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农银汇理信用添利债券(660013)  基金公开信息
流水号 237536
基金代码 660013
公告日期 2013-10-24
编号 1
标题 农银汇理信用添利债券型证券投资基金2013年第3季度报告
信息全文 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2013年10月24日




§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银信用添利债券
交易代码 660013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月19日
报告期末基金份额总额 171,001,761.91份
投资目标 以信用类债券作为主要的投资标的，在严格控制风险的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将有效结合"自上而下"的资产配置策略以及"自下而上"的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5%。
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年7月1日 － 2013年9月30日 ）
1.本期已实现收益 5,424,005.90
2.本期利润 -61,372.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003
4.期末基金资产净值 173,027,651.64
5.期末基金份额净值 1.0118
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.05% 0.13% -1.82% 0.07% 1.77% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的80%。本基金的信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据等非国债和央行票据资产。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2012年6月19日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴江 本基金经理 2012年6月19日 - 7 财政学硕士，具有基金从业资格。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理。现任农银汇理基金公司基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，债券市场表现低迷，七、八月下跌，九月低位振荡。我们认为主要原因，一方面钱荒造成市场对流动性的担忧，另一方面非标资产从债市分流资金。我们认为经济基本面对债市的支撑没有发生变化，因此本基金债券仓位并未显著下降，三季度利息收入基本覆盖净价损失。经过一个季度调整，债券资产的投资环境发生一些积极变化，一方面，资金成本在下降，并且随着4季度财政存款的投放，有望进一步改善；另一方面，下跌使得各类债券的收益率都有大幅上升。对于使用杠杆投资债券的机构来说，资产的收益在上升，负债的成本在下降，假设未来债券利率水平不变，组合通过杠杆操作可获收益显著提高，债券资产的吸引力显著上升。9月为季末，债市却止跌盘整，我们认为是部分需求开始显现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期基金份额净值增长率为-0.05％，业绩比较基准收益率为-1.82％。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 266,147,040.53 82.36
其中：债券 266,147,040.53 82.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 29,700,164.55 9.19
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 9,976,612.69 3.09
6 其他资产 17,344,054.07 5.37
7 合计 323,167,871.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,933,000.00 5.74
其中：政策性金融债 9,933,000.00 5.74
4 企业债券 253,913,731.13 146.75
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,300,309.40 1.33
8 其他 - -
9 合计 266,147,040.53 153.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 122126 11庞大02 416,090 42,928,005.30 24.81
2 122197 12华天成 307,690 30,415,156.50 17.58
3 122237 12西资源 300,000 29,496,000.00 17.05
4 112097 12亚厦债 240,591 23,866,627.20 13.79
5 122840 11临汾债 206,860 21,664,447.80 12.52

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.8.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.8.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 8,781,028.50
3 应收股利 -
4 应收利息 8,503,204.16
5 应收申购款 59,821.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,344,054.07

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110023 民生转债 2,300,309.40 1.33


5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 370,967,650.09
报告期期间基金总申购份额 8,336,255.83
减:报告期期间基金总赎回份额 208,302,144.01
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 171,001,761.91
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内无公司固有资金投资本公司管理基金情况。

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理信用添利债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


农银汇理基金管理有限公司
2013年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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