最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2378731 | ||||||||
| 基金代码 | 519981 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-02-23 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型100等权重指数增强型证券投资基金基金合同 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 ：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 ：中国银行股份有限公司 二〇一一年二月长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-1 目 录 一、前言................................................................... 2 二、释义................................................................... 4 三、基金的基本情况......................................................... 9 四、基金份额的发售........................................................ 10 五、基金备案.............................................................. 12 六、基金份额的申购与赎回.................................................. 14 七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押.................................. 21 八、基金合同当事人及其权利义务............................................ 23 九、基金份额持有人大会.................................................... 31 十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................................ 38 十一、基金的托管.......................................................... 41 十二、基金的销售.......................................................... 42 十三、基金份额的注册登记.................................................. 43 十四、基金的投资.......................................................... 45 十五、基金的融资.......................................................... 59 十六、基金的财产.......................................................... 60 十七、基金资产的估值...................................................... 62 十八、基金的费用与税收.................................................... 66 十九、基金收益与分配...................................................... 69 二十、基金的会计与审计.................................................... 71 二十一、基金的信息披露.................................................... 72 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 76 二十三、违约责任.......................................................... 79 二十四、争议的处理........................................................ 80 二十五、基金合同的效力.................................................... 81 二十六、基金合同摘要...................................................... 82 二十七、合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日................... 109 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-2 一、、、、前言 （一）订立长信美国标准普尔 订立长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合同 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合同 （以下简称“““本基金合同 “”””）”的目的、、、依据和原则 、 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范长信美国 标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作， 保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国信托法》、2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代 表大会常务委员会第五次会议通过并于 2004 年 6 月 1 日起施行的《中华人民 共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、2004 年 6 月 29 日中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布并于 2004 年 7 月 1 日 起施行的《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和 2004 年 6 月 25 日中国证监会发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基金销 售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、2004 年 6 月 11 日中国证监会 发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》（以下 简称“《信息披露办法》”）、2006 年 4 月 13 日中国人民银行发布的《中国人 民银行公告（2006）第 5 号》、2007 年 6 月 18 日中国证监会发布并于 2007 年 7 月 5 日起施行的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称 “《试行办法》”）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行 办法〉有关问题的通知》及其他有关规定。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的 合法权益。 （二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-3 集，并经中国证监会批准。中国证监会对本基金募集的批准，并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证 基金份额持有人的最低收益。 （三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件， 其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表 述，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和 基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基 金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合 同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。 （四）投资者认购、申购确认份额和赎回基金确认份额均以人民币计算，在 本基金存续期间，基金管理人不承担汇率变动风险。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-4 二、、、、释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资 基金； 基金合同、本基金合同 或本合同： 指《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投 资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补 充； 招募说明书： 指《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投 资基金招募说明书》及其定期更新； 托管协议： 指《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投 资基金托管协议》及其任何有效修订和补充； 基金份额发售公告： 指《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投 资基金基金份额发售公告》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 外管局： 指国家外汇管理局； 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》； 《合同法》： 指《中华人民共和国合同法》； 《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》； 元： 如无特指，指人民币； 基金合同当事人： 指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受 权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人； 基金管理人： 指长信基金管理有限责任公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 境外托管人： 指基金托管人委托的、负责基金境外财产的保管、存 管、清算等托管服务的金融机构； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-5 投资顾问： 是指符合《试行办法》规定的条件，根据合同为基金 管理人境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合 管理等服务并取得收入的境外金融机构； 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包 括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及 基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有 人名册等； 注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登 记机构为长信基金管理有限责任公司或接受长信基 金管理有限责任公司委托代为办理本基金注册登记 业务的机构； 投资者： 指符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证 券投资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准 设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的 企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 基金份额持有人： 指依招募说明书和基金合同合法取得本基金基金份 额的投资者； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核 准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长 不超过三个月； 基金合同生效日： 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金 管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案 手续,获得中国证监会书面确认之日； 存续期： 天/日： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 指公历日 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-6 月： 指公历月 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所以及境外主要 投资场所的正常交易日； 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申 请购买本基金基金份额的行为； 申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买 本基金基金份额的行为； 赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人 按基金合同规定的条件要求向基金管理人卖出本基 金基金份额的行为； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将 其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为； 转托管： 基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金 份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为； 投资指令： 指基金管理人或其委托的第三方机构在运用基金财 产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物 券调拨等指令； 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格，并接受基金管理人委托代为 办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构； 销售机构： 指基金管理人直销机构及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网 点； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其它媒体； 基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-7 其变动情况的账户； 交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而 引起的基金份额的变动及结余情况的账户； T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日； T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日（不包括 T 日） 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、银行存 款利息及其他合法收入； 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款 以及其他资产等形式存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额 后得出的基金单位净值； 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法 解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性 文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 公司行为信息： 指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况， 在基金管理人、基金托管人签署本基金合同之日后发 生的，使当事人无法全部或部分履行本基金合同的事 件或因素，包括但不限于《基金法》及其他有关法律 法规及重大政策调整、台风、洪水、地震、流行病及 其他自然灾害，战争、骚乱、火灾、政府征用、戒严、 没收、恐怖主义行为、突发停电或其他突发事件、证 券交易场所非正常暂停或停止交易等事件； 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的 价值及权益的任何未完成或已完成的行动，及其他与长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-8 本基金持仓证券所投资的发行公司有关的重大信息， 包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-9 三、、、、基金的基本情况 基金的基本情况 （一）基金名称 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金 （二）基金的类别 股票型基金 （三）基金的运作方式 基金的运作方式 契约型、开放式 （四）基金的投资目标 基金的投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中 长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值 增长率和美国标准普尔 100 等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普 100 等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在 0.50%以内（相应的年化跟 踪误差控制在 7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组 合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益 率。 （五）基金的最低募集份额总额 基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 （六）基金份额初始面值 基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为人民币 1.00 元。 （七）基金存续期限 不定期 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-10 四、、、、基金份额的发售 基金份额的发售 （一）发售时间 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月，具体发售时间由基金 管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在基金份额发售公告中披露。 （二）发售方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。本基金认购采取 全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤 销。 （三）发售对象 本基金的发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （四）基金认购费用 本基金在认购时收取认购费用，认购费率最高不超过认购金额的 5%，实际 执行费率在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的 市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 （五）发售规模 本基金将按照中国证监会、外管局核准的境外投资额度（美元额度需折算为 人民币）设定基金募集上限；募集期内超过募集目标上限时采取比例配售的方式 进行确认，具体办法参见基金份额发售公告。 基金合同生效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理人有权根据基 金的外汇额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。 （六）基金认购的具体规定 基金认购的具体规定 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-11 投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者 认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本 基金合同的规定，在招募说明书和基金份额发售公告中确定并披露。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-12 五、、、、基金备案 （一）基金备案的条件 基金备案的条件 本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资 和基金备案手续： 1、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。 （二）基金的备案 基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限 届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中 国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并将备案文件抄报外管局。 （三）基金合同的生效 基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕且基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜 予以公告； 3、在基金合同生效前，基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基 金募集结束前任何人不得动用； 4、基金合同生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归 投资者所有。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。 （四）基金募集失败的处理方式 基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管 理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计 银行同期存款利息。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-13 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的， 基金管理人应当向中国证监会说明原因及报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-14 六、、、、基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回办理的场所 申购与赎回办理的场所 本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和基金管理人委托的代销机 构。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公 告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告、向中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。投资者可以在 销售机构网点或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 上海证券交易所、深圳证券交易所和境外主要投资场所（美国纽约证券交易 所）同时开放交易的工作日为本基金的开放日，开放日的具体业务办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回的除外。 投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出申购、赎回申请的，其基 金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 若本基金的主要投资市场发生变化或交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理人可对申购、赎回的开放日及时间进行调整，但应在实施日前依照《信 息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理。具体业务 办理时间由基金管理人另行公告。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人于开始申购或赎回的 3 个工作日前在指定媒体上公告。 （三）申购与赎回的原则 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日的基金份额长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-15 净值（折算为人民币）为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额 申请； 3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即 对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理，申购确认日期在先 的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回 费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日业 务办理时间结束后不得撤销； 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但 最迟应在新的原则实施两日前在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回 的申请。 投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册登记机构在 T+2 日内为 投资者对该交易的有效性进行确认。投资者应在 T+3 日（包括该日）后及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。因投资者未及时 进行该查询而造成的后果由其自行承担。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申 购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支 付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起 T+10 日（包括 该日）内划往投资者银行账户，当遇到基金主要投资场所（美国纽约证券交易所）长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-16 休市或暂停交易时顺延。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同 有关规定处理。 （五）申购与赎回的数额限制 申购与赎回的数额限制 1、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。 2、基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制， 基金管理人必须在三个工作日前在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 （六）申购、、、赎回的处理方式 、赎回的处理方式 1、申购份额、余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见本基金《招募 说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购 的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，各计算结果均保留至小数点 后两位，小数点两位后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、赎回金额的处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，各 计算结果均保留至小数点后两位，小数点两位后的部分四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 （七）申购和赎回的费用及其用途 申购和赎回的费用及其用途 1、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5％，赎回费率最高不超过赎回金 额的 5％。 2、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费 率越低。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。 3、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长， 所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。实际执 行的赎回费率在招募说明书中载明。 4、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用，不列入基金财产。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的 25%应当归入基金财 产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-17 5、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎 回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施两日前在指定媒体上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划，经代销机构同意后，针对投资者定期和不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必 要手续后，对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 （八）申购与赎回的注册登记 申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理 人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋2 日为投资者增加权益 并办理注册登记手续，投资者自 T＋3 日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋2 日为投资者扣除权益 并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施 3 个工作日前在指定媒体上公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购申 请总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余 额）之和超过上一日基金总份额的 10%，为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受 全额赎回或部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请 时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或 认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-18 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下， 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申 请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理 的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予 以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下 一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招 募说明书规定的其他方式，在两个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理 方法，同时在指定媒体上公告。 （4）暂停接受和延缓支付：本基金连续两个或两个开放日以上发生巨额赎 回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以 延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过二十个工作日，并应当在指定媒体上公 告。 （十）拒绝或暂停申购 拒绝或暂停申购、、、暂停赎回的情形及处理 、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请； （2）本基金主要投资场所的交易所交易时间临时停市； （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种； （5）其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的 利益的情形； （6）本基金已经达到监管机构核定的本基金的规模； （7）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行； （8）法律、法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回 投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。基金管理人决定暂停接 受申购申请时，应当在当日向中国证监会备案，并及时在指定媒体上公告。在暂长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-19 停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并及时在指定媒 体上公告。 2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请： （1） 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）本基金主要投资市场的交易所交易时间或外汇市场交易时间临时停市 或非正常停市，导致基金管理人无法准确计算当日基金资产净值和基金份额净 值； （3）发生连续巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的 情况； （4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （5）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行； （6）法律、法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，已经确认的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如 暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎 回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并及时 在指定媒体上公告。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应在指定媒体上公告并报中国证监 会备案。 4、暂停期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 （1）如果发生暂停的时间为一个开放日，基金管理人将于重新开放日，在 指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个工作日的基金份 额净值。 （2）如果发生暂停的时间超过一个开放日但少于十个开放日，暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前一个工作日，在指定媒体刊登基 金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日 的基金份额净值。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-20 （3）如果发生暂停的时间超过十个开放日，暂停期间，基金管理人应每十 个开放日至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过 20 个开放日时，可 对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前三个工作日在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的 公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情 况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收 取一定的转换费。基金转换的程序及相关规则由基金管理人届时根据相关法律法 规及本基金合同的规定报中国证监会备案后在指定媒体上公告。 （十二）定期定额投资计划 ）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的《招募说明书》中确定。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-21 七、、、、基金的非交易过户 基金的非交易过户、、、转托管 、、、、冻结与质押 、 （一） 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式， 将一定数量的 基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行 为，包括继承、捐赠、司法强制执行、国有资产无偿划转、机构合并或分立及基 金注册登记机构认可的其他行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是合格的个人投资者或机构投资者。其中： 1、“继承”是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承 人继承； 2、“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质 的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体； 3、“司法强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持 有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织； 4、“国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等 原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移； 5、“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转。 （二） 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资 料，并向基金注册登记机构申请办理。 （三） 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人 按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 （四） 基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网 点）时，应办理已持有基金份额的转托管。本基金份额转托管采用一步转托管的 形式完成，具体按各销售机构要求办理。对于有效的基金转托管申请，基金份额 将在转托管业务确认成功后转入其指定的销售机构（网点）。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-22 （五） 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金 份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一律 转为基金份额并冻结。 （六）根据相关法律法规的规定，基金管理人将可以办理基金份额的质押业 务或其他基金业务，并制定和实施相应的业务规则。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-23 八、、、、基金合同当事人及其权利义务 基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称：长信基金管理有限责任公司 住所：上海市银城中路 68 号 9 楼 法定代表人：田丹 成立日期： 2003 年 5 月 9 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]63 号 经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务 （涉及许可经营的凭许可证经营） 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 存续期间：持续经营 2、基金管理人的权利 （1）依法申请并募集基金，办理基金备案手续； （2）依照法律法规和基金合同运用基金财产； （3）自基金合同生效之日起，基金管理人依照法律法规和基金合同独立管 理基金财产； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方 式，获得基金管理人报酬，收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其它事先批 准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用； （5）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管 人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人 履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合 同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-24 国证监会和中国银监会，以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当 事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对 基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办 理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的 监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行 融资； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益的分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使 因投资于其它证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构并确定有关费率； （17）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金募集、 认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的 业务规则； （18）选择、增补、更换基金投资顾问，并对其行为进行必要的监督； （19）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务； （20）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （21）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的 其它权利。 3、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-25 （2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产； （3）办理基金备案手续； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理、分别记帐，进行证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督，并向基金托管人提供与本基金有关的基 金资产投资所在国家及地区法律的相关规定及限制； （10）提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公 司名单； （11）编制季报、半年报和年度基金报告； （12）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销 价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； （13）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （14）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （15）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得 向他人泄露； （16）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、帐册、报表、代表基金签订的重 大合同和其他相关资料； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-26 （18）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （19）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （20）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权 益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （22）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； （23）基金管理人对其委托的投资顾问（如聘用，下同）及其他第三方机构 的行为承担责任； （24）中国证监会规定的其他职责。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：肖钢 成立日期：1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收 付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承 兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-27 股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理 国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或 参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律 许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或 参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 2、基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作； （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人； （5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）选择、更换境外托管人并与之签署有关协议； （7）法律法规、基金合同规定的其它权利。 3、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金 及时收取所有应得收入； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产境内托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金帐户和证券帐户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何 第三人谋取利益； （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立； （6）保管（或委托境外托管人）由基金管理人代表基金签订的与基金有关 的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、帐册、报表和其他相关资料； （8）按照有关法律法规、基金合同的约定，执行基金管理人的投资指令， 及时办理清算、交割事宜； （9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-28 定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有 未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价 格，确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会； （17）按照规定监督基金管理人的投资运作； （18）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不 因其退任而免除；除法律法规或中国证监会另有规定外，基金托管人不承担连带 责任； （19）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管 理人追偿； （20）对其委托第三方机构相关事项的法律后果承担责任； （21）保护投资者利益，按照规定对本基金日常投资行为和资金汇出入情况 实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、 国家外汇局报告； （22）确保本基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行 管理； （23）确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回 等日常交易； （24）确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； （25）按照有关法律法规、基金合同的规定以受托人名义或其指定的代理人长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-29 名义登记资产； （26）每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告境内机构 投资者境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； （27） 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （三）基金份额持有人 基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当 事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每 份基金份额具有同等的合法权益。 2、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、销售机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其它权利。 3、基金份额持有人的义务 （1）遵守法律法规、基金合同； （2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任； （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动； （5）执行基金份额持有人大会的决议； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-30 （6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （7）基金份额持有人应遵守基金管理人及其代理销售机构和注册登记机构 的相关交易及业务规则； （8）法律法规及基金合同规定的其他义务。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-31 九、、、、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 （一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成。 （二）有以下事由情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同； 2、转换基金运作方式； 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、变更基金类别； 6、变更基金投资目标、范围或策略； 7、变更基金份额持有人大会程序； 8、本基金与其它基金合并； 9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大 会的变更基金合同等其他事项； 10、法律法规或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事 项。 （三）以下情况不需召开基金份额持有人大会 以下情况不需召开基金份额持有人大会：：： ： 1、调低基金管理费、基金托管费； 2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率 或收费方式； 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 6、经中国证监会允许，基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规 规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-32 务的规则； 7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其它情 形。 （四）召集方式：：： ： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并 书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管 理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额 持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提 议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管 理人决定不召集，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召 开的，应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出 具书面决定之日起六十日内召开。 4、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额百 分之十以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前三十日报中国证监会备 案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基 金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-33 益登记日。 （五）通知 召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定 媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持 有人大会通知将至少载明以下内容： 1、会议召开的时间、地点、方式； 2、会议拟审议的主要事项； 3、投票委托书的内容（包括但不限于代理人身份、授权范围、授权的有效 期限等）送达时间和地点； 4、会务常设联系人姓名、电话； 5、权益登记日； 6、如采用通讯表决方式，则载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票 的送达地址等内容。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由 基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人 和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人不派代表出席的， 不影响表决效力；通讯方式开会指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 或召开通知认可的其他形式在表决截至日以前提交至召集人指定的地址。会议的 召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金 运作方式和提前终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大 会。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的 规定； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-34 2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全 部有效凭证所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、召集人按基金合同规定公告会议通知后，在两个工作日内连续公布相关 提示性公告； 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其 它代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时 间(至少应在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权 益登记日不变。 （七）议事内容与程序 议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事 由范围内的事项。 （2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可 以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审 议表决的提案。 （3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提 案进行审核： 1）关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关 系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应 提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果 召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-35 大会上进行解释和说明。 2）程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作 出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同 意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%或以上的基金份额持有人提 交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份 额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提 案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于六个月。法律法规另有 规定的除外。 （5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成 大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效；在通讯表决开会的方式下，首先 由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会 聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或 备案后生效。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。 （2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十 以上（含百分之五十）通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或提前终止基金合同应 当以特别决议通过方为有效。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-36 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表 决。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 3、采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的 书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 （九）计票 1、现场开会 （1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会 由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任； 如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中 指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基 金份额持有人担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重 新清点；如果会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或者基 金份额持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结 果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重 新清点仅限一次。 （4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中 基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举 三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-37 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行 监督。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：由大会召集人聘请的 公证机关的公证员对计票进行监督。 （十）生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关规定表决通过的事项，召集人 应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定 的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内，由基金份额持有人大会召集人在指定媒体公告。 4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须 将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的 ）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，，，从其规定 ，。。。 。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-38 十、、、、基金管理人、、、基金托管人的更换条件和程序 、基金托管人的更换条件和程序 （一）基金管理人和基金托管人的更换条件 基金管理人和基金托管人的更换条件 1、有下列情形之一的，基金管理人职责终止，须更换基金管理人： （1）基金管理人被依法取消基金管理资格； （2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 2、有下列情形之一的，基金托管人职责终止，须更换基金托管人： （1）基金托管人被依法取消基金托管资格； （2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 （二）基金管理人和基金托管人的更换程序 基金管理人和基金托管人的更换程序 1、基金管理人的更换程序 原基金管理人退任后，基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金管理 人。在新基金管理人产生前，中国证监会可指定临时基金管理人。 （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或代表 10％以上基金份额的基金 份额持有人提名。 （2）决议：基金份额持有人大会对更换基金管理人形成有效决议。 （3）核准并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起五日内，由大会 召集人报中国证监会核准，并应自中国证监会核准后两日内在在至少一种指定媒 体上公告。 （4）交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及 时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接 收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净 值。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-39 （5）审计并公告：基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果在指定媒体上公告，同时报中国证监会备 案。 （6）基金名称变更：基金管理人更换后，本基金应替换或删除基金名称中 与原基金管理人有关的名称或商号字样。 2、基金托管人的更换程序 原基金托管人退任后，基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管 人。在新基金托管人产生前，中国证监会可指定临时基金托管人。 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或代表 10％以上基金份额的基金 份额持有人提名。 （2）决议：基金份额持有人大会对更换基金托管人形成有效决议。 （3）核准并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起五日内，由大会 召集人报中国证监会核准，并应自中国证监会核准后两日内在指定媒体上公告。 （4）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业 务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对 基金资产总值和净值。 （5）审计并公告：基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 3、基金管理人与基金托管人同时更换 （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基 金总份额 10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金 托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒体上 联合公告。 4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业 务前，原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相 关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-40 人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托 管费。长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-41 十一、、、基金的托管 、 （一）本基金财产由基金托管人依法持有并保管。基金管理人应与基金托管 人按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定订立《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金托管协议》，以明确基金管理人与基金托管人之 间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互 监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持 有人的合法权益。 （二）基金托管人可以委托符合《试行办法》规定条件的境外托管人负责境 外资产托管业务。境外托管人根据托管人的委托履行其相应职责。托管人与境外 托管人签署相应的协议，用以规范基金托管人与境外托管人之间的权利义务。境 外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致基金财产受损的，基 金托管人应当承担相应责任。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-42 十二、、、基金的销售 、 （一）本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资和客户服务等业务。 （二）本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的 机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回业务的，应与 代理机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认 购、申购、赎回等事宜中的权利和义务，确保基金财产的安全，保护基金投资者 和基金份额持有人的合法权益。销售机构应严格按照法律法规和本基金合同规定 的条件办理本基金的销售业务。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-43 十三、、、基金份额的注册登记 、基金份额的注册登记 （一）本基金的基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收 业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易 确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条 件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理 机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、 基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权 益。 （三）注册登记机构履行如下职责： 1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册 等； 2、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 3、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 4、接受基金管理人的监督； 5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录二十年以上； 6、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但按照法律法规的规定进行 披露的情形除外； 7、按本基金合同的规定，为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的 服务； 8、在法律、法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并 最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告； 9、法律法规规定的其他职责。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-44 （四）注册登记机构履行上述职责后，有权取得注册登记费。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-45 十四、、、基金的投资 、 （一）投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中 长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值 增长率和标普 100 等权重指数（本基金的标的指数）收益率之间的日均跟踪误差 控制在 0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内）。在控制跟踪误差的 前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟 踪并取得优于标的指数的收益率。 （二）基准货币 人民币 （三）投资范围 本基金主要投资于标普 100 等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金 融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；固定收益类品种（包括美国政府债 券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国 或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监 会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法 律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票指数增强型基金，对标普 100 等权重指数的成份股的投资比例 为基金资产净值的 80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中 国短期政府债券的比例为基金资产净值的 5%-20%；主动投资部分占基金资产净 值的 0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定 收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-46 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （四）投资理念 本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资理念，在最小化 和控制跟踪误差的基础上通过有效的资产及行业组合和基本面研究力求投资收 益能够有效跟踪并适度超越标的指数。 （五）投资和组合管理策略 投资和组合管理策略 本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于 80%的基金净资产采用完全复 制法，按照成份股在标普 100 等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整 和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，并辅之以金融衍生品投资管理等，力争使跟踪误差控制在限 定的范围之内。 对于不高于基金净资产 15% 的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公 司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发 行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长 价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以 及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 1、、、、 资产配置策略 本基金的资产配置体现了股票指数增强型基金的基本投资策略：在最小化跟 踪误差的前提下力争获得超出标的指数回报。基金资产净值 80%-95%的部分将投 资于标普 100 等权重指数成份股；基金资产净值 0%-15%的增强型部分将主要投 资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融 衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具；现金、 现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券等货币市场工具占 基金资产净值的 5%-20%。资产配置比例主要取决于基金管理人对宏观经济、估长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-47 值水平、技术因素等的分析和判断以及对本基金现金流的预计和管理，主要考虑 因素包括但不限于以下几点: （1）经济的增长率； （2）利率政策和通胀水平； （3）各种资产的收益和风险比较； （4）各种资产的估值水平比较； （5）市场流动性； （6）本基金现金流。 2、、、、股票投资策略 本基金的股票投资将遵循被动投资和主动投资的双重策略。被动投资将通过 完全复制的指数化策略来实施,主要目标为控制和最小化跟踪误差；主动投资将 以基本面研究为基础,力争取得优于标的指数的收益率。 （1）指数化投资 不少于 80%的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普 100 等权重指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、 进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或 因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生 品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1）对标的指数的跟踪调整 标准普尔公司会定期和不定期根据成员变化、股价变化、并购、特殊分红等 进行成份股及权重调整，本基金将根据标准普尔公司的公告并在规定时间内进行 相应调整。 2）跟踪误差的控制和再平衡调整 本基金追求基金净值增长率与标普 100 等权重指数收益率之间的跟踪误差 最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内），以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-48 其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组 合相对于目标指数的偏离风险。 本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%，并且跟踪偏 离度小于0，则本基金管理人将通过数量分析找出跟踪误差的来源，即考察某一 阶段的跟踪误差指标分别来源于交易费用、投资组合与指数成份股所含股票的差 别和权重的偏离的比例，并在适当的时机进行再平衡调整操作，使得跟踪误差回 复到最大容忍值以下。 （2）主动型投资 对于不高于基金净资产 15% 的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公 司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发 行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长 价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以 及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 证券选择的起点是通过定量和定性方式初步筛选投资领域，以便发现值得深 入研究的公司。在初步筛选阶段将以数量化模式为主要手段, 具体筛选因素包括 市值、流动性、现金流、负债率、估值水平、销售收入和净收入的增长等。 经过筛选的公司将以行业分类,结合对宏观经济和行业周期的研究和判断以 及标普 100 等权重指数的行业配置比例, 基金管理人将对主动投资基金净值作 合理的行业配置。各个行业内的公司将以各种基本面指标进行综合评级，进一步 筛选投资的目标公司, 本基金管理人认为这样的公司往往据有以下特征： 1）在市场及行业内拥有主导地位，并能获取超额利润； 2）所处行业据有较高的成长潜力； 3）公司的主导地位和竞争优势据有可延续性，市场进入壁垒较高； 4）公司内在价值（intrinsic value）高于当前市场价值，并且下降空间有限， 使得股票据有较强的风险和回报的特质。 当选择出具有上述特征的企业后，本基金将基于动态静态指标相结合的原 则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如自由现金流贴现 法（DCF）、红利贴现法（DDM）、各部分累加法（Sum-of-the-Part）、市盈增长 比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-49 企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）等，对入选股票进行价值评 估，在此基础上选择股价没有充分反映价值的投资目标。 以基本面为基础的主动投资是本基金争取超值回报的主要手段，在适当的时 机下基金管理人也将采取以下策略力争获取超越标的指数的收益率： A、适当调整成分股权重的主动性投资 本基金将依据宏观经济形势和经济周期各个阶段不同行业表现以及当前各 个行业估值水平，并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法对目标指数的成 份股进行综合评分，在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等 因素后，本基金将适度增加排名靠前成份股的权重以及适度减少排名靠后成份股 的权重。成分股权重的适当调整将在确保本基金的跟踪误差和跟踪偏离度在规定 范围之内的前提下进行。 B、前瞻性纳入部分备选成份股 如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情 况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成 份股。 3、、、固定收益证券投资策略 、固定收益证券投资策略 本基金固定收益证券的投资以流动性管理需要和低风险为主要投资依据，收 益率水平为辅助投资依据，由此给现金流管理提供良好的基础。本基金将根据国 内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利 率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析， 评定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日 在一年以内的美国或中国短期政府债券和银行存款等货币市场证券将作为主要 的投资工具。 4、、、其他金融衍生品投资策略 、其他金融衍生品投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关 金融衍生品对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险 水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生品必须 是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-50 机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 (1) 金融衍生品主要投资策略包括： 1) 规避风险：本基金可利用货币远期和货币互换来对冲人民币和美元之间 的汇率风险，避免汇率的波动性对基金的回报率和回报率的波动率产生负面影 响；本基金也可利用相关的指数期货和指数期权及个股期权对市场的系统性风险 和个股风险进行对冲。 2) 有效管理：本基金在建仓期及发生大规模申购或赎回时，大量买入或卖 出会造成股价的短期波动而抬高交易成本，可以利用金融衍生品的流动性和杠杆 作用进行短期的替代，以降低交易成本。本基金也可将待投资的现金暂时投资于 相关的指数期货，以此降低和标的指数的跟踪误差。 (2) 主要金融衍生品及简介 金融衍生品通常是指从基础资产(Underlying Assets)派生出来的金融工具， 这种金融工具的回报率是根据基础资产和一些其它金融要素的表现情况衍生 出来的，比如利率，汇率，波动性、各种指数（股票指数，消费者物价指数， 以及天气指数）等。这些要素的表现将会决定一个衍生品的回报率和回报时间。 金融衍生品的共同特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可进行 全额交易，不需实际上的本金转移，合约的了结一般也采用现金差价结算的方 式进行，只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。所以 金融衍生品具有杠杆性和高风险性。金融衍生品的主要类型有互换(Swap)，权 证(Warrant)，期权(Options)，期货(Futures)，远期(Forward)等。 1）互换是指当事双方同意在预先约定的时间内，通过一个中间机构来交换 一连串付款义务的金融交易，或者说是当事双方同意在预先约定的时间内用一种 现金流交换另一种现金流。互换协议规定了现金流交换的时间和计算的方式。一 般来说，互换协议中至少有一种现金流是由利率，汇率，股权价格，或商品价格 来决定的。互换中的现金流通常是依照一个本金单位来计算的。本金单位一般不 会在当事双方之间交换。比较常见的互换交易包含货币互换（Currency Swap） 和利率互换（Interest Rate Swap）两种。现在互换是世界上交易量最大的金融产 品之一。 2）权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-51 间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结 算方式收取结算差价的有价证券。投资者付出权利金购买后，有权利（而非义务） 在某一特定期间（或特定时点）按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。很 多时候权证被当作一种附于债券或者优先股的优惠券，使得债券或者优先股的发 行者能够付更低的利息或者股息。权证也可以提高债券的收益，从而使得债券对 投资者来说更具有吸引力。一般来说权证可以被拆分，独立于依附的债券或者股 票进行买卖。 3）期权合约是一种赋予权利而不是义务的标准化契约，即在某一段特定时 间内，以期权合约成交时双方同意的期权费，买卖特定价格，特定数量与质量的 相关产品。买入期权是指它给予期权的持有者在给定时间或在此时间以前的任一 时刻按规定的价格买入一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。卖 出期权给予其持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻，按规定的价格卖出 一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。期权的持有者拥有该项期 权规定的权利，持有者可以行使该权利，也可以放弃该权利，期权的出卖者则只 有期权合约规定的义务。 4）期货一般指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地 点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，是期货合约 所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、 债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的 买方，如果将合约持有到期，就有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约 的卖方，如果将合约持有到期，就有义务卖出期货合约对应的标的物。期货合约 的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。 5）远期又称远期合同，是指当事双方现在同意在将来的特定时间以特定价 格买卖某种资产。远期合同是和现货合同相对应的，而现货合同是指同意当前以 特定价格买卖某种资产。远期合同中当事双方同意的价格被称为交割价格。同意 将来买入资产的一方被称为多方，同意将来卖出资产的一方被称为少方。在远期 合同中，资产价格的交换发生在资产控制权的交换之前，因此远期是一种买卖交 易发生在资产交换之前的合同。远期价格一般和现场价格相对应，现场价格是指 当前资产交换的价格。远期价格和现场价格的差别一般叫做远期溢价或远期折 价，通常是远期合同购买者的利润或损失。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-52 (3) 金融衍生品风险管理机制 本基金根据金融衍生产品的高风险、高杠杆特性，制定了金融衍生品投资风 险控制策略和严格的投资风险控制流程。金融衍生品投资风险控制策略分为事前 风险识别、事中风险跟踪及控制和事后风险评估总结三个方面： 1）事前风险识别主要包括宏观环境分析、市场分析、衍生品合约细则的认 识和分析、衍生品流动性分析、衍生品波动率分析等。 2）事中风险跟踪及控制主要包括金融衍生品投资仓位的监控和预警、衍生 品在值风险（VaR）估算和预测、情景分析、压力测试以及金融衍生品投资合规 性的日常检查和警示等。 3）事后风险评估总结主要包括对金融衍生品投资盈利或损失的归因分析和 总结。 (4) 金融衍生品的投资方式及频率 本基金主要投资与在美国市场上市交易的金融衍生品，当交易所没有本基金 需要的金融衍生品时，可采用场外交易市场(OTC)进行买卖。 本基金采用金融衍生品的时间和频率将根据投资策略、市场环境、申购赎回 等因素决定。 随着美国证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资 策略，并在基金更新的招募说明书中披露。 在符合有关法律法规以及本基金基金合同规定的投资限制前提下，本基金还 可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以提高收益。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 标准普尔 100 等权重 100 等权重指数总收益率 本基金为增强型股票指数基金，不低于基金资产净值 80%的部分将投资于标 准普尔 100 等权重指数成份股，不高于基金资产净值 15%的增强型部分将主要投 资于在美国公开上市的权益类证券。因此，本基金设置标准普尔 100 等权重指数 总收益率作为本基金的业绩比较基准。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-53 如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改 指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是 市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 （七）风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市 场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 （八）投资决策依据与决策程序 投资决策依据与决策程序 1、决策依据 （1）国家和证监会有关法律法规和本《基金合同》的有关规定； （2）标的指数的编制方法及其调整； （3）宏观经济形势、货币和财政政策、利率走势和通货膨胀预期、市场流动 性及行业周期； （4）各种资产的估值水平和预期收益及风险的比较。 2、投资决策程序 公司在内部建立了包括投资决策委员会、国际业务部、投资管理部、研究发 展部、固定收益部、金融工程部以及交易管理部等部门在内的完整的投资决策程 序。 本基金采用投资决策委员会指导下的基金经理负责制。 （ 1）国际业务部是管理本基金的主要业务部门，基金经理和研究员依托公 司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展宏观经 济及数量化的研究；在金融工程部的协助下开展指数跟踪、成份股公司行为等相 关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告， 作为基金投资决策的重要依据； （2）公司投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告，定期召开或遇 重大事项时召开投资决策会议，审议决策相关事项。国际业务部根据投资决策委 员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-54 （3）依据标的指数的组成和基本面研究，国际业务部以完全复制指数成份 股的方法结合主动投资选股构建组合。在将跟踪误差和偏离度控制在规定范围内 的前提下，基金经理将采取适当的策略追求优于标的指数的回报，同时控制投资 风险； （4）交易管理部根据投资管理部的投资指令，进行基金资产的日常交易活 动，对交易情况及时反馈，并对投资指令进行监督，遇有异常情况要及时向投资 总监反映，同时对投资指令进行合规性检查； （5）国际业务部和金融工程部的风险与业绩评估人员定期对基金投资组合 进行业绩和风险评估，提供基金业绩评估报告，确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源及投资策略成功与否，并提出风险控制意见，作为投资决策委员 会调整风险控制策略和评估投资业绩的参考； （6）国际业务部将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状 况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合 进行监控和调整，密切跟踪标的指数； （7）监察稽核部负责监督整个投资交易全过程是否有违反国家相关法律、 法规和公司规章制度的规定，检查有无涉嫌内幕交易、侵犯持有人权益的行为； （8）国际业务部在确保基金持有人利益的前提下，有权根据环境的变化和 实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。 （九）投资限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： (1) 承销证券； (2) 向他人贷款或提供担保； (3) 从事承担无限责任的投资； (4) 购买不动产； (5) 购买房地产抵押按揭； (6) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； (7) 购买实物商品； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-55 (8) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； (9) 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； (10) 参与未持有基础资产的卖空交易； (11) 直接投资与实物商品相关的衍生品； (12) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券； (13) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (14) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； (15) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其 他行为。 如法律法规或监管部门取消上述限制，在可适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受相关限制。 2、投资组合限制: (1) 对标普100等权重指数的成份股的投资不低于基金资产净值的80%。 (2) 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。非流动性资产是 指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 (3) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净 值的10%。 (4) 基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管 账户的存款可以不受上述限制。 (5) 单只基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区 以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 (6) 基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 (7) 基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资 柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 (8) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要 求：1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级；2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-56 值，并且本基金可在任何时候以公允价值终止交易；3）任一交易对手方的市值 计价敞口不得超过基金资产净值的20％。 (9) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的10%，持有货币 市场基金可以不受该等限制。 (10) 本合同、中国法律法规及中国证监会规定的其他限制。 若基金超过上述（2）、（4）、（5）、（9）项规定的投资比例限制，应当在超过 比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制的要求。 3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： (1)所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可 的信用评级机构评级。 (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市 值的102％。 (3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利 息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以 满足索赔需要。 (4)除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1） 现金； 2） 存款证明； 3） 商业票据； 4） 政府债券； 5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限 内要求归还任一或所有已借出的证券。 (6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 4、基金可以根据正常市场惯例参与正回 购交易、逆回购交易，并且应当遵 守下列规定： (1)所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监 会认可的信用评级机构信用评级。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-57 (2)参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现 金不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律 有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股 息、利息和分红。 (4)参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已 购入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关 法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 (5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何 损失负相应责任。 5、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值 或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。 前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、 现金不得计入基金总资产。 6、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法 规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程 序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 7、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应 当在 30 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。 （十）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-58 （十一）基金的上市交易 ）基金的上市交易 若将来基金管理人认为有必要，基金管理人在履行适当程序后可将本基金相 应调整为上市开放型基金（LOF）的模式，并对本基金的投资运作、基金估值等 相关内容进行调整，届时无需召开基金份额持有人大会，但需报中国证监会核准 后在指定媒体上公告。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-59 十五、、、基金的融资 、 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-60 十六、、、基金的财产 、 （一）基金资产总值 本基金基金资产总值包括基金所拥有的证券、银行存款本息、基金的应收款 项和其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件在境内开立人民币和外币资金账户， 在境外开立外币资金账户及证券账户，与基金管理人、基金托管人和境外托管人 自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 （四）基金财产的保管及处分 基金财产的保管及处分 1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和境外托管人的固有财产。 基金管理人、基金托管人和境外托管人不得将基金财产归入其固有财产。 2、基金托管人和境外托管人应安全保管基金财产。 3、基金管理人、基金托管人、境外托管人因基金财产的管理、运用或者其 他情形而取得的财产和收益，归基金财产。 4、基金托管人或境外托管人按照规定或境外市场惯例开设基金财产的资金 账户和证券账户。 5、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 6、基金管理人、基金托管人以其自有的财产承担自身相应的法律责任，其 债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。基金管理人、基金托管 人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不 属于其清算范围。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-61 7、非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-62 十七、、、基金资产的估值 、基金资产的估值 （一）估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值，确定基金资产净 值，并为基金份额的申购与赎回提供计价依据。 （二）估值频率 基金合同生效后，每个工作日对基金资产进行估值，T+1 日完成 T 日估值。 （三）估值对象 本基金所拥有的证券和银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。 （四）估值方法 1、上市流通股票： 如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易 日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的，应采用最近交易市价确定公允价值。 如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值 的影响在 0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产 净值的影响在 0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 2、未上市股票： 送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票，按估值日在交易所 挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 首次公开发行且未上市的股票，按成本价估值。 首次发行且有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-63 的同一股票的市价估值。 3、金融衍生品： (1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值技 术确定公允价值。 (3)衍生品的估值，可以参照国际会计准则进行。 4、基金持有的债券、交易型开放式指数基金（ETF）等其他有价证券，上市 交易的有价证券按估值日的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收 盘价估值；未上市交易的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的有价证券，采用估值技术确定 公允价值。 5、开放式基金以估值时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。 6、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法： 对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可以根据具体 情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、估值中的汇率选取原则： 估值计算中涉及美元、港币对人民币汇率的，采用当日中国人民银行或其授 权机构公布的人民币汇率中间价。 8、在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1-7 小项规定的方法对基金资产 进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本 项第 1-7 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 9、国家法律法规对此有新的规定的，按其新的规定进行估值。 （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行。基金管理人将估值结果长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-64 以书面形式发送基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、 程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。月末、年中和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。在法律法规和中国证监会允许的情 况下，基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值，但 不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任。 （六）暂停估值的情形 暂停估值的情形 1、遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人、境外托管人、投 资顾问无法准确评估基金资产价值时； 3、中国证监会认定的其它情形。 （七）基金份额净值的确认 基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行 复核。基金管理人每个工作日将计算的前一工作日的基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。 基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍五入。国家 另有规定的，从其规定。 （八）估值错误的处理 估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为 基金份额净值估值错误。 2、基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托 管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当计价错误达到或超过基 金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。 （九）特殊情形的处理 特殊情形的处理 1、基金管理人按本条（四）估值方法中的第 8 项进行估值时，所造成的误长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-65 差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于交易机构或独立价格服务商发送的数据错误，或有关会计制度变化 以及由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金 管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责 发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处 理。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-66 十八、、、基金的费用与税收 、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）； 2、基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的 相应服务费）； 3、基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费 用； 4、基金合同生效以后的信息披露费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介 机构费用； 7、基金的资金汇划费用； 8、外汇兑换交易的相关费用； 9、代表基金投票的费用； 10、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何 利息、罚金及费用）； 11、更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新 基金托管人所引起的费用； 12、经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉 讼、追索费用； 13、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法 基金费用计提方法、、、计提标准和支付方式 、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-67 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.10%的年费率计提。计算方法如 下： H＝E×1.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.3%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。 3、上述“一、基金费用的种类”中第 3－13 项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的 事项发生的费用等不列入基金费用。 （四）基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召 开基金份额持有人大会。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-68 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定 履行纳税义务。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-69 十九、、、基金收益与分配 、基金收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润的构成 本基金合同项下基金利润即为基金收益。基金利润指基金利息收入、投资收 益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基 金利润减去公允价值变动收益后的余额。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （二）收益分配原则 基金收益分配是指按规定将基金的期末可供分配利润按基金份额进行比例 分配。 1、基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行 选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金 红利； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红 公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配 利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 5、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值； 7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日） 的时间不得超过 15 个工作日。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-70 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、 分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 （四）收益分配方案的确定与公告 收益分配方案的确定与公告 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于 变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管 理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。 （五）收益分配中发生的费用 收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金 注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时 的基金分红公告为准）自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-71 二十、、、基金的会计与审计 、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币为记账单位。 3、会计制度按国家有关的会计制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照 有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式确认。 （二）基金年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人、境外托管人相独立的、具 有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金年度财务报 表及其他规定事项进行审计； 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意； 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通知基金托管人。基 金管理人应在更换会计师事务所后在 2 个工作日内在指定媒体上公告。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-72 二十一、、、基金的信息披露 、基金的信息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露，并保证投资 者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （一）基金招募说明书 基金招募说明书、、、基金合同 、、、、基金托管协议 、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的 3 日 前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金 托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招 募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金 管理人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更 新内容提供书面说明。 （二）基金份额发售公告 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 （三）基金合同生效公告 基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同 生效公告。 （四）基金资产净值、、、基金份额净值公告 、基金份额净值公告 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。如本基金投资衍生品，应当在每 个工作日计算并披露基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在 T+2 日（T 日为开 放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体，披露开放日的基金份额长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-73 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日后2日，将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和网站上。 （五）定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投 资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律 法规的规定对相关内容进行复核。 1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起九十日内，编制完成 基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报 刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 2、基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内，编制 完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登 载在指定报刊上。 3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内， 编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 （六）临时报告与公告 临时报告与公告 基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予 以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开； 2、提前终止基金合同； 3、转换基金运作方式； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-74 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7、基金募集期延长； 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50％； 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过 30％； 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大关联交易事项； 15、基金收益分配事项； 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 18、基金改聘会计师事务所； 19、基金变更、增加、减少基金代销机构； 20、基金更换基金注册登记机构； 21、基金开始办理申购、赎回； 22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 23、基金发生巨额赎回并延期支付； 24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 26、更换投资顾问、境外托管人； 27、基金运作期间如遇投资顾问主要负责人员变动，基金管理人认为该事件 有可能对基金投资产生重大影响； 28、中国证监会规定的其他事项。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-75 （七）公开澄清 在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （八）信息披露文件的存放与查阅 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机 构的住所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件 复印件。 基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 投 资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-76 二十二、、、、基金合同的变更 基金合同的变更、、、终止与基金财产的清算 、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同第九部分第（二）点规定的对 基金合同当事人权利义务产生重大影响的事项应经基金份额持有人大会决议通 过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的 情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而 经基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并报中国证监会备案。 （二）基金合同的终止 基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基 金托管人承接的； 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 （三）基金财产的清算 基金财产的清算 1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关法律法 规规定对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 （1）自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基 金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人 应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-77 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 （1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产； （2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； （3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； （4）对基金财产进行评估和变现； （5）制作清算报告； （6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （7）将清算报告报中国证监会备案并公告； （8）对基金财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有 人。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律 意见书后，报中国证监会备案并公告。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-78 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存二十年以上。长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-79 二十三、、、违约责任 、 （一）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》 的规定或者基金合同的约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当 分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有 人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。 （二）由于《基金合同》当事人违反基金合同，给基金财产或其他基金合同 当事人造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 （三）当发生下列情况时，当事人可以免责： 1、基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律、法 规或规章的作为或不作为而造成的损失等； 2、在无过错情况下，基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则投资 或不投资造成的损失或潜在损失等； 3、不可抗力。基金管理人及基金托管人因不可抗力不能履行本合同的，可 根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。任何一方迟 延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 （四）在发生一方或多方当事人违约的情况下，基金合同能够继续履行的应 当继续履行。 （五）本合同当事人一方违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失的 扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方 因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-80 二十四、、、争议的处理 、 （一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的 争议应首先通过友好协商解决。但若自一方书面要求协商解决争议发生之日起 60 日内未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国 际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力。 （三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事 人继续履行。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-81 二十五、、、基金合同的效力 、基金合同的效力 （一）本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件，应由基金管理人和基 金托管人的法定代表人或其授权签字人签字并加盖公章。基金合同于投资者缴纳 认购的基金份额的款项时成立，于基金募集结束报中国证监会备案并获中国证监 会书面确认后生效。 （二）本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金财产清算结果报中国证 监会批准并公告之日止。 （三）本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 （四）本基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、 基金托管人各持二份，每份具有同等的法律效力。 （五）基金合同可印制成册，存放在基金管理人和基金托管人住所，供投资 者查阅，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-82 二十六、、、基金合同摘要 、基金合同摘要 一、、、、基金份额持有人 基金份额持有人、、、基金管理人和基金托管人的权利 、基金管理人和基金托管人的权利、、、义务 、 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称：长信基金管理有限责任公司 住所：上海市银城中路 68 号 9 楼 法定代表人：田丹 成立日期： 2003 年 5 月 9 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]63 号 经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务 （涉及许可经营的凭许可证经营） 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 存续期间：持续经营 2、基金管理人的权利 （1）依法申请并募集基金，办理基金备案手续； （2）依照法律法规和基金合同运用基金财产； （3）自基金合同生效之日起，基金管理人依照法律法规和基金合同独立管 理基金财产； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方 式，获得基金管理人报酬，收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其它事先批 准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用； （5）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管 人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人 履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-83 同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中 国证监会和中国银监会，以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当 事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对 基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办 理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的 监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行 融资； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益的分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使 因投资于其它证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构并确定有关费率； （17）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金募集、 认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的 业务规则； （18）选择、增补、更换基金投资顾问，并对其行为进行必要的监督； （19）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务； （20）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （21）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的 其它权利。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-84 3、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产； （3）办理基金备案手续； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理、分别记帐，进行证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督，并向基金托管人提供与本基金有关的基 金资产投资所在国家及地区法律的相关规定及限制； （10）提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公 司名单； （11）编制季报、半年报和年度基金报告； （12）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销 价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； （13）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （14）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （15）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得 向他人泄露； （16）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-85 （17）保存基金财产管理业务活动的记录、帐册、报表、代表基金签订的重 大合同和其他相关资料； （18）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （19）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （20）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权 益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （22）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； （23）基金管理人对其委托的投资顾问（如聘用，下同）及其他第三方机构 的行为承担责任； （24）中国证监会规定的其他职责。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：肖钢 成立日期：1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收 付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-86 兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行 股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理 国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或 参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律 许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或 参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 2、基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作； （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人； （5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）选择、更换境外托管人并与之签署有关协议； （7）法律法规、基金合同规定的其它权利。 3、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金 及时收取所有应得收入； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产境内托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金帐户和证券帐户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何 第三人谋取利益； （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立； （6）保管（或委托境外托管人）由基金管理人代表基金签订的与基金有关 的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、帐册、报表和其他相关资料； （8）按照有关法律法规、基金合同的约定，执行基金管理人的投资指令， 及时办理清算、交割事宜； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-87 （9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有 未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价 格，确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会； （17）按照规定监督基金管理人的投资运作； （18）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不 因其退任而免除；除法律法规或中国证监会另有规定外，基金托管人不承担连带 责任； （19）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管 理人追偿； （20）对其委托第三方机构相关事项的法律后果承担责任； （21）保护投资者利益，按照规定对本基金日常投资行为和资金汇出入情况 实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、 国家外汇局报告； （22）确保本基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行 管理； （23）确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回 等日常交易； （24）确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-88 （25）按照有关法律法规、基金合同的规定以受托人名义或其指定的代理人 名义登记资产； （26）每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告境内机构 投资者境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； （27） 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （三）基金份额持有人 基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当 事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每 份基金份额具有同等的合法权益。 2、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、销售机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其它权利。 3、基金份额持有人的义务 （1）遵守法律法规、基金合同； （2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任； （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动； （5）执行基金份额持有人大会的决议； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-89 （6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （7）基金份额持有人应遵守基金管理人及其代理销售机构和注册登记机构 的相关交易及业务规则； （8）法律法规及基金合同规定的其他义务。 二、、、、基金份额持有人大会召集 基金份额持有人大会召集、、、议事及表决的程序和规则 、议事及表决的程序和规则 （一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成。 （二）有以下事由情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同； 2、转换基金运作方式； 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、变更基金类别； 6、变更基金投资目标、范围或策略； 7、变更基金份额持有人大会程序； 8、本基金与其它基金合并； 9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大 会的变更基金合同等其他事项； 10、法律法规或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事 项。 （三）以下情况不需召开基金份额持有人大会 以下情况不需召开基金份额持有人大会：：： ： 1、调低基金管理费、基金托管费； 2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率 或收费方式； 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 6、经中国证监会允许，基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规 规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-90 务的规则； 7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其它情 形。 （四）召集方式：：： ： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并 书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管 理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额 持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提 议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管 理人决定不召集，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召 开的，应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出 具书面决定之日起六十日内召开。 4、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额百 分之十以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前三十日报中国证监会备 案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基 金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-91 （五）通知 召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定 媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持 有人大会通知将至少载明以下内容： 1、会议召开的时间、地点、方式； 2、会议拟审议的主要事项； 3、投票委托书的内容（包括但不限于代理人身份、授权范围、授权的有效 期限等）送达时间和地点； 4、会务常设联系人姓名、电话； 5、权益登记日； 6、如采用通讯表决方式，则载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票 的送达地址等内容。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由 基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人 和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人不派代表出席的， 不影响表决效力；通讯方式开会指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 或召开通知认可的其他形式在表决截至日以前提交至召集人指定的地址。会议的 召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金 运作方式和提前终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大 会。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的 规定； 2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全 部有效凭证所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-92 1、召集人按基金合同规定公告会议通知后，在两个工作日内连续公布相关 提示性公告； 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其 它代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时 间(至少应在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权 益登记日不变。 （七）议事内容与程序 议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事 由范围内的事项。 （2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可 以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审 议表决的提案。 （3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提 案进行审核： 1）关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关 系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应 提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果 召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人 大会上进行解释和说明。 2）程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作 出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同 意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-93 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%或以上的基金份额持有人提 交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份 额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提 案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于六个月。法律法规另有 规定的除外。 （5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成 大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效；在通讯表决开会的方式下，首先 由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会 聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或 备案后生效。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。 （2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十 以上（含百分之五十）通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或提前终止基金合同应 当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表 决。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-94 3、采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的 书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 （九）计票 1、现场开会 （1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会 由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任； 如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中 指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基 金份额持有人担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重 新清点；如果会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或者基 金份额持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结 果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重 新清点仅限一次。 （4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中 基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举 三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行 监督。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：由大会召集人聘请的长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-95 公证机关的公证员对计票进行监督。 （十）生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关规定表决通过的事项，召集人 应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定 的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内，由基金份额持有人大会召集人在指定媒体公告。 4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须 将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的 ）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，，，从其规定 ，。。。 。 三、、、、基金受益分配原则 基金受益分配原则、、、执行方式 、 （一）基金利润的构成 基金利润的构成 本基金合同项下基金利润即为基金收益。基金利润指基金利息收入、投资收 益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基 金利润减去公允价值变动收益后的余额。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （二）收益分配原则 基金收益分配是指按规定将基金的期末可供分配利润按基金份额进行比例 分配。 1、基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行 选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金 红利； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-96 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红 公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配 利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 5、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值； 7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日） 的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、 分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 （四）收益分配方案的确定与公告 收益分配方案的确定与公告 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于 变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管 理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。 （五）收益分配中发生的费用 收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金 注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时 的基金分红公告为准）自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-97 四、、、、与基金财产管理 与基金财产管理、、、运用有关费用的提取 、运用有关费用的提取、、、支付方式与比例 、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）； 2、基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的 相应服务费）； 3、基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费 用； 4、基金合同生效以后的信息披露费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介 机构费用； 7、基金的资金汇划费用； 8、外汇兑换交易的相关费用； 9、代表基金投票的费用； 10、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何 利息、罚金及费用）； 11、更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新 基金托管人所引起的费用； 12、经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉 讼、追索费用； 13、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法 基金费用计提方法、、、计提标准和支付方式 、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.10%的年费率计提。计算方法如 下： 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-98 H＝E×1.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.3%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。 3、上述“一、基金费用的种类”中第 3－13 项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的 事项发生的费用等不列入基金费用。 （四）基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召 开基金份额持有人大会。 五、、、、基金财产的投资方向和投资限制 基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中 长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-99 增长率和标普 100 等权重指数（本基金的标的指数）收益率之间的日均跟踪误差 控制在 0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内）。在控制跟踪误差的 前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟 踪并取得优于标的指数的收益率。 （二）基准货币 人民币 （三）投资范围 本基金主要投资于标普 100 等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金 融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；固定收益类品种（包括美国政府债 券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国 或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监 会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法 律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票指数增强型基金，对标普 100 等权重指数的成份股的投资比例 为基金资产净值的 80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中 国短期政府债券的比例为基金资产净值的 5%-20%；主动投资部分占基金资产净 值的 0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定 收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （四）投资理念 本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资理念，在最小化 和控制跟踪误差的基础上通过有效的资产及行业组合和基本面研究力求投资收 益能够有效跟踪并适度超越标的指数。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 标准普尔 100 等权重 100 等权重指数总收益率 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-100 本基金为增强型股票指数基金，不低于基金资产净值 80%的部分将投资于标 准普尔 100 等权重指数成份股，不高于基金资产净值 15%的增强型部分将主要投 资于在美国公开上市的权益类证券。因此，本基金设置标准普尔 100 等权重指数 总收益率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改 指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是 市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市 场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 （七）投资限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： (1) 承销证券； (2) 向他人贷款或提供担保； (3) 从事承担无限责任的投资； (4) 购买不动产； (5) 购买房地产抵押按揭； (6) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； (7) 购买实物商品； (8) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； (9) 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； (10) 参与未持有基础资产的卖空交易； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-101 (11) 直接投资与实物商品相关的衍生品； (12) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券； (13) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (14) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； (15) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其 他行为。 如法律法规或监管部门取消上述限制，在可适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受相关限制。 2、投资组合限制: (1) 对标普100等权重指数的成份股的投资不低于基金资产净值的80%。 (2) 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。非流动性资产是 指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 (3) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净 值的10%。 (4) 基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管 账户的存款可以不受上述限制。 (5) 单只基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区 以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 (6) 基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 (7) 基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资 柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 (8) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要 求：1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级；2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估 值，并且本基金可在任何时候以公允价值终止交易；3）任一交易对手方的市值 计价敞口不得超过基金资产净值的20％。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-102 (9) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的10%，持有货币 市场基金可以不受该等限制。 (10) 本合同、中国法律法规及中国证监会规定的其他限制。 若基金超过上述（2）、（4）、（5）、（9）项规定的投资比例限制，应当在超过 比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制的要求。 3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： (1)所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可 的信用评级机构评级。 (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市 值的102％。 (3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利 息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以 满足索赔需要。 (4)除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1） 现金； 2） 存款证明； 3） 商业票据； 4） 政府债券； 5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限 内要求归还任一或所有已借出的证券。 (6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易 、逆回购交易，并且应当遵 守下列规定： (1)所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监 会认可的信用评级机构信用评级。 (2)参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现 金不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-103 有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股 息、利息和分红。 (4)参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已 购入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关 法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 (5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何 损失负相应责任。 5、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值 或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。 前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、 现金不得计入基金总资产。 6、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法 规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程 序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 7、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应 当在 30 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。 六、、、、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产总值 本基金基金资产总值包括基金所拥有的证券、银行存款本息、基金的应收款 项和其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 （三）估值方法 本基金的估值对象为本基金所拥有的证券和银行存款本息、应收款项和其它 投资等资产。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-104 本基金的估值方式如下： 1、上市流通股票： 如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易 日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的，应采用最近交易市价确定公允价值。 如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值 的影响在 0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产 净值的影响在 0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 2、未上市股票： 送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票，按估值日在交易所 挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 首次公开发行且未上市的股票，按成本价估值。 首次发行且有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市 的同一股票的市价估值。 3、金融衍生品： (1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值技 术确定公允价值。 (3)衍生品的估值，可以参照国际会计准则进行。 4、基金持有的债券、交易型开放式指数基金（ETF）等其他有价证券，上市 交易的有价证券按估值日的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收 盘价估值；未上市交易的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的有价证券，采用估值技术确定 公允价值。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-105 5、开放式基金以估值时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。 6、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法： 对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可以根据具体 情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、估值中的汇率选取原则： 估值计算中涉及美元、港币对人民币汇率的，采用当日中国人民银行或其授 权机构公布的人民币汇率中间价。 8、在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1-7 小项规定的方法对基金资产 进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本 项第 1-7 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 9、国家法律法规对此有新的规定的，按其新的规定进行估值。 （四）基金资产净值、、、基金份额净值公告 、基金份额净值公告 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。如本基金投资衍生品，应当在每 个工作日计算并披露基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在 T+2 日（T 日为开 放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体，披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日后2日，将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和网站上。 七、、、、基金合同解除和终止的事由 基金合同解除和终止的事由、、、程序以及基金财产清算方式 、程序以及基金财产清算方式 （一）基金合同的变更 基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同第九部分第（二）点规定的对 基金合同当事人权利义务产生重大影响的事项应经基金份额持有人大会决议通长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-106 过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的 情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而 经基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并报中国证监会备案。 （二）基金合同的终止 基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基 金托管人承接的； 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 （三）基金财产的清算 基金财产的清算 1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关法律法 规规定对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 （1）自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基 金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人 应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 （1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产； （2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-107 （3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； （4）对基金财产进行评估和变现； （5）制作清算报告； （6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （7）将清算报告报中国证监会备案并公告； （8）对基金财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有 人。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律 意见书后，报中国证监会备案并公告。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存二十年以上。 八、、、、争议解决方式 （一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的 争议应首先通过友好协商解决。但若自一方书面要求协商解决争议发生之日起 60 日内未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国 际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-108 对仲裁各方当事人均具有约束力。 （三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事 人继续履行。 九、、、、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构 和注册登记机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同 复制件或复印件，但内容应以基金合同正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-109 二十七、、、合同当 、事人盖章及法定代表人签字、、、签约地 、、、、签订日 、 （见下页）长信基金管理有限责任公司 基金合同 3-1-110 （本页为长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合同签署 页，无正文） 基金管理人：长信基金管理有限责任公司（盖章） 法定代表人或授权签字人： 签订日： 签订地： 基金托管人:中国银行股份有限公司（盖章） 法定代表人或授权签字人： 签订日： 签订地： |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金契约（修改） | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |