7608% 0.0025% 1.7649% 0.0000% 12.9959% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 61.5124% 0.0064% 12.2927% 0.0029% 49.2197% 0.0035% 易方达货币 E 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4209% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.3336% 0.0010% 过去六个 月 0.8878% 0.0013% 0.1737% 0.0000% 0.7141% 0.0013% 过去一年 1.8390% 0.0012% 0.3501% 0.0000% 1.4889% 0.0012% 过去三年 6.4366% 0.0018% 1.0555% 0.0000% 5.3811% 0.0018% 过去五年 13.3670% 0.0025% 1.7649% 0.0000% 11.6021% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 18.8120% 0.0035% 2.3339% 0.0000% 16.4781% 0.0035% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达货币 A （2005年 2月 2日至 2021年 6月 30日） 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 6页共 22页 易方达货币 B （2006年 7月 19日至 2021年 6月 30日） 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 7页共 22页 易方达货币 E （2014年 11月 27日至 2021年 6月 30日） 注：1.根据 2008年 12月 25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场 基金业绩比较基准的公告》，自 2009 年 1 月 1 日起，本基金原约定的业绩比较基准“一 年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”, 变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006 年 7 月 18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和 B级基金份额，升 级后的 B级基金份额从 2006年 7月 19日起享受 B级基金收益。 3.自 2014年 11月 21日起，本基金增设 E类份额类别，份额申购首次确认日为 2014 年 11月 27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 4.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 60.7243%，同期业绩比 较基准收益率为 14.9777%。B 类基金份额净值收益率为 61.5124%，同期业绩比较基准 收益率为 12.2927%。E 类基金份额净值收益率为 18.8120%，同期业绩比较基准收益率 为 2.3339%。 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 8页共 22页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达安瑞短债债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达天天发货币市场基 金的基金经理、易方达现 金增利货币市场基金的 基金经理、易方达龙宝货 币市场基金的基金经理、 易方达天天增利货币市 场基金的基金经理、易方 达财富快线货币市场基 金的基金经理、易方达易 理财货币市场基金的基 金经理、易方达保证金收 益货币市场基金的基金 经理、易方达天天理财货 币市场基金的基金经理、 易方达恒安定期开放债 券型发起式证券投资基 金的基金经理助理 2013- 04-22 - 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员， 易方达基金管理有限公司 集中交易室债券交易员、易 方达双月利理财债券型证 券投资基金基金经理、易方 达月月利理财债券型证券 投资基金基金经理、易方达 掌柜季季盈理财债券型证 券投资基金基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 9页共 22页 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，均为指数量化投资 组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年二季度宏观经济恢复势头减缓，4月工业增加值同比增长 9.8%，低于市场预 期，5月工业增加值同比增长 8.8%，基本符合预期。消费方面，4月社会消费品零售总 额同比增长 17.7%，比 2019年 4月份增长 8.8%，两年平均增速为 4.3%；5月社会消费 品零售总额同比增长 12.4%，比 2019年 5月份增长 9.3%，两年平均增速为 4.5%，总体 消费恢复程度略低于预期。投资方面，2021 年 1-5 月份全国固定资产投资同比增长 15.4%，比 2019年 1-5月份增长 8.5%，两年平均增长 4.2%。从投资数据的结构上看， 制造业投资总体延续上升的态势，基建投资在 3月大幅回升后连续两个月有所回落，地 产投资 4月小幅上升后 5月又小幅回落，总体保持稳定。就业方面，4月全国城镇调查 失业率由 5.3%降至 5.1%，5月为 5.0%，持续改善。通胀方面，4月 CPI同比上涨 0.9%， 5月同比上涨 1.3%，其中食品低于预期，非食品高于预期。金融数据方面，4月和 5月 的新增社会融资数据都低于市场预期，总体维持在偏低的增速。 2021年二季度货币市场走势可分为两个阶段，第一阶段从 4月初到 6月初，债券市 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 10页共 22页 场延续了一季度的慢牛行情。第二阶段为 6月，收益率先上后下，呈倒 V型调整走势。 二季度第一阶段市场普遍担忧的问题包括二季度地方债供给加速以及大宗商品价格涨 幅过快可能导致加息概率增加。但央行仍然维持宽松的货币政策使得资金面在 4、5 月 份较为平稳，在配置需求的推动下货币市场利率继续下行。6 月中旬开始，资金面季度 性收紧，货币市场利率有所上行。但二季度末央行打破了自 3月 1日以来每日公开市场 投放 100亿惯例，连续两日做了 300亿元的 7天逆回购，释放出较为明确的维稳信号， 市场收益率再次下行。 操作方面，报告期内基金以同业存单、短期逆回购和政策性金融债为主要配置资产， 在二季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在二季度保持了较好的 流动性和较稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.4208%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0873%；B类基金份额净值收益率为 0.4809%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%； E类基金份额净值收益率为 0.4209%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 11,885,934,148.50 51.43 其中：债券 11,885,934,148.50 51.43 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,000,000,000.00 30.29 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,268,601,262.41 5.49 4 其他资产 2,958,033,769.25 12.80 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 11页共 22页 5 合计 23,112,569,180.16 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.21 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,742,828,318.34 8.16 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 12页共 22页 1 30天以内 56.00 8.16 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 8.87 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 15.81 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.86 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 24.22 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 106.75 8.16 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,110,487,274.36 5.20 其中：政策性金融债 1,110,487,274.36 5.20 4 企业债券 - - 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 13页共 22页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,775,446,874.14 50.47 8 其他 - - 9 合计 11,885,934,148.50 55.67 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 200309 20进出 09 8,300,000 830,071,668.05 3.89 2 112115096 21民生银行 CD096 7,000,000 692,997,155.94 3.25 3 112113063 21浙商银行 CD063 6,500,000 643,855,044.96 3.02 4 112005083 20建设银行 CD083 6,000,000 597,702,249.12 2.80 5 112111146 21平安银行 CD146 5,000,000 497,106,537.57 2.33 6 112011334 20平安银行 CD334 5,000,000 497,048,777.90 2.33 7 112118055 21华夏银行 CD055 5,000,000 496,416,916.62 2.33 8 112109003 21浦发银行 CD003 4,000,000 394,161,927.67 1.85 9 112017178 20光大银行 CD178 3,000,000 299,197,850.63 1.40 10 112006263 20交通银行 CD263 3,000,000 298,788,322.69 1.40 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 14页共 22页 报告期内偏离度的最高值 0.1714% 报告期内偏离度的最低值 0.0637% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0997% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 2020年 7月 14日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的 如下违法违规行为作出“没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94万元”的行政处罚决定：（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地 出让金提供融资；（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资；（三）违规为土地储备中 心提供融资；（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺；（五）多名股 东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；（六）多名股东 在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决 权也未受限；（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；（八）多名拟任高管 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 15页共 22页 人员及董事未经核准即履职；（九）关联交易不合规；（十）理财产品风险信息披露不合 规；（十一）年报信息披露不真实；（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款；（十三）以贷 转存，虚增存款；（十四）贸易背景审查不尽职 ；（十五）向关系人发放信用贷款；（十 六）违规转让正常类信贷资产；（十七）违规转让不良资产；（十八）同业投资他行非保 本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产；（十九）同业投 资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；（二十）同业存放业务期限超过 一年；（二十一）违规开展票据转贴现交易；（二十二）个别理财产品管理费长期未入账； （二十三）理财业务风险隔离不充分；（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类 资产的理财产品；（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比 例超监管要求；（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；（二十七）以代 销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险；（二十八）向不符合条件的借款人 办理收益权转让再融资业务；（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规 范；（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息。2020年 11月 26日，国家外汇管理局北 京外汇管理部对民生银行违反规定办理售汇业务的行为，没收违法所得 1910822.20元人 民币，并处 80万元人民币罚款。 2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行股份有限公司的如下违法 违规行为罚款 10120万元：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）未严格执行 关键岗位轮岗制度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理公司 为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资管计划协助他行将 存放同业款项转为一般性存款；（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行 虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款； （八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；（十） 信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化 产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；（十二）向资金掮客虚 假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；（十 三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押的融 资不审慎；（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发；（十六）通过同业票据不当 交易规避信贷规模管控；（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；（十八）以 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 16页共 22页 类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；（十九）以存放同业质押并 指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；（二十）向他行卖 出债券并承诺回购，少计风险加权资产；（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提 供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；（二十二）同业投资接受金融机构回购 承诺；（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受 信用担保；（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；（二十五）通过 违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易 对手实现资产虚假出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；（二十八）理财资 金违规用于保险公司增资；（二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地产开发 企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地 产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。 2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出“罚款合计 3920万元”的行政处罚决定：（一）内控管理不到位，支行 原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产， 用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；（三）逆流程开展业务操作；（四）本 行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离；（六）个 人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；（八）同业投资违规接受担 保。 2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司罚款 110万 元，违法违规事由：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系 统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长 期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息， 严重违反审慎经营规则。2020年 8月 25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银 行股份有限公司的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 344694.85 元人民 币，并处 300 万元人民币罚款”的行政处罚决定：办理经常项目资金收付时未对交易单 证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务等。 2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违规开展 外汇掉期业务、外汇即期业务和外汇远期业务的行为，处 100万元人民币罚款，并要求 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 17页共 22页 该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日，国家外 汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违反银行交易记录管理规定的行为， 处 60 万元人民币罚款，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处 分。2021年 5月 17日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司的如下 违法违规行为罚款 9830 万元：一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷 资产；二、贷前审查及贷后管理不严；三、同业投资投前审查、投后管理不严；四、通 过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权；五、违规向土地储备项目提供融资；六、 违规开立同业账户；七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产； 八、同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；九、会计核算不准 确，将同业存款计入一般性存款；十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；十一、 违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品；十二、策略保本型理 财产品销售文件未充分揭示风险；十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映 真实风险；十四、理财资金违规投资权益类资产；十五、理财资金违规投资信托次级类 高风险资产；十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；十七、非标资产非 洁净转让；十八、自营业务与代客业务未有效分离；十九、部分理财产品信息披露不合 规，对接本行信贷资产；二十、部分理财资金违规投向土地储备项目；二十一、部分理 财资金投向不符合政府购买服务规定的项目；二十二、部分理财投资投前调查不尽职； 二十三、委托贷款资金来源不合规；二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务；二 十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正；二十六、提供与事实不符的材料；二十 七、部分理财资金未托管。 2020年 10月 16日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法违 规行为作出罚款 100万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房 地产开发贷及预售资金监管不力等。2021年 5月 10日，中国银行保险监督管理委员会 上海监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 300万元的行政处罚 决定：1.2016年 5月，该中心违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资；2.2017 年 3月，该中心违规向土地储备项目提供融资；3.2017年 3月，该中心违规提供政府性 融资；4.2016年 5月至 2018年 5月，该中心黄金份额租赁款违规用于证券交易所股票 质押回购；5.2018年 1月，该中心虚增存款；6.2016年 1月至 2019年 8月，该中心向 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 18页共 22页 黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。2021年 5月 18日，深圳银保监局对平安银行信 用卡中心的如下违法违规行为作出罚款 40 万元的行政处罚决定：未对申领首张信用卡 的客户进行亲访亲签。2021年 5月 28日，中国银保监会云南监管局对平安银行股份有 限公司的如下违法违规行为作出罚款 210万元的行政处罚决定：利用来源于本行授信的 固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险; 固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归 还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行 承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款 人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。 2020年 8月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份 有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100万元”的行政处罚：1. 未 按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目； 3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提 供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职； 7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职； 9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和 程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020 年 11 月 26 日，国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行为罚 款 140 万元人民币：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易。 2、违 反银行交易记录管理规定。2021年 4月 23日，中国银行保险监督管理委员会上海监管 局对上海浦东发展银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 760 万元人民币：2016 年 5月至 2019年 1月，该行未按规定开展代销业务。2021年 5月 7日，中国银行保险 监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司的如下违法违规行为罚 款 40万元人民币：信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规则。 2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违反 银行交易记录管理规定的行为，处 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员 和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 19页共 22页 中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为，处 60万元人民币罚款,要求该行 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020年 7月 28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司 太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100万元”的行政 处罚：1.2019 年 6 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019 年 5 月、7 月，该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎。2020年 8月 6日，上海市黄浦区城 市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300元。 本基金投资 21民生银行 CD096、21浙商银行 CD063、20建设银行 CD083、21华夏银 行 CD055、20平安银行 CD334、21平安银行 CD146、21浦发银行 CD003、20光大银 行 CD178、20交通银行 CD263的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 21民生银行 CD096、21浙商银行 CD063、20建设银行 CD083、21华夏银行 CD055、 20平安银行 CD334、21平安银行 CD146、21浦发银行 CD003、20光大银行 CD178、 20 交通银行 CD263 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68,455.83 2 应收证券清算款 2,636,634,921.50 3 应收利息 26,047,871.30 4 应收申购款 295,270,020.62 5 其他应收款 12,500.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,958,033,769.25 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 20页共 22页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 报告期期初基金份额总额 1,621,412,005.20 22,848,756,013.98 432,693,782.81 报告期期间基金总申购份额 2,228,598,620.52 91,584,616,202.08 2,120,089.90 报告期期间基金总赎回份额 2,374,105,503.25 94,993,310,906.72 1,622,039.28 报告期期末基金份额总额 1,475,905,122.47 19,440,061,309.34 433,191,833.43 注：A类和 B类总申购份额含因份额升降级等原因导致的强制调增份额, 总赎回份 额含因份额升降级等原因导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2021年 04月 30日 ~2021年 05月 06 日 - 5,004,710, 022.88 5,004,710, 022.88 - - 2 2021年 04月 01日 ~2021年 04月 27 日,2021年 05月 13 日~2021年 06月 30日 12,347,76 2,209.21 10,051,16 0,059.39 10,000,00 0,000.00 12,398,922, 268.60 58.08 % 3 2021年 05月 12日 ~2021年 05月 24 日,2021年 06月 04 2,021,536, 923.21 29,013,90 6,575.94 31,035,44 3,499.15 - - 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 21页共 22页 日~2021年 06月 29日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件； 2.《易方达货币市场基金基金合同》； 3.《易方达货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 22页共 22页 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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