最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华丰华债券(002188) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2403330 | ||||||||
| 基金代码 | 002188 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰华债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰华债券 基金主代码 002188 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12月 2日 报告期末基金份额总额 361,434,925.64 份 投资目标 在适度控制风险的基础上，通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋 势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比 较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收 益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投 资策略，在适度控制风险的基础上，通过严格的利差分析和对利率曲 线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基 金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本 基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和 信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和 债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久 期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策 略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策 略，以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以 “目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层 次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决 策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 15页 的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因 素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下 降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获 得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩 短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风 险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体 走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。 本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或 梯形策略构造组合，并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采 用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的 分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧 的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债 券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的 资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供 更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券 收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放 大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率 相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权 条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估 的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研 究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合 作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程 中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能 存在的债券违约，并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券 的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极 调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安 全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特 征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30日） 1.本期已实现收益 3,401,464.19 2.本期利润 4,991,488.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 4.期末基金资产净值 435,908,859.50 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 15页 5.期末基金份额净值 1.2061 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.17% 0.03% 1.39% 0.06% -0.22% -0.03% 过去六个月 1.75% 0.03% 2.09% 0.07% -0.34% -0.04% 过去一年 2.38% 0.04% 2.49% 0.10% -0.11% -0.06% 过去三年 16.80% 0.19% 14.71% 0.11% 2.09% 0.08% 过去五年 22.62% 0.15% 18.89% 0.11% 3.73% 0.04% 自基金合同 生效起至今 24.10% 0.15% 22.63% 0.11% 1.47% 0.04% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 15页 注：1、本基金基金合同于 2015 年 12月 02日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳 基金经理 2019-09-11 2021-05-28 15年 刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，15 年证券从业经验。曾任中国农业银行金融 市场部高级交易员，从事债券投资交易工 作；2011 年 5月加盟鹏华基金管理有限 公司，从事债券研究工作，担任固定收益 部研究员，现担任公募债券投资部总经 理、基金经理。2012年 09月至 2018 年 04月担任鹏华纯债债券型证券投资基金 基金经理,2012 年 12月至 2015 年 04月 担任鹏华月月发短期理财债券型证券投 资基金基金经理,2013年 04月至 2016年 04月担任鹏华丰利分级债券型发起式证 券投资基金基金经理,2013 年 05月至 2018年 12月担任鹏华实业债纯债债券型 证券投资基金基金经理,2015年 03 月至 今担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 15页 资基金基金经理,2016年 02月至 2018年 03月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2016 年 04月至 2018 年 04月担任鹏华丰利债券型证券投资基 金(LOF)基金经理,2016 年 08月至 2020 年 02月担任鹏华双债保利债券型证券投 资基金基金经理,2016年 08月至 2018年 06月担任鹏华丰达债券型证券投资基金 基金经理,2016年 08月至 2017 年 09月 担任鹏华丰安债券型证券投资基金基金 经理,2016年 08月至今担任鹏华丰收债 券型证券投资基金基金经理,2016 年 09 月至2018年04月担任鹏华丰恒债券型证 券投资基金基金经理,2016 年 10月至 2018年 05月担任鹏华丰腾债券型证券投 资基金基金经理,2016年 10月至 2018年 05月担任鹏华丰禄债券型证券投资基金 基金经理,2016 年 11月至 2018 年 07月 担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金 经理,2016年 12月至 2018年 05月担任 鹏华普泰债券型证券投资基金基金经 理,2016年 12月至 2018 年 07月担任鹏 华丰惠债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2018 年 06月担任鹏 华安益增强混合型证券投资基金基金经 理,2017年 03月至 2018 年 06月担任鹏 华丰享债券型证券投资基金基金经 理,2017年 03月至 2018 年 04月担任鹏 华丰康债券型证券投资基金基金经 理,2017年 03月至 2017 年 12月担任鹏 华丰嘉债券型证券投资基金基金经 理,2017年 03月至 2018 年 06月担任鹏 华丰玉债券型证券投资基金基金经 理,2017年 04月至 2018 年 05月担任鹏 华丰瑞债券型证券投资基金基金经 理,2017年 06月至 2018 年 03月担任鹏 华丰玺债券型证券投资基金基金经 理,2017年 06月至 2018 年 06月担任鹏 华丰源债券型证券投资基金基金经 理,2018年 10月至今担任鹏华双债增利 债券型证券投资基金基金经理,2018 年 12月至 2019年 01月担任鹏华永诚一年 定期开放债券型证券投资基金基金经 理,2019年 09月至今担任鹏华丰润债券 型证券投资基金(LOF)基金经理,2019 年 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 15页 09月至今担任鹏华丰玉债券型证券投资 基金基金经理,2019年 09月至 2021年 05 月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基 金经理,2019年 09月至 2020年 12 月担 任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经 理,2019年 10月至今担任鹏华丰庆债券 型证券投资基金基金经理,2020 年 03月 至今担任鹏华安泽混合型证券投资基金 基金经理,2020 年 06月至今担任鹏华安 惠混合型证券投资基金基金经理,2021 年 06月至今担任鹏华永益 3个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理,刘太阳 先生具备基金从业资格。本报告期内本基 金基金经理发生变动，增聘吴国杰为本基 金基金经理，刘太阳、张丽娟不再担任本 基金基金经理。 张丽娟 基金经理 2020-02-05 2021-04-07 10年 张丽娟女士，国籍中国，金融学硕士，10 年证券从业经验。2011 年 6月加盟鹏华 基金管理有限公司，历任营销策划部营销 策划助理、高级营销策划经理，2015 年 6 月任职于固定收益部，历任研究员、高级 研究员从事研究分析工作，现担任公募债 券投资部基金经理。2020 年 02月至 2021 年 04月担任鹏华丰华债券型证券投资基 金基金经理,2020 年 02 月至今担任鹏华 丰瑞债券型证券投资基金基金经理,2020 年 02月至今担任鹏华纯债债券型证券投 资基金基金经理,2020 年 02月至今担任 鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经 理,2020年 08月至今担任鹏华招华一年 持有期混合型证券投资基金基金经 理,2020年 11月至今担任鹏华丰颐债券 型证券投资基金基金经理,2021 年 03月 至今担任鹏华中债 1-3 年国开行债券指 数证券投资基金基金经理,2021 年 03月 至今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券指 数证券投资基金基金经理,2021 年 04月 至今担任鹏华丰登债券型证券投资基金 基金经理,张丽娟女士具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经理发生变 动，增聘吴国杰为本基金基金经理，刘太 阳、张丽娟不再担任本基金基金经理。 吴国杰 基金经理 2021-04-07 - 4年 吴国杰先生，国籍中国，经济学博士，4 年证券从业经验。2017 年 07月加盟鹏华 基金管理有限公司，历任固定收益部助理 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 15页 债券研究员、债券研究员，现任职于固定 收益研究部，从事投研相关工作。2021 年 04月至今担任鹏华丰华债券型证券投 资基金基金经理,2021 年 04月至今担任 鹏华丰源债券型证券投资基金基金经 理,2021年 04月至今担任鹏华丰庆债券 型证券投资基金基金经理,2021 年 04月 至今担任鹏华丰玉债券型证券投资基金 基金经理,2021 年 04月至今担任鹏华丰 润债券型证券投资基金(LOF)基金经理, 吴国杰先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理发生变动，增聘吴国杰 为本基金基金经理，刘太阳、张丽娟不再 担任本基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 15页 2 季度以来，国内经济修复动能边际走弱，基本面“不牢固”、“不均衡”问题依旧突出， 政策层定调维持流动性的“合理充裕”，公开市场操作基本等额对冲到期，资金面维持偏宽松的 格局，而政府债发行节奏则持续弱于预期，叠加政策监管收紧的背景下，信用债净融资缩量，非 标融资进一步压缩，市场形成阶段性、结构性“资产荒”，在配置盘的驱动之下，现券收益率呈 现震荡回落的走势。整体来看，中短端收益率下行幅度高于长端，收益率曲线呈现一定陡峭化。 从主要指数表现来看，企业债表现好于金融债和国债。 本报告期内基金以持有利率债和高等级信用债为主，2季度以来组合久期维持中性偏长久期， 同时，在资金面维持平稳的背景下，基金杠杆水平维持在偏高水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.17%，同期业绩比较基准增长率为 1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 578,771,000.00 98.06 其中：债券 578,771,000.00 98.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,703,379.00 0.80 8 其他资产 6,729,970.32 1.14 9 合计 590,204,349.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 15页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 559,337,000.00 128.32 其中：政策性金融债 308,210,000.00 70.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,434,000.00 4.46 9 其他 - - 10 合计 578,771,000.00 132.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200202 20国开 02 1,700,000 167,263,000.00 38.37 2 200215 20国开 15 600,000 60,834,000.00 13.96 3 200207 20国开 07 300,000 30,084,000.00 6.90 4 210202 21国开 02 300,000 30,027,000.00 6.89 5 2020072 20 重庆银行 小微债 01 200,000 20,300,000.00 4.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 15页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行 2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、 为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违 规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增 存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、 违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理 财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正 用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁 公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同 业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者 充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务， 十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺 费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组 提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报， 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 15页 二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880万元。 2020 年 10 月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理 规定的违法违规行为，对国家开发银行处以 60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员 和其他直接责任人员给予处分。 杭州银行 2021 年 5 月 18 日，中国银保监会浙江监管局对杭州银行股份有限公司的一、房地产项目融 资业务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不 审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、 个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房的 违法违规行为，对公司罚款 250 万元。 2021 年 1 月 12 日，中国人民银行杭州中心支行对杭州银行股份有限公司 1.经收的海关税 款存在延压情况，2.零余额账户退库资金存在被占压情况的违法违规行为，对公司给予警告，并 处罚款 25万元。 江苏银行 2020 年 12 月 30日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏银行股份有限公司的 以下违法违规行为 1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款； 3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资 本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要 求，对公司处以罚款人民币 240 万元。 宁波银行 2021 年 6 月 10 日，宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司代理销售保险不规范的违法违 规行为，对公司处以罚款人民币 25万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 中国建设银行 2020 年 7月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国建设银行股份有限公司的以下违 法违规行为（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件 ， （二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资，（三）逆流程 开展业务操作，（四）本行理财产品之间风险隔离不到位，（五）未做到理财业务与自营业务风险 隔离，（六）个人理财资金违规投资，（七）违规为理财产品提供隐性担保，（八）同业投资违规接 受担保，对公司处以罚款合计 3920万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 13页 共 15页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,729,360.81 5 应收申购款 609.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,729,970.32 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 361,443,039.59 报告期期间基金总申购份额 41,792.01 减：报告期期间基金总赎回份额 49,905.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 361,434,925.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 14页 共 15页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20210401~20210630 180,520,805.13 - - 180,520,805.13 49.95 2 20210401~20210630 180,520,805.13 - - 180,520,805.13 49.95 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金 拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰华债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 鹏华丰华债券 2021年第 2季度报告 第 15页 共 15页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |