最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华丰实定期开放债券B(000296) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2403286 | ||||||||
| 基金代码 | 000296 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰实定期开放债券 基金主代码 000295 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 10日 报告期末基金份额总额 76,948,634.65 份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保 持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以债券 类属配置策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息 差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风 险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性， 力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、久期策略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期 管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。为控制 风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方 式。目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战 术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会 确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定 组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理 根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围 内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的 久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格 上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 13页 缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格 下降带来的风险。 2、债券类属配置策略 本基金以等 价税后收益为基础，以历史价格关系的数量分析为依据， 同时兼顾特定类属的基本面分析考察不同债券板块之间 的相对价值，决定债券资产在类属间的配置，并根据市 场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同 时又能获得较高持有期收益的债券类属配置比例。 3、 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整 体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、中、 短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预 测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进 行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增 强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的 分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线 较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下， 随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益 率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即 使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供 更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利 率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金 投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券 选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率 曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、 税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值 被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小 企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行 中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控 债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可 能存在的债券违约，并获取超额收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％ 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资 基金中具有较低风险收益特征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B 下属分级基金的交易代码 000295 000296 报告期末下属分级基金的份额总额 69,959,805.80 份 6,988,828.85 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4月 1 日-2021 年 6月 30日） 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B 1.本期已实现收益 1,582,658.67 147,286.27 2.本期利润 2,342,832.78 221,339.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0335 0.0317 4.期末基金资产净值 81,864,432.34 7,970,244.58 5.期末基金份额净值 1.170 1.140 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰实定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.90% 0.15% 0.50% 0.01% 2.40% 0.14% 过去六个月 5.69% 0.19% 0.99% 0.01% 4.70% 0.18% 过去一年 5.88% 0.23% 2.00% 0.01% 3.88% 0.22% 过去三年 20.60% 0.19% 6.01% 0.01% 14.59% 0.18% 过去五年 21.41% 0.17% 10.01% 0.01% 11.40% 0.16% 自基金合同 生效起至今 58.61% 0.25% 18.18% 0.01% 40.43% 0.24% 鹏华丰实定期开放债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.80% 0.15% 0.50% 0.01% 2.30% 0.14% 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 13页 过去六个月 5.36% 0.18% 0.99% 0.01% 4.37% 0.17% 过去一年 5.36% 0.23% 2.00% 0.01% 3.36% 0.22% 过去三年 19.16% 0.19% 6.01% 0.01% 13.15% 0.18% 过去五年 19.16% 0.17% 10.01% 0.01% 9.15% 0.16% 自基金合同 生效起至今 54.11% 0.25% 18.18% 0.01% 35.93% 0.24% 注：业绩比较基准=一年期定期存款税后利率＋0.5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2013年 09月 10日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 基金经理 2013-09-10 - 19年 戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，19 年证券从业经验。曾就职于广东民安证券 研究发展部，担任研究员；2005 年 9月 加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分 析工作，历任债券研究员、专户投资经理， 现担任稳定收益投资部副总经理/基金经 理 。2011年 12月至 2014年 12月担任 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金 经理,2012年 06月至 2018年 07月担任 鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金 经理,2012年 11月至 2015年 11月担任 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理,2013 年 09月至今担任 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 基金经理,2013 年 09月至今担任鹏华丰 泰定期开放债券型证券投资基金基金经 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 13页 理,2013年 10月至 2018 年 05月担任鹏 华丰信分级债券型证券投资基金基金经 理,2014年 12月至 2016 年 02月担任鹏 华丰泽债券型证券投资基金(LOF) ,2015 年 11月至今担任鹏华丰和债券型证券投 资基金(LOF)基金经理,2016年 03月至今 担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资 基金基金经理,2016年 04月至 2018年 10 月担任鹏华金鼎保本混合型证券投资基 金基金经理,2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2018年 05月至 2018年 12月担任鹏华普悦债券型证券投资基金 基金经理,2018 年 07月至今担任鹏华宏 观灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2018年 09月至今担任鹏华弘实灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 10月至今担任鹏华金鼎灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2019 年 09月 至2021年03月担任鹏华锦利两年定期开 放债券型证券投资基金基金经理,戴钢先 生具备基金从业资格。 本报告期内本基 金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 13页 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年二季度债券市场整体上涨，中债总财富指数上涨了 1.39%。从宏观面来看，经济整体 较为平稳，呈现出口强，投资稳，消费弱的格局，对债市影响较为中性。支持债券市场上涨的核 心在于市场资金面较为宽松，而配置力量强劲。央行中性的货币政策给资金面造就了良好的环境， 地方债发行量明显低于预期，社融增速快速下行，资管新规限制非标都在很大程度上有利于债券 的配置。因此债券市场走出了一波行情。 组合配置以中短久期的高等级信用债为主。由于较为看好权益市场，因此同时适度的配置了部分 低估值转债品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A类份额净值增长率为 2.90%，同期业绩比较基准增长率为 0.50%， C类份额净值增长率为 2.80%，同期业绩比较基准增长率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,612,687.32 1.60 其中：股票 1,612,687.32 1.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 89,106,687.90 88.14 其中：债券 89,106,687.90 88.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 3.96 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 13页 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,430,416.63 5.37 8 其他资产 950,607.75 0.94 9 合计 101,100,399.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,612,687.32 1.80 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,612,687.32 1.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601899 紫金矿业 166,428 1,612,687.32 1.80 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 13页 挂牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 37,025,300.00 41.21 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 26,099,077.60 29.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 25,982,310.30 28.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,106,687.90 99.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 113011 光大转债 75,590 8,736,692.20 9.73 2 123107 温氏转债 78,940 8,486,839.40 9.45 3 175535 20华泰 G9 80,000 8,097,600.00 9.01 4 175521 20国君 G9 80,000 8,085,600.00 9.00 5 163757 20招商 G1 80,000 8,051,200.00 8.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 渤海证券股份有限公司 2021 年 06月 09 日，南开区消防救援支队对渤海证券股份有限公司消防设施、器材未保持完好有 效的违法违规行为，给予渤海证券股份有限公司罚款人民币贰万肆仟伍佰元整的处罚。 招商证券股份有限公司 2021 年 5 月 26 日，中国人民银行深圳市中心支行针对招商证券股份有限公司的以下行为：1.未 按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，对招商证券股 份有限公司处以罚款人民币 173 万元。 中国光大银行 2020 年 10月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违反银行交 易记录管理规定的违法违规行为，对公司处以罚款 60 万元。 2020 年 10月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违规开展外 汇交易的违法违规行为，对公司处以 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他 直接责任人员给予处分。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 123,441.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 827,166.63 5 应收申购款 - 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 13页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 950,607.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 8,736,692.20 9.73 2 113508 新凤转债 7,351,140.30 8.18 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B 报告期期初基金份额总额 69,959,805.80 6,988,828.85 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 69,959,805.80 6,988,828.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 鹏华丰实定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 13页 共 13页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |