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| 华安法国CAC40ETF(513080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2400837 | ||||||||
| 基金代码 | 513080 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021 年第 2 季度报告 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 第 1 页共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安法国 CAC40ETF 基金主代码 513080 交易代码 513080 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2020 年 5 月 29 日 报告期末基金份额总额 43,416,000.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪。 （1）组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考法国 CAC40 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据法国 CAC40 指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行 相应调整。 （2）替代性策略 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成 及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份 股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投 资效率，本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不 改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 法国 CAC40 指数收益率（经汇率调整后）。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期 收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基 金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金为主要投资于法国的境外证券投资基金，需要承担 汇率风险、法国等境外证券市场投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 943,992.09 2.本期利润 4,092,454.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0930 4.期末基金资产净值 55,585,496.52 5.期末基金份额净值 1.2803 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 基准收益 率标准差 基准收益 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 7.77% 0.73% 7.03% 0.75% 0.74% -0.02% 过去六个月 12.93% 0.78% 12.28% 0.80% 0.65% -0.02% 过去一年 27.08% 1.09% 27.29% 1.13% -0.21% -0.04% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 28.03% 1.08% 33.51% 1.24% -5.48% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 5 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基金 2020-05-29 - 10 年 硕士研究生，10 年基金行业 从业经历。曾任毕马威华振 会计师事务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金，历任 基金运营部基金会计、指数 与量化投资部分析师、基金 的基金 经理助理。2018 年 9 月起， 经理 同时担任华安标普全球石 油指数证券投资基金 （LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国 际龙头（DAX）交易型开放 式指数证券投资基金及其 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 联接基金、华安 CES 港股通 精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2019 年 6 月起，同时担任华安三菱日 联日经 225 交易型开放式指 数证券投资基金（QDII）的 基金经理。2020 年 5 月起， 同时担任华安法国 CAC40 交 易型开放式指数证券投资 基金（QDII）的基金经理。 2021 年 1 月起，同时担任华 安中证全指证券公司指数 型证券投资基金的基金经 理。2021 年 2 月起，同时担 任华安中证新能源汽车交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安中证全 指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理。2021 年 4 月起，同时 担任华安中证申万食品饮 料交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2021 年 5 月起，同时担任华安恒 生科技交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）的基 金经理。2021 年 6 月起，同 时担任华安中证沪港深科 技 100 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度尽管各类变异毒株对英国等部分国家疫情防控产生新的挑战，但总起来看，随着 各国疫苗接种的加速推进，全球新冠疫情继续呈现改善趋势。受益于疫情缓解下的全球需求 回暖及欧洲各国经济加速重启，欧元区经济维持高景气区间，6 月制造业 PMI 为 63.1 持平 前值、服务业 PMI 指数则进一步上升至 58.0，其中，法国 6 月制造业 PMI 为 58.6，服务 业 PMI 为 57.4，均处于较高景气，5 月的服务业商业信心指数也较前值大幅上行。由于全 球经济基本面持续回暖，企业盈利逐步改善，叠加欧元区相对宽松的货币环境，二季度法国 CAC40 指数走势良好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.2803 元，本报告期份额净值增长率为 7.77%， 同期业绩比较基准增长率为 7.03%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，尽管前期欧洲经济恢复相对美国滞后，但随着近期欧洲各国疫苗接种的持 续提速，欧洲服务业仍有进一步修复的空间。欧洲复苏基金预计将于今年 7 月正式开始发 放，有望继续推动对欧元区经济的持续复苏。欧央行 6 月利率会议维持三大基准利率不变， 且二季度购债速度较一季度明显加快，我们认为，当前欧洲经济处于加速修复过程中，但核 心通胀仍较为低迷，预计欧央行下阶段仍将维持当前较为宽松的货币环境。作为欧盟成员国 的代表，法国拥有在先进制造、医药及高端美妆及奢侈品等领域的全球行业巨头，法国市场 是国内投资者实现全球多元化资产配置的有益补充。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 54,599,926.95 98.03 其中：普通股 54,599,926.95 98.03 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 15,725.97 0.03 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 15,725.97 0.03 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,027,583.48 1.84 8 其他各项资产 53,748.99 0.10 9 合计 55,696,985.39 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 法国 53,564,857.45 96.36 荷兰 1,035,069.50 1.86 合计 54,599,926.95 98.23 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费品 14,157,033.14 25.47 工业 11,476,303.80 20.65 日常消费品 6,522,838.06 11.73 金融 4,936,047.05 8.88 医疗保健 3,651,124.55 6.57 能源 3,501,607.51 6.30 信息技术 3,492,003.69 6.28 原材料 3,201,896.06 5.76 通信服务 1,997,478.20 3.59 公用事业 1,299,495.68 2.34 房地产 364,099.21 0.66 合计 54,599,926.95 98.23 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价 值 占基金资产 净值比例 （％） 1 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI LVMH 集 团公司 MC FP 法国 法国 1,304 6,628,08 0.81 11.92 2 SANOFI 赛诺菲 SAN FP 法国 法国 5,376 3,651,12 4.55 6.57 3 TOTALENERG IES SE 道达尔集 团 TTE FP 法国 法国 11,940 3,501,60 7.51 6.30 4 L'OREAL 欧莱雅 OR FP 法国 法国 1,182 3,414,17 6.22 6.14 5 SCHNEIDER ELECTRIC SE 施耐德电 气有限公 司 SU FP 法国 法国 2,559 2,609,68 1.04 4.69 6 AIR LIQUIDE SA 液化空气 集团 AI FP 法国 法国 2,230 2,530,92 5.77 4.55 7 AIRBUS SE Airbus 公司 AIR FP 法国 法国 2,778 2,315,43 9.46 4.17 8 BNP PARIBAS 法国巴黎 银行 BNP FP 法国 法国 5,395 2,192,36 2.88 3.94 9 KERING 开云集团 KER FP 法国 法国 359 2,033,63 7.85 3.66 10 ESSILORLUX OTTICA EssilorL uxottica 股份公司 EL FP 法国 法国 1,450 1,734,60 6.24 3.12 5.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极权益投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 权证 PUBLICIS-SCRIP EQUITY 15,725.97 0.03 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 9,147.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 44,519.16 4 应收利息 82.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,748.99 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 44,416,000.00 报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 43,416,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 46.07 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401-202106 30 20,000 ,000.0 0 0.00 0.00 20,000,000. 00 46.07% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》 2、《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》 3、《华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》 9.2 存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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