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| 天治天得利货币A(350004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402409 | ||||||||
| 基金代码 | 350004 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治天得利货币市场基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月14日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治天得利货币 基金主代码 350004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年07月05日 报告期末基金份额总额 272,327,761.86份 投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高 流动性，追求稳健的当期收益。 投资策略 本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、 货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综 合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行 自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理， 保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收 益。 业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） 风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、 金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利 率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益 稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的 品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合 基金、债券基金 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 12页 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治天得利货币A 天治天得利货币B 下属分级基金的交易代码 350004 008742 报告期末下属分级基金的份额总 额 108,115,571.31份 164,212,190.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 天治天得利货币A 天治天得利货币B 1.本期已实现收益 349,538.98 430,184.01 2.本期利润 349,538.98 430,184.01 3.期末基金资产净值 108,115,571.31 164,212,190.55 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治天得利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4799% 0.0029% 0.3241% 0.0000% 0.1558% 0.0029% 过去 六个 1.0629% 0.0032% 0.6447% 0.0000% 0.4182% 0.0032% 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 12页 月 过去 一年 2.0386% 0.0031% 1.3000% 0.0000% 0.7386% 0.0031% 过去 三年 6.7429% 0.0035% 3.9036% 0.0000% 2.8393% 0.0035% 过去 五年 13.7107% 0.0036% 6.5036% 0.0000% 7.2071% 0.0036% 自基 金合 同生 效起 至今 55.4191% 0.0061% 31.5172% 0.0021% 23.9019% 0.0040% 天治天得利货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5175% 0.0029% 0.3241% 0.0000% 0.1934% 0.0029% 过去 六个 月 1.1375% 0.0032% 0.6447% 0.0000% 0.4928% 0.0032% 过去 一年 2.1907% 0.0031% 1.3000% 0.0000% 0.8907% 0.0031% 自基 金合 同生 效起 至今 3.1954% 0.0034% 1.9732% 0.0000% 1.2222% 0.0034% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 12页 注：本基金自 2019年 12月 25日起新增 B类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 12页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 郝杰 本基金基金经理、天治鑫 利纯债债券型证券投资基 金基金经理 2019- 09-04 - 10 年 管理学学士，具有基金从 业资格。曾任长信基金管 理有限责任公司基金会 计、上海浦银安盛资产管 理有限公司运营专员、中 海基金管理有限公司高级 债券交易员。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规 定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》 的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求 利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范 基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 12页 2021年二季度我国经济仍处于复苏阶段。宏观经济方面，制造业投资复苏进程继续 推进，房地产投资韧性仍在；消费方面，消费需求持续释放，但受国内个别地区疫情及 芯片短缺影响，增速有所放缓；出口方面，海外需求仍在，但5月新出口订单PMI指数进 入收缩区间，预示着出口增速或有放缓迹象。流动性方面，本季度流动性平稳宽松，央 行持续稳健的货币政策维持了流动性的合理充裕。 债券市场方面，二季度债券收益率整体呈震荡下行走势。4、5月份地方债发行放缓， 流动性超预期宽松，社融增速回落，带动债券收益率快速下行；6月份流动性边际收紧， 地方债发行提速，市场做多情绪有所缓和，收益率小幅上行。 本基金2021年二季度在季初债券收益率相对较高及季末流动性收紧时点配置了较 长久期的高等级信用债和同业存单，锁定了较高的收益；同时本基金保持了合理的高流 动性资产的持仓比例，保证了产品的流动性需求，力争寻求流动性、风险性和基金收益 三者的平衡，为持有人带来稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治天得利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份 额净值收益率为0.4799%，同期业绩比较基准收益率为0.3241%，高于同期业绩比较基准 收益率0.1558%；截至报告期末天治天得利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内， 该类基金份额净值收益率为0.5175%，同期业绩比较基准收益率为0.3241%，高于同期业 绩比较基准收益率0.1934%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在基金持有人数少于200人或基金资产净值低于5000万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 168,836,200.30 61.73 其中：债券 168,836,200.30 61.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 81,649,667.48 29.85 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,086,805.74 0.40 4 其他资产 21,940,189.48 8.02 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 12页 5 合计 273,512,863.00 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.61 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 40.86 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 25.53 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.02 - 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 12页 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.68 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 10.92 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 92.00 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 14,207,470.62 5.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 65,026,929.27 23.88 6 中期票据 - - 7 同业存单 89,601,800.41 32.90 8 其他 - - 9 合计 168,836,200.30 62.00 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112113095 21浙商银行C D095 200,000 19,959,751.74 7.33 2 112009470 20浦发银行C 200,000 19,819,532.28 7.28 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 12页 D470 3 072100083 21东财证券C P003 150,000 14,999,608.54 5.51 4 012101634 21广州金融S CP001 100,000 10,012,424.69 3.68 5 012100985 21紫金矿业S CP002 100,000 10,007,086.72 3.67 6 012100362 21中化工SCP 002 100,000 10,003,585.94 3.67 7 012101818 21苏州高新S CP007 100,000 10,003,242.53 3.67 8 072100101 21长城证券C P006 100,000 10,000,980.85 3.67 9 112003128 20农业银行C D128 100,000 9,983,256.01 3.67 10 112010288 20兴业银行C D288 100,000 9,979,525.64 3.66 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0629% 报告期内偏离度的最低值 0.0189% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0493% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 12页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 580,366.48 4 应收申购款 21,359,823.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 21,940,189.48 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天治天得利货币A 天治天得利货币B 报告期期初基金份额总额 82,773,722.63 71,961,933.45 报告期期间基金总申购份额 59,399,113.05 132,429,200.57 报告期期间基金总赎回份额 34,057,264.37 40,178,943.47 报告期期末基金份额总额 108,115,571.31 164,212,190.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-05-12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 2 赎回 2021-06-23 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 3 红利再投资 - 25,905.81 25,905.81 0.00 合计 2,025,905.81 2,025,905.81 §8 影响投资者决策的其他重要信息 天治天得利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210401-202 10629 51,935,153.57 268,856.62 0.00 52,204,010.1 9 19.17% 产品特有风险 本基金单一投资者持有的基金份额比例较高，需要保持足够好的流动性应对集中赎回情况。但本基金以流动 性较好的资产为主，可及时变现，流动性风险总体可控。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治天得利货币市场基金设立等相关批准文件 2、天治天得利货币市场基金基金合同 3、天治天得利货币市场基金招募说明书 4、天治天得利货币市场基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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