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| 财通可持续混合(000017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 237365 | ||||||||
| 基金代码 | 000017 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通可持续股票 基金主代码 000017 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2013年3月27日 报告期末基金份额总额 67,327,738.56份 投资目标 本基金在可持续发展的投资理念下，通过系统化评估方法精选出可持续发展特征突出的上市公司进入投资视野，并选择具有估值优势的股票进行实际投资，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采用定性与定量分析相结合的方法，通过对货币、债券和股票市场的整体估值状况比较分析，进行资产配置及组合的构建；行业配置策略上，根据宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等的变化情况，投资时钟理论，货币和财政政策的变化对行业的影响，结合行业自身估值水平，借助数量化方法筛选出预期能够获得超额收益的行业。 本基金以企业的可持续发展特征评估为股票选择的基础,以企业的综合性成长评估为股票选择的增强因素，精选具有估值优势的个股；在保证资产流动性的基础上，债券投资采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资以价值分析为基础，采用数量化模型分析其合理定价，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择买入和卖出时机；在股指期货投资中根据风险管理原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下参与投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只主动型股票基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年7月1日-2013年9月30日） 1.本期已实现收益 14,309,334.63 2.本期利润 20,244,631.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.1306 4.期末基金资产净值 77,148,422.87 5.期末基金份额净值 1.146 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.14% 1.10% 7.70% 1.15% 6.44% -0.05% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年3月27日-2013年9月30日） 注：（1）本基金合同生效日为2013年3月27日，基金合同生效起至披露时点不满一年； （2）本基金投资于股票资产占基金资产：60%-95%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产：5%-40%，其中，权证占基金资产净值：≤3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值：≥5%。本基金的建仓期为2013年3月27日至2013年9月27日；截至建仓期末和报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴松凯 本基金的基金经理、公司基金投资部副总监 2013年3月27日 － 6年 英国杜伦大学金融与投资硕士，CFA，FRM。历任工商银行深圳分行投资银行部投行财务顾问、招商银行总行计财部市场风险计量与管理主管、华泰联合证券研究所银行业首席研究员。 赵媛媛 本基金的基金经理 2013年3月27日 － 5年 西南财经大学经济学硕士。历任中宏保险投资部权益投资经理，联合证券、国泰君安证券宏观策略研究员，国泰基金策略研究员。2011年加入财通基金管理有限公司，曾任研究部高级宏观策略研究员。 赵艰申 本基金的基金经理 2013年8月26日 － 7年 上海交通大学金融学硕士。7年从业经验，曾任中海基金研究发展部煤炭电力、有色、钢铁、建筑建材研究员、基金经理助理、投资品小组组长，2011年1月至2013年3月任中海基金投资经理。2013年3月加入财通基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金因于本年度4月份投资的"光正钢构"(现更名为："光正集团"，股票代码：002524)非公开发行股票市值大幅增值，同时，基金资产因持续大量赎回，资产规模持续缩减，造成该基金持有的"光正钢构"股票持仓市值占基金资产比例自2013年8月28日起持续突破10%，为解决该问题，公司先后咨询了监管部门、托管行、同业的处置方法，采取了持续营销等必要、可行的方法，但仍无法使该比例降至10%以下，公司于2013年8月30日主动撰写了报告向中国证监会报告了该情况。公司已着手研究和制订进一步的解决措施，继续高度关注本基金的投资情况，并继续采取持续营销等手段减少基金的日净赎回量。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。本期未发生非集中竞价交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年3季度，各项指标显示经济虽然有所企稳反弹，但依然不具备持续反弹的背景。另一方面，国家调结构的决心非常巨大，尤其是在战略性新兴产业。我们预期，不少行业将受益于政策红利。 通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估，我们报告期内主要超配了可持续增长而估值合理的优秀个股，并且波段配置了部分受益于政策红利的行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2013年3季度，本基金净值增长率为14.14%，业绩基准增长率为7.70%，跑赢业绩比较基准6.44%。自成立以来（2013年3月27日），本基金净值增长率为14.60%，业绩基准增长率为-4.75%，跑赢业绩比较基准19.35%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股市场的持续低迷，主要源于经济预期的不明朗叠加市场制度的亟需完善。但中国经济长期增长动能充沛，而证券市场的改革也值得期待，加上当前许多蓝筹股估值依然处于历史低位，我们对于A股长期走势并不悲观。 展望2013年四季度，影响市场走势的不确定因素很多。一方面，投资者对经济反弹的持续性持有怀疑态度，认为经济反弹可能半路夭折；另一方面，11月份的十八届三中全会和年底的政治局会议使得政策面同样存在变数；此外，停滞近一年的新股发行大概率会在四季度重启，海外美联储缩减QE可能发生在十月底或十二月中旬。因此，四季度市场走势或将相对复杂。 当前的市场风险与机遇并存。一方面，许多大盘蓝筹股PE处于7-12倍之间，估值处于历史底部，而基本面比较扎实。与此同时，市场中有部分小盘股股票估值处于较高水平，而其盈利显然无法匹配其偏高的估值要求，这类股票存在回归合理估值的可能。 对于投资标的选择，我们有两种投资思路： 一、将坚持可持续发展与合理估值的有机结合。一方面选择基本面良好，具备可持续发展潜力的公司；另一方面坚持以合理的价格买入，规避估值过度透支未来预期的公司。 二、在战略性新兴产业和国企改革领域，不少行业将受益于政策红利，我们将关注这些行业的主题性投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,616,266.01 84.01 其中：股票 66,616,266.01 84.01 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 4,300,000.00 5.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 5,298,079.06 6.68 7 其他各项资产 3,077,392.99 3.88 8 合计 79,291,738.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,538,080.00 4.59 B 采矿业 676,713.72 0.88 C 制造业 27,530,669.69 35.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 15,679,360.00 20.32 F 批发和零售业 1,225,000.00 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,723,100.00 3.53 J 金融业 1,571,539.72 2.04 K 房地产业 3,851,130.88 4.99 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 4,026,672.00 5.22 N 水利、环境和公共设施管理业 4,216,000.00 5.46 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,578,000.00 2.05 S 综合 － － 合计 66,616,266.01 86.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002524 光正集团 2,280,000 12,927,600.00 16.76 2 600832 东方明珠 400,000 4,216,000.00 5.46 3 300332 天壕节能 322,650 4,026,672.00 5.22 4 002505 大康牧业 273,000 3,538,080.00 4.59 5 002310 东方园林 88,000 2,751,760.00 3.57 6 603000 人民网 29,000 2,723,100.00 3.53 7 002266 浙富股份 295,006 2,492,800.70 3.23 8 002254 泰和新材 271,905 2,373,730.65 3.08 9 300137 先河环保 145,000 2,335,950.00 3.03 10 300259 新天科技 153,000 2,287,350.00 2.96 注：光正集团投资情况同上。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 179,178.41 2 应收证券清算款 2,886,520.91 3 应收股利 － 4 应收利息 1,812.25 5 应收申购款 9,881.42 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,077,392.99 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002524 光正集团 12,927,600.00 16.76 增发流通受限 2 300332 天壕节能 4,026,672.00 5.22 重大资产重组 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 246,389,881.82 本报告期基金总申购份额 2,517,798.52 减：本报告期基金总赎回份额 181,579,941.78 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 67,327,738.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易金额 适用费率 1 - - - - 合计 注：本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2013年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于与支付宝合作开通网上直销业务并参与网上直销申购费率优惠活动的公告》； 2、2013年7月1日披露了《财通基金销售网点及销售人员资格信息一览表》； 3、2013年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2013年半年度资产净值的公告》； 4、2013年7月10日披露了《财通基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒财通基金名义实施非法证券行为的公告》； 5、2013年7月13日披露了《财通基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法人员及机构假冒本公司名义实施非法证券行为的公告》； 6、2013年7月18日披露了《财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013年第2季度报告》； 7、2013年7月31日披露了《关于财通基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 8、2013年8月27日披露了《财通可持续发展主题股票型证券投资基金基金经理变更公告》； 9、2013年8月29日披露了《财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013年半年度报告》及其摘要； 10、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通可持续发展主题股票型证券投资基金基金合同； 3、财通可持续发展主题股票型证券投资基金基金托管协议； 4、财通可持续发展主题股票型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇一三年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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