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| 鹏华丰泰定期开放债券B(001950) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2403282 | ||||||||
| 基金代码 | 001950 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰泰定期开放债券 基金主代码 000289 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 24日 报告期末基金份额总额 505,318,295.15 份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保 持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用 利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策 略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的 基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力 求取得超越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％ 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资 基金中具有较低风险收益特征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 下属分级基金的交易代码 000289 001950 报告期末下属分级基金的份额总额 505,228,244.82 份 90,050.33 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 13页 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4月 1 日-2021 年 6月 30日） 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 1.本期已实现收益 3,803,344.33 607.58 2.本期利润 5,204,902.48 862.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0096 4.期末基金资产净值 536,141,616.16 97,536.88 5.期末基金份额净值 1.0612 1.0831 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰泰定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.98% 0.03% 0.50% 0.01% 0.48% 0.02% 过去六个月 1.53% 0.03% 0.99% 0.01% 0.54% 0.02% 过去一年 2.55% 0.03% 2.00% 0.01% 0.55% 0.02% 过去三年 13.75% 0.07% 6.01% 0.01% 7.74% 0.06% 过去五年 14.46% 0.10% 10.01% 0.01% 4.45% 0.09% 自基金合同 生效起至今 51.95% 0.17% 18.04% 0.01% 33.91% 0.16% 鹏华丰泰定期开放债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 13页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.88% 0.03% 0.50% 0.01% 0.38% 0.02% 过去六个月 1.35% 0.03% 0.99% 0.01% 0.36% 0.02% 过去一年 2.19% 0.04% 2.00% 0.01% 0.19% 0.03% 过去三年 12.56% 0.07% 6.01% 0.01% 6.55% 0.06% 过去五年 12.45% 0.10% 10.01% 0.01% 2.44% 0.09% 自基金合同 生效起至今 17.81% 0.10% 11.36% 0.01% 6.45% 0.09% 注：业绩比较基准=一年期定期存款税后利率＋0.5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2013年 09月 24日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 基金经理 2013-09-24 - 19年 戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，19 年证券从业经验。曾就职于广东民安证券 研究发展部，担任研究员；2005 年 9月 加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分 析工作，历任债券研究员、专户投资经理， 现担任稳定收益投资部副总经理/基金经 理。2011 年 12月至 2014 年 12月担任鹏 华丰泽分级债券型证券投资基金基金经 理,2012年 06月至 2018 年 07月担任鹏 华金刚保本混合型证券投资基金基金经 理,2012年 11月至 2015 年 11月担任鹏 华中小企业纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理,2013年 09月至今担任鹏 华丰实定期开放债券型证券投资基金基 金经理,2013年 09月至今担任鹏华丰泰 定期开放债券型证券投资基金基金经 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 13页 理,2013年 10月至 2018 年 05月担任鹏 华丰信分级债券型证券投资基金基金经 理,2014年 12月至 2016 年 02月担任鹏 华丰泽债券型证券投资基金(LOF),2015 年 11月至今担任鹏华丰和债券型证券投 资基金(LOF)基金经理,2016年 03月至今 担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资 基金基金经理,2016年 04月至 2018年 10 月担任鹏华金鼎保本混合型证券投资基 金基金经理,2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2018年 05月至 2018年 12月担任鹏华普悦债券型证券投资基金 基金经理,2018 年 07月至今担任鹏华宏 观灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2018年 09月至今担任鹏华弘实灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 10月至今担任鹏华金鼎灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2019 年 09月 至2021年03月担任鹏华锦利两年定期开 放债券型证券投资基金基金经理,戴钢先 生具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 13页 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年二季度债券市场整体上涨，中债总财富指数上涨了 1.39%。从宏观面来看，经济整体 较为平稳，呈现出口强，投资稳，消费弱的格局，对债市影响较为中性。支持债券市场上涨的核 心在于市场资金面较为宽松，而配置力量强劲。央行中性的货币政策给资金面造就了良好的环境， 地方债发行量明显低于预期，社融增速快速下行，资管新规限制非标都在很大程度上有利于债券 的配置。因此债券市场走出了一波行情。 在组合的资产配置上，我们维持了以利率品种为主的投资策略，适度的配置了部分高等级信用债。 考虑到资金面仍将保持宽松，因此维持了一定的杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A类份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准增长率为 0.50%， C类份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准增长率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 589,011,000.00 97.20 其中：债券 573,011,000.00 94.56 资产支持证券 16,000,000.00 2.64 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 13页 产 7 银行存款和结算备付金合计 8,125,715.69 1.34 8 其他资产 8,840,913.50 1.46 9 合计 605,977,629.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 49,685,000.00 9.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 472,968,000.00 88.20 其中：政策性金融债 432,629,000.00 80.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,358,000.00 9.39 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 573,011,000.00 106.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 160207 16国开 07 800,000 80,528,000.00 15.02 2 190305 19进出 05 700,000 70,476,000.00 13.14 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 13页 3 210401 21农发 01 600,000 60,126,000.00 11.21 4 200203 20国开 03 500,000 50,165,000.00 9.35 5 200309 20进出 09 500,000 50,020,000.00 9.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 168932 20江南 A2 160,000 16,000,000.00 2.98 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 渤海银行 2021 年 05月 21 日 ，中国银行保险监督管理委员会对渤海银行股份有限公司的以下违法违规行 为一、地方政府购买服务项目贷款不合规；二、违规向资本金不足的房地产项目发放贷款；三、 违规向四证不全的房地产项目发放贷款；四、违规通过同业投资或理财募集资金为四证不全的房 地产项目提供融资；五、违规发放土地储备贷款；六、重大关联交易未经董事会批准；七、一般 关联交易未按程序审批；八、内部审计严重不足；九、瞒报案件（风险）信息；十、发放流动资 金贷款未测算营运资金需求；十一、对个别客户环保政策执行情况调查不尽职；十二、向房地产 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 13页 开发企业发放流动资金贷款；十三、房地产开发贷款授信金额超过项目备案总投资；十四、未落 实授信审批条件发放贷款；十五、未按规定执行受托支付；十六、未有效监控贷款使用情况以致 贷款被挪用；十七、贷款风险分类不审慎；十八、为代为推介的信托产品到期兑付提供流动性支 持；十九、未在官网公示代为推介的信托产品相关重要信息；二十、银行承兑汇票保证金管理不 规范；二十一、未严格审核银行承兑汇票贸易背景真实性；二十二、部分分行出具与事实不符的 理财业务投资情况报告；二十三、部分转贴现票据风险加权资产计提不准确；二十四、自营业务 与代客业务未有效分离；二十五、理财产品之间风险未完全隔离；二十六、非标准化债权资产占 比超监管指标；二十七、理财信息登记不准确；二十八、理财资金为客户入股其他商业银行提供 融资；二十九、理财产品信息披露不到位；三十、风险揭示书存在问题；三十一、理财资金用于 开立本行定期存单；三十二、投向权益类资产及集合资金信托计划的理财产品面向一般个人客户 销售；三十三、单一信贷资产类理财产品期限与标的资产期限不一致；三十四、组合信贷类理财 产品高流动性资产低于监管要求，对公司处以罚款 9720 万元。 国家开发银行 2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违 规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽 回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款， 五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进 行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品， 九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫 搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供 同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业 务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露 理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利 用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、 收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整 改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、 对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880 万元。 2020 年 10月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定 的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 13页 他直接责任人员给予处分。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,840,913.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,840,913.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 报告期期初基金份额总额 505,228,244.82 90,050.33 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 505,228,244.82 90,050.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 13页 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20210401~20210630 479,155,725.92 - - 479,155,725.92 94.82 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金 拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 2季度报告 第 13页 共 13页 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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