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南方中债10年期国债指数A(160123)  基金公开信息
流水号 2373319
基金代码 160123
公告日期 2021-06-24
编号 2
标题 南方中债10年期国债指数证券投资基金清算报告
信息全文
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告出具日：2021年06月17日
送出日期：2021年06月24日
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一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息
基金名称 南方中债10年期国债指数证券投资基金
基金简称 南方中债10年期国债指数
基金主代码 160123
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月17日
最后运作日基金份额总额 33,787,207.62份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。如标的指数成份券或备选成份券的流动性不足或因基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，基金可将不超过基金资产净值10%的仓位投资于非成份券。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方中债10年期国债指数A 南方中债10年期国债指数C
下属分级基金的交易代码 160123 160124
最后运作日下属分级基金的份额总额 17,466,174.35 16,321,033.27
2、基金运作情况
南方中债10年期国债指数证券投资基金是根据原南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)(以下简称“南方中证50债券指数基金”)基金份额持有人大会2016年7月18日以现场方式审议通过的《关于南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》，并经中国证监会证监许可[2016]1160号《关于准予南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)变更注册的批复》注册，由原基金南方中证50债券指数基金转型而来。原南方中证50债券指数基金为上市契约开放式基金，存续期限不定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，自2016年8月17日起，南方中证50债券指数基金更名为南方中债10年期国债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，原《南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效，《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》于同一日生效。根据2016年7月19日发布的《关于南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金管理人南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)向深交所申请终止本基金的上市交易，并获深交所深证上[2016]532号《终止上市通知书》的同意，于2016年8月16日进行终止上市权利登记，于2016年8月17日终止上市。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》和《南方中债10年期国债指数证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：中债10年期国债指数的成份券及其备选成份券不低于基金资产净值的90%，中央银行票据、政策性银行金融债等不超过基金资产净值的10%，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债10年期国债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
根据《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》以及南方基金管理股份有限公司于2021年5月26日发布的《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2021年5月27日起进入基金财产清算程序。
（二）、清算原因
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》应当终止。本基金管理人于2021年4月22日发布《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中债10年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议终止本基金基金合同有关事项的议案，审议议案于2021年5月25日通过，大会决议自通过之日起生效，本基金管理人于2021年5月26日发布《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同达（深圳）律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京金诚同达（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。
（三）、最后运作日及清算期间
本基金最后运作日为2021年05月26日，清算期为2021年05月27日至2021年06月17日。
二、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、财务报告
资产负债表
会计主体：南方中债10年期国债指数证券投资基金
报告截止日：2021年05月26日
资产 本期末2021年05月26日
资产：
银行存款 4,731,821.04
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 50,069,000.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 50,069,000.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收申购款 0.00
应收利息 29,282.46
资产总计 54,830,103.50
负债和所有者权益
负债：
卖出回购金融资产款 9,999,865.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 228,246.73
应付管理人报酬 11,863.38
应付托管费 3,954.48
应付销售服务费 6,201.59
应付交易费用 1,715.32
应交税费 0.00
应付利息 4,411.71
其他负债 80,414.73
负债合计 10,336,672.94
所有者权益： 0.00
实收基金 33,787,207.62
未分配利润 10,706,222.94
所有者权益合计 44,493,430.56
负债和所有者权益总计 54,830,103.50
注：1.报告截止日2021年05月26日(基金最后运作日)，基金份额总额33,787,207.62份，其中南方中债10年期国债指数证券投资基金A类基金份额总额为17,466,174.35份，基金份额净值1.3409元；南方中债10年期国债指数证券投资基金C类基金份额总额为16,321,033.27份，基金份额净值1.2911元
四、清算情况
自2021年05月27日至2021年06月17日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法规及《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。根据本基金的基金合同，本基金的清算费用由基金财产承担。其中包括：公证费10,000元，律师费18,000元，审计费12,000元。
（二）、最后运作日资产处置情况
1、本基金最后运作日结算备付金0元，结算保证金为0元。
2、本基金最后运作日应收活期存款利息为7,554.20元；上述款项预计于2021年06月21日季度结息日划至基金托管户。
3、本基金最后运作日深圳证券清算款为0元；上海证券清算款为0元。
4、本基金最后运作日本基金持有的交易性金融资产-股票投资为0元。
5、本基金最后运作日本基金持有的交易性金融资产-债券投资为50,069,000元该资产已于2021年05月28日前全部卖出，已全部划入基金托管户。
（三）、最后运作日负债清偿情况
1、本基金最后运作日应付管理费为11,863.38元，应付托管费为3,954.48元，应付销售服务费为6,201.59元，该款项已于2021年06月03日支付。
2、本基金最后运作日应付税费为0元。
3、本基金最后运作日应付银行间相关交易费用合计为1,715.32元，该款项已于2021年06月16日前支付，银行间销户工作已经处理完毕。
4、本基金最后运作日应付券商佣金为0元。
5、本基金最后运作日应付信息披露费为27,000元，该款项已于2021年06月02日支付。
6、本基金最后运作日应付审计费为12,000元，该款项已于2021年06月16日支付。
7、本基金最后运作日应付律师费为18,000元，该款项已于2021年06月11日支付。
8、本基金最后运作日应付公证费为10,000元，该款项已于2021年05月28日支付。
9、本基金最后运作日应付指数使用费为4,065.53元，该款项已于2021年06月01日支付。
（四）、停止运作后的清算损益情况说明
项目 清算报告期间：2021年05月27日至2021年06月17日
一、收入 -47,870.49
1.利息收入 14,347.08
其中：存款利息收入 7,194.90
债券利息收入 7,152.18
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
证券出借利息收入 0.00
其他利息收入 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,380,525.00
其中：股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -1,380,525.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,317,605.00
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00
5.其他收入（损失以“-”号填列） 702.43
二、费用 652.00
1、管理人报酬 0.00
2、托管费 0.00
3、受托费 0.00
4、销售服务费 0.00
5、投资顾问费 0.00
6、交易费用 575.00
7、利息支出 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 0.00
8、税金及附加 0.00
9、其他费用 77.00
三、利润总额（亏损总额以"-"填列） -48,522.49
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以"-"填列） -48,522.49
（五）、停止运作后的清算损益情况说明
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2021年05月26日基金净资产 44,493,430.56
加：清算报告期间净收益 -48,522.49
减：赎回金额（含费用） 6,914,045.85
二、2021年06月17日基金净资产 37,530,862.22
资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日2021年06月17日，本基金剩余财产为37,530,862.22元。自本次清算期结束日次日2021年06月18日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
（六）、基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
五、备查文件目录
（一）、备查文件目录
（1）南方中债10年期国债指数证券投资基金2021年01月01日至2021年05月26日（最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；
（2）关于南方中债10年期国债指数证券投资基金清算的法律意见书。
（二）、存放地点
基金管理人的办公场所。
（三）、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

南方中债10年期国债指数证券投资基金基金财产清算小组
2021年06月17日
基金信息类型 基金清算
公告来源 基金公司官网
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