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| 国金及第中短债A(003002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402554 | ||||||||
| 基金代码 | 003002 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金及第中短债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金及第中短债 场内简称 交易代码 003002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 22日 报告期末基金份额总额 99,839,830.51份 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追 求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和 利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置 基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优 配置比例，并通过精选债券提高基金资产的收益水 平。 业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债综合 财富(1-3 年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率 (税后)*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 注：国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来，基 金合同于 2019年 10月 22日生效。 第 2 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -369,831.73 2.本期利润 1,101,885.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 4.期末基金资产净值 101,916,282.94 5.期末基金份额净值 1.0208 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.08% 0.07% 0.76% 0.01% 0.32% 0.06% 过去六个月 0.16% 0.06% 1.46% 0.01% -1.30% 0.05% 过去一年 -0.05% 0.05% 2.54% 0.01% -2.59% 0.04% 自基金合同 生效起至今 2.08% 0.07% 4.52% 0.02% -2.44% 0.05% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指 数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 第 3 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2019年 10月 22日，图示日期为 2019年 10月 22日至 2021年 6 月 30日。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 本基金基 金经理， 2016年 8月 4日 - 12 徐艳芳女士，清华大 学硕士。2005年 10月 第 4 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 国金众赢 货币、国 金民丰回 报、国金 惠宁中短 期 利 率 债、国金 惠鑫短债 基 金 经 理，固定 收益投资 部总经理 至 2012年 6月历任皓 天财经公关公司财经 咨询师、英大泰和财 产保险股份有限公司 投资经理。2012 年 6 月加入国金基金管理 有限公司，历任投资 研究部基金经理；现 任固定收益投资部总 经理兼基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任 职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无 违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 第 5 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济基本面处于阶段性增速高位、但边际开始转弱的过程中，投资和进出口 增速冲高后边际有所回落，地产投资和出口韧性较强，但出口新订单景气指数连续两个月回落。 在资金面上，央行货币政策以稳为主，银行间资金宽松，资金价格略低于政策水平，但月底资金 面波动开始放大。在社融和信贷方面，由于政府债发行进度弱于预期，且央行压缩表外信贷，社 融和信贷增速整体呈下行态势。从债市表现来看，资金整体宽松和政府债发行进度大幅低于预期 的影响下，债市表现超预期，市场收益率整体震荡下行，虽然大宗商品和原材料价格大幅上行， PPI上冲到 9%的高位，但由于对大宗涨幅的持续性存疑，政策重心在于防风险和稳杠杆，因此报 告期内通胀对债券市场的压力有限。组合在报告期内以稳为主，在确保组合资产的流动性和安全 性的基础上，精选标的和个券，并择机参与利率品种的波段交易，稳健提升组合的收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金单位净值 1.0208元，累计单位净值 1.0208元；本报告期内，本基金 份额净值增长率 1.08%，同期业绩比较基准增长率 0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 第 6 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 3 固定收益投资 120,147,400.00 97.67 其中：债券 120,147,400.00 97.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,251,371.05 1.02 8 其他资产 1,615,505.48 1.31 9 合计 123,014,276.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,240,000.00 88.54 其中：政策性金融债 90,240,000.00 88.54 4 企业债券 1,998,200.00 1.96 第 7 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 27,909,200.00 27.38 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 120,147,400.00 117.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200314 20进出 14 300,000 30,063,000.00 29.50 2 210303 21进出 03 200,000 20,074,000.00 19.70 3 210301 21进出 01 200,000 20,024,000.00 19.65 4 190203 19国开 03 100,000 10,078,000.00 9.89 5 210206 21国开 06 100,000 10,001,000.00 9.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 第 8 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日被中 国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 4880 万元。主要违法违规事实：（一）为违规的 政府购买服务项目提供融资；（二）项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情 况；（三）违规变相发放土地储备贷款；（四）设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款； （五） 贷款风险分类不准确；（六）向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；（七）违 规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；（八）向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财 产品；（九）扶贫贷款存贷挂钩；（十）易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正 用于扶贫搬迁；（十一）未落实同业业务交易对手名单制监管要求；（十二）以贷款方式向金融租 赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；（十三）以协定存款方式吸收同业存款，未纳入 同业存款业务管理；（十四）风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；（十五）未按规定向投 资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；（十六）逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业 务；（十七）利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；（十八）违规收取小微企业贷 款承诺费；（十九）收取财务顾问费质价不符；（二十）利用银团贷款承诺费浮利分费；（二十一） 向检查组提供虚假整改说明材料；（二十二）未如实提供信贷资产转让台账；（二十三）案件信息 迟报、瞒报；（二十四）对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资范围不包括股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,587,615.99 5 应收申购款 27,889.49 第 9 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,615,505.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 98,462,869.53 报告期期间基金总申购份额 61,734,432.15 减:报告期期间基金总赎回份额 60,357,471.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 99,839,830.51 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 10 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2021年6 月 8 日 -2021年 6 月 20 日；2021 年 6 月 23 日 -2021年 6 月 30 日； - 29,464,763.69 - 29,464,763.69 29.51% 2 2021年4 月 1 日 -2021年 6 月 23 日 49,227,134.00 - 49,227,134.00 - - 3 2021年6 月 23 日 -2021年 6 月 30 日 - 29,440,628.07 - 29,440,628.07 29.49% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管 理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利 益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 第 11 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《证券时报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2021年 4月 2日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统维护的公告》 2、2021年 4月 20日《国金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并相 应修改法律文件的公告》 3、2021年 4月 20日《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同》 4、2021年 4月 20日《国金及第中短债债券型证券投资基金托管协议》 5、2021年 4月 20日《国金及第中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 6、2021年 4月 20日《国金及第中短债债券型证券投资基金产品资料概要（更新）》 7、2021年 4月 21日《国金及第中短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告》 8、2021年 5月 12日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告》 9、2021年 5月 19日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同； 3、国金及第中短债债券型证券投资基金托管协议； 4、国金及第中短债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 第 12 页 共 13 页 国金及第中短债 2021年第 2季度报告 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2021年 7月 20日 第 13 页 共 13 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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