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鹏华信用增利B(206004) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2403569 | ||||||||
基金代码 | 206004 | ||||||||
公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 7 月 20 日 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华信用增利债券 基金主代码 206003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 5月 31日 报告期末基金份额总额 1,738,432,172.01 份 投资目标 在控制风险并保持良好流动性的基础上,通过严格的信 用分析和对信用利差变动趋势的判断,在获取当期收益 的同时,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1.资产配置策略 本基金将在对未来宏观经济形势及利 率变动趋势进行深入研究的基础上,对固定收益类资产、 权益类资产和现金资产的配置比例进行动态调整。 2. 债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益 率曲线策略、债券选择策略、信用策略等积极投资策略, 在控制风险并保持良好流动性的基础上,通过严格的信 用分析和对信用利差变动趋势的判断,在获取当期收益 的同时,力争实现基金资产的长期稳健增值。 3.股票 投资策略 本基金股票投资以精选个股为主。在严格控 制风险并判断未来股票市场趋势的基础上,考察上市公 司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、盈利能力、 成长性、估值水平等多种因素,精选流动性好,成长性 高,估值水平低的股票进行投资。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页 市场基金,低于混合型基金及股票型基金,为证券投资 基金中的低风险品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华信用增利债券 A 鹏华信用增利债券 B 下属分级基金的交易代码 206003 206004 报告期末下属分级基金的份额总额 1,716,118,477.73 份 22,313,694.28 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30日) 鹏华信用增利债券 A 鹏华信用增利债券 B 1.本期已实现收益 63,632,830.52 777,502.48 2.本期利润 81,894,015.16 1,147,162.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0393 0.0311 4.期末基金资产净值 2,289,326,245.44 31,896,912.67 5.期末基金份额净值 1.3340 1.4295 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华信用增利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.13% 0.23% 1.39% 0.06% 1.74% 0.17% 过去六个月 2.17% 0.34% 2.09% 0.07% 0.08% 0.27% 过去一年 7.74% 0.35% 2.49% 0.10% 5.25% 0.25% 过去三年 27.56% 0.33% 14.71% 0.11% 12.85% 0.22% 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去五年 35.06% 0.27% 18.89% 0.11% 16.17% 0.16% 自基金合同 生效起至今 86.94% 0.24% 51.32% 0.11% 35.62% 0.13% 鹏华信用增利债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.03% 0.23% 1.39% 0.06% 1.64% 0.17% 过去六个月 1.96% 0.34% 2.09% 0.07% -0.13% 0.27% 过去一年 7.31% 0.35% 2.49% 0.10% 4.82% 0.25% 过去三年 26.23% 0.33% 14.71% 0.11% 11.52% 0.22% 过去五年 33.03% 0.27% 18.89% 0.11% 14.14% 0.16% 自基金合同 生效起至今 81.67% 0.24% 51.32% 0.11% 30.35% 0.13% 注:业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注:1、本基金基金合同于 2010年 05月 31日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方昶 基金经理 2018-10-10 - 7年 方昶先生,国籍中国,经济学硕士,7年 证券从业经验。曾任中国工商银行资产管 理部投资经理;2016年 12月加盟鹏华基 金管理有限公司,现担任公募债券投资部 基金经理。2018 年 07 月至 2020 年 02月 担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金 经理,2018年 10月至今担任鹏华信用增 利债券型证券投资基金基金经理,2018 年 12月至 2020 年 02月担任鹏华丰华债 券型证券投资基金基金经理,2019 年 01 月至今担任鹏华丰恒债券型证券投资基 金基金经理,2019 年 03 月至今担任鹏华 安益增强混合型证券投资基金基金经 理,2019年 06月至今担任鹏华金城灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年 09月至今担任鹏华丰享债券型证券投 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页 资基金基金经理,2019年 09月至 2021年 01月担任鹏华中短债 3个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理,2020 年 12 月至今担任鹏华安润混合型证券投资基 金基金经理,2021 年 06 月至今担任鹏华 弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,方昶先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年二季度,基本面层面,国内外经济仍然呈现温和复苏态势,通胀持续保持低位;疫情 在国内外的反复,对经济修复进程形成一定扰动。货币政策层面,央行延续不缺不溢的基调,整 体维持银行间流动性水平的合理充裕。金融市场方面,债券收益率二季度整体呈现下行态势,权 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页 益市场大幅回暖。 本组合二季度债券部位,坚守高等级优质信用债底仓,以套息交易为主。权益部位组合在整体维 持中性仓位,行业上均衡配置,结构上对于部分高景气、高成长方向做出一定幅度加仓,力争为 投资者创造持续稳健回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期 A类份额净值增长率为 3.13%,同期业绩比较基准增长率为 1.39%, B类份额净值增长率为 3.03%,同期业绩比较基准增长率为 1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 468,275,742.29 15.29 其中:股票 468,275,742.29 15.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,369,633,906.36 77.37 其中:债券 2,234,633,906.36 72.97 资产支持证券 135,000,000.00 4.41 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 131,378,515.01 4.29 8 其他资产 93,274,199.64 3.05 9 合计 3,062,562,363.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 4,640,791.44 0.20 B 采矿业 4,200.66 0.00 C 制造业 336,979,116.74 14.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 9,440,546.16 0.41 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,809.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 5,483,115.13 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,869,298.73 0.64 J 金融业 84,412,982.60 3.64 K 房地产业 2,381.00 0.00 L 租赁和商务服务业 434,377.33 0.02 M 科学研究和技术服务业 4,497,319.60 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 2,754,504.00 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,719,050.40 0.20 R 文化、体育和娱乐业 16,249.50 0.00 S 综合 - - 合计 468,275,742.29 20.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 646,100 35,012,159.00 1.51 2 300750 宁德时代 49,823 26,645,340.40 1.15 3 688169 石头科技 19,428 24,498,708.00 1.06 4 000001 平安银行 840,100 19,003,062.00 0.82 5 600519 贵州茅台 7,914 16,276,723.80 0.70 6 603806 福斯特 135,040 14,196,755.20 0.61 7 601009 南京银行 1,321,700 13,904,284.00 0.60 8 002511 中顺洁柔 500,925 13,800,483.75 0.59 9 002008 大族激光 313,103 12,646,230.17 0.54 10 688029 南微医学 39,171 12,209,208.99 0.53 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注:无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 118,577,929.90 5.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 261,801,000.00 11.28 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 936,984,300.00 40.37 5 企业短期融资券 180,762,700.00 7.79 6 中期票据 481,711,100.00 20.75 7 可转债(可交换债) 254,796,876.46 10.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,234,633,906.36 96.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 1,314,070 157,846,088.40 6.80 2 019640 20国债 10 1,006,560 100,656,000.00 4.34 3 163470 20华能 Y3 700,000 69,629,000.00 3.00 4 101801121 18 中建四局 MTN001 600,000 60,912,000.00 2.62 5 012100697 21 渝保税 SCP001 600,000 60,234,000.00 2.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 137104 中借 04A 470,000 47,000,000.00 2.02 2 169041 滇中优 1 300,000 30,000,000.00 1.29 3 169231 建借 3A 300,000 30,000,000.00 1.29 4 137172 世武 01 280,000 28,000,000.00 1.21 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商证券股份有限公司 2021 年 5 月 26 日,中国人民银行深圳市中心支行针对招商证券股份有限公司的以下行为:1.未 按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,对招商证券股 份有限公司处以罚款人民币 173 万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,501,028.49 2 应收证券清算款 51,793,025.72 3 应收股利 - 4 应收利息 39,938,539.11 5 应收申购款 41,606.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,274,199.64 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 157,846,088.40 6.80 2 113044 大秦转债 39,089,334.40 1.68 3 113601 塞力转债 14,566,018.50 0.63 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页 4 123086 海兰转债 12,532,809.60 0.54 5 123082 北陆转债 5,166,108.15 0.22 6 128076 金轮转债 4,170,289.53 0.18 7 113603 东缆转债 2,451,860.00 0.11 8 128071 合兴转债 1,805,900.80 0.08 9 123083 朗新转债 255,569.60 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏华信用增利债券 A 鹏华信用增利债券 B 报告期期初基金份额总额 2,263,289,015.38 55,925,752.27 报告期期间基金总申购份额 19,505,451.94 2,413,199.64 减:报告期期间基金总赎回份额 566,675,989.59 36,025,257.63 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,716,118,477.73 22,313,694.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 机 1 20210517~20210630 428,913,391.27 - - 428,913,391.27 24.67 鹏华信用增利债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页 构 2 20210427~20210630 459,733,196.16 - - 459,733,196.16 26.45 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金 拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华信用增利债券型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华信用增利债券型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华信用增利债券型证券投资基金 2021 年第 2季度报告》(原文)。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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