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| 鹏华中证医药指数(LOF)C(010366) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2403487 | ||||||||
| 基金代码 | 010366 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07 月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华医药指数(LOF) 场内简称 医药基金 基金主代码 160635 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 7月 15日 报告期末基金份额总额 61,248,901.42 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差 控制在 4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份 股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求 降低跟踪误差。 本基金力争鹏华医药份额净值增长率 与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 1、股票投资策略 （1）股票投资 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 3页 共 14页 组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成 份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化 的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法 依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将 调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市 场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以 期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组 合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购 赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证鹏华医药份 额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪 误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替 代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成 份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替 代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股 票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期 调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金 将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基 金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而 有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在 标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降 低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据 本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投 资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 2、债 券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投 资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未 来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 3、 衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他 经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指 期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争 利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对 投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到 稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股 指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定 投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本 基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定 价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻 求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 4页 共 14页 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利 率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金 为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华中证医药指数 A（LOF） 鹏华中证医药指数 C（LOF） 下属分级基金的交易代码 160635 010366 报告期末下属分级基金的份额总额 54,147,707.06 份 7,101,194.36 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：原鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金自 2016 年 7月 15日起变更为鹏华中证医药卫生 指数证券投资基金(LOF)，本节中的基金合同生效日更新为上述变更日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4月 1日-2021 年 6 月 30日） 鹏华中证医药指数 A（LOF） 鹏华中证医药指数 C（LOF） 1.本期已实现收益 3,083,423.05 234,968.50 2.本期利润 11,958,065.24 942,126.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.2118 0.1517 4.期末基金资产净值 92,466,896.05 8,110,967.72 5.期末基金份额净值 1.708 1.142 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证医药指数 A（LOF） 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.02% 1.41% 13.42% 1.44% 0.60% -0.03% 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 5页 共 14页 过去六个月 10.41% 1.72% 9.85% 1.74% 0.56% -0.02% 过去一年 19.36% 1.72% 19.08% 1.74% 0.28% -0.02% 过去三年 47.24% 1.58% 47.30% 1.59% -0.06% -0.01% 过去五年 80.21% 1.36% 86.11% 1.37% -5.90% -0.01% 自基金合同 生效起至今 54.83% 1.43% 49.79% 1.54% 5.04% -0.11% 鹏华中证医药指数 C（LOF） 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.97% 1.41% 13.42% 1.44% 0.55% -0.03% 过去六个月 10.34% 1.72% 9.85% 1.74% 0.49% -0.02% 自基金合同 生效起至今 14.20% 1.60% 16.57% 1.62% -2.37% -0.02% 注：业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 6页 共 14页 注：1、本基金基金合同于 2015 年 8 月 17 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗捷 基金经理 2018-03-28 - 9年 罗捷先生，国籍中国，管理学硕士，9年 证券从业经验。历任联合证券研究员、万 得资讯产品经理、阿里巴巴（中国）网络 技术有限公司产品经理；2013年 8 月加 盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核 部高级金融工程师、量化及衍生品投资部 资深量化研究员、投资经理，现担任量化 及衍生品投资部基金经理。2018 年 01月 至2020年06月担任鹏华深证民营交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理,2018年 01月至 2020年 06月担任 深证民营交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,2018 年 03 月至今担任鹏华 量化先锋混合型证券投资基金基金经 理,2018年 03月至今担任鹏华中证医药 卫生指数证券投资基金(LOF)基金经 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 7页 共 14页 理,2018年 03月至 2019 年 05月担任鹏 华量化策略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2018 年 08 月至今担任鹏华 沪深 300 指数增强型证券投资基金基金 经理,2019年 11月至 2020年 12月担任 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基 金经理,2020年 03月至今担任鹏华中证 高股息龙头交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2020年 04月至今担任鹏 华国证半导体芯片交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,2020 年 06月至今 担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经 理,2021年 01月至 2021 年 01月担任鹏 华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,罗捷先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 8页 共 14页 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，整个 A股市场大幅波动。本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数收益， 并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 14.02%，同期业绩比较基准增长率为 13.42%，C类份额净值增长率为 13.97%，同期业绩比较基准增长率为 13.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,540,200.71 92.63 其中：股票 95,540,200.71 92.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,186,823.10 6.97 8 其他资产 416,166.01 0.40 9 合计 103,143,189.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 64,749,517.60 64.38 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 9页 共 14页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,659,941.00 4.63 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 888,342.00 0.88 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,048,774.85 9.99 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,094,857.88 15.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,441,433.33 94.89 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,139.44 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 4,662.00 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,230.40 0.01 J 金融业 34,721.10 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 98,767.38 0.10 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 10页 共 14页 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 138,611 9,421,389.67 9.37 2 603259 药明康德 57,415 8,990,614.85 8.94 3 300015 爱尔眼科 86,448 6,136,079.04 6.10 4 300122 智飞生物 25,600 4,780,288.00 4.75 5 600436 片仔癀 9,700 4,348,510.00 4.32 6 000661 长春高新 9,100 3,521,700.00 3.50 7 300347 泰格医药 16,800 3,247,440.00 3.23 8 300142 沃森生物 50,100 3,091,170.00 3.07 9 600763 通策医疗 7,200 2,959,200.00 2.94 10 600196 复星医药 38,600 2,784,218.00 2.77 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03 2 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02 3 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 4 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 5 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 11页 共 14页 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年 3月 25 日，财政部针对江苏恒瑞医药股份有限公司的以下行为：一是 2018年以非本公司 发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费，涉及金额 108.80 万元；二是 2018年以非本公 司发生的机票及过路费、咨询费、广告费等发票列支公司员工福利奖励支出，涉及金额 214.91 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 12页 共 14页 万元；三是所属连云港综合二办 2018 年以非本单位发生的过桥过路费发票报销办事处销售人员补 贴、赠送客户礼品、学术活动餐费等费用，涉及金额 96.19 万元，对江苏恒瑞医药股份有限公司 处以 5万元的罚款。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,120.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 653.95 5 应收申购款 407,391.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 416,166.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 605287 德才股份 11,014.44 0.01 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证医药指数 A（LOF） 鹏华中证医药指数 C（LOF） 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 13页 共 14页 报告期期初基金份额总额 55,941,332.88 6,881,304.34 报告期期间基金总申购份额 17,264,595.57 11,622,433.08 减:报告期期间基金总赎回份额 19,058,221.39 11,402,543.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 54,147,707.06 7,101,194.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 鹏华中证医药指数 A（LOF） 鹏华中证医药指数 C（LOF） 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,464,661.18 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,464,661.18 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 8.25 - 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)托管协议》; （三）《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 鹏华医药指数(LOF)2021年第 2季度报告 第 14页 共 14页 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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