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| 博远鑫享三个月债券A(010096) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2401844 | ||||||||
| 基金代码 | 010096 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远鑫享三个月债券 基金主代码 010096 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月30日 报告期末基金份额总额 108,452,266.46份 投资目标 本基金主要投资债券资产，辅助其他资产配置增厚 收益，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前 提下，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以大类资产配置策略为指导实时调整债券、 股票、货币市场工具和国债期货等资产配置比例。 （1）债券投资策略，本基金将在综合研究的基础上 实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微 观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。其 中，宏观环境分析通过跟踪宏观环境变化对投资组 合类属资产进行优化配置和调整，微观市场定价分 析则采用久期调整策略、收益率曲线配置策略、息 差策略和信用债投资策略等积极投资策略增强债券 投资收益；（2）可转换债券及可交换债券投资策略， 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证 券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评 定其投资价值，以合理价格买入并持有；（3）资产 支持证券投资策略，本基金通过对影响资产支持证 券风险收益的因素进行分析，选择风险与收益相匹 配的更优品种进行配置；（4）股票投资策略，本基 金可适度参与股票市场投资，主要采取定性分析和 定量分析相结合的方式，精选基本面优质，具有长 期投资价值的个股，增强基金资产收益；（5）国债 期货投资策略，本基金参与国债期货的投资以套期 保值为目的。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险 水平高于货币市场基金，低于混合型证券投资基金 和股票型证券投资基金。 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博远鑫享三个 月债券A 博远鑫享三个 月债券C 博远鑫享三个 月债券E 下属分级基金的交易代码 010096 010097 010098 报告期末下属分级基金的份额总 额 63,912,349.87 份 37,104,742.63 份 7,435,173.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 博远鑫享三个月 债券A 博远鑫享三个月债 券C 博远鑫享三个月债 券E 1.本期已实现收益 589,125.26 300,771.12 49,071.35 2.本期利润 745,688.49 385,378.63 48,634.53 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0114 0.0104 0.0084 4.期末基金资产净值 67,595,740.35 39,123,020.75 7,863,871.99 5.期末基金份额净值 1.0576 1.0544 1.0577 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远鑫享三个月债券A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.09% 0.12% 0.77% 0.10% 0.32% 0.02% 过去六个 月 3.31% 0.20% 0.70% 0.14% 2.61% 0.06% 自基金合 同生效起 至今 5.76% 0.19% 2.56% 0.13% 3.20% 0.06% 博远鑫享三个月债券C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.00% 0.12% 0.77% 0.10% 0.23% 0.02% 过去六个 月 3.10% 0.20% 0.70% 0.14% 2.40% 0.06% 自基金合 同生效起 至今 5.44% 0.19% 2.56% 0.13% 2.88% 0.06% 博远鑫享三个月债券E净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 过去三个 月 1.10% 0.12% 0.77% 0.10% 0.33% 0.02% 过去六个 月 3.32% 0.20% 0.70% 0.14% 2.62% 0.06% 自基金合 同生效起 至今 5.77% 0.19% 2.56% 0.13% 3.21% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 注：截至报告期末，本基金合同生效时间（2020年 9月 30日）未满一年。本基金合同 规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基 金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任日期 钟鸣远 公司总经理、本 基金基金经理 2020-09-30 - 24 年 钟鸣远先生，中国国籍， 董事，毕业于复旦大学金 融学专业，经济学硕士学 位，具有基金从业资格。 现任博远基金管理有限公 司总经理。历任国家开发 银行深圳分行资金计划部 职员，联合证券有限责任 公司固定收益部投资经 理，泰康人寿保险股份有 限公司固定收益策略研究 员，新华资产管理股份有 限公司固定收益部高级投 资经理，易方达基金管理 有限公司固定收益总部总 经理兼固定收益投资部总 经理，大成基金管理有限 公司副总经理。2019年11 月19日起任博远增强回报 债券型证券投资基金基金 经理。2020年4月15日起兼 任博远双债增利混合型证 券投资基金基金经理。20 20年7月8日起兼任博远博 锐混合型发起式证券投资 基金基金经理。2020年9 月30日起兼任博远鑫享三 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理。2021年3 月30日起兼任博远优享混 合型证券投资基金基金经 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 理。 余丽旋 本基金基金经 理 2020-10-26 - 10 年 余丽旋女士，中国国籍， 中国人民大学管理学学 士，具有基金从业资格， 中国注册会计师（CPA） 非执业会员。曾任职于易 方达基金管理有限公司、 深圳市万杉资本管理有限 公司。2019年4月加入博远 基金管理有限公司，现任 固定收益投资总部部门负 责人兼基金经理。2020年1 0月26日起任博远鑫享三 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合 不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、 5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度经济仍处于温和复苏状态，但有一定边际趋缓。推动疫后中国经济快速恢复 的出口和房地产投资，在二季度有放缓迹象。制造业和消费处于缓慢修复中，控制宏观 杠杆率和隐性债务治理下基建投资也远不及预期。从生产端看，出口景气度减弱，加上 "缺芯"、电力供应不足、停产限产和安全检查的影响，二季度工业企业生产强度弱于一 季度。 债券市场处于窄幅震荡，资金面平稳，政策面温和，但市场担心下半年利率债供给 放量和美联储逐步退出量化宽松对国内政策会有掣肘，市场走势较为焦灼。 股票市场在春节后的下跌恐慌中逐步修复。主要源于国内外流动性改善的预期。以 美国为代表的海外流动性充裕，纳斯达克指数为代表的美国科技板块指数不断创出新 高。国内流动性也较为平稳，对之前担心通胀会带来紧缩的预期有所修复。景气度较高 的新能源汽车板块、医美板块等表现较为亮眼，而受经济增长趋缓担心的周期板块表现 相对弱势。 本季度本基金债券方面以持有获取票息策略为主，久期中性。股票方面，仓位调整 至中位水平。转债方面，增加了偏债型转债的配置。 展望三季度，市场所担心的利率债供给压力仍然存在，仍需警惕利率债供给放量对 市场的影响。本基金以配置2年久期左右高等级信用债为主，关注利率债的交易性机会。 股票市场方面，景气度较高板块的估值偏高，一定程度透支未来盈利。组合配置上将更 加注重结构性机会和均衡配置，优选收益风险比较高的标的，同时密切关注市场流动性 的边际变化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远鑫享三个月债券A基金份额净值为1.0576元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为0.77%；截至报告期末，博 远鑫享三个月债券C基金份额净值为1.0544元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为1.00%，同期业绩比较基准收益率为0.77%；截至报告期末，博远鑫享三个月债券E基 金份额净值为1.0577元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.10%，同期业绩比 较基准收益率为0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 12,576,735.88 9.86 其中：股票 12,576,735.88 9.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 110,372,229.86 86.53 其中：债券 110,372,229.86 86.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,122,100.02 1.66 8 其他资产 2,484,766.40 1.95 9 合计 127,555,832.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,511,002.88 9.17 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 470,595.00 0.41 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,377,410.00 1.20 M 科学研究和技术服务业 217,728.00 0.19 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,576,735.88 10.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601888 中国中免 3,900 1,170,390.00 1.02 2 688012 中微公司 4,895 812,178.40 0.71 3 300601 康泰生物 4,700 700,300.00 0.61 4 002415 海康威视 10,100 651,450.00 0.57 5 300408 三环集团 14,800 627,816.00 0.55 6 600584 长电科技 15,000 565,200.00 0.49 7 600276 恒瑞医药 8,000 543,760.00 0.47 8 301006 迈拓股份 17,400 530,700.00 0.46 9 688200 华峰测控 1,053 498,416.49 0.43 10 300724 捷佳伟创 4,100 475,641.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 7,049,114.10 6.15 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 19,989,000.00 17.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 70,509,000.00 61.54 7 可转债（可交换债） 12,825,115.76 11.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,372,229.86 96.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101751025 17越秀集团MTN001 100,000 10,250,000.00 8.95 2 101901455 19国电MTN004 100,000 10,113,000.00 8.83 3 101900538 19中电投MTN004 100,000 10,087,000.00 8.80 4 155804 19华创04 100,000 10,080,000.00 8.80 5 102000034 20南电MTN001 100,000 10,068,000.00 8.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除20中油股MTN001（102000621.IB） 的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一的20中油股MTN001（102000621.IB）发行主体为中 国石油天然气股份有限公司。拜泉县人民法院于2021年6月18日将其纳入被执行人 （(2021)黑0231执836号），执行金额1488元。 本基金认为，以上处罚不会对其投资价值构成实质性影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,260,730.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,224,035.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,484,766.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123069 金诺转债 1,710,488.56 1.49 2 113044 大秦转债 1,268,880.30 1.11 3 110059 浦发转债 1,024,300.00 0.89 4 132015 18中油EB 1,022,500.00 0.89 5 110053 苏银转债 673,548.00 0.59 6 113009 广汽转债 576,292.50 0.50 7 128035 大族转债 456,761.48 0.40 8 110068 龙净转债 358,278.40 0.31 9 123050 聚飞转债 342,031.85 0.30 10 128081 海亮转债 234,238.48 0.20 11 128135 洽洽转债 228,404.00 0.20 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 12 113599 嘉友转债 227,624.40 0.20 13 128124 科华转债 13,557.51 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远鑫享三个月债 券A 博远鑫享三个月债 券C 博远鑫享三个月债 券E 报告期期初基金份 额总额 62,817,493.02 36,271,433.66 13,574,459.01 报告期期间基金总 申购份额 5,123,557.38 1,945,685.24 4,723,665.56 减：报告期期间基 金总赎回份额 4,028,700.53 1,112,376.27 10,862,950.61 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 63,912,349.87 37,104,742.63 7,435,173.96 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401-20210630 23,017,500.00 0.00 0.00 23,017,500.00 21.22% 产品特有风险 （1）不能及时应对赎回的风险 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基 金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金 资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也 可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）基金面临转型、合并或提前终止的风险 高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金注册的文件； 2、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》； 3、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金托管协议》； 4、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告 原件。 9.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博 远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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