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| 上证10年期国债ETF(511260) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2400461 | ||||||||
| 基金代码 | 511260 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金 产品资料概要更新 编制日期：2021年7月15日 送出日期：2021年7月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 上证10年期国债ETF 基金代码 511260 中国建设银行股份有限 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 公司 上市交易所及上上海证券交易所 基金合同生效日 2017-08-04 市日期 2017-08-24 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019-12-25 基金经理的日期 基金经理 王玉 证券从业日期 2016-01-25 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定 其他 期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）“第十一部分 基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上 市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监 投资范围 管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于 基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性 较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制 主要投资策略 标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则 调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围， 基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩 大。 业绩比较基准 上证10年期国债指数收益率 本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基 金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投 风险收益特征 资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证10年期国债指数，其风险收 益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不 按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 申购费（前收费） - 0.00% 场内 赎回费 - 0.00% 场内 注：1、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 2、投资人在申购或赎回场外份额时，基金管理人可参考当时市场的交易佣金等相关交易成 本水平，收取一定的申购冲击成本和/或赎回冲击成本并归入基金资产，确保覆盖场外现金 申购、赎回引起的证券交易费用。申购冲击成本和/或赎回冲击成本仅对场外份额收取。申 购冲击成本/赎回冲击成本费率最高不超过百万分之一。当前场外份额的申购、赎回冲击成 本费率如下： 申购冲击成本费率：百万分之一 赎回冲击成本费率：百万分之一 本基金场外份额的申购冲击成本由申购人承担，赎回冲击成本由赎回人承担，申购冲击成本 与赎回冲击成本均全部归入基金财产。 基金管理人可根据市场情况调整申购冲击成本/赎回冲击成本费率，经公告后实施。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 基金的指数许可使用费；《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费 其他费用 用；基金的银行汇划费用；基金上市费及年费；基金的开户费用、 账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。 本基金面临的主要风险有投资工具的相关风险、政策变更风险、不可抗力风险及法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金的特别风险等。 本基金的特别风险： 1、指数化投资的风险 本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的 90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金采取指数化投资策略，被动跟 踪标的指数。当指数下跌时，基金不会采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影 响。 2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险 标的指数的表现将主要受利率市场的变化而波动，基金的投资将面临利率波动的风险。 （2）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的 指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保 持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 3、跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率，也可能使基 金的跟踪误差控制未达约定目标： （1）本基金采用优化抽样复制法，组合与标的指数之间可能存在差异，组合中还会保 留部分现金或其他债券品种。此外，标的指数成份国债取价规则和基金估值方法之间可能存 在差异，使本基金存在跟踪误差； （2）由于标的指数调整成份国债或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生 跟踪偏离度与跟踪误差； （3）由于标的指数成份国债在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； （4）由于成份国债停牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本 基金对标的 指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入券数的限制，基金投资组合中某些国债 的持有比例与标的指数中该国债的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基 金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 5、成份券停牌的风险 成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临基金可能因无法及 时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。 6、成份券违约的风险 基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 形，可能会面临基金资产损失、无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等 风险。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及 时对相关成份券进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪 误差。 7、流动性风险 （1）本基金的申购、赎回安排 本基金为交易型开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业 务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基 金管理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不限于： 1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 2）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。 （2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险 本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的 90%，还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。因此，债券市场的流动性 风险是本基金主要面临的流动性风险。本基金所投资的债券市场具有发展成熟、容量较大、 交易活跃、流动性充裕的特征，能够满足本基金开放式运作的流动性要求。同时，本基金采 用分散投资，针对个券设置投资比例上限，保障了资产组合的流动性。在极端市场行情下， 存在基金管理人可能无法以合理价格及时变现或调整基金投资组合的风险。本基金管理人将 发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化 组合配置，以控制流动性风险。 基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估 各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要 求，应对流动性风险。 （3）场外份额巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部场外份额赎回申请时，按正 常赎回程序执行。 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的场外份额赎回申请有困难或认为因 支付投资人的场外份额赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余场 外份额赎回申请延期办理。对于当日的场外份额赎回申请，应当按单个账户场外份额赎回申 请量占场外份额赎回申请总量的比例，确定当日受理的场外份额赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交场外份额赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将 自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部 分场外份额赎回申请将被撤销。延期的场外份额赎回申请与下一开放日场外份额赎回申请一 并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。如投资人在提交场外份额赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的场外份额赎 回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日场外份额赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日场外份额 赎回申请未超过50%的部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约 定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生场外份额巨额赎回，如基金管理人认为有 必要，可暂停接受基金的场外份额赎回申请；已经接受的场外份额赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为 特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用的流动性风险管理工具的实施情形 包括： 1）发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形； 2）基金场外份额发生巨额赎回； 3）基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的场外份额赎 回申请的情形； 4）基金份额持续持有期限小于7日； 5）发生基金合同规定的暂停估值的情形； 6）法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定 办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，切实保 护持有人的合法权益。 采取备用流动性风险管理工具，可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、赎回款项 延期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。 8、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 尽管由于投资人可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是， 基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基 金份额净值。 9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并在上 海证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行 投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。 10、投资人申购失败的风险 申购时，如果投资人未能提供符合要求的申购对价，申购申请可能失败。基金管理人有 权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的场外申购申请，从而导致场外申购失败。 11、投资人赎回失败的风险 （1）如果基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能按要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，赎回申请可能失败。 （2）当发生不可抗力、证券交易所临时停市或其他异常情况时，本基金可能暂停办理 赎回，基金份额持有人面临无法及时赎回的风险。 （3）基金管理人可能根据成份国债流动性情况、市值规模变化等因素调整最小申购、 赎回单位，由此导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照 新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 （4）基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回 总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。如果投资人的赎回申请接受后将使当日赎回总 份额超过赎回份额上限时，则暂停当日的赎回，投资人的赎回申请可能失败。 12、基金场内份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于 市场变化、部分成份证券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价 值有差异，存在变现风险。 13、本基金场内外份额申购赎回对价方式、业务规则等不同的风险 （1）由于场内与场外申购、赎回方式上的差异，本基金投资人依据基金份额净值所支 付、取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购赎回所支付、取得的对价方式不同。 （2）场外份额遵循“未知价”、“先进先出”等原则，与场内申购赎回的业务规则不同。 投资人需自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。 14、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现 金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正 常进行。 15、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基金收益分配原则为使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。 基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金 份额净值低于面值的风险。 16、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 （2）注册登记机构可能调整结算制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方 式发生变化，制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交 易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、银行间市场、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导 致基金或投资人利益受损。 17、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈 行为、交易错误、IT系统故障等风险。 在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易 的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管 人、登记机构、销售机构、证券交易所、银行间市场、证券登记结算机构等等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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