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| 广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2400892 | ||||||||
| 基金代码 | 501078 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发科创主题 3 年封闭混合 场内简称 科创配置 基金主代码 501078 交易代码 501078 基金运作方式 契约型开放式，本基金合同生效后的前三年为封闭 运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎 回业务。 封闭运作期内基金上市交易后，投资者 可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转 托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满 后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日 报告期末基金份额总额 988,984,757.73 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期 不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、 债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和 调整。 本基金将采取与市场整体估值水平挂钩的股票仓 位控制策略，根据指数估值水平（中证 500 指数的 市净率 P/B）的变化和对未来市场判断，灵活控制 股票仓位。本基金将科学把握建仓节奏，遵守投资 策略，适时控制仓位，力求通过仓位控制进一步降 低基金资产收益的波动性。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中债综 合财富（总值）指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：本基金的扩位简称为“科创配置 LOF”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 1.本期已实现收益 106,669,651.77 2.本期利润 455,729,553.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.4608 4.期末基金资产净值 2,358,086,744.14 5.期末基金份额净值 2.3844 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 23.96% 1.39% 12.19% 0.91% 11.77% 0.48% 过去六个 月 14.67% 1.80% 8.38% 1.22% 6.29% 0.58% 过去一年 35.92% 1.72% 25.76% 1.10% 10.16% 0.62% 自基金合 同生效起 至今 138.44% 1.66% 77.36% 1.01% 61.08% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 30 日) 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李巍 本基金的基金 2019-06- - 16 年 李巍先生，理学硕士， 经理；广发制 持有中国证券投资基金 造业精选混合 业从业证书。曾任广发 型证券投资基 证券股份有限公司发展 金的基金经 研究中心研究员、投资 理；广发新兴 自营部研究员、投资经 产业精选灵活 理，广发基金管理有限 配置混合型证 公司权益投资一部研究 券投资基金的 11 员、权益投资一部副总 基金经理；广 经理、权益投资一部总 发创业板两年 经理、策略投资部副总 定期开放混合 经理、广发核心精选混 型证券投资基 合型证券投资基金基金 金的基金经 经理(自 2013 年 9 月 9 理；广发聚鸿 日至 2015 年 2 月 17 日)、 六个月持有期 广发主题领先灵活配置 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 混合型证券投 混合型证券投资基金基 资基金的基金 金经理(自 2014 年 7 月 经理；策略投 31 日至 2019 年 3 月 1 资部总经理 日)、广发稳鑫保本混合 型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 3 月 21 日 至 2019 年 3 月 26 日)、 广发策略优选混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2014 年 3 月 17 日至 2019 年 5 月 22 日)、广 发新兴成长灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理(自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 2 月 10 日)、 广发利鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2019 年 3 月 27 日 至 2021 年 4 月 14 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 李巍 公募基金 5 8,161,182,721.54 2011/9/20 私募资产管理计 划 1 1,371,648,119.95 2021/3/1 其他组合 3 10,613,077,380.70 2017/3/22 合计 9 20,145,908,222.19 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次， 其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金 经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年 2 季度，主要指数走势差异较大，上证 50、沪深 300、创业板指和 新兴成指涨跌幅分别为-1.15%、3.48%、26.05%和 19.82%，创业板指走势最为强 劲。 报告期内，国内经济持续恢复，政策变化也较为温和，但经济边际有明显变 弱的趋势。一方面，海外需求开始走弱，PMI 指数中的新出口订单、新订单等指 标较快下滑，背后的原因或许是人民币升值、海运价格处于高位、原材料价格快 速上涨，导致企业在接单时较为谨慎、观望情绪较高，欧美等发达地区的需求结 构变化以及生产端的逐渐恢复对此亦有影响；另一方面，因为地方债务发行后移 以及房地产受到明显政策抑制，基建投资和地产投资总体偏弱。伴随海外疫苗接 种继续推进，经济也在缓慢恢复中；欧美疫情控制较好，但以印度为代表的南亚 及东南亚地区疫情明显恶化，疫情在全球范围得到有效控制的时点预计将再次后 移，给全球经济复苏带来了新的不确定性。大宗工业品价格在 2 季度前半段继续 强势上涨，但在国内政策表态后出现大幅波动，尤其是中国定价的商品，特殊时 期不可轻言工业品价格见顶，但也不宜过度担忧。 2 季度全球股市表现强势， A 股市场从 4 月开始持续反弹，热点切换较快， 医药中的 CXO、白酒中的次高端、新能源车及光伏接近甚至突破年初高点，周 期板块更多跟随商品价格波动、预期较为混乱，其它行业或板块表现略显平淡， 个股阿尔法成为主导因素，从主要宽基指数的走势差异也可以看出市场风格相比 一季度有较大变化。 虽然 2 季度市场反弹明显，但我们仍应保持冷静，有如下几点思考：1）2021 年应降低预期收益率，保持组合中行业和个股相对分散，选股上更加重视公司质 地和业绩确定性，多看少动、适度逆向；2）把眼光拉到更长，不宜过度担忧通 胀和利率，全球政治经济所面临的一些长期问题并未有效解决，通胀和利率的上 行可能是有限度的，相比过去 10 年，通胀可能会保持在一个较高的水平，但并 不具备大通胀的条件；3）在 2 季度反弹之后，A 股市场整体估值水平偏高，部 分热点行业存在一定程度的估值泡沫，今年整体的政策环境对估值的容忍度不宜 太高；4）我们需对通胀和利率上行保持足够警惕，全球经济“低增长、低利率、 低通胀”的环境已经持续很久，并深刻影响了全球范围内居民、企业、政府的经 济行为和资产配置，一旦发生逆转其影响也同样深远，对此需谨慎评估，3 季度 可能是一个重要的观察时点；同时，全球政经格局的重构是个长期的过程，在此 期间，全球经济和金融市场随时都可能因为种种原因出现较大波动。 报告期内，本基金仓位降到了 80%以下。行业配置方面，调整幅度不大，之 前布局的光伏、新能源车、CXO 相关标的对净值的贡献较大，依据适度逆向的 操作原则，我们小幅减持了部分涨幅大、估值高的标的，未有明显增持的标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 23.96%，同期业绩比较基准收益 率为 12.19%。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,866,681,901.81 79.02 其中：普通股 1,817,173,300.85 76.93 存托凭证 49,508,600.96 2.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 464,687,472.55 19.67 7 其他资产 30,800,194.58 1.30 8 合计 2,362,169,568.94 100.00 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,512,056,431.13 64.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 222,900.39 0.01 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 28,465.12 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 271,868,097.67 11.53 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,706,475.20 0.67 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,306,685.80 0.90 R 文化、体育和娱乐业 45,391,042.20 1.92 S 综合 - - 合计 1,866,681,901.81 79.16 注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300763 锦浪科技 1,061,395 191,687,937.00 8.13 2 300207 欣旺达 4,615,970 150,295,983.20 6.37 3 300363 博腾股份 1,422,050 119,622,846.00 5.07 4 300395 菲利华 2,423,282 116,850,658.04 4.96 5 000725 京东方 A 11,835,00 0 73,850,400.00 3.13 6 300760 迈瑞医疗 145,856 70,018,172.80 2.97 7 002025 航天电器 1,295,333 64,986,856.61 2.76 8 601012 隆基股份 718,971 63,873,383.64 2.71 9 300566 激智科技 1,993,035 55,785,049.65 2.37 10 002415 海康威视 793,988 51,212,226.00 2.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 263,759.90 2 应收证券清算款 30,454,240.09 3 应收股利 - 4 应收利息 82,194.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,800,194.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 988,984,757.73 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 988,984,757.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金募集的文件 （二）《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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