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| 天治低碳经济混合(350002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402413 | ||||||||
| 基金代码 | 350002 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月14日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金2016年4月18日由天治品质优选混合型证券投资基金通过转型变更而来。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治低碳经济混合 基金主代码 350002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年04月18日 报告期末基金份额总额 192,006,608.63份 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受 益于低碳经济的主题相关企业，追求持续稳健 的超额回报。 投资策略 1、资产配置策略 资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产 配置和战术性资产配置相结合的资产配置策 略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场 环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提 下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时 机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收 益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据 各类证券的风险收益特征的相对变化，动态优 化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 12页 金收益率。 2、股票投资策略 在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染 为基础的"低碳经济"成为全球热点。低碳经济 是一种以低能耗、低污染、低排放为特点的发 展模式,是以应对气候变化、保障能源安全、促 进经济社会可持续发展有机结合为目的的新规 则。本基金将沿着低碳经济的路线，把握其中 蕴含的投资机会。 业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证 全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、 货币市场基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 12,626,377.06 2.本期利润 13,615,872.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0665 4.期末基金资产净值 187,097,982.92 5.期末基金份额净值 0.9744 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 12页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 月 7.38% 0.59% 16.00% 0.91% -8.62% -0.32% 过去 六个 月 9.38% 0.83% 15.01% 1.14% -5.63% -0.31% 过去 一年 28.85% 1.19% 42.29% 1.03% -13.44% 0.16% 过去 三年 38.86% 1.22% 67.69% 0.85% -28.83% 0.37% 自基 金合 同生 效起 至今 22.77% 1.18% 66.70% 0.73% -43.93% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 许家 涵 公司投资总监兼权益投资 部总监、本基金基金经理、 天治财富增长证券投资基 金基金经理、天治核心成 长混合型证券投资基金（L OF）基金经理 2019- 02-28 - 16 年 经济学、文学双学士，具 有基金从业资格。2005年7 月至2007年9月就职于吉 林省信托有限责任公司任 自营资金部职员，2007年9 月至今就职于天治基金管 理有限公司，曾任交易员、 交易部总监助理、交易部 副总监、交易部总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规 定以及《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治低碳经济灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构 和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没 有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度，宏观方面，国内经济复苏持续，但呈现出明显的非均衡特征，主要表 现为需求复苏弱于生产，内需弱于外需，增长动能高位趋缓，局部地区疫情反复在一定 程度上也造成了经济增长的扰动。二季度消费仍处于弱复苏状态，生猪供给量的增加造 成了生猪价格的大幅度持续下跌，从而对冲了原油、煤炭等大宗商品价格上涨带来的输 入性通胀，CPI整体保持在较低水平。二季度4月，政治局会议强调发展方面聚焦中长期 调结构领域，短期逻辑向长期逻辑转变明确；二季度央行货币政策委员会例会强调构建 支持实体经济的体制机制。产业方面要引领产业优化升级，积极发展新能源。财政政策 要求兜牢基层"三保"底线，发挥对优化经济结构的撬动作用。货币政策要求金融服务实 体经济，强化对实体经济的支持。 海外方面，美联储货币政策引发关注，Taper进程成为市场热点，美国通胀和就业 数据一定程度上影响了美国金融市场主要资产定价，从而进一步影响了全球风险偏好， 美股高位震荡和较高的估值水平仍是潜在的不确定性风险。 A股走势上，2021年2季度A股经过季初短暂的筑底后，以创业板和科创板为代表的 成长股板块率先走出底部震荡区间，以白酒、医药、电力设备及新能源为代表的高景气 行业先后创出新高，半导体、军工等主题行业表现活跃，赚钱效应明显；相比之下，以 银行、非银、地产、家电为代表的传统行业表现低迷，部分头部传统蓝筹公司甚至在触 发回购后股价仍迭创新低，成长价值板块间表现分化明显，投资者对高增长高景气板块 的估值容忍度明显高于低估值板块。从资金面来看，新基金经历了3、4月份的短暂低迷， 在市场重新出现了赚钱效应后，发行逐渐回暖，场内资金结构较好，机构仍占据较强话 语权。二季度以原油、煤炭为代表的大宗商品价格大幅上涨，相关行业个股盈利预期确 定性较强，周期行业个股表现亦可圈可点。 二季度A股主要指数方面，上证综指上涨4.34%，沪深300上涨3.48%，创业板指上涨 26.05%。 基金操作上，二季度，本基金重点精选符合本基金投资主题且基本面较为优质的个 股，重仓个股以长期持有为主，本季度主要新增了新能源汽车及风电板块个股，行业方 面仍以制造业和大金融为主要的配置方向；在债券方面，充分考虑到流动性因素，以短 久期利率债为主要配置；在杠杆策略上，以交易所正回购为主，进行收益增厚操作。二 季度，回撤和组合波动率控制均表现较好，目标为持有者获取低波动持续稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 12页 截至报告期末天治低碳经济混合基金份额净值为0.9744元，本报告期内，基金份额 净值增长率为7.38%，同期业绩比较基准收益率为16.00%，低于同期业绩比较基准收益 率8.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在基金持有人数少于200人或基金资产净值低于5000万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 142,988,848.45 76.20 其中：股票 142,988,848.45 76.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,751,954.00 12.13 其中：债券 22,751,954.00 12.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 21,032,440.45 11.21 8 其他资产 866,563.14 0.46 9 合计 187,639,806.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01 B 采矿业 1,655,020.00 0.88 C 制造业 75,548,603.22 40.38 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 12页 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 7,531,882.39 4.03 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 6,950,330.16 3.71 G 交通运输、仓储和邮政业 1,936,112.00 1.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 13,374,471.44 7.15 J 金融业 29,050,239.70 15.53 K 房地产业 3,366,853.56 1.80 L 租赁和商务服务业 3,502,402.00 1.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 36,272.33 0.02 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 142,988,848.45 76.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300750 宁德时代 25,600 13,690,880.00 7.32 2 002422 科伦药业 455,500 9,087,225.00 4.86 3 002203 海亮股份 835,700 8,891,848.00 4.75 4 601016 节能风电 1,850,900 6,922,366.00 3.70 5 002462 嘉事堂 510,406 6,854,752.58 3.66 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 12页 6 600570 恒生电子 73,000 6,807,250.00 3.64 7 600036 招商银行 117,800 6,383,582.00 3.41 8 002602 世纪华通 751,600 4,825,272.00 2.58 9 601939 建设银行 670,700 4,460,155.00 2.38 10 603806 福斯特 37,920 3,986,529.60 2.13 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 21,399,954.00 11.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,352,000.00 0.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,751,954.00 12.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019645 20国债15 193,400 19,399,954.00 10.37 2 019640 20国债10 20,000 2,000,000.00 1.07 3 113051 节能转债 11,070 1,107,000.00 0.59 4 113050 南银转债 2,450 245,000.00 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 12页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 根据2020年8月28日中国银行保险监督管理委员会公示的银保监罚决字【2020】 32号文件，建设银行（证券代码：601939）因存在违法违规事由，中国银行保险监督管 理委员会依据相关法规于2020年7月13日对其作出行政处罚决定：罚款合计3920万元。 根据2021年5月21日中国银行保险监督管理委员会公示的银保监罚决字【2021】16 号文件，招商银行（证券代码：600036）因存在违法违规事由，中国银行保险监督管理 委员会依据相关法规于2021年5月17日对其作出行政处罚决定：罚款7170万元。 本基金基金经理根据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投 资决策程序对上述证券进行了投资。 本基金投资的前十名证券中其他的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 45,772.18 2 应收证券清算款 428,287.55 3 应收股利 - 4 应收利息 388,331.15 5 应收申购款 4,172.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 866,563.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 228,647,223.68 报告期期间基金总申购份额 12,136,393.33 减：报告期期间基金总赎回份额 48,777,008.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 192,006,608.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 12页 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210401-20210 419 46,826,036.06 0.00 46,826,036.06 0.00 0.00% 2 20210525-20210 630 35,119,175.84 10,660,838.04 0.00 45,780,013.88 23.84% 3 20210401-20210 630 113,838,305.28 0.00 0.00 113,838,305.28 59.29% 产品特有风险 本基金单一投资者持有的基金份额比例较高，需要保持足够好的流动性应对集中赎回情况。但本基金以流动性较好的资产 为主，可及时变现，流动性风险总体可控。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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