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| 东吴中证可转债指数(165809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402321 | ||||||||
| 基金代码 | 165809 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴中证可转债指数 基金主代码 165809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 12日 报告期末基金份额总额 4,132,614.12份 投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标 的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金按照成 份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调 整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的 总回报，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优化 复制标的指数的投资策略，主要以标的指数的成份券 及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操 作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日 常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易 特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标 的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩 比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以 内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差进一步扩大。 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 3 页 共 18 页 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存 款利率×5% 风险收益特征 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益 率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6 月 30日 ） 1.本期已实现收益 58,270.04 2.本期利润 153,960.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0306 4.期末基金资产净值 4,574,962.48 5.期末基金份额净值 1.1070 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.84% 0.31% 4.24% 0.32% -1.40% -0.01% 过去六个月 1.71% 0.49% 3.85% 0.49% -2.14% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.34% 0.50% 3.20% 0.49% -2.86% 0.01% 注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5% 2、本基金转型日为 2020 年 8月 12日 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 4 页 共 18 页 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5% 2、本基金转型日为 2020 年 8月 12日 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王文华 基金经理 2019年12月 24日 - 13年 王文华女士，中国国 籍，南开大学经济学 硕士，具备证券投资 基金从业资格。曾任 职中诚信证券评估有 限公司高级分析师； 联合证券股份有限公 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 5 页 共 18 页 司投资银行高级经 理。2012 年 3 月起加 入东吴基金管理有限 公司，现任基金经理。 2014 年 10 月 15 日至 2020年 7月 17日担任 东吴增利债券型证券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 11 月 7 日 至今担任东吴增鑫宝 货币市场基金基金经 理，2018年 4月 11日 至今担任东吴货币市 场证券投资基金基金 经理，2019 年 12 月 24 日至今担任东吴中 证可转换债券指数证 券投资基金（原东吴 中证可转换债券指数 分级证券投资基金） 基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日，王文华自 2021年 7月 2日起不再担任该基金基金经 理，自 2021年 7月 2日起由邵笛担任该基金基金经理； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 18 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，受大宗商品涨价等因素影响，价格指数持续上行，5月 PPI和 CPI当月同比分别为 9%和 1.3%。与此同时，经济增速不及市场预期，PMI高位回落。一方面，疫情仍有局部反复，消 费增速恢复较慢；另外一方面较为严厉的房地产监管政策、相对滞后的地方债发行进度都对投资 增速有所影响。 资金面方面，除了 6月末有短暂的资金紧张外，二季度整体资金面维持宽松，3个月同业存 款价格在 2.45%~2.55%附近。10年期国债收益率自 3.20%附近波动下行至 5月末的 3.04%后反弹震 荡，6月末为 3.08%左右。 可转债市场除了受到权益市场波动的影响外，也会受到债券市场和资金市场波动的影响。中 证可转债指数自 4月初的 367.07 震荡上行至 6月末的最高点 385.08。 本基金对转债指数进行优化配置，跟踪指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1070元；本报告期基金份额净值增长率为 2.84%，业绩 比较基准收益率为 4.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2021年 4月 1日至 2021年 6月 30日出现连续二十个 工作日基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,867,832.38 45.68 其中：债券 4,867,832.38 45.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 18 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,772,474.86 54.16 8 其他资产 16,922.04 0.16 9 合计 10,657,229.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 278,000.00 6.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,589,832.38 100.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,867,832.38 106.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 110059 浦发转债 3,430 351,334.90 7.68 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 8 页 共 18 页 2 113021 中信转债 2,810 296,651.70 6.48 3 019640 20 国债 10 2,780 278,000.00 6.08 4 113044 大秦转债 2,260 232,576.60 5.08 5 113011 光大转债 1,700 196,486.00 4.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 801.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,120.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,922.04 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 18 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110059 浦发转债 351,334.90 7.68 2 113021 中信转债 296,651.70 6.48 3 113044 大秦转债 232,576.60 5.08 4 113011 光大转债 196,486.00 4.29 5 110053 苏银转债 171,117.60 3.74 6 110075 南航转债 137,636.80 3.01 7 110073 国投转债 62,471.80 1.37 8 113026 核能转债 60,266.10 1.32 9 113013 国君转债 57,533.10 1.26 10 127005 长证转债 42,170.40 0.92 11 127012 招路转债 39,601.10 0.87 12 128129 青农转债 39,538.20 0.86 13 110061 川投转债 37,987.10 0.83 14 113037 紫银转债 34,046.10 0.74 15 110051 中天转债 33,300.70 0.73 16 127020 中金转债 30,716.00 0.67 17 113043 财通转债 29,873.20 0.65 18 128136 立讯转债 26,196.80 0.57 19 128081 海亮转债 26,153.30 0.57 20 110048 福能转债 25,380.20 0.55 21 110043 无锡转债 24,789.60 0.54 22 110062 烽火转债 24,476.60 0.54 23 113611 福 20转债 24,092.60 0.53 24 113014 林洋转债 23,848.00 0.52 25 110067 华安转债 22,558.20 0.49 26 113024 核建转债 22,543.40 0.49 27 127025 冀东转债 22,463.70 0.49 28 128095 恩捷转债 21,637.20 0.47 29 113009 广汽转债 20,856.30 0.46 30 113508 新凤转债 20,769.60 0.45 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 18 页 31 127027 靖远转债 20,008.00 0.44 32 110047 山鹰转债 19,833.90 0.43 33 128048 张行转债 19,728.00 0.43 34 128107 交科转债 19,540.80 0.43 35 113034 滨化转债 19,010.20 0.42 36 128134 鸿路转债 18,904.20 0.41 37 128035 大族转债 18,802.00 0.41 38 127022 恒逸转债 18,420.00 0.40 39 127006 敖东转债 18,264.60 0.40 40 113602 景 20转债 17,815.50 0.39 41 128108 蓝帆转债 16,835.00 0.37 42 110063 鹰 19转债 16,518.60 0.36 43 128109 楚江转债 16,483.60 0.36 44 128034 江银转债 15,780.00 0.34 45 113040 星宇转债 15,583.70 0.34 46 110068 龙净转债 15,096.00 0.33 47 110077 洪城转债 14,948.70 0.33 48 110076 华海转债 14,905.80 0.33 49 128114 正邦转债 14,795.20 0.32 50 110041 蒙电转债 14,750.40 0.32 51 128032 双环转债 14,105.70 0.31 52 113605 大参转债 13,864.80 0.30 53 110057 现代转债 13,417.20 0.29 54 110056 亨通转债 13,360.10 0.29 55 113615 金诚转债 13,161.60 0.29 56 113033 利群转债 13,026.00 0.28 57 128131 崇达转 2 12,850.00 0.28 58 113607 伟 20转债 12,733.60 0.28 59 127024 盈峰转债 12,101.10 0.26 60 127016 鲁泰转债 12,000.00 0.26 61 110034 九州转债 11,906.40 0.26 62 110064 建工转债 11,846.40 0.26 63 113017 吉视转债 11,714.40 0.26 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 18 页 64 110033 国贸转债 11,546.00 0.25 65 113039 嘉泽转债 11,451.00 0.25 66 128135 洽洽转债 11,420.00 0.25 67 128029 太阳转债 11,368.70 0.25 68 128046 利尔转债 11,147.20 0.24 69 110052 贵广转债 11,133.10 0.24 70 128141 旺能转债 11,004.00 0.24 71 127011 中鼎转 2 10,912.50 0.24 72 113516 苏农转债 10,595.00 0.23 73 127017 万青转债 10,076.40 0.22 74 113596 城地转债 10,034.20 0.22 75 128140 润建转债 9,932.40 0.22 76 128026 众兴转债 9,592.80 0.21 77 123077 汉得转债 9,217.80 0.20 78 128130 景兴转债 9,160.29 0.20 79 127007 湖广转债 9,153.69 0.20 80 128127 文科转债 8,832.60 0.19 81 127015 希望转债 8,707.20 0.19 82 113614 健 20转债 8,672.30 0.19 83 123035 利德转债 8,658.30 0.19 84 123049 维尔转债 8,628.80 0.19 85 123083 朗新转债 8,600.90 0.19 86 113563 柳药转债 8,578.40 0.19 87 123078 飞凯转债 8,547.70 0.19 88 128119 龙大转债 8,407.00 0.18 89 128083 新北转债 8,271.20 0.18 90 123067 斯莱转债 8,212.50 0.18 91 128017 金禾转债 8,165.50 0.18 92 128142 新乳转债 8,153.60 0.18 93 128078 太极转债 8,071.00 0.18 94 123076 强力转债 8,069.60 0.18 95 128093 百川转债 8,067.60 0.18 96 113603 东缆转债 7,982.80 0.17 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 18 页 97 113609 永安转债 7,949.90 0.17 98 113504 艾华转债 7,845.50 0.17 99 123086 海兰转债 7,756.00 0.17 100 110066 盛屯转债 7,719.00 0.17 101 128133 奇正转债 7,696.50 0.17 102 123068 弘信转债 7,603.40 0.17 103 128105 长集转债 7,583.80 0.17 104 123070 鹏辉转债 7,577.40 0.17 105 128121 宏川转债 7,555.80 0.17 106 128037 岩土转债 7,520.10 0.16 107 128063 未来转债 7,399.70 0.16 108 128057 博彦转债 7,389.60 0.16 109 113549 白电转债 7,373.80 0.16 110 127013 创维转债 7,367.50 0.16 111 128124 科华转债 7,357.00 0.16 112 113505 杭电转债 7,298.20 0.16 113 123054 思特转债 7,198.80 0.16 114 113530 大丰转债 7,173.60 0.16 115 123064 万孚转债 7,038.00 0.15 116 123050 聚飞转债 6,956.40 0.15 117 113600 新星转债 6,922.30 0.15 118 128113 比音转债 6,876.80 0.15 119 123063 大禹转债 6,804.00 0.15 120 128132 交建转债 6,722.10 0.15 121 113589 天创转债 6,647.20 0.15 122 123087 明电转债 6,598.80 0.14 123 123007 道氏转债 6,567.60 0.14 124 110060 天路转债 6,502.80 0.14 125 123079 运达转债 6,493.00 0.14 126 127026 超声转债 6,459.00 0.14 127 113599 嘉友转债 6,442.20 0.14 128 110071 湖盐转债 6,427.20 0.14 129 123053 宝通转债 6,417.00 0.14 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 13 页 共 18 页 130 128137 洁美转债 6,389.50 0.14 131 127019 国城转债 6,378.40 0.14 132 110038 济川转债 6,298.20 0.14 133 113606 荣泰转债 6,260.00 0.14 134 113591 胜达转债 6,243.60 0.14 135 123091 长海转债 6,154.00 0.13 136 128096 奥瑞转债 6,137.50 0.13 137 113036 宁建转债 6,081.60 0.13 138 113535 大业转债 6,060.00 0.13 139 128075 远东转债 5,906.00 0.13 140 128074 游族转债 5,824.50 0.13 141 113569 科达转债 5,820.00 0.13 142 123071 天能转债 5,815.50 0.13 143 113528 长城转债 5,783.00 0.13 144 127014 北方转债 5,593.00 0.12 145 128106 华统转债 5,573.50 0.12 146 113542 好客转债 5,428.00 0.12 147 128042 凯中转债 5,366.50 0.12 148 123081 精研转债 5,366.00 0.12 149 113604 多伦转债 5,262.50 0.12 150 123059 银信转债 5,261.50 0.12 151 123033 金力转债 5,218.80 0.11 152 123060 苏试转债 5,192.00 0.11 153 123056 雪榕转债 5,172.00 0.11 154 128066 亚泰转债 5,165.00 0.11 155 128138 侨银转债 5,125.00 0.11 156 128116 瑞达转债 5,065.00 0.11 157 123010 博世转债 5,036.50 0.11 158 113612 永冠转债 5,031.20 0.11 159 113012 骆驼转债 5,016.80 0.11 160 113532 海环转债 5,010.00 0.11 161 128139 祥鑫转债 5,005.50 0.11 162 113584 家悦转债 4,925.50 0.11 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 14 页 共 18 页 163 128101 联创转债 4,895.20 0.11 164 113579 健友转债 4,804.80 0.11 165 123090 三诺转债 4,762.00 0.10 166 123066 赛意转债 4,642.50 0.10 167 123069 金诺转债 4,641.60 0.10 168 123073 同和转债 4,603.20 0.10 169 128018 时达转债 4,565.20 0.10 170 113568 新春转债 4,555.20 0.10 171 128082 华锋转债 4,537.60 0.10 172 123074 隆利转债 4,459.60 0.10 173 123082 北陆转债 4,429.20 0.10 174 113030 东风转债 4,411.20 0.10 175 113525 台华转债 4,411.20 0.10 176 128090 汽模转 2 4,393.60 0.10 177 113593 沪工转债 4,388.00 0.10 178 113598 法兰转债 4,315.60 0.09 179 113610 灵康转债 4,314.80 0.09 180 113588 润达转债 4,314.00 0.09 181 113597 佳力转债 4,298.00 0.09 182 128071 合兴转债 4,259.20 0.09 183 123025 精测转债 4,241.70 0.09 184 113585 寿仙转债 4,232.40 0.09 185 128069 华森转债 4,223.20 0.09 186 123011 德尔转债 4,201.60 0.09 187 128014 永东转债 4,187.20 0.09 188 123044 红相转债 4,186.80 0.09 189 127021 特发转 2 4,150.40 0.09 190 128049 华源转债 4,092.40 0.09 191 128123 国光转债 4,079.60 0.09 192 128118 瀛通转债 4,076.80 0.09 193 128125 华阳转债 4,072.00 0.09 194 123028 清水转债 4,062.40 0.09 195 113601 塞力转债 4,058.80 0.09 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 15 页 共 18 页 196 128117 道恩转债 4,054.40 0.09 197 113578 全筑转债 4,036.40 0.09 198 128033 迪龙转债 3,884.10 0.08 199 113541 荣晟转债 3,708.00 0.08 200 113577 春秋转债 3,686.10 0.08 201 128094 星帅转债 3,531.90 0.08 202 123089 九洲转 2 3,504.90 0.08 203 123051 今天转债 3,479.10 0.08 204 123092 天壕转债 3,477.60 0.08 205 128025 特一转债 3,468.30 0.08 206 123048 应急转债 3,447.30 0.08 207 113594 淳中转债 3,360.90 0.07 208 128122 兴森转债 3,359.10 0.07 209 113608 威派转债 3,318.90 0.07 210 123057 美联转债 3,314.70 0.07 211 123002 国祯转债 3,259.80 0.07 212 123075 贝斯转债 3,254.70 0.07 213 128040 华通转债 3,243.00 0.07 214 123065 宝莱转债 3,237.90 0.07 215 113565 宏辉转债 3,224.40 0.07 216 123039 开润转债 3,183.90 0.07 217 128021 兄弟转债 3,154.80 0.07 218 113570 百达转债 3,152.70 0.07 219 113546 迪贝转债 3,149.40 0.07 220 128120 联诚转债 3,146.40 0.07 221 113524 奇精转债 3,123.30 0.07 222 113573 纵横转债 3,016.50 0.07 223 128072 翔鹭转债 3,008.40 0.07 224 123022 长信转债 2,955.20 0.06 225 123043 正元转债 2,941.40 0.06 226 123047 久吾转债 2,852.40 0.06 227 128079 英联转债 2,646.80 0.06 228 113575 东时转债 2,608.00 0.06 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 16 页 共 18 页 229 128050 钧达转债 2,577.00 0.06 230 123052 飞鹿转债 2,563.20 0.06 231 123062 三超转债 2,341.60 0.05 232 110070 凌钢转债 2,313.40 0.05 233 113572 三祥转债 2,298.00 0.05 234 113536 三星转债 2,292.20 0.05 235 123045 雷迪转债 2,287.00 0.05 236 113561 正裕转债 2,172.40 0.05 237 128056 今飞转债 2,169.20 0.05 238 128070 智能转债 2,165.00 0.05 239 113574 华体转债 2,052.80 0.04 240 113548 石英转债 1,669.80 0.04 241 128103 同德转债 1,602.90 0.04 242 123038 联得转债 1,162.10 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,681,903.90 报告期期间基金总申购份额 5,488,231.84 减:报告期期间基金总赎回份额 6,037,521.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 4,132,614.12 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 17 页 共 18 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210623-20210629 - 2,722,156.67 2,722,156.67 - 0.00% 2 20210623-20210629 - 2,722,156.67 2,722,156.67 - 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或 终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人已于 2021年 6月 24日在中国证监会指定媒介及基金管理人官网发布了《东吴 基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额持有人大 会的公告》，经与本基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关 于终止东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。若该议案获得基金份 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 18 页 共 18 页 额持有人大会通过，本基金将进入清算程序。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件； 2、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》； 4、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》; 5、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、报告期内东吴中证可转换债券指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2021 年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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