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| 东吴中证可转债指数(165809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2388772 | ||||||||
| 基金代码 | 165809 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2021年3号 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 招募说明书更新 —东吴基金管理有限公司2021年3号 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 目录 重要提示 .............................................................. 1 第一部分 绪言 ......................................................... 4 第二部分 释义 ......................................................... 5 第三部分 基金管理人 ................................................... 9 第四部分 基金托管人 .................................................. 17 第五部分 相关服务机构 ................................................ 19 第六部分 基金的历史沿革和存续 ........................................ 34 第七部分 基金份额的申购与赎回 ........................................ 35 第八部分 基金的投资 .................................................. 43 第九部分 基金的业绩 .................................................. 57 第十部分 基金财产 .................................................... 58 第十一部分 基金资产的估值 ............................................ 59 第十二部分 基金的收益分配 ............................................ 63 第十三部分 基金费用与税收 ............................................ 64 第十四部分 基金的会计与审计 .......................................... 66 第十五部分 基金的信息披露 ............................................ 67 第十六部分 基金的风险揭示 ............................................ 72 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 78 第十八部分 基金合同的内容摘要 ........................................ 80 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 .................................... 92 第二十部分 对基金份额持有人的服务 ................................... 107 第二十一部分 其他应披露事项 ......................................... 109 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................... 114 第二十三部分 备查文件 ............................................... 115 重要提示 1、东吴中证可转换债券指数证券投资基金由东吴中证可转换债券指数分级证券投资基 金转型而来。东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《东 吴中证可转换债券指数分级证券投资基金合同》及其他有关规定募集，根据【2013】年【11】 月【21】日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基 金募集的批复》（证监基金字【2013】1471号）注册募集，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型已获中 国证监会证监许可【2018】1393号文《关于准予东吴中证可转换债券指数分级证券投资基 金变更注册的批复》批复。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大 会于2020年7月13日审议并通过《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型 有关事项的议案》，同意东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型为东吴中证可转换 债券指数证券投资基金，基金名称相应变更为“东吴中证可转换债券指数证券投资基金”。 自2020年8月12日起，《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效，《东吴 中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 2、基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的变更注 册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金标的指数为中证可转换债券指数： （1）选样方法 中证可转换债券指数的样本由满足以下条件的债券构成： 1）债券种类：在沪深交易所上市的可转换公司债券，债券币种为人民币； 2）债券余额：3千万元以上。 （2）指数加权方式 指数采用派许加权。权重因子介于0和1之间，以使所有样本权重相等。 （3）样本调整 1）定期调整 中证可转换债券指数样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交易日，定期调 整数据提取日为生效日前一个交易日。 2）临时调整 若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；若样本 券发行人发布赎回公告，自赎回公告日后第五个交易日将该券剔除出指数；样本券发生其 他事件，参照计算与维护细则处理。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站（网址： http://www.csindex.com.cn/）。 4、本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金， 高于货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金采用优化复制标的指数 的方法，进行被动指数化投资，在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表 现之间产生差异的不确定性，存在跟踪偏离风险。 5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基 金管理实施过程中产生的管理风险、职业道德风险、估值风险、合规性风险、本基金特定 的风险、其他风险等等。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性 风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企 业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及 评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因 此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基 础资产相关的风险。 本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。 6、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份券停牌（或违约）等潜在风险，详见招募说明书“基金的风险揭示” 章节。 7、基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》。 8、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本 金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益 特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 9、本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020 年9月1日起执行。 本次更新招募说明书仅涉及基金经理更新，相关信息更新截止日为2021年7月2日。 其余所载内容截止日为2021年4月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2021年3 月31日（财务数据未经审计）。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下 简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及 《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请变更注册 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合 同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东吴中证可转换债券指数证券投资基金，由东吴中证可转换债券指 数分级证券投资基金转型而来 2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司 3、基金托管人：指平安银行股份有限公司 4、基金合同：指《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任 何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴中证可转换债券指数证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书》 及其更新 7、基金产品资料概要：指《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020 年9月1日起执行） 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013 年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会 议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开 募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、 转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的 机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接受 东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份 额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效日，原 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施 细则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金 份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销 售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基 金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约 定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：东吴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室 办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F 法定代表人：邓晖 设立日期：2004年9月2日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】132号 组织形式：有限责任公司（国内合资） 注册资本：1亿元人民币 联系人：李佳 电话：（021）50509888 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666 网址：www.scfund.com.cn 股权结构： 持股单位 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 70% 海澜集团有限公司 30% 合 计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、 副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财 务部总经理，财务总监，东吴基金管理有限公司监事长，东吴创业投资有限公司董事长，东吴 证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管理有限 公司董事长。 张戈先生，董事，本科，中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理，现 任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。 邓晖先生，董事，硕士研究生，中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘 财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董事长， 齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长 江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、监事 长，现任东吴基金管理有限公司总经理。 陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券 部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山 分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总 经理。 叶犇先生，董事，党校研究生，中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事处员工、 分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长，中国工商银行平江支行副行长，中国工 商银行苏州分行投资银行副总经理，东吴证券固定收益总部副总经理（主持工作）、固定收益 总部总经理、上海分公司总经理，现任东吴证券资金运营部总经理。 周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。 张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代 表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文 社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资深澳 洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经 理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监； 上海众华沪银会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）合伙人，现任上会 会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理，担任长方集团股份有限公司和拟IPO企业江 苏帝奥微电子股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 袁维静女士，监事长，党校大学，高级会计师，中共党员。历任苏州市财政局工交企财处 办事员、科员，江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理，苏州市营财发展集团总公 司副总经理，苏州市工业发展有限公司副总经理、副总经理兼苏州市商业银行董事，江苏省高 新技术风险投资公司苏州分公司副总经理、苏州市财政信息中心副主任（聘），苏州市营财发 展集团总公司副总经理、总经理，苏州国际发展集团有限公司副总会计师兼计划财务部经理、 公司董事、总会计师（聘）、公司党委委员，东方水城旅游有限责任公司监事会主席（兼），信 托有限公司董事长，现任东吴证券党委委员、公司副总裁兼财务负责人。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、 东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵女士，监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员， 东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，风险管理部总经理，董秘，现任合规风控部总经理。 3、高管人员 邓晖先生，董事，硕士研究生，中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘 财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董事长， 齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长 江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、监事 长，现任东吴基金管理有限公司总经理。 陈军先生，常务副总经理，硕士。历任中国出口商品基地建设金桥公司项目经理；中信证 券资产管理部投资经理；中银基金管理有限公司研究员，基金经理，助理执行总裁，副执行总 裁（分管投研），现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。 徐明先生，副总经理，硕士，中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经 济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证券有 限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经 理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总 经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理。 刘婷婷女士，督察长，硕士，中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师；中 国证监会南京特派办科员、副主任科员；江苏证监局副主任科员、主任科员、副处长、调研员。 现任东吴基金管理有限公司督察长。 葛艳女士，首席信息官，硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理，东吴基金管理 有限公司信息技术部总经理。现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。 4、基金经理 邵笛先生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职 上海广大律师事务所；上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起 加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎 元双债债券型证券投资基金基金经理。2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基 金基金经理，2018年4月11日起至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2018年4月 23日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年7月2日至今担任东吴中 证可转换债券指数证券投资基金基金经理。 历任基金经理： 杨庆定2014年05月09日-2019年12月24日 王文华 2019年12月24日-2021年07月02日 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会：常务副总经理陈军、权益投资总部副总经理刘元海、固定收益总部总经 理助理陈晨、研究总监兼研究策划部总经理邬炜、专户投资总监兼专户投资总部总经理刘浩宇， 陈军任投资决策委员会主任，邬炜为投资决策委员会执行委员，王晓彤为投资决策委员会秘书。 权益专业委员会：由权益投资总部负责人担任主任委员，其他委员包括权益类基金经理、 宏观策略分析师等。 固收专业委员会：由固定收益投资总部负责人担任主任委员，其他委员包括固定收益基 金经理、资深固定收益分析师等。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理 和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合 同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以 上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者能 够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的 条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管 人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合 同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承 担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基 金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及 限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办 法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发 生： (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产； (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5)承销证券； (6)违反规定向他人贷款或者提供担保； (7)从事承担无限责任的投资； (8)买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； (9)向其基金管理人、基金托管人出资； (10)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (11)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。 3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： (1)越权或违规经营； (2)违反基金合同或托管协议； (3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益； (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6)玩忽职守、滥用职权； (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； (8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利 益； (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息。 五、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的理念 1)风险管理是业务发展的保障； 2)最高管理层负最终责任； 3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提； 4)制度建设是基础； 5)制度执行监督是保障； 2、风险管理的原则 1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行； 3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人员 具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化合规 风控部对各部门的监察稽核职能； 5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔 离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制 定严格的审批程序和过失处罚措施； 6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营 方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行 相应的修改和完善； 7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管 理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分： 1）董事会：负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。 2）风险管理委员会：作为总经理领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助经营 管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险 管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事 项。 3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按照公司规定，定期向董事会、董 事会风险控制委员会、总经理、总经理风险管理委员会报告公司经营管理的合法合规情况及风 险情况，对重大事项及时报告。 4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全 部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于 识别、监控和降低风险。 4、风险管理和内部风险控制的措施 1）建立内控结构,完善内控制度：公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确 的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支 持,同时置备操作手册,并定期更新。 2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投 资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风 险。 3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职 责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会,使用适合的 程序,确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进 行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资 监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险 管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行 分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工 明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号 联系人：高希泉 联系电话：(0755)22197701 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简 称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸 收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子 公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2020年末，平安银行有100 家分行（含香港分行）,共1,103家营业机构。 2020年，平安银行实现营业收入1535.42亿元（同比增长11.3%）、净利润289.28亿元（同 比增长2.6%）、资产总额44,685.14亿元（较上年末增长13.4%）、吸收存款本金余额26,731.18 亿元（较上年末增长9.7%）、发放贷款和垫款总额26,662.97亿元（较上年末增长14.8%）。 2、主要人员情况 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算 处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个处室，目前部门人员为69 人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富， 托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。 3、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2020 年末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计4,626亿，平安银行已托管187 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监 管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确 保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风 险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实 现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管 理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作， 具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管 要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保 管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为 事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业 普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投 资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发 现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等 内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作 的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或 举证，并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室 办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F 法定代表人：邓晖 联系人：李佳 直销电话：（021）50509880 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666 网站：www.scfund.com.cn 2、代销机构： （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （3）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 客服电话：95558 公司网址：http：//bank.ecitic.com （4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-3 公司网址：www.pingan.com （5）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 客服电话：96528，上海地区962528 公司网址：www.nbcb.com.cn （6）杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山 客服热线：95398 公司网址：www.hzbank.com.cn （7）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 客服电话：0577-96699 公司网址：www.wzbank.cn （8）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表人：夏平 客服热线：95319 公司网址：www.jsbchina.cn （9）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505 法定代表人：林义相 公司网址：http：//www.txsec.com （10）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客服热线：400-920-0022 公司网址：http：//licaike.hexun.com/ （11）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人：吴言林 客服热线：025-56663409 公司网址：www.huilinbd.com （12）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址： 上海市黄浦区北京东路666号 办公地址： 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32层 法定代表人：贲惠琴 客服热线：021-50206003 公司网址：www.msftec.com （13）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人：汪静波 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （14）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服热线：95021/400-1818-188 公司网址：http://fund.eastmoney.com （15）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客服热线：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座 法定代表人：陈柏青 客服热线：4000766123 公司网址：www.fund123.cn （17）上海长量基金销售有限公司 代销机构：上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （18）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 客服热线：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （19）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn （20）泛华普益基金销售有限公司 注册地址： 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址： 成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人： 于海锋 客服热线：400-080-3388 公司网址：www.puyifund.com （21）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：戎兵 客服热线：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （22）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服热线：95177 公司网址：www.snjijin.com （23）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：周斌 客服热线：4008980618 公司网址：www.chtfund.com （24）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 客服热线：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com （25）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21&28层 法定代表人：蒋煜 客服热线：010-58170761 公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/ （26）一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人：吴雪秀 客服热线：400-001-1566 公司网址：http://www.yilucaifu.com/ （27）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服热线：400-678-5095 公司网址：www.qianjing.com （28）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 客服热线：400-819-9868 公司网址：www.tdyhfund.com （29）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：于龙 客服热线：4006-802-123 公司网址：https://www.zhixin-inv.com/ （30）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F 法定代表人：陈刚 客服热线：0571-86915761 公司网址：www.cd121.com （31）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：王廷富 客服热线：400-821-0203 （32）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 客服热线：400-166-6788 公司网址：http：//www.66zichan.com （33）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服热线：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （34）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：王之光 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （35）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网址：http：//www.yingmi.cn/ （36）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪） 客服热线：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （37）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 法定代表人：江卉 客服热线：95118 公司网址：fund.jd.com （38）大连网金基金销售有限公司 注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人： 樊怀东 客服热线：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com （39）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址： 北京市朝阳区来广营融新科技中心C座17层 法定代表人：钟斐斐 客服热线：400-159-9288 公司网址：https://danjuanapp.com （40）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （41）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：贺青 客户服务热线：95521/4008888666 公司网址：http://www.gtja.com （42）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （43）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （44）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：霍达 客服电话：95565、4008888111 公司网址：www.newone.com.cn （45）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服热线：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （46）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （47）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031） 客服电话：95523或4008895523 公司网址：www.swhysc.com 联系人：黄莹 （48）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （49）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （50）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 客服热线：95355、4008096096 公司网址：www.swsc.com.cn （51）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人：张建军 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （52）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.ewww.com.cn （53）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 公司网址：www.zxzqsd.com.cn （54）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客服电话：0512-3339628895530 公司网址：www.dwzq.com.cn （55）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （56）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （57）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn （58）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 传真：021-53686100，021-53686200 网址：www.shzq.com （59）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦 法定代表人：姚志勇 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn （60）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 客服热线：95511-8 公司网址：www.PINGAN.com （61）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com （62）财信证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼 法定代表人：蔡一兵 客服电话：95317 公司网址：www.cfzq.com （63）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （64）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号23层 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （65）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 法定代表人：王晓峰 客服电话：95335 公司网址：www.avicsec.com （66）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com （67）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦 （18-25层） 法定代表人：黄海洲 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （68）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 客户服务电话：95323；4001099918 公司网站：www.cfsc.com.cn （69）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 客服热线：4006008008 公司网址：www.china-invs.cn （70）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服热线：95357 公司网址：http://www.18.cn （71）九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人：魏先锋 客服热线：95305 公司网址：http://www.jzsec.com （72）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服热线：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （73）长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 法定代表人：王勇 客服热线：400-0099-886 公司网址：www.gwgsc.com （74）爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人：祝健 客服电话：4001962502 公司网址：www.ajzq.com （75）方德保险代理有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711 办公地址：北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦B座U?work12层02室 法定代表人：林柏均 客服热线：010-64068617 公司网址：www.fdsure.cn （76）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 客服热线：4006-802-123 公司网址：https://www.zhixin-inv.com/ 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择 其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电话：010-59378839 传真：010-59378907 联系人：朱立元 三、变更注册的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、张亚旎 第六部分 基金的历史沿革和存续 一、基金的历史沿革 东吴中证可转换债券指数证券投资基金由东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转 型而来。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金经2013年11月21日中国证监会《关于核准 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】1471号）核准， 进行募集。募集结束后，基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《东 吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》于2014年5月9日生效。基金管理人为 东吴基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 基金管理人根据法律法规、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及《东吴中证 可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司 协商一致，对东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金进行变更注册。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会于 2020年7月13日审议并通过《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项 的议案》，同意东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型为东吴中证可转换债券指数证 券投资基金，基金名称相应变更为“东吴中证可转换债券指数证券投资基金”。自2020年8 月12日起，《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效，《东吴中证可转换债券 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书 或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公 示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合 同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人将自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，在确定申购开始 与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购和赎回的数额限制 1、本基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额为1.00元（含申购费，下同），追加 申购单笔最低限额为1.00元（含申购费）；本基金的单笔最低赎回份额、最低转换转出份额为 1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管的基金份额余额不足1份的，在赎回时 需一次性全部赎回；本基金的最低持有份额相应为1份。 2、销售机构可自行设置本基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额、单笔最低赎回 份额、最低转换转出份额、最低持有份额，但不得低于本公司设定的上述业务的最低数额限制。 投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定，敬请投资人留意。 3、投资人通过本公司直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申购（含定期定额投资） 金额（含申购费）、追加申购单笔最低限额为10.00元（含申购费）；单笔最低赎回份额、最低 转换转出份额、最低持有份额为10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托管的基 金份额余额不足10份的，在赎回时需一次性全部赎回。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限 制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 五、申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请 时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记 机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回 申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款 项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 （T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的 有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金 托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进 行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 六、申购费与赎回费 1、申购费率 本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如 果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下： 申购金额M（含申购费） 申购费率 M＜10万元 0.50% 10万元≤M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜200万元 0.20% M≥200万元 按笔收取，每笔1000元 申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不 列入基金财产。 2、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，基金的赎回费 率如下： 持有时间N 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜3个月 0.50% 3个月≤N＜1年 0.30% 1年≤N＜2年 0.05% N≥2年 0 （注：其中1个月为30日，3个月为90日；1年为365日，2年为730日） 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费 率。 5、当发生大额申购赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算： 申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例如：某投资人投资50,250元申购本基金，对应申购费率为0.50%，假设申购当日基 金份额净值为1.0800元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,250.00/（1+0.50%）＝50,000.00元 申购费用＝50,250.00－50,000.00＝250.00元 申购份数＝50,000.00/1.0800＝46,296.30份 即：该投资人可得到46,296.30份本基金基金份额。 2、赎回金额的计算： 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额以T日的基金份额净值为基准进行计算。计 算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例如：某基金份额持有人赎回其持有的100,000份本基金基金份额，持有时间是150 天，对应的赎回费率为0.30%，假设赎回当日基金份额净值是1.2100元，则可得到的净赎 回金额为： 赎回总金额＝100,000×1.2100＝121,000.00元 赎回费用＝121,000×0.30%＝363.00元 净赎回金额＝121,000－363＝120,637.00元 即：该基金份额持有人可得到的净赎回金额为120,637.00元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购 申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停 接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例 达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单 笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理 人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额 支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可 延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请 赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放 日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当本基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前 一开放日基金总份额的比例超过20%，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约 定比例的赎回申请实施延期赎回。 对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述 “（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人 剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人 单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。 在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整 前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个 工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介 上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停 公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最 迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公 告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时 根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过 户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份 额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司 法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其 他组织。办理非交易过户必须提供登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户 申请按登记机构的规定办理，并按登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以 按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资 人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人 在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人履行相关程序后，可受理基金份额持有 人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金 份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根 据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 第八部分 基金的投资 一、投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。 本基金按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其 权重的变化进行相应调整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪 误差的最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券及其备选成份 券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、 资产支持证券、次级债、可转债（含分离交易可转债）、地方政府债、政府机构债、债券回购、 同业存单、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、 因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股或增发新股的申 购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证， 须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不 低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其它金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 三、投资理念 本基金跟踪具有良好市场代表性的中证可转债指数，通过指数化投资以实现跟踪中证可转 债指数，从而为投资者提供一个分享中国经济增长及可转债债券市场发展的有效投资工具。 四、投资策略 本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优化复制标的指数的投资策略，主要以标 的指数的成份券及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况， 对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值 控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （一）资产配置策略 本基金将不低于基金资产净值的90%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于 流动性较好,收益较高的固定收益类产品，以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上，具有较 好的流动性。 （二）指数投资策略 对指数投资部分，采用优化复制标的指数法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合 考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场 流动性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管 理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重 以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。 1、可转债投资组合的定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的调 整而进行相应调整。 2、可转债投资组合的不定期调整 当以下情况发生时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对个券权重和券种进行适 当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 (1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化； (2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例； (3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合； (4)基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 3、可转债投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势，本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流动 性以及交易所可转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟 踪。 （三）中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱，且存在信息透明度较低等问题， 因而面临更大的信用风险，属于高风险高收益品种，未来有可能出现债券到期后企业不能按时 清偿债务的情况，从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性，以及企业经营、现金流状况、抵质 押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策 略，分散行业、发行人和区域集中度，以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。 （四）资产支持证券投资策略 本基金投资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会 等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风 险调整后相对价值较高的品种进行投资，以获得长期稳定收益。 五、投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市 值不得超过该基金资产净值的20％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出； （8）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （9）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 股票的30%； （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （12）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 除上述第（2）、（7）、（10）、（11）项之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金 的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制。 五、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易 的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲 突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到 基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%。 中证可转换债券指数选取的是在上海证券交易所和深圳证券交易所上市并且面值余额在 3千万元以上的可转换公司债券。该指数采用派许加权综合价格指数方法编制，其成分券为沪 深两市中核心优质可转换债券，具有代表性强、流动性相对较高的特点，能够反映沪深两市可 转债市场的总体发展趋势。 本基金是债券型指数基金，投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不 低于基金资产净值的90%。同时，本基金将保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券。因此，中证可转换债券指数和银行税后活期存款利率分别赋予95%和5% 的权重符合本基金的投资特性。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生 之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基 金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数 编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资 运作。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响且在不损害基金份额持有人利益的前提下，无需 召开基金份额持有人大会，基金管理人与基金托管人协商一致，按照监管部门的要求履行适当 程序后在指定媒介上及时公告，并在更新的招募说明书中列示。 七、风险收益特征 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货 币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 八、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利 益。 九、基金投资组合报告 本基金基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2021年3月31日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,045,699.02 98.42 其中：债券 5,045,699.02 98.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,674.10 0.87 8 其他资产 36,082.68 0.70 9 合计 5,126,455.80 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 277,888.80 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,767,810.22 94.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,045,699.02 100.13 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 4,140 425,178.00 8.44 2 113021 中信转债 3,310 348,443.70 6.91 3 019640 20国债10 2,780 277,888.80 5.51 4 113044 大秦转债 2,690 275,832.60 5.47 5 113011 光大转债 2,000 243,800.00 4.84 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.2 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10 投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,003.05 2 应收证券清算款 23,412.78 3 应收股利 - 4 应收利息 11,656.85 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 36,082.68 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 425,178.00 8.44 2 113021 中信转债 348,443.70 6.91 3 113011 光大转债 243,800.00 4.84 4 110053 苏银转债 186,021.00 3.69 5 110073 国投转债 73,507.00 1.46 6 113026 核能转债 69,946.80 1.39 7 113013 国君转债 65,501.80 1.30 8 127005 长证转债 50,481.20 1.00 9 128129 青农转债 47,251.60 0.94 10 127012 招路转债 47,075.60 0.93 11 110061 川投转债 43,041.90 0.85 12 110051 中天转债 41,867.00 0.83 13 113037 紫银转债 38,729.60 0.77 14 127020 中金转债 35,768.70 0.71 15 110043 无锡转债 30,692.50 0.61 16 110067 华安转债 29,435.40 0.58 17 110048 福能转债 29,102.40 0.58 18 110065 淮矿转债 29,064.00 0.58 19 128126 赣锋转2 28,732.41 0.57 20 128108 蓝帆转债 28,585.00 0.57 21 110062 烽火转债 28,584.90 0.57 22 128081 海亮转债 27,472.50 0.55 23 113024 核建转债 27,066.00 0.54 24 128048 张行转债 26,613.60 0.53 25 113014 林洋转债 26,059.80 0.52 26 110047 山鹰转债 25,676.20 0.51 27 113009 广汽转债 24,267.30 0.48 28 128107 交科转债 24,024.00 0.48 29 128035 大族转债 23,690.10 0.47 30 113508 新凤转债 22,820.90 0.45 31 110031 航信转债 22,220.10 0.44 32 127006 敖东转债 21,077.70 0.42 33 113025 明泰转债 20,875.20 0.41 34 110068 龙净转债 19,349.60 0.38 35 110041 蒙电转债 19,207.80 0.38 36 110063 鹰19转债 18,843.20 0.37 37 113034 滨化转债 17,740.50 0.35 38 113602 景20转债 17,227.50 0.34 39 113033 利群转债 17,010.20 0.34 40 113545 金能转债 16,938.90 0.34 41 128109 楚江转债 16,822.40 0.33 42 110056 亨通转债 16,123.20 0.32 43 128029 太阳转债 16,046.40 0.32 44 128034 江银转债 15,871.50 0.31 45 128114 正邦转债 15,505.00 0.31 46 110064 建工转债 15,502.40 0.31 47 110034 九州转债 15,377.60 0.31 48 113017 吉视转债 15,040.00 0.30 49 110052 贵广转债 14,631.00 0.29 50 110057 现代转债 14,599.20 0.29 51 113516 苏农转债 13,726.70 0.27 52 128130 景兴转债 13,026.96 0.26 53 127011 中鼎转2 12,475.10 0.25 54 113039 嘉泽转债 12,417.60 0.25 55 128131 崇达转2 12,357.50 0.25 56 128095 恩捷转债 12,044.20 0.24 57 127016 鲁泰转债 11,911.20 0.24 58 123058 欣旺转债 11,877.00 0.24 59 127007 湖广转债 11,844.69 0.24 60 128119 龙大转债 11,633.00 0.23 61 128078 太极转债 11,279.00 0.22 62 110033 国贸转债 10,722.00 0.21 63 128046 利尔转债 10,699.20 0.21 64 128026 众兴转债 10,649.10 0.21 65 127017 万青转债 10,452.60 0.21 66 113549 白电转债 9,926.00 0.20 67 128032 双环转债 9,779.40 0.19 68 128106 华统转债 9,757.60 0.19 69 127013 创维转债 9,600.00 0.19 70 128096 奥瑞转债 9,580.00 0.19 71 113596 城地转债 9,529.30 0.19 72 113582 火炬转债 9,499.20 0.19 73 110074 精达转债 9,448.20 0.19 74 123056 雪榕转债 9,359.10 0.19 75 127015 希望转债 9,312.80 0.18 76 128033 迪龙转债 9,270.60 0.18 77 110066 盛屯转债 9,261.70 0.18 78 113599 嘉友转债 9,242.10 0.18 79 128017 金禾转债 9,048.50 0.18 80 127021 特发转2 8,934.30 0.18 81 123049 维尔转债 8,897.60 0.18 82 113543 欧派转债 8,821.60 0.18 83 128132 交建转债 8,748.00 0.17 84 128127 文科转债 8,715.60 0.17 85 113563 柳药转债 8,712.00 0.17 86 127019 国城转债 8,389.00 0.17 87 113603 东缆转债 8,363.60 0.17 88 123035 利德转债 8,243.20 0.16 89 128113 比音转债 8,174.40 0.16 90 128083 新北转债 8,076.80 0.16 91 128097 奥佳转债 8,063.00 0.16 92 113584 家悦转债 8,007.20 0.16 93 113528 长城转债 7,788.80 0.15 94 128116 瑞达转债 7,692.80 0.15 95 128121 宏川转债 7,674.10 0.15 96 128074 游族转债 7,669.60 0.15 97 113588 润达转债 7,473.20 0.15 98 128105 长集转债 7,444.50 0.15 99 113016 小康转债 7,394.00 0.15 100 113012 骆驼转债 7,279.20 0.14 101 123044 红相转债 7,240.80 0.14 102 128133 奇正转债 7,205.10 0.14 103 113559 永创转债 7,197.00 0.14 104 128057 博彦转债 7,160.40 0.14 105 128063 未来转债 7,044.80 0.14 106 113579 健友转债 7,042.20 0.14 107 113505 杭电转债 7,011.90 0.14 108 113504 艾华转债 6,940.00 0.14 109 123064 万孚转债 6,939.60 0.14 110 113530 大丰转债 6,930.00 0.14 111 128037 岩土转债 6,883.80 0.14 112 128124 科华转债 6,748.00 0.13 113 110060 天路转债 6,721.20 0.13 114 123050 聚飞转债 6,709.20 0.13 115 113601 塞力转债 6,670.30 0.13 116 113600 新星转债 6,598.20 0.13 117 123063 大禹转债 6,514.80 0.13 118 110038 济川转债 6,208.20 0.12 119 123053 宝通转债 6,190.80 0.12 120 128093 百川转债 6,066.00 0.12 121 113525 台华转债 5,964.00 0.12 122 113036 宁建转债 5,949.60 0.12 123 110071 湖盐转债 5,894.40 0.12 124 113591 胜达转债 5,878.80 0.12 125 113589 天创转债 5,877.90 0.12 126 127014 北方转债 5,836.00 0.12 127 113542 好客转债 5,736.50 0.11 128 128075 远东转债 5,732.50 0.11 129 113535 大业转债 5,680.80 0.11 130 123028 清水转债 5,553.60 0.11 131 113569 科达转债 5,475.60 0.11 132 123067 斯莱转债 5,466.50 0.11 133 123048 应急转债 5,378.50 0.11 134 110070 凌钢转债 5,114.50 0.10 135 128042 凯中转债 5,083.00 0.10 136 123059 银信转债 5,039.50 0.10 137 113532 海环转债 4,978.50 0.10 138 123010 博世转债 4,872.50 0.10 139 128066 亚泰转债 4,785.50 0.09 140 123060 苏试转债 4,623.20 0.09 141 123033 金力转债 4,614.80 0.09 142 113598 法兰转债 4,445.60 0.09 143 128090 汽模转2 4,203.20 0.08 144 128123 国光转债 4,197.20 0.08 145 128071 合兴转债 4,173.60 0.08 146 113593 沪工转债 4,165.60 0.08 147 128101 联创转债 4,114.40 0.08 148 128125 华阳转债 4,111.60 0.08 149 123007 道氏转债 4,110.00 0.08 150 113030 东风转债 4,081.60 0.08 151 128018 时达转债 4,077.60 0.08 152 113564 天目转债 4,073.10 0.08 153 128014 永东转债 4,070.40 0.08 154 128082 华锋转债 4,058.00 0.08 155 128049 华源转债 3,965.20 0.08 156 113568 新春转债 3,922.40 0.08 157 128069 华森转债 3,902.80 0.08 158 128117 道恩转债 3,901.60 0.08 159 123066 赛意转债 3,897.60 0.08 160 110055 伊力转债 3,892.50 0.08 161 113597 佳力转债 3,891.60 0.08 162 113578 全筑转债 3,877.60 0.08 163 123011 德尔转债 3,817.60 0.08 164 128118 瀛通转债 3,790.40 0.08 165 123054 思特转债 3,761.60 0.07 166 123025 精测转债 3,749.70 0.07 167 113585 寿仙转债 3,676.50 0.07 168 113577 春秋转债 3,670.20 0.07 169 113550 常汽转债 3,513.00 0.07 170 113541 荣晟转债 3,489.90 0.07 171 113594 淳中转债 3,369.60 0.07 172 128094 星帅转债 3,341.10 0.07 173 123002 国祯转债 3,258.90 0.06 174 128079 英联转债 3,240.00 0.06 175 123051 今天转债 3,211.80 0.06 176 128040 华通转债 3,202.80 0.06 177 128021 兄弟转债 3,202.50 0.06 178 123039 开润转债 3,194.70 0.06 179 113565 宏辉转债 3,114.60 0.06 180 123065 宝莱转债 3,091.20 0.06 181 128122 兴森转债 2,997.90 0.06 182 128111 中矿转债 2,995.40 0.06 183 113524 奇精转债 2,982.90 0.06 184 113546 迪贝转债 2,955.30 0.06 185 128025 特一转债 2,933.10 0.06 186 123057 美联转债 2,931.30 0.06 187 113573 纵横转债 2,926.80 0.06 188 128120 联诚转债 2,907.60 0.06 189 113570 百达转债 2,898.00 0.06 190 128072 翔鹭转债 2,893.50 0.06 191 110058 永鼎转债 2,879.10 0.06 192 113595 花王转债 2,703.90 0.05 193 123043 正元转债 2,621.20 0.05 194 113575 东时转债 2,620.20 0.05 195 123022 长信转债 2,570.20 0.05 196 128050 钧达转债 2,520.20 0.05 197 123052 飞鹿转债 2,347.40 0.05 198 123012 万顺转债 2,290.40 0.05 199 113572 三祥转债 2,264.20 0.04 200 113536 三星转债 2,252.40 0.04 201 123047 久吾转债 2,203.60 0.04 202 123045 雷迪转债 2,115.40 0.04 203 123062 三超转债 2,072.60 0.04 204 128070 智能转债 2,066.60 0.04 205 128056 今飞转债 2,040.40 0.04 206 113561 正裕转债 2,027.80 0.04 207 113574 华体转债 1,976.00 0.04 208 113509 新泉转债 1,944.80 0.04 209 123046 天铁转债 1,679.80 0.03 210 123030 九洲转债 1,548.40 0.03 211 128103 同德转债 1,538.90 0.03 212 123027 蓝晓转债 1,501.80 0.03 213 113548 石英转债 1,295.90 0.03 214 113537 文灿转债 1,218.50 0.02 215 123038 联得转债 1,091.50 0.02 216 113576 起步转债 1,049.90 0.02 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第九部分 基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.08.12-2020.12.31 -1.35% 0.52% -0.62% 0.50% -0.73% 0.02% 2021.01.01-2021.03.31 -1.10% 0.62% -0.37% 0.61% -0.73% 0.01% 2020.08.12-2021.03.31 -2.44% 0.56% -0.99% 0.55% -1.45% 0.01% 注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5% 2、本基金转型日为2020年8月12日 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图 注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率× 5% 2、本基金转型日为2020年8月12日 第十部分 基金财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以 及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登 记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人、登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的 规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产 产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵 销。 第十一部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）对在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金 托管人另行协商约定； （3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最 近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市 的资产支持证券、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发 行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价 值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定 公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规 定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律 法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方 协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金 的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平 等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对 外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投 资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值 错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔 偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及 时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估 值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成 其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的 赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利 的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有 人的利益决定延迟估值时； 4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估 基金资产的； 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致后，基金管理人应当暂停 基金估值； 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负 责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理 人对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券及登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由 此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极 采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十二部分 基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余 额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提 下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实 施日前在指定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人 的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数使用许可费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、标的指数使用许可费 指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。指数使用 许可费按前一日基金资产净值的0.015%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.015%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值。 指数使用许可费每日计提，按季支付。指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万伍 仟元。 基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式的变更对上述费率、计提方式进行 合理变更并公告并在招募说明书及其定期的更新中更新。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按 照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议 约定方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务 所需在2日内在指定媒介公告。 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份 额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和 易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证 监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”） 等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披 露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务 人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人 大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文 件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金申购 和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日 内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要 信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基 金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金 管理人不再更新基金产品资料概要。 （二）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在 指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当不晚于每个开放日的次日，通过指 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （三）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息资料。 （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在 指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应 当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载 在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告 登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年 度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他 投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险， 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 （五）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定 报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的 下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托 管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动； 9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专 门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、 刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚； 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易事项，但中国证监会另有规定的除外； 13、基金收益分配事项； 14、管理费、托管费、申购费、赎回费、标的指数使用许可费等费用计提标准、计提方式 和费率发生变更； 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 16、本基金开始办理申购、赎回； 17、本基金发生巨额赎回并延期办理； 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 20、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （六）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （七）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （八）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基 金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 （九）中小企业私募债券的投资情况 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度 报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小企业私募债券 的投资情况。 （十）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出 清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登 载在指定报刊上。 （十一）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员 负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格 式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管 理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招 募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并 向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息 的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒 介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息 的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当 制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有 用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下， 自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自 主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息 置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、不可抗力； 2、发生暂停估值的情形； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十六部分 基金的风险揭示 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货 币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基 金收益水平变化而产生风险，主要包括： 1、政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致 市场价格波动而产生风险； 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券，收益 水平也会随之变化，从而产生风险； 3、利率风险 利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券， 其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价格下降，如基金组合久 期较长，则将造成基金资产的损失； 4、债券市场流动性风险 部分债券交易相对较不活跃，可能增大债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险； 5、购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下 降，从而使基金的实际收益下降； 6、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所 带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券 所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影 响； 7、信用风险 基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降 低导致债券价格下降，将造成基金资产损失； 8、债券回购风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风 险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回 购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行 回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大， 致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收 益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加 大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。 二、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内 部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 1、决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中， 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 2、操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因素 而可能导致的损失； 3、技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 三、职业道德风险 指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致损失的风险。 四、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生重大变化 时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商，参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更公 允地反映基金资产价值，确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 五、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合 同有关规定的风险。 六、本基金特有的风险 1、指数投资风险 （1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总 体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成 本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 （2）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市 公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金 收益水平发生变化，产生风险。 （3）跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数 表现之间产生差异的不确定性，可能包括： 1）基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出债券时均存在交易成本，导致本基金在跟踪指 数时可能产生收益上的偏离； 2）受市场流动性风险的影响，本基金在实际管理过程中，由于投资者申购而增加的资金 可能不能及时地转化为标的指数的成份债、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将债券及时 地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险； 3）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的 技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的跟踪程度。 （4）指数编制方案变更风险 标的指数的编制方案存在变更的可能，从而引发标的指数成份券及权重发生较大调整，进 而增加基金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。 （5）成份券停牌或违约的风险 可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机 构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对 相关成份券进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差 超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （7）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原 因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、 或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会 未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人可能面临更换基金标的指数、 转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 （8）标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指 数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决 策，则可能导致损失。 2、投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证 券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资 产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 3、投资中小企业私募债的风险 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性 风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企 业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 4、流动性风险 本基金属于开放式基金，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回，因 此会面临一定的流动性风险。所谓流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资 产以支付投资者赎回款项的风险。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，从而导致 基金仓位调整的困难，引发流动性风险，甚至影响基金份额净值。 1）基金申购、赎回安排 本基金管理人加强申赎环节的管理，合理控制持有人集中度，审慎确认大额申购，避免出 现单一持有人申购后份额超过50%以上的情形，在单一份额持有人持有份额超过50%时，拒绝 其后续申购。当出现法律法规、基金合同约定的情形或接受申赎可能会对基金流动性产生影响 时，基金管理人可以暂停本基金申购、延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请，详情请见 本招募书第七章，基金份额的申购与赎回。 2）本基金拟投资市场行业及资产的流动性风险评估 本基金拟投资于银行间和交易所债券、货币市场工具等投资品种。上述资产均存在规范的 交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下 能够及时满足基金变现需求，确保基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出 现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统 计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理 人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合 法权益。 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水 平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策 略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。因此本基金在投资运作过程中 的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单 一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险。 3）巨额赎回情况下的流动性等风险管理措施 若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措施以应对巨额赎 回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理 方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金 份额的风险。本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 5）基金报告及临时报告 在本基金持续运作过程中，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份 额20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告中披露该投资者的信 息及风险。本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回的重大事 项时，及时发布公告。 七、其它风险 1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可 能会面临一些特殊的风险； 2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的 风险； 4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来 风险； 7、其他意外导致的风险。 八、声明 1、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中 国证监会备案。中国证监会对本基金募集的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、投资于本基金面临的主要风险包括市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本 基金的特有风险、技术风险及其他风险等。在市场波动等因素的影响下，本基金投资有可能出 现亏损。 3、投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，充分了解基 金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。 4、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行 承担投资风险。 5、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构销售网点代理销 售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机 构并不能保证其收益或本金安全。 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自决议 生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标 的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人 大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组 可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停牌或其 他流通受限的情形除外。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进 行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告 登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十八部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金 投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易 过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申 购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券 投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理 证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托 管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划 拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照本基金合同及托 管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机 构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退 任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者 自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 上书面签章或签字为必要条件。 本基金每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基 金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定的以外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当 召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低除基金管理费、基金托管费以外其他应由基金承担的费用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式或调整基金份额类别； （4）在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管 等业务的规则； （5）根据指数发布机构对指数使用许可协议的调整变更标的指数许可使用费收费标准、 计费方式和支付方式等； （6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化； （8）在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，基金管理人履行相关程序后，推出新业务或服务； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金 托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内 召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定 召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额总 数10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额总数10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日向中国证监会备案。基金份额持有人 依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定 地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票 进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基 金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份 额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公 告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会 公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决 效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意 见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规 定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授 权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或 者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止 《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额 持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然 后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情 况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权 代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管 理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决 议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联 系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上（含二分之一）通过方为有效，除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其 他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知 中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表 决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意 见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金 管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会 的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代 表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次 为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代 表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其 计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不 影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分，如与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一 致的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自决议 生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标 的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人 大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组 可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停牌或其 他流通受限的情形除外。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公 告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指 定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的， 对当事人均有约束力。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：东吴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室 办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F 法定代表人：邓晖 成立时间：2004年9月2日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2004]132号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 注册资本：1亿元 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）基金托管人 名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行) 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号 联系人：高希泉 联系电话：(0755) 2219 7701 经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现 各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同业拆借； 外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币 有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币票据的承兑和 贴现；外汇贷款；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；代理收付款项；黄金进口 业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经有 关监管机构批准或允许的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进 行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券及其备选成份 券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、 资产支持证券、次级债、可转债（含分离交易可转债）、地方政府债、政府机构债、债券回购、 同业存单、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、 因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股或增发新股的申 购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证， 须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不 低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其它金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行 监督： （1）投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市 值不得超过该基金资产净值的20％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出； （8）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （9）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 股票的30%； （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （12）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 除上述第（2）、（7）、（10）、（11）项之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金 的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为 进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易 的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲 突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到 基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行 间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基 金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期 对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电 话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制交 易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽力争 取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符 合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行 存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定： （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业 务账目及核算的真实、准确。 （2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协 议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、 到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，保护 基金份额持有人的合法权益。 （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办 法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关法律法规规定，并与基金托管人签订《基金投资非公开发行股票等流通 受限证券风险控制补充协议》。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大 消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行 股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但 不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行 投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行 审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到 上述资料。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、 锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限 证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并 应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足 够的时间进行审核。 （5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述资 料可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除 或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券 出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执 行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托 管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。 7、基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于基金关联投资限 制进行监督。 根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与 本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书 面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人或 基金托管人应及时发送对方，基金管理人或基金托管人于2个工作日内电话或回函确认已知名 单的变更。 8、基金托管人对基金投资中期票据的监督 （1）基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通知》等有 关法律法规的规定，并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险控制补充协议》。 （2）基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金投资中 期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人，基金托管人对基金管理人是否遵守相关制 度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。 基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协议的约定向基金 托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信 息，并保证上述信息的真实、准确、完整。 基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述资料可能 导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理人在投资中期票据前就该风险的消除或防范措施 进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资中期票据出具的风险评估 报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基 金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托 管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。 9、基金托管人对基金投资中小企业私募债的监督 基金投资中小企业私募债券的，基金管理人应按照《托管协议的内容与格式》准则的规定， 与基金托管人签订风险控制补充协议。协议内容应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险和信用风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。 基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债前将经董事会批准的相关投资决策流程、风 险控制制度以及基金投资中小企业私募债券相关流动性风险处置预案提供给基金托管人。 10、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他方 面进行监督。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规 定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后 应及时核对确认并于收到通知后十个工作日内以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定， 应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托 管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反 《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国 证监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间 内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求 需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人 履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开 立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基 金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基 金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配 合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整 性和真实性，在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无 故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本 协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通 知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内 纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金 监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托管 人在限期内纠正。 四、基金财产保管 （一)基金财产保管的原则 1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分 配基金的任何资产。 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立。 5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理 人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行存款 账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 (二)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托 管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基 金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算 有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外 的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及 的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关 账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用 的规定。 (五)债券托管账户的开设和管理 1、基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司 以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手 续办理完毕后，由基金托管人向人民银行进行报备。基金管理人负责申请基金进入全国银行间 同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 2、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协 议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其 他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有 关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基 金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有 关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的 原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大 合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 五、基金份额持有人名册的保管 基金管理人可委托基金注册登记人登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的 基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个 交易日的基金份额持有人名册，由基金注册登记人负责编制和保管，并对基金份额持有人名册 的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名 册。 （一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金 托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； （二）基金管理人于基金份额持有人大会权利登记日后5个工作日内向基金托管人提供由 注册登记人编制的基金份额持有人名册； （三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由注册登记 人编制的基金份额持有人名册； （四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，由 基金管理人向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限 为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 六、基金资产净值计算与会计核算 （一)基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人按照基金合同约定分别计算基金资产净值、基金份额净值结果并发送基金托管 人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发 生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 2）对在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金托 管人另行协商约定； 3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价格； 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的 资产支持证券、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估 值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行 未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确 定公允价值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （5）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。 （8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律 法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方 协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金 的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平 等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对 外予以公布。 (三)估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投 资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值 错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔 偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及 时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估 值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成 其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的 赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利 的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和 会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期 进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管 理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠 正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （五）会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必 须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响 到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 (六)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月 终了后5个工作日内完成。 基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募 说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在 指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应 当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载 在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告 登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年 度报告。 基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以约定方式将有关报表提供基金托 管人；基金托管人在2个工作日内进行复核，并将复核结果书面或其他约定方式通知基金管理 人。基金管理人在季度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在 5个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后20日内进行复核，并将复核结果反馈给基 金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到 后30日内复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报 表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务 处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一 致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备 案。 基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可以出具复核确 认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。 七、争议解决方式 各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对 当事人均有约束力。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容 不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： (1)《基金合同》终止； (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组 可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停牌或其 他流通受限的情形除外。 （三）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （四）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （五）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公 告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指 定报刊上。 （六）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和 市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容： 一、基金份额持有人登记服务 本基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机构配备安全、完善的电脑系 统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转 托管，基金份额持有人名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户 和基金交易资金的交收等服务。 二、基金份额持有人交易记录查询及定期对账单服务 1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 2、定期对账单服务 基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每月 度、季度、年度结束后10个工作日内，客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单服务 的基金份额持有人发送电子对账单，记录该基金份额持有人最近一月度，或一季度或一年度内 所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。 每年度结束后30个工作日内，客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的，且选择纸质 对账单服务的基金份额持有人寄送该基金份额持有人最近一年度纸质对账单。基金份额持有人 也可通过基金基金管理人网站下载电子对账单或拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对 账单，亦可通过销售机构网点进行查询。 三、红利再投资服务 若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该基金份额持有人当期分配所 得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收取任何申购费用。若基 金份额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 四、定期定额投资计划 在技术条件成熟时，基金管理人可利用直销中心或其他销售机构为投资者提供定期定额投 资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，具 体方法另行公告。 五、客户服务中心 客服中心自动语音系统提供7*24小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等 信息查询。 客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于8小时的坐席服务，投资者可以通过拨打热线 获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、信函 补寄、基金信息的定制等专项服务。 客户服务电话：021-50509666、400-821-0588 六、网络服务 基金管理人网站可为投资者提供下列服务：信息定制、在线账户查询、信息下载、专家在 线咨询、举办网上活动等。 投资者还可通过基金管理人网站直接进行网上交易，享受一站式服务。 基金管理人网站：www.scfund.com.cn 七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理 人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十一部分 其他应披露事项 （1）2020年08月12日在中国证券报、公司网站、中证信息网站、深交所（巨潮资讯网） 等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数证券投资基金开放日常 申购、赎回和定期定额投资业务的公告》； （2）2020年08月12日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴中证可转换债 券指数证券投资基金招募说明书》； （3）2020年08月12日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴中证可转换债 券指数证券投资基金托管协议》； （4）2020年08月12日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴中证可转换债 券指数证券投资基金基金合同》； （5）2020年08月13日在中国证券报、公司网站、中证信息网站、深交所（巨潮资讯网） 等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金 份额转换结果的公告》； （6）2020年08月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司督察长变更的公告》； （7）2020年08月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司费率优 惠的公告》； （8）2020年08月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性 公告》； （9）2020年08月28日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴 中证可转换债券指数证券投资基金更新招募说明书以及产品资料概要》； （10）2020年08月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加恒泰证券股份有限公司费率优 惠的公告》； （11）2020年08月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停手机APP、微信服务号认购、 申购（含定期定额）及转换转入业务的公告》； （12）2020年09月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加江苏银行股份有限公司费率优 惠的公告》； （13）2020年10月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购 （含定期定额投资）金额、单笔最低赎回份额、转换转出及最低持有份额的公告》； （14）2020年10月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加海通证券股份有限公司费率优 惠的公告》； （15）2020年10月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华鑫证券有限责任公司费率优 惠的公告》； （16）2020年10月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办 理旗下基金相关销售业务的公告》； （17）2020年10月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全部基金2020年3季度报告提示 性公告》； （18）2020年10月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加方德保险代理有限公司费率优 惠的公告》； （19）2020年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加北京肯特瑞基金销售有限公司 费率优惠的公告》； （20）2020年11月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加部分代销机构费率优惠的公 告》； （21）2020年11月10日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东 吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数证券投资基金终止场内赎回和跨系统转托 管业务的公告》； （22）2020年11月10日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东 吴中证可转换债券指数证券投资基金场内基金份额“确权”登记指引》； （23）2020年11月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于网上直销平台暂停农行网银直连支 付开户与签约业务的公告》； （24）2020年12月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加部分代销机构费率优惠的公 告》； （25）2020年12月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加宁波银行股份有限公司同业基 金销售平台费率优惠的公告》； （26）2020年12月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加信达证券股份有限公司费率优 惠的公告》； （27）2020年12月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司首席信息官任职公告》； （28）2020年12月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有 限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》； （29）2021年01月01日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有 限公司管理的基金2020年年度资产净值公告》； （30）2021年01月06日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销 售有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告》； （31）2021年01月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加平安银行股份有限公司费率优 惠的公告》； （32）2021年01月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华宝证券有限责任公司费率优 惠的公告》； （33）2021年01月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停使用招商银行直付通服务办理 直销网上交易部分业务的公告》； （34）2021年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2020年4季度报告提示性公 告》； （35）2021年01月22日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东 吴中证可转换债券指数证券投资基金2020年第4季度报告》； （36）2021年01月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京蛋卷基金销 售有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告》； （37）2021年01月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在北京植信基金 销售有限公司的定期定额业务及转换业务的公告》； （38）2021年01月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在光大证券股份 有限公司的定期定额业务的公告》； （39）2021年02月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民商基金销售 （上海）有限公司为代销机构、开通转换业务并参加费率优惠的公告》； （40）2021年02月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告》； （41）2021年03月02日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴配置优化灵活配置混合型 证券投资基金新增民生证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优 惠的公告》； （42）2021年03月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在东方财富证券 股份有限公司的定期定额业务的公告》； （43）2021年03月30日在中国证券报、证券时报、公司网站、中证信息网站等媒介上 公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3 号-指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告》； （44）2021年03月30日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴中证可转换 债券指数证券投资基金托管协议》； （45）2021年03月30日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴中证可转换 债券指数证券投资基金基金合同》； （46）2021年03月31日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴中证可转换 债券指数证券投资基金更新招募说明书以及产品资料概要》； （47）2021年03月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性 公告》； （48）2021年03月31日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东 吴中证可转换债券指数证券投资基金2020年年度报告》； （49）2021年04月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停中民财富基金销售（上海）有 限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》； （50）2021年04月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停上海汇付基金销售有限公司办 理旗下基金相关销售业务的公告》； （51）2021年04月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停北京晟视天下基金销售有限公 司相关销售业务的公告》。 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 一、招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所，供公众查阅、复制。 二、招募说明书的查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复 印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。 第二十三部分 备查文件 中国证监会准予“东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金”变更注册的文件 1、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》 2、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》 3、法律意见书 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、基金托管人业务资格批件、营业执照 6、中国证监会要求的其他文件 东吴基金管理有限公司 二零二一年七月六日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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