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| 鹏华丰盈债券(003741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2403357 | ||||||||
| 基金代码 | 003741 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰盈债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰盈债券 基金主代码 003741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11月 22日 报告期末基金份额总额 1,583,277,035.76 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判 断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收 益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投 资策略，在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动 趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩 比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通 过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利 差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市 场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信 用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策略 本 基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实 现对组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久 期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次：战略 性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会 确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 16页 期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响 在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基 金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价 格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的 久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 3、 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依 据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金 将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策 略构造组合，并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘 策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析， 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债 券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收 益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本 收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多 的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益 率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债 券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对 于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、 税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债 券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发 行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作， 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密 切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在 的债券违约，并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本 基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的 投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调 整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全 和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特 征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30日） 1.本期已实现收益 5,453,845.18 2.本期利润 9,564,925.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 4.期末基金资产净值 1,732,425,946.89 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 16页 5.期末基金份额净值 1.0942 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.03% 1.39% 0.06% -0.58% -0.03% 过去六个月 1.36% 0.04% 2.09% 0.07% -0.73% -0.03% 过去一年 1.96% 0.05% 2.49% 0.10% -0.53% -0.05% 过去三年 44.81% 1.14% 14.71% 0.11% 30.10% 1.03% 自基金合同 生效起至今 53.50% 0.92% 17.10% 0.12% 36.40% 0.80% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 16页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 11月 22日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李振宇 基金经理 2016-12-28 - 9年 李振宇先生，国籍中国，经济学硕士，9 年证券从业经验。曾任银华基金管理有限 公司固定收益部基金经理助理，从事债券 投资研究工作；2016年 8月加盟鹏华基 金管理有限公司，历任固定收益部投资经 理，现担任公募债券投资部副总经理/基 金经理。2016 年 12月至今担任鹏华丰盈 债券型证券投资基金基金经理,2016 年 12月至 2018年 07月担任鹏华丰惠债券 型证券投资基金基金经理,2017 年 02月 至2018年07月担任鹏华可转债债券型证 券投资基金基金经理,2017 年 05月至今 担任鹏华丰康债券型证券投资基金基金 经理,2017年 05月至 2019年 06月担任 鹏华金城保本混合型证券投资基金基金 经理,2018年 06月至 2019年 10月担任 鹏华尊享 6个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理,2018年 06 月至 2019年 10月担任鹏华安益增强混合型证 券投资基金基金经理,2018 年 12月至 2019年 12月担任鹏华丰华债券型证券投 资基金基金经理,2019 年 03月至今担任 鹏华中债 1-3年国开行债券指数证券投 资基金基金经理,2019 年 05月至今担任 鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投 资基金基金经理,2019年 06月至 2019年 06月担任鹏华金城灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2019 年 06月至 2020 年 10月担任鹏华尊诚 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理,2019 年 08月至 2021 年 03月担任鹏华金利债 券型证券投资基金基金经理,2019 年 08 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 16页 月至今担任鹏华中证 5 年期地方政府债 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2019年 09月至今担任鹏华丰鑫债券 型证券投资基金基金经理,2019 年 12月 至今担任鹏华 0-5年利率债债券型发起 式证券投资基金基金经理,2020 年 04月 至今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券指 数证券投资基金基金经理,2020 年 07月 至今担任鹏华中证 0-4 年期地方政府债 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2020年 08月至今担任鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金经 理,2020年 09月至今担任鹏华中债-市场 隐含评级 AAA信用债(1-3年)指数证券投 资基金基金经理,2020 年 09月至今担任 鹏华中债-0-3年 AA+优选信用债指数证 券投资基金基金经理,李振宇先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经理 未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 16页 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济持续修复，货币政策维持中性偏稳健的格局；财政政策方面，在稳增长 压力较小的“窗口期”，专项债发行和投向监管趋严，政府债发行节奏较慢，政策存在一定“后 置”特征；在政策监管收紧的背景之下，社融增速出现回落。流动性方面，4月-5月中旬市场资 金面维持平稳偏宽松，5月底以来，央行持续等额续作 OMO到期，随着政府债发行有所放量，资 金中枢小幅抬升，资金面波动有所加大。在资金面整体宽松，经济增长动能边际趋弱的环境下债 券市场收益率呈现出震荡下行，期间 10年期国债收益率下行 11BP，10年期国开债收益率下行 8BP； 信用债市场收益率也明显下行，其中 3年期 AAA、AA+中票收益率分别下行 19BP、25BP，中低评级 品种信用利差有所收窄。 报告期内组合仓位以中短期利率债为主，久期中性，保持一定杠杆水平，阶段性参与长端利 率债交易性机会，业绩表现良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 0.81%，同期业绩比较基准增长率为 1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,901,654,500.00 97.71 其中：债券 1,901,654,500.00 97.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,285,946.01 0.89 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 16页 8 其他资产 27,347,305.84 1.41 9 合计 1,946,287,751.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,313,684,000.00 75.83 其中：政策性金融债 512,464,000.00 29.58 4 企业债券 246,555,500.00 14.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 49,930,000.00 2.88 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 291,485,000.00 16.83 9 其他 - - 10 合计 1,901,654,500.00 109.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190407 19农发 07 1,600,000 160,880,000.00 9.29 2 190207 19国开 07 1,400,000 140,840,000.00 8.13 3 210212 21国开 12 1,300,000 130,455,000.00 7.53 4 112108006 21 中信银行 1,000,000 97,240,000.00 5.61 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 16页 CD006 5 112115070 21 民生银行 CD070 1,000,000 97,070,000.00 5.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行 2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、 为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违 规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增 存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、 违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理 财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正 用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 16页 公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同 业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者 充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务， 十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺 费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组 提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报， 二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880万元。 2020 年 10 月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理 规定的违法违规行为，对国家开发银行处以 60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员 和其他直接责任人员给予处分。 华夏银行 2020 年 12 月 10日，中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局针对华夏银行股份有限公司 苏州分行监管报表错报且责令改正逾期未改的违法违规行为，对公司罚款人民币 15万元。 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司的以下违法违规 行为：一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产，二、贷前审查及贷后管理不 严，三、同业投资投前审查、投后管理不严，四、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股 权，五、违规向土地储备项目提供融资，六、违规开立同业账户，七、通过投资底层资产为本行 信贷资产的信托计划，少计风险资产，八、同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过 监管要求，九、会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款，十、部分理财产品相互交易、风 险隔离不到位，十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品，十二、 策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险，十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面 反映真实风险，十四、理财资金违规投资权益类资产，十五、理财资金违规投资信托次级类高风 险资产，十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求，十七、非标资产非洁净转让，十 八、自营业务与代客业务未有效分离，十九、部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产， 二十、部分理财资金违规投向土地储备项目，二十一、部分理财资金投向不符合政府购买服务规 定的项目，二十二、部分理财投资投前调查不尽职，二十三、委托贷款资金来源不合规，二十四、 与未备案理财投资合作机构开展业务，二十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正，二十六、 提供与事实不符的材料，二十七、部分理财资金未托管，对公司处以罚款 9830 万元。 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对华夏银行股份有限公司的（一）内控 制度执行不到位，严重违反审慎经营规则，（二）生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 16页 规则，（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则，（四） 长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则的违法违规行为，对公司处以罚款 110 万 元。 2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司办理经常项目 资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理结汇、 售汇业务等违法违规行为，对公司给予警告，没收违法所得 344694.85 元人民币，并处 300 万元 人民币罚款。 中国工商银行 2020 年 11 月 06日，中国人民银行衡水市中心支行针对中国工商银行股份有限公司违反反洗 钱法的行为，对中国工商银行股份有限公司处以 21万元罚款，对高管及直接责任人各处 1万元罚 款，共计 23万元。 2021 年 5 月 14 日，北京市市场监督管理局针对工商银行股份有限公司牡丹卡中心在“工银 e生活”APP 发起的“端午爱家专场”促销活动中，虚构西屋电饭煲 WRC-0424 的原价的违法违 规行为，责令当事人改正价格违法行为，对公司给予警告，并处罚款 8万元。 2020 年 8 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国工商银行股份有限公 司贵金属业务部的黄金租赁业务管理不严，违反审慎经营规则的违法违规行为，对公司处以罚款 50 万元。 2020 年 12 月 25日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的以下违 法违规行为，一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告，二、关键岗位 未进行实质性轮岗，三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞，四、为同业投资 业务提供隐性担保，五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益，六、非标准化债权资 产限额测算不准确，七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益 人的杠杆比例，八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映，九、为违规的政府购买服务项目 提供融资，十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款，十一、通过转让分级互投实现不良资产虚 假出表，十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权，十三、面向一般个人客户发行的 理财产品投资权益性资产，十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权，十五、 全权委托业务不规范，十六、用其他资金支付结构性存款收益，十七、自营贷款承接本行理财融 资、贷款用途管理不尽职，十八、理财资金承接本行自营贷款，十九、封闭式理财产品相互交易 调节收益，二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益，二十一、高净值客户认 定不审慎，二十二、理财产品信息披露不到位，二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 16页 记系统中未登记或超时限登记，对公司处以罚款 5470 万元。 2020 年 10 月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国工商银行股份有限公司的违规 开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务的违法违规行为，对公司处 100 万元人民币罚 款,并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 中国民生银行 2020 年 11 月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国民生银行股份有限公司违反规定 办理售汇业务等违法违规行为，对中国民生银行股份有限公司处以没收违法所得 1910822.20元人 民币，并处 80 万元人民币罚款，给予警告。 2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的以下违法 违规行为（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资，（二）为“四证” 不全的房地产项目提供融资，（三）违规为土地储备中心提供融资，（四）违规为地方政府提供融 资，接受地方政府担保或承诺，（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举 独立董事及监事，（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出 董事在董事会上的表决权也未受限，（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告，（八） 多名拟任高管人员及董事未经核准即履职，（九）关联交易不合规，（十）理财产品风险信息披露 不合规，（十一）年报信息披露不真实，（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款，（十三）以贷转存， 虚增存款，（十四）贸易背景审查不尽职，（十五）向关系人发放信用贷款，（十六）违规转让正常 类信贷资产，（十七）违规转让不良资产，（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接 受对方机构违规担保，少计风险加权资产，（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计 风险加权资产，（二十）同业存放业务期限超过一年，（二十一）违规开展票据转贴现交易，（二十 二）个别理财产品管理费长期未入账，（二十三）理财业务风险隔离不充分，（二十四）违规向非 高净值客户销售投向股权类资产的理财产品，（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际 非标债权资产比例超监管要求，（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明，（二十七） 以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险，（二十八）向不符合条件的借款人办理收 益权转让再融资业务，（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范，（三十）迟报 瞒报多起案件（风险）信息，对中国民生银行股份有限公司处以没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元。 2021 年 01 月 25日，北京市市场监督管理局对中国民生银行股份有限公司违反《中华人民共 和国价格法》第十四条第一款第四项的行为，责令公司改正，给予警告，并处罚款 40万元。 中国银行 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 13页 共 16页 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司的以下违法违 规行为一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款，二、违规向关系人发放信用贷款，三、 向无资金缺口企业发放流动资金贷款，四、存款月末冲时点，五、为无真实贸易背景企业签发银 行承兑汇票，六、贷款管理不严，信贷资金被挪用，七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关 联人账户，八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足，九、超比例发放并购贷款，十、 向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款，十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷 款，十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务，十三、与名单外交易对手开展同业业务，十四、 违规为他行开立投融资性同业账户，十五、以同业返存方式不当吸收存款，十六、自营和代客理 财业务未能实现风险隔离，十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票，十八、未按 规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况，十九、违规向四证不全房地产项目 提供融资，二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款，二十一、理财资金违规用 于土地储备项目，二十二、理财非标融资入股商业银行，二十三、理财非标融资用于商业银行注 册验资，二十四、超授信额度提供理财非标融资，二十五、买入返售业务标的资产不合规，二十 六、个人住房贷款业务搭售保险产品，二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品，二 十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置，二十九、通过平移贷款延缓风险暴露，三 十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备，三十一、与资产管理公司合作设立 有限合伙基金，不洁净转让不良资产，三十二、迟报案件信息，三十三、案件问责不到位，三十 四、提供质价不符的服务，三十五、违规收取福费廷风险承担费，三十六、违规向部分已签约代 发工资客户收取年费，对公司处以罚款 8761.355 万元。 2020 年 12 月 1 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司“原油宝”产 品风险事件相关的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、 未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风 险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全， 包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场 部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文 本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等的违法违规行为，对公司处以罚 款 5050 万元。 中信银行 2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局针对中信银行股份有限公司违规办理内保外贷业务；办 理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 14页 共 16页 办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定的违法违规行为，对公 司给予警告，没收违法所得 14857527.66 元人民币，并处 1177.04 万元人民币罚款。 2021 年 3 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的以下违法违 规行为一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操 作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数 据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实； 未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善， 致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构 管理存在缺陷，对公司处以罚款 450万元。 2021 年 2月 5日，中国人民银行对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为 1.未按规定履 行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告 和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，对公司处以罚款 2890万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,296.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,283,671.02 5 应收申购款 54,337.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,347,305.84 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 15页 共 16页 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,017,093,475.13 报告期期间基金总申购份额 607,007,030.96 减：报告期期间基金总赎回份额 40,823,470.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,583,277,035.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20210401~20210630 744,276,992.23 - - 744,276,992.23 47.01 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金 拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华丰盈债券 2021年第 2季度报告 第 16页 共 16页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰盈债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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