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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2399 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2003年度中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由基金管理人负责解释。本基金托管人中国建设银行已于2003年8月25日复核了本报告。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金名称：通乾证券投资基金 基金简称：基金通乾 基金交易代码：500038 基金类型：契约型、封闭式 基金发起人：河北证券有限责任公司 陕西省国际信托投资股份有限公司 融通基金管理有限公司 基金成立日：2001年8月29日 基金单位总份额：20亿份基金单位 基金存续期：15年 上市交易所：上海证券交易所 基金上市日：2001年9月21日 (二) 基金管理人 法定名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518026 国际互联网址：http://www.rtfund.com 法定代表人：孟立坤 总经理：冯立新 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－82950676 传真：0755—82950044 电子邮件：wuyp@mail.rtfund.com (三) 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 信息披露负责人：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号 电话：010－67597646 传真：010－66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/ccb@ccb.com.cn (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳区北大街6号北海万泰大厦802-807 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定代表人：葛明 联系人：罗国基 经办注册会计师：葛明、金馨 电话： 010-65246688 传真: 010-85188298 (五) 律师事务所 法定名称：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 法定代表人：傅洋 电话：021－53850388 传真：021－53850389 经办律师：娄爱东、杜玉兰 二、主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2003年1--6月 基金本期净收益 -17,112,642.09 单位基金本期净收益 -0.0086 基金可分配净收益 -72,925,557.23 单位基金可分配净收益 -0.0365 期末基金资产总值 1,932,042,098.44 期末基金资产净值 1,927,074,442.77 期末单位基金资产净值 0.9635 基金资产净值收益率 -0.0099 本期基金资产净值增长率 11.87% 累计资产净值增长率 -1.57% [主要指标计算公式] 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红后单位净值)-1 基金累计资产净值增长率= (2001年度净值增长率+1 )*( 2002年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1 基金可分配净收益=期末未分配净收益-未实现资本利得损失 三、基金管理人报告 (一) 基金经理 本基金由赵枫同志担任基金经理，负责基金的日常运作。 赵枫，30岁，具有六年证券从业经验，2000年加入融通基金管理有限公司从事基金投资管理工作，2001年担任本基金经理至今。 (二) 基金业绩表现 本基金2003 年上半年单位净值增长率为11.87%，同期上证综合指数涨幅为9.46%，深证成分指数涨幅为16.38%，基金净值增长率介于两类指数中间。 (三) 2003年上半年市场和基金管理回顾 正如我们在2002年年报中指出的，2003年上半年，证券市场基本呈现一种平衡偏强的格局，投资者结构的变化导致了资金性质的变化，资金性质的变化导致了投资理念的变化,价值投资的理念成为今年上半年的主导理念，个股分化现象前所未有的剧烈。经过一年多大幅下跌后，系统风险有所降低，较为宽松的政策环境和良好的宏观经济表现使得一批优秀的上市公司脱颖而出，大幅跑赢指数。我们认为今年上半年是价值回归的过程，是对市场整体下跌之后的一个修正，表现出资金对受益于宏观经济增长行业的偏好。 本基金在上半年采取了较为均衡的投资策略，以研究为基础，通过自下而上的选股方式构建组合。从上半年的运行情况看，基金组合主要集中在交通运输行业、食品饮料行业、机械设备行业、金属非金属行业和医药行业。基于我们对行情性质的判断，我们将组合重点放在两类个股上，一类是具有稳定盈利和持续增长能力的上市公司，通过一定的垄断能力，这批公司有能力获取持续稳定的盈利增长，成为基金长期的持仓品种，如机场、港口以及具有技术垄断能力的工业类企业和具有品牌优势消费品企业；另一类是周期性增长的上市公司，这类公司受益于行业周期性增长，成为中短期投资的组合品种，如汽车类上市公司和钢铁类上市公司。从基金运行结果看，基金净值表现较为平稳。 （四）2003年下半年市场展望 预计下半年证券市场将呈现平衡偏弱的格局，市场将承受一定的压力，包括扩容压力、资金压力和结构问题的压力。经过上半年的价值回归，优质上市公司的股价水平已经回到一个相对合理的水平，随着市场行情向纵深发展，我们需要面对中国证券市场信心的问题，投资者需要一个可预见的证券市场的发展前景，在这样的前提下，投资者才可能从更长远的角度去评判公司，上市公司也才有可能从更长远的角度去规范其行为，才能塑造一个良性发展的市场，不断吸引新增资金进场，推动市场行情步入深化。基于当前的政策经济环境，我们预计下半年证券市场并不存在大的系统性风险，但市场结构性问题将成为市场走强的主要障碍。 经过上半年的结构分化，虽然出现了基金持股向一批优质公司集中的现象，但我们认为价值投资的理念仍将主导下半年的行情，结构分化的现象仍将延续。下半年市场将不会再出现上半年以行业投资为导向的特征，基于个股长远增长前景的个性化挖掘将会更加明显。经过一段时间股价分化后，我们面对一个共同的问题，是什么在支持上市公司的股价？我们认为稳定的盈利和可预见的增长是支持股价的两大重要因素，稳定的盈利意味着投资者可以获取稳定的派息率，可预见的未来业绩的增长意味着对公司股价长期上涨的支撑。因此下半年我们将加大个股研究力度，强调研究的前瞻性，把具有长期盈利增长能力的公司纳入投资组合。 随着中国经济的增长，我们认为有几大变化值得在投资研究中重点关注：一是中国庞大人口消费结构的升级和消费能力的提高对国内乃至全球商品供求关系的改变；二是城市化的趋势所引发的社会经济结构的调整，并由此带来新的需求增长点；三是中国融入全球经济体系后对我国金融和生产领域带来的冲击和机会。 我们对中国证券市场的长期前景仍然乐观，加大直接融资比例，通过证券市场的壮大发展加速资产证券化的过程，是保持我国经济长期快速增长的必要条件，因此寻找能够受益于中国经济增长、在可预见的未来有持续增长能力的上市公司，通过上市公司的盈利增长规避部分系统性风险，是我们在现有市场条件下的选择。 (五) 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《通乾证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 在内部监察稽核工作中，公司监察员对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的程序和方法，进行了独立的检查监督。在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强对基金经理投资权限、重仓股研究决策和反向交易审核的检查。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，员工行为合法合规，基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心， 提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作，以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《通乾证券投资基金契约》和《通乾证券投资基金托管协议》，托管通乾证券投资基金（以下简称通乾基金）。 2003年上半年，中国建设银行在通乾基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年上半年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通乾基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2003年上半年，由通乾基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关通乾基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行 2003年8月25日 五、基金财务报告（未经审计） (一) 基金会计报告书 通乾证券投资基金 资产负债表 二零零三年六月三十日 （单位：人民币元） 项 目 附注 2002-12-31 2003-06-30 资 产： 银行存款 219,502,272.87 115,721,256.02 清算备付金 4,297,099.54 6,408,450.61 交易保证金 335,655.42 应收证券交易清算款 11,893,341.41 -- 应收利息 5（2） 4,589,238.63 8,939,144.85 应收股利 809,447.06 其他应收款 7,000,000.00 -- 股票投资市值 1,017,213,012.78 1,276,464,401.02 其中：股票投资成本 1,249,078,536.17 1,286,630,433.64 债券投资市值 461,931,733.20 525,195,590.50 其中：债券投资成本 464,494,040.15 527,862,314.42 资产总计 1,726,426,698.43 1,933,873,945.48 负 债： 应付证券清算款 5（1） -- 1,831,847.04 应付管理人报酬 2,233,176.52 2,438,921.48 应付托管费 372,196.08 406,486.90 应付佣金 5（3） 254,390.83 1,019,214.48 其他应付款 5（4） 874,923.94 874,923.94 预提费用 5（5） 100,000.00 228,108.87 负债合计 3,834,687.37 6,799,502.71 持有人权益: 实收基金 5（6） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 5（7） -234,427,830.34 -12,832,756.54 未分配收益 -42,980,158.60 -60,092,800.69 持有人权益合计 1,722,592,011.06 1,927,074,442.77 负债及持有人权益总计 1,726,426,698.43 1,933,873,945.48 每份基金单位资产净值 0.8613 0.9635 通乾证券投资基金 经营业绩表 自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日止期间 （单位：人民币元） 项 目 附注 2003年1月1日 2002年1月1日 至2003年6月30日 至2002年6月30日 收入： -531,990.50 48,825,792.00 股票差价收入 -20,406,620.62 -3,847,627.86 债券差价收入 2,780,947.08 32,262,317.25 债券利息收入 7,716,311.73 12,667,986.09 存款利息收入 1,449,517.58 2,280,423.98 股利收入 5（8） 7,883,592.98 5,341,846.59 买入返售证券收入 其他收入 5（9） 44,260.75 120,845.95 费用： 16,580,651.59 18,556,805.24 基金管理人报酬 13,996,510.09 14,811,921.39 基金托管费 2,332,751.67 2,468,653.55 卖出回购证券支出 8,000.00 992,205.00 其他费用 243,389.83 284,025.30 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 168,603.31 审计费用 51,588.57 50,308.57 其 他 5（10） 13,280.96 35,360.64 基金净收益 -17,112,642.09 30,268,986.76 加：未实现利得 221,595,073.80 53,343,419.76 基金经营业绩 204,482,431.71 83,612,406.52 通乾证券投资基金 收益分配表 自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日止期间 （单位：人民币元） 项 目 附 注 2003年1月1日 2002年1月1日 至2003年6月30日 至2002年6月30日 本期基金净收益 -17,112,642.09 30,268,986.76 加：期初基金净收益 -42,980,158.60 21,840,210.19 可供分配基金净收益 -60,092,800.69 52,109,196.95 加：以前年度损益调整 -- 8,535,139.09 减：本期已分配基金净收益 -- -- 期末基金净收益 -60,092,800.69 60,644,336.04 通乾证券投资基金 净值变动表 自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日止期间 （单位：人民币元） 项 目 附 注 2003年1月1日 至2003年6月30日 一、期初基金净值 1,722,592,011.06 三、本期经营活动 基金净收益 -17,112,642.09 未实现利得 221,595,073.80 经营活动产生的基金净值变动数 204,482,431.71 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 四、期末基金净值 1,927,074,442.77 （二）会计报告书附注 1. 基金设立说明 通乾证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]25号文件“关于同意通乾证券投资基金设立的批复”批准，由河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、融通基金管理有限公司等三家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购2,000万份基金单位，向商业保险公司配售6亿份基金单位，向社会募集13.8亿份基金单位。通乾基金于二零零一年八月二十三日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行9.8亿份，同时于二零零一年八月二十四日完成了网下发行4亿份由一般法人的认购，于二零零一年八月二十九日（基金成立日），网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用账户。本基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金于二零零一年九月二十一日正式在上海证券交易所挂牌交易。 2. 会计报表编制基础 本基金会计报表按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。本报告期为2003年1月1日至2003年6月30日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 ① 上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算； ② 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； ③ 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； ④ 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； ⑤ 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算； ⑥ 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； ⑦ 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； ⑧ 每个工作日都对基金资产进行估值； ⑨ 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4) 收入的确认 ① 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； ② 债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； ③ 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； ④ 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； ⑤ 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； ⑥ 其他收入于实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算 买卖证券价差。 ① 股票 A 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； B 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； C 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 ② 债券 A 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 B 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 C 债券买卖不计佣金。 (6) 税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文及[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： ① 以发行基金方式募集资金不征收营业税； ② 对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税； ③ 对基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税； ④ 对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 (7) 基金的收益分配政策 ① 每一基金单位享有同等分配权； ② 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； ③ 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； ④ 基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成； ⑤ 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司（“河北证券”） 发起人、管理人股东 爱建证券有限责任公司（“爱建证券”） 管理人股东 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 管理人股东 融通基金管理有限公司 发起人、管理人 中国建设银行 托管人 (2) 通过关联方席位进行的交易 2003年1-6月份买卖证券交易量 关联方名称 本期交易量(元) 占交易总量比例 本期佣金额(元) 占佣金总量比例 爱建证券 316,786,391.63 11.95% 228,384.59 12.40% 国泰君安 529,328,203.09 19.97% 359,616.53 19.52% 河北证券 689,574,151.44 26.01% 450,315.17 24.45% 注：爱建证券交易席位—系本基金租用的原上海爱建信托投资公司席位（其中：上交所席位00H20、深交所席位088803）因上海爱建信托投资公司发起设立爱建证券有限责任公司，所属交易席位变更划归爱建证券有限责任公司所有。 (3) 基金管理人费用 ① 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ② 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人签发划款指令，基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期累计计提基金管理费13,996,510.09元。 (4) 基金托管人费用 ① 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ② 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；基金托管人根据管理人签发的划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期累计计提基金托管费2,332,751.67元。 (5) 与关联方进行的其他交易 2003年2月24日本基金通过与管理人股东—国泰君安证券股份有限公司进行了2003年记账式（一期）国债分销交易。交易金额50,000,000.00元。 5. 主要报表项目说明 (1) 应收证券交易清算款/应付证券交易清算款 应收证券交易清算款 2002-12-31 2003-06-30 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 2,095,343.25 -- 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 9,797,998.16 -- 合 计 11,893,341.41 -- 应付证券交易清算款 2002-12-31 2003-06-30 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 -- 915,075.82 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 -- 916,771.22 合 计 1,831,847.04 (2) 应收利息 2003-06-30 应收银行存款利息 55,611.84 应收清算备付金利息 3,108.62 应收债券利息 8,880,424.39 合 计 8,939,144.85 (3) 应付佣金 2003-06-30 河北证券有限责任公司 284,583.82 国信证券有限责任公司 192,123.98 健桥证券股份有限公司 71,080.97 申银万国证券股份有限公司 120,216.98 爱建证券有限责任公司 228,384.59 国泰君安证券股份有限公司 122,824.14 合 计 1,019,214.48 (4) 其他应付款 本科目余额为应付深交所股利税金。 (5) 预提费用 2003-06-30 预提审计费用 495,88.57 预提信息披露费用 148,767.52 预提交易所上市费用 29,752.78 合 计 228,108.87 (6) 实收基金 2003-06-30 基金单位份额 基金单位总额 发起人持有（每份基金单位面值人民币1元）： 河北证券有限责任公司 5,000,000 5,000,000.00 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000 5,000,000.00 融通基金管理有限公司 10,000,000 10,000,000.00 小 计 20,000,000 20,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位面值人民币1元）： 1,980,000,000 1,980,000,000.00 合 计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 (7) 未实现利得 系本基金于2003年6月30日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本的差额。 (8) 股利收入 系基金投资股票所分得的股利。 (9) 其他收入 2003年1月1日 至2003年6月30日 新股中签手续费返还 44,260.75 合 计 44,260.75 (10) 其他费用 2003年1月1日 至2003年6月30日 银行费用 1,155.94 回购交易费用 125.02 债券托管账户维护费用 12,000.00 合 计 13,280.96 (三) 流通转让受到限制的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的基金资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 截至2003年6月30日止，本基金所持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 中签股数 成本(元) 期末估值(元) 三一重工 03-6-23 03-7-03 上市日 55,000 855,800.00 855,800.00 北方天鸟 03-6-24 03-7-04 上市日 24,000 230,400.00 230,400.00 瑞贝卡 03-6-30 03-7-10 上市日 6,000 62,400.00 62,400.00 合 计 85,000 1,148,600.00 1,148,600.00 (四) 基金投资组合 1． 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,557,512.30 0.13% 2 采掘业 0.00 0.00% 3 制造业 798,977,661.94 41.46% 其中：C0 食品、饮料 209,870,358.13 10.89% C1 纺织、服装、皮毛 62,400.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 88,024,949.63 4.57% C5 电子 1,472,400.00 0.08% C6 金属、非金属 116,240,709.69 6.03% C7 机械、设备、仪表 235,181,494.58 12.20% C8 医药、生物制品 134,271,168.31 6.97% C9 其他制造业 13,854,181.60 0.72% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 102,585,216.14 5.32% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 164,561,088.65 8.54% 7 信息技术业 321,000.00 0.02% 8 批发和零售贸易 11,968,861.86 0.62% 9 金融、保险业 109,677,978.99 5.69% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 10,753,229.44 0.56% 12 传播与文化产业 63,621,851.70 3.30% 13 综合类 11,440,000.00 0.59% 总 计 1,276,464,401.02 66.24% 2. 国债、货币资金合计 截止2003年6月30日，通乾证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金合计为 556,921,773.59元，占基金资产净值的28.90％。 3. 其他债券投资 截止2003年6月30日，通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为（不含应收利息）88,571,676.50元，占基金资产净值的4.60％。 4．基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值(元) 占净值比例 1 招商银行 96,640,599.15 5.01% 2 同 仁 堂 87,502,494.69 4.54% 3 歌华有线 63,621,851.70 3.30% 4 上海机场 58,108,682.40 3.02% 5 新 希 望 51,008,742.00 2.65% 6 威孚高科 46,259,644.12 2.40% 7 三佳模具 46,216,791.00 2.40% 8 海螺水泥 45,432,780.42 2.36% 9 伊利股份 44,351,443.98 2.30% 10 盐田港Ａ 43,887,058.50 2.28% 5. 报告附注 (1) 报告项目的计价方法 基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (2) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (3) 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 (4) 截止2003年6月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及 其他应收应付款项等合计为借方余额5,116,591.66元，与股票市值1,276,464,401.02元、国债、其他债券及货币资金合计645,493,450.09元相加等于基金资产净值。 6. 期末基金持有股票明细 序 号 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占净值比例 1 招商银行 8,440,227 96,640,599.15 5.01% 2 同 仁 堂 4,399,321 87,502,494.69 4.54% 3 歌华有线 2,996,790 63,621,851.70 3.30% 4 上海机场 5,466,480 58,108,682.40 3.02% 5 新 希 望 5,285,880 51,008,742.00 2.65% 6 威孚高科 4,086,541 46,259,644.12 2.40% 7 三佳模具 4,692,060 46,216,791.00 2.40% 8 海螺水泥 5,839,689 45,432,780.42 2.36% 9 伊利股份 1,963,322 44,351,443.98 2.30% 10 盐田港Ａ 2,182,350 43,887,058.50 2.28% 11 青岛啤酒 4,599,131 39,874,465.77 2.07% 12 宝钢股份 7,542,405 38,466,265.50 2.00% 13 光明乳业 2,839,676 37,029,375.04 1.92% 14 外运发展 1,894,169 36,557,461.70 1.90% 15 申能股份 3,043,491 35,791,454.16 1.86% 16 上海汽车 2,681,546 31,856,766.48 1.65% 17 生益科技 3,545,433 31,341,627.72 1.63% 18 烟台万华 2,543,055 29,524,868.55 1.53% 19 凯迪电力 2,190,568 28,696,440.80 1.49% 20 新 钢 钒 4,201,033 28,104,910.77 1.46% 21 *ST 夏利 2,562,538 25,830,383.04 1.34% 22 重庆啤酒 1,671,618 21,848,047.26 1.13% 23 一汽轿车 1,987,140 19,752,171.60 1.03% 24 上港集箱 1,595,700 18,956,916.00 0.98% 25 迪康药业 1,642,680 18,677,271.60 0.97% 26 天 士 力 1,477,121 18,345,842.82 0.95% 27 模塑科技 2,692,596 16,317,131.76 0.85% 28 双汇发展 1,197,438 15,758,284.08 0.82% 29 扬子石化 2,272,890 14,887,429.50 0.77% 30 齐鲁石化 2,649,518 14,333,892.38 0.74% 31 安泰科技 1,364,944 13,854,181.60 0.72% 32 浦发银行 1,122,944 13,037,379.84 0.68% 33 宇通客车 891,798 12,039,273.00 0.62% 34 华联超市 1,081,198 11,968,861.86 0.62% 35 申华控股 2,750,000 11,440,000.00 0.59% 36 桂冠电力 890,168 10,753,229.44 0.56% 37 上海家化 1,003,800 10,720,584.00 0.56% 38 龙电股份 1,428,494 10,385,151.38 0.54% 39 漳泽电力 971,131 10,167,741.57 0.53% 40 海正药业 894,088 9,745,559.20 0.51% 41 山推股份 917,907 9,059,742.09 0.47% 42 岷江水电 1,466,187 8,137,337.85 0.42% 43 星马汽车 355,957 7,108,461.29 0.37% 44 厦门路桥 887,808 6,694,072.32 0.35% 45 华银电力 996,810 5,741,625.60 0.30% 46 厦门钨业 295,450 4,236,753.00 0.22% 47 九龙电力 265,229 3,665,464.78 0.19% 48 丰乐种业 429,834 2,557,512.30 0.13% 49 金杯汽车 315,108 2,372,763.24 0.12% 50 曙光股份 237,900 2,257,671.00 0.12% 51 *ST桦 林 376,014 2,241,043.44 0.12% 52 长电科技 120,000 1,472,400.00 0.08% 53 三一重工 55,000 855,800.00 0.04% 54 深赤湾Ａ 23,281 356,897.73 0.02% 55 中国联通 100,000 321,000.00 0.02% 56 天鸟发展 24,000 230,400.00 0.01% 57 瑞贝卡 6,000 62,400.00 0.00% 合 计 119,453,456 1,276,464,401.02 66.24% 7. 本期基金新增的股票明细 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级申购 二级买入 其 他 1 深赤湾Ａ 23,281 2 新钢钒 4,506,659 305,626 3 山推股份 917,907 4 丰乐种业 1,290,062 860,228 5 扬子石化 3,292,245 1,019,355 6 新希望 5,335,880 50,000 7 双汇发展 1,197,438 8 安泰科技 1,464,944 100,000 9 浦发银行 3,122,944 1,500,000 3,500,000 10 齐鲁石化 3,704,255 1,054,737 11 宝钢股份 14,512,405 6,970,000 12 三一重工 55,000 13 *ST桦林 376,014 14 曙光股份 501,000 263,100 15 上海家化 1,003,800 16 星马汽车 25,000 430,957 100,000 17 北方天鸟 24,000 18 瑞贝卡 6,000 19 厦门钨业 566,850 271,400 20 长电科技 250,000 130,000 21 申能股份 3,538,591 495,100 22 申华控股 3,000,000 250,000 23 龙电股份 1,528,494 100,000 24 华银电力 1,069,610 72,800 25 华联超市 1,081,198 注：本表中“其他”项包括送股及增发股。 8. 本期基金剔除的股票明细 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深发展Ａ 1,320,030 1,320,030 2 ST深物业 470,700 470,700 3 沙河股份 366,315 366,315 4 深科技Ａ 400,000 400,000 5 深能源Ａ 16,737 16,737 6 中集集团 1,625,326 1,625,326 7 深天马Ａ 321,117 321,117 8 中兴通讯 409,378 409,378 9 赛格三星 462,050 462,050 10 许继电气 43,000 43,000 11 东阿阿胶 48,600 48,600 12 海虹控股 99,171 99,171 13 TCL通讯 545,466 156,100 701,566 14 江铃汽车 100,000 100,000 15 万向钱潮 1,738,011 1,738,011 16 东北药 200,000 200,000 17 国际大厦 80,600 80,600 18 韶能股份 422,830 422,830 19 海螺型材 242,108 242,108 20 长安汽车 192,883 361,000 553,883 21 韶钢松山 248,664 248,664 22 天宇电气 1,319,224 1,319,224 23 创智科技 1,979,452 179,906 2,159,358 24 盐湖钾肥 29,830 29,830 25 烟台冰轮 295,322 295,322 26 太钢不锈 500,000 500,000 27 中信国安 573,302 573,302 28 长源电力 300,000 300,000 29 九芝堂 600,000 600,000 30 白云机场 568,000 568,000 31 首创股份 564,986 564,986 32 华能国际 1,433,388 1,433,388 33 皖通高速 336,000 200,000 536,000 34 中海发展 270,000 270,000 35 中国石化 9,881,166 9,881,166 36 中信证券 658,000 1,439,944 2,097,944 37 四川路桥 117,000 117,000 38 澄星股份 23,781 23,781 39 中视传媒 900,000 900,000 40 波导股份 25,400 25,400 41 乐凯胶片 1,143,870 50,000 1,193,870 42 邢台轧辊 1,142,320 1,142,320 43 中体产业 499,927 499,927 44 福田汽车 1,142,142 1,142,142 45 上海贝岭 148,931 148,931 46 兖州煤业 998,000 998,000 47 山东铝业 1,968,913 1,968,913 48 凌钢股份 600,000 69,200 669,200 49 冠农股份 28,000 28,000 50 首旅股份 799,250 799,250 51 华芳纺织 102,000 102,000 52 华泰股份 404,806 404,806 53 广州药业 483,497 483,497 54 航天动力 58,000 58,000 55 华联综超 571,000 571,000 56 江西铜业 520,000 520,000 57 宁波韵升 302,595 302,595 58 三房巷 194,347 194,347 59 华冠科技 200,000 200,000 60 天科股份 203,821 203,821 61 太工天成 17,000 17,000 62 安泰集团 57,000 57,000 63 三友化工 115,000 115,000 64 冠豪高新 54,000 54,000 65 片仔癀 17,000 17,000 66 时代新材 487,208 234,501 721,709 67 贵研铂业 33,000 33,000 68 士兰微 465,004 465,004 69 双良股份 74,000 74,000 70 中科合臣 11,000 11,000 71 科达机电 86,210 86,210 72 安徽水利 54,000 54,000 73 宏智科技 603,943 603,943 74 黑牡丹 227,500 227,500 75 国药股份 35,000 35,000 76 联环药业 5,000 5,000 77 贵州茅台 804,705 804,705 78 华海药业 20,000 20,000 79 菲达环保 719,940 719,940 80 山东药玻 564,680 140,893 705,573 81 栖霞建设 432,956 432,956 82 中软股份 106,575 106,575 83 北海国发 45,000 45,000 84 高淳陶瓷 13,000 13,000 85 法拉电子 35,000 544,000 579,000 86 洪城股份 1,110,413 1,110,413 87 惠泉啤酒 52,000 52,000 88 芜湖港 31,000 31,000 89 庆丰股份 56,000 56,000 90 天地科技 86,200 86,200 91 新华医疗 107,699 170,000 277,699 92 龙溪股份 270,951 270,951 93 大连圣亚 84,432 84,432 94 新安股份 455,855 455,855 95 北大荒 500,000 500,000 96 上实联合 308,700 308,700 97 联通国脉 580,852 580,852 98 原水股份 1,000,000 1,528,561 2,528,561 99 厦门汽车 988,454 228,300 1,216,754 100 上海石化 500,000 500,000 101 大商股份 2,112,345 2,112,345 102 东软股份 377,817 377,817 103 巴士股份 1,482,922 1,482,922 104 运盛实业 612,327 612,327 105 国电电力 371,700 371,700 106 华北制药 1,200,000 1,200,000 107 友谊股份 1,606,832 1,606,832 108 东方明珠 1,752,475 1,752,475 109 四川长虹 400,000 400,000 110 内蒙华电 255,872 255,872 111 中联重科 348,920 348,920 112 东方电机 246,499 246,499 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一) 基金持有人结构 (截止2003年6月30日)： 持有份额(基金单位) 占总份额比例 发起人持有份额 20,000,000 1.00% 其中：融通基金管理有限公司 10,000,000 0.50% 河北证券有限责任公司 5,000,000 0.25% 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000 0.25% 社会公众持有份额 1,980,000,000 99.00% 总 计 2,000,000,000 100.00% (二） 前十名持有人情况（截止2003年6月30日）： 序 号 持有人名称 持有份额(基金单位) 占总份额比例 1 中国人民保险公司 199,810,537 9.99% 2 中国人寿保险公司 186,839,191 9.34% 3 中国太平洋保险公司 163,388,895 8.17% 4 上海久事公司 58,566,244 2.93% 5 中国平安保险股份有限公司 44,147,003 2.21% 6 中国再保险公司 33,552,251 1.68% 7 江苏弘业国际集团有限公司 31,327,955 1.57% 8 新华人寿保险股份有限公司 25,389,074 1.27% 9 海通证券有限公司 19,873,788 0.99% 10 国通证券股份有限公司 17,403,500 0.87% 注：以上数据依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的截止2003年6月30日通乾基金前100名持有人名册编制。 七、重要事项揭示 1. 本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2. 本基金的基金管理人、托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 3. 沈国兴先生辞去公司董事职务，于业明先生当选公司董事。上述事项经公司董事会、 股东会决议通过，并经中国证监会核准通过； 4. 公司股东变更事项： (1) 国泰君安证券股份有限公司将其持有的我公司全部出资转让给河北证券有限责任公司； (2) 上海爱建信托投资有限责任公司将其持有的我公司全部出资转让给爱建证券有限责任公司。 上述变更事项已经我公司股东会审议通过，2003年5月20日中国证监会证监基金字[2003]70号文批准，2003年7月8日相关工商登记变更办理完毕。2003年7月15日我公司已就上述事项发布公告。 5. 本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及通乾基金基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、健桥证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、国信证券有限责任公司及国泰君安证券股份有限公司。 2003年1-6月，本基金通过各券商交易席位的股票交易量及佣金情况如下： 券商名称 股票交易量(元) 占交易总量比例 本期佣金额(元) 占佣金总量比例 河北证券 556,697,997.80 24.47% 450,315.17 24.45% 国信证券 236,717,600.63 10.41% 192,123.98 10.43% 健桥证券 309,795,581.91 13.62% 250,170.13 13.58% 申银万国 445,659,265.78 19.59% 361,324.71 19.62% 爱建证券 281,347,381.46 12.37% 228,384.59 12.40% 国泰君安 444,548,159.11 19.54% 359,616.53 19.52% 1-6月合 计 2,274,765,986.69 100.00% 1,841,935.11 100.00% 2003年1-6月，本基金通过各券商交易席位的债券、回购交易量情况如下： 券商名称 债券交易量（元） 占交易量比例 回购交易量（元）占交易量比例 河北证券 112,876,153.64 31.68% 20,000,000.00 100.00% 国信证券 39,180,661.52 11.00% -- -- 健桥证券 52,400,547.83 14.71% -- -- 申银万国 31,664,158.80 8.89% -- -- 爱建证券 35,439,010.17 9.95% -- -- 国泰君安 84,780,043.98 23.79% -- -- 1-6月合 计 356,340,575.94 100.00% 20,000,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1. 中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件 2. 《通乾证券投资基金基金契约》 3. 《通乾证券投资基金托管协议》 4. 中国证监会批准设立融通基金管理有限公司的文件 5. 通乾证券投资基金审计报告、财务报表及报表附注 6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦八楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司 咨询电话：（0755）83160288 融通基金管理有限公司 二零零三年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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