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基金裕阳(500006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 239310 | ||||||||
基金代码 | 500006 | ||||||||
公告日期 | 2013-10-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金2013年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 2013年10月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自2013年7月15日裕阳证券投资基金终止上市之日起,原裕阳证券投资基金名称变更为博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金。原裕阳证券投资基金本报告期自2013年7月1日至2013年7月14日止,博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2013年7月15日至2013年9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时内需增长混合 基金主代码 000264 交易代码 000264 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月15日 报告期末基金份额总额 1,314,803,586.51份 投资目标 本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的行业及公司所带来的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。除此之外,本基金还将主要通过监测重要行业的产能利用率来辅助判断。通常,产能利用率是由劳动力、资本存量、自然资源、技术以及经济中的实际需求所决定。监测部分重要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预判。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.2 原裕阳证券投资基金 基金简称 博时裕阳封闭 基金主代码 500006 交易代码 500006 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1998年7月25日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000份 投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则,综合宏观经济、行业企业和证券市场的因素,确定投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定收益的目的。 业绩比较基准 无 风险收益特征 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 项目 2013年第3季度报告 转型后(2013年7月15日-2013年9月30日) 转型前(2013年7月1日-2013年7月14日) 1.本期已实现收益 38,016,406.21 17,385,186.75 2.本期利润 10,877,577.28 58,737,492.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0294 4.期末基金资产净值 1,350,573,825.31 1,776,764,317.93 5.期末基金份额净值 1.027 0.8884 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.03% 0.48% 3.13% 0.77% -2.10% -0.29% 3.2.1.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同于2013年7月15日生效。本基金于2013年7月31日完成了基金份额的集中申购。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。 3.2.2 原裕阳证券投资基金 3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.42% 1.27% - - - - 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同于1998年7月25日生效,基金份额于1998年7月30日在深交所上市交易。按照本基金的基金合同规定,自基金份额上市之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第七条"(二)投资范围"、"(五)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金于2013年7月15日终止上市。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王燕 基金经理 2013-7-15 - 9 2004年3月起历任博时基金管理有限公司金融工程师、研究员、研究部副总经理兼任投资经理。2011年2月起担任博时策略灵活配置混合基金、博时裕阳封闭基金基金经理。现任博时策略灵活配置混合基金、博时内需增长混合基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 六月份钱荒事件造成指数向下剧烈调整,之后市场在三季度迎来反弹,上证指数累计上升9.9%,中小板指数和创业板指数分别上升17.5%和35.2%。从分行业指数看,表现较好的板块为信息服务、商业贸易、信息设备、旅游等,表现较差的行业为白酒、建筑建材、金融服务等。反弹对应的主要逻辑包括:1)央行停止了实施过度紧缩的货币政策2)经济下滑态势出现环比改善3)市场对三中全会可能出台的改革政策不断憧憬。尽管市场转暖的主因是经济短期企稳,但总体上市场对周期股的反应冷淡,主题投资的特征明显。 对于三季度的主题投资行情,本基金参与较少,在一定程度上影响了基金的收益。从配置结构上看,零售行业和必需消费品的超配给组合净值带来了较大的正面贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年9月30日,本基金份额净值为1.027元,累计净值为0.898元。报告期内,本基金由裕阳证券投资基金转型为博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金。转型前,自2013年7月1日至2013年7月14日,裕阳证券投资基金份额净值增长率为3.42%;转型后,自2013年7月15日至报告期末,博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金份额净值增长率为1.03%,同期业绩基准增长率为3.13%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 六月份钱荒发生之后,政府政策转向宽松,故三季度经济短期出现企稳的迹象。主要的表现是:电力、钢铁、原油的实际产量增速有所提升。但目前市场对于经济的边际改善是否能够持续报有较大的疑问。根本的担心在于经济的结构性问题没有得到解决,短期企稳复苏主要的是依靠流动性的改善而实现。我们预测四季度经济继续企稳,但力度及持续性较为脆弱。经济增速仍处在长期下台阶的过程中。 由于劳动力、资源以及环境成本的瓶颈,中国经济已经进入了物质总量规模不再快速膨胀的时期,相反,放弃对量的追求,人们期待得到品质更优、体验更好的商品和服务。对应这样一个经济结构调整的时期,股票市场总体将以震荡为主,难有系统性机会,更多是结构性机会。 目前股市的结构分化已经演绎到了极致。单纯以"传统"和"新兴","小市值"和"大市值"等概念来对个股进行贴标签式的投资操作没有任何意义。我们要做的是在大浪淘沙的过程中,平衡好企业盈利和市场估值的双重因素,找到符合历史发展规律与趋势,并能够带来持续稳定增长和回报的标的。 §5 投资组合报告 5.1 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金投资组合报告 (报告期:2013年7月15日-2013年9月30日) 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 677,342,556.15 49.69 其中:股票 677,342,556.15 49.69 2 固定收益投资 127,795,000.00 9.38 其中:债券 127,795,000.00 9.38 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 460,000,000.00 33.75 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 79,894,308.02 5.86 6 其他各项资产 18,109,149.10 1.33 7 合计 1,363,141,013.27 100.00 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 458,139,835.30 33.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,696,223.20 2.20 E 建筑业 - - F 批发和零售业 83,522,648.45 6.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 73,040,000.00 5.41 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,943,849.20 2.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 677,342,556.15 50.15 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002024 苏宁云商 6,499,817 83,522,648.45 6.18 2 600887 伊利股份 1,800,000 80,424,000.00 5.95 3 000002 万 科A 8,000,000 73,040,000.00 5.41 4 000651 格力电器 2,499,791 66,394,448.96 4.92 5 600535 天士力 1,400,000 63,028,000.00 4.67 6 600519 贵州茅台 400,000 54,376,000.00 4.03 7 000538 云南白药 449,814 52,655,226.84 3.90 8 600177 雅戈尔 5,999,975 43,799,817.50 3.24 9 000069 华侨城A 5,679,974 32,943,849.20 2.44 10 600674 川投能源 2,637,320 29,696,223.20 2.20 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 127,795,000.00 9.46 其中:政策性金融债 127,795,000.00 9.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 127,795,000.00 9.46 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 120239 12国开39 600,000 59,016,000.00 4.37 2 130202 13国开02 400,000 39,292,000.00 2.91 3 120246 12国开46 300,000 29,487,000.00 2.18 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.1.10 投资组合报告附注 5.1.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.1.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.1.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 359,400.79 2 应收证券清算款 15,218,935.52 3 应收股利 - 4 应收利息 2,310,208.41 5 应收申购款 220,604.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,109,149.10 5.1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.1.10.6 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 原裕阳证券投资基金投资组合报告 (报告期:2013年7月1日-2013年7月14日) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 908,630,222.53 50.17 其中:股票 908,630,222.53 50.17 2 固定收益投资 369,594,000.00 20.41 其中:债券 369,594,000.00 20.41 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 430,000,000.00 23.74 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 58,690,468.77 3.24 6 其他各项资产 44,131,696.41 2.44 7 合计 1,811,046,387.71 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,310,000.00 0.41 C 制造业 603,105,187.31 33.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 110,467,069.36 6.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 155,996,911.20 8.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 31,751,054.66 1.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 908,630,222.53 51.14 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 11,999,834 124,798,273.60 7.02 2 600519 贵州茅台 548,524 103,566,816.44 5.83 3 002038 双鹭药业 1,500,000 90,750,000.00 5.11 4 600887 伊利股份 2,499,660 88,662,940.20 4.99 5 600535 天士力 1,600,000 73,744,000.00 4.15 6 000651 格力电器 2,499,791 61,994,816.80 3.49 7 600674 川投能源 3,873,840 41,333,872.80 2.33 8 000858 五 粮 液 1,999,996 40,359,919.28 2.27 9 300146 汤臣倍健 700,000 36,960,000.00 2.08 10 600886 国投电力 9,359,592 36,783,196.56 2.07 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 369,594,000.00 20.80 其中:政策性金融债 369,594,000.00 20.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 369,594,000.00 20.80 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080215 08国开15 2,400,000 240,216,000.00 13.52 2 120239 12国开39 600,000 59,688,000.00 3.36 3 130202 13国开02 400,000 39,828,000.00 2.24 4 120246 12国开46 300,000 29,862,000.00 1.68 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.2.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.2.10 投资组合报告附注 5.2.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.2.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.2.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 309,656.97 2 应收证券清算款 30,308,980.44 3 应收股利 - 4 应收利息 13,513,059.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,131,696.41 5.2.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.2.10.6 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日基金份额总额 2,000,000,000.00 基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额 102,542,232.35 基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额 535,562,564.50 基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -252,176,081.34 报告期期末基金份额总额 1,314,803,586.51 注:本基金合同于2013年7月15日生效。 §7 基金管理人运用固有资金投资原封闭式基金情况 单位:份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 12,000,000 报告期初至转型前买入总份额 - 报告期初至转型前卖出总份额 - 转型前最后一日管理人持有的封闭式基金份额 12,000,000 转型前最后一日持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.60 §8 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 2013年9月3日,我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》,责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 10.1.2《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 10.1.3《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 10.1.4《裕阳证券投资基金基金合同》 10.1.5《裕阳证券投资基金托管协议》 10.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.1.7 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2013年10月23日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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