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| 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-派息(968127) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2372756 | ||||||||
| 基金代码 | 968127 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-23 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2021中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 半年度报告（未经审计） 截止于 2020 年 6 月 30 日期间高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 目录 页码 管理及行政管理 1 财务状况表（未经审计） 2 损益表及其他全面收益表（未经审计） 3 基金份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 4-5 收益分配报表（未经审计） 6 财务报表附注（未经审计） 7-9 投资组合明细表（未经审计） 10-18 投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 19 分配给可赎回的参与股东 20高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 1 行政与管理 基金管理人 受托人、基金登记机构和转让代理人 高腾国际资产管理有限公司 中国工商银行（亚洲）信托有限公司 万宜大厦 7 楼 703 室 中国工商银行大厦 33 楼 德辅道中 68 号 花园道 3 号 香港中环 香港中环 基金管理人董事 审计师 邱国鹭 安永会计师事务所 毕万英 中信大厦 22 楼 李宇 添美道 1 号 香港中环 保管人 中国工商银行（亚洲）有限公司 中国工商银行大厦 33 楼 花园道 3 号 香港中环高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 2 财务状况表（未经审计） 截止于 2020 年 6 月 30 日 （未审计） 2020 年 6 月 30 日 美元 （已审计） 2019 年 12 月 31 日 美元 资产 投资-按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债务工具 371,186,854 457,893,034 - 远期货币合约 186,028,771 282,158,505 - 商品期货 - 3,188 债务工具的应收利息 - 债务证券 5,641,264 6,771,011 - 定期存款 - 12,778 应收经纪商款项 13,408,774 1,939,380 应收认/申购款 541,731 4,569,286 预付款项 612 1,262 保证金存款 1,360,414 1,115,688 现金及现金等价物 18,431,836 53,849,205 资产总额 596,600,256 808,313,337 负债 投资-按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 商品期货 43,750 - - 远期货币合约 185,683,664 280,832,056 应付赎回款项 1,122,630 1,107,536 应付管理费 121,759 323,340 应付受托人和保管人费用 62,849 136,132 应付交易手续费 19,085 40,450 应付经纪商款项 18,753,117 2,953,374 其他应付款项 48,859 56,414 负债总额 205,855,713 285,449,302 基金份额持有人应占资产净值 390,744,543 522,864,035 发行份额数目 - A 类（港元对冲） 一累积 22,472,938.94 29,139,411.56 - A 类（港元对冲） 一派息 3,342,735.20 1,660,073.69 - A 类（美元） 一累积 3,085,628.70 5,485,577.54 - A 类（美元） 一派息 654,264.92 377,028.04 - B 类（美元） 一累积 9,875,968.98 13,751,937.898 - I 类（离岸人民币对冲） 一累积 79,880,762.80 98,656,703.53 - I 类（美元） 一累积 5,801,538.91 6,547.535.21 - I 类（美元） 一派息 2,121,623.93 2,927,866.39 份额净值（注释 2） - A 类（港元对冲） 一累积 港元 10.56 港元 10.80 - A 类（港元对冲） 一派息 港元 10.77 港元 11.31 - A 类（美元） 一累积 美元 11.63 美元 11.90 - A 类（美元） 一派息 美元 9.97 美元 10.48 - B 类（美元） 一累积 美元 10.50 美元 10.69 - I 类（离岸人民币对冲） 一累积 离岸人民币 10.62 离岸人民币 10.88 - I 类（美元） 一累积 美元 11.37 美元 11.60 - I 类（美元） 一派息 美元 10.95 美元 11.48高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 3 损益表及其他全面收益表（未经审计） 截止于 2020 年 6 月 30 日期间 # 已支付/应付给基金管理人的费用 * 已支付/应付给受托人、 保管人或其关联人士的费用 2020 年 6 月 30 日期间 2019 年 6 月 30 日期间 美元 美元 收益 债权投资的利息收益 13,928,569 799,101 现金和现金等价物的利息收益 32,174 2,517 其他收益 601,545 9,962 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 收益 (32,989,832) 2,866,023 外币净收益 2,412 1,044 总收益 (18,425,132) 3,678,648 支出 管理费# (855,567) (37,978) 受托人费用* (210,182) (13,803) 行政管理费* (35,241) (18,566) 审计费 (10,826) (8,059) 法律和专业费用 (19,073) - 保管人费用* (74,686) (1,477) 银行手续费 (973) (215) 投资交易成本 (4,165) (21) 交易手续费* (64,735) (21,350) 其他支出 (5,888) (3,825) 支出总额 (1,281,336) (105,293) 税前净收益 (19,706,468) 3,573,354 预扣税 1,041 - 利息费 (1,921) - 利息和税后净收益 (19,707,348) 3,573,354高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 4 基金份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 截止于 2020 年 6 月 30 日期间 A 类 港元-对冲 （累积） A 类 港元-对冲 （派息） A 类美元 （累积） A 类美元 （派息） B 类美元 （累积） I 类(离岸人民币 对冲) （累积） I 类美元 （累积） I 类美元 （派息） 总金额 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 2020 年 1 月 1 日 40,415,213 2,410,035 65,305,665 3,952,284 147,084,589 154,094,224 75,989,339 33,612,686 522,864,035 认/申购份额 105,905,493 2,879,192 96,116,666 3,133,663 - 14,111,338 1,300,000 3,050,000 226,496,351 赎回份额 (110,833,268) (414,064) (121,677,882) (216,779) (40,542,636) (42,987,705) (9,944,661) (11,247,016) (337,864,012) 收益分配 - (116,721) - (164,844) - - - (778,830) (1,060,395) 收益分配再投资 - 15,912 - - - - - - 15,912 35,487,438 4,774,354 39,744,449 6,704,324 106,541,953 125,217,857 67,344,678 24,636,840 410,451,891 总金额 综合收益 (4,854,001) (126,351) (3,855,206) (180,378) (2,828,466) (5,141,839) (1,332,759) (1,388,350) (19,707,348) 2020 年 6 月 30 日 30,633,437 4,648,003 35,889,243 6,523,946 103,713,487 120,076,018 66,011,919 23,248,490 390,744,543 份额 份额 份额 份额 份额 份额 份额 份额 2020 年 1 月 1 日 29,139,411,56 1,660,073.69 5,485,577.54 377,028.04 13,751,937.98 98,656,703.53 6,547,535.21 2,927,866.89 认/申购份额 76,051,397.45 1,978,815.26 8,166,710.24 300,517.41 - 10,570,824.52 117,006.18 262,049.73 赎回份额 (82,717,870.07) (307,646.00) (10,566,659.08) (23,280.53) (3,875,969) (29,346,765.25) (863,002.48) (1,068,292.69) 收益分配 - - - - - - - - 收益分配再投资 - 11,492.25 - - - - - - 2020 年 6 月 30 日 22,472,938.94 3,342,735.20 3,085,628.70 654,264.92 9,875,968.98 (79,880,762.80) 5,801,538.91 2,121,623.93高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 5 基金份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续） 截止于 2019 年 6 月 30 日期间 A 类 港元-对冲 （累积） A 类 港元-对冲 （派息） A 类美元 （累积） A 类美元 （派息） B 类美元 （累积） I 类(离岸人民币 对冲) （累积） I 类美元 （累积） I 类美元 （派息） 总金额 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 2019 年 1 月 1 日 - 95,810 301,048 - - - - 14,128,876 14,525,735 认/申购份额 152,570 595,747 1,251,930 1,401 60,4000,000 46,664,088 7,680,000 300,000 117,045,736 赎回份额 - (27,393) - - (401,583) - - (1,363,890) (1,792,866) 收益分配 - (5,469) - - - - - - (328,413) 收益分配再投资 - 402 - - - - - (322,944) 402 152,570 659,097 1,552,978 1,401 59,998,417 46,664,088 7,680,000 12,742,042 129,450,594 总金额 综合收益 5,372 30,437 107,171 20 975,287 285,710 326,648 1,842,709 3,573,354 2019 年 6 月 30 日 157,942 689,534 1,660,149 1,422 60,973,705 46,949,798 8,006,648 14,584,750 133,023,948 份额 份额 份额 份额 份额 份额 份额 份额 2020 年 1 月 1 日 - 74,375.61 30,000.00 - - - - 1,399,869.41 认/申购份额 119,301.59 430,718.53 116,029.73 140.14 6,039,564.78 31,242,718.44 724,987.84 27,841.28 赎回份额 - (20,925.37) - - (39,564.78) - - (127,944.61) 收益分配 - - - - - - - - 收益分配再投资 - 290.82 - - - - - - 2019 年 6 月 30 日 119,301.59 484,459,59 146,029.73 140.14 6,000,000.00 31,242,718.44 724,987.84 1,299,766.08高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 6 收益分配表（未经审计） 截止于 2020 年 6 月 30 日期间 美元 于 2020 年 1 月 1 日的可分配收益 9,383,455 期内基金份额持有人应占净资产减少额 (19,707,348) 减： 外币净收益 (2,412) 加：按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的未变现损失净额 6,991,331 期内收益分配前的可分配的收益 (3,334,974) 期内向基金份额持有人分配的收益 (1,060,394) 于 2020 年 6 月 30 日 (4,395,368) 截止于 2019 年 6 月 30 日期间 可分配收益是在相关期间内的总收益净额减去任何支出。 其包括利息收益、基金管理人确定属收益性质的其他收益以及变现 的收益净额。未变现的资本损益不构成可分配收益的一部分。 美元 于 2019 年 1 月 1 日的可分配收益 106,989 期内基金份额持有人应占净资产增加额 3,573,354 减： 外币净收益 (1,044) 减：按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的未变现收益净额 (1,712,133) 期内收益分配前的可分配收益 1,967,166 期内向基金份额持有人分配的收益 (328,413) 于 2019 年 6 月 30 日 1,638,753高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 7 财务报表附注（未经审计） 1. 重要会计政策摘要 高腾亚洲收益基金（以下简称“子基金”）的中期财务报表采用与子基金年度财务报表相同的会计政策和计算方法。 2. 每份额资产净值 财务状况表中报告的基金份额持有人应占资产净值与为处理份额认/申购和赎回而确定的基金份额持有人 应 资 产 净 值 的 对 账 如 下 ： 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 美元 美元 已公布的接金份额持有人应占资产净值 （根据子基金的解释性备忘录计算） 390,813,941 522,943,309 就设立成本作出调整（注释 a） (69,398) (79,274) 基金份额持有人应占资产净值 （根据《香港财务报告准则》计算） 390,744,543 522,864,035 注释： （a） 解释性备忘录规定对子基金运作首 5 年的初步开支进行摊销，而不是根据《香港财务报告准则》的规定于当期摊销的 金额。发布的已发行的每份额资产净值是按照子基金的解释性备忘录计算的，而财务状况表所呈报的每份额资产净值则包括 截止于 2020 年 6 月 30 日期间在损益中产生的所有设立成本的确认调整。高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 8 财务报表附注（未经审计） 2. 每份额资产净值（续） 2020 年 6 月 30 日 份额价格 （根据财务报表） 已公布的份额 价格 A 类美元（派息） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 9.97* 9.97 A 类美元（累积） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 11.63* 11.63 A 类港元对冲（派息） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.77* 10.77 A 类港元对冲（累积） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.56* 10.56 B 类美元（累积） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.50* 10.50 I 类离岸人民币对冲（累积） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.62* 10.62 I 类美元（派息） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.95* 10.95 I 类美元（累积） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 11.37 11.38 *对份额价格的设立成本调整影响小于小数点后两位数高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 9 财务报表附注（未经审计） 2. 每份额资产净值（续） 2019 年 12 月 31 日 份额价格 （根据财务报表） 己公布的份额 价格 A 类美元（派息）份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.48* 10.48 A 类美元（累积）份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 11.90* 11.90 A 类港元对冲（派息） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 11.31* 11.31 A 类港元对冲（累积）份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.80* 10.80 B 类美元（累积）份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.69* 10.69 I 类离岸人民币对冲（累积） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 10.88* 10.88 I 类美元（派息） 份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 11.48* 11.48 I 类美元（累积）份额 每份额的基金份额持有人应占资产净值 11.60* 11.60 *对份额价格的设立成本调整影响小于小数点后两位数高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 10 投资组合明细表（未经审计） 截止于 2020 年 6 月 30 日 持股/ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 上市公司债券 安道尔 Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027 3,000,000 3,024,900 0.77% 澳大利亚 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司/英国 V6.75% PERP REGS 1,000,000 1,114,780 0.29% MQGAU 3.624 06/03/30 REGS 3,000,000 3,154,470 0.81% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% 29092027 REGS 2,700,000 2,595,240 0.66% QBE Insurance Group Ltd V5.875% PERP REGS 3,000,000 3,114,300 0.80% SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13/03/2029 EMTN 3,700,000 3,971,691 1.02% Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28012026 REGS 2,000,000 2,084,080 0.53% Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28052030 REGS 3,000,000 3,323,400 0.85% WESTPAC BANKING CORP NZ 5% PERP 1,000,000 990,520 0.25% 20,348,481 5.21% 百慕大 利丰有限公司 4.375% 04/10/2024 EMTN 2,300,000 2,278,564 0.58% 英属维尔京群岛 蓝星金融控股有限公司 V3.875% PERP 3,000,000 2,993,760 0.77% CCCI Treasure Ltd V3.65% PERP 1,800,000 1,792,260 0.46% Central Plaza Development Ltd 3.85% 14072025 EMTN 4,700,000 4,664,327 1.19% Champion Sincerity Holdings Ltd V8.125% PERP 1,500,000 1,528,755 0.39% China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 EMTN 1,500,000 1,559,190 0.40% CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% 21/02/2029 EMTN 600,000 699,342 0.18% China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31082027 EMTN 1,400,000 1,486,492 0.38% Chinalco Capital Holdings Ltd V4.1% PERP 3,000,000 3,020,130 0.77% Coastal Emerald Ltd V4.3% PERP 2,300,000 2,314,651 0.59% Elect Global Investments Ltd V4.1% PERP 3,000,000 2,901,120 0.74% Easy Tactic Ltd 8.125% 27/02/2023 3,000,000 2,743,500 0.70% Easy Tactic Ltd 8.625 27/02/2024 2,500,000 2,257,025 0.58% Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022 1,500,000 1,422,690 0.36% Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17022021 1,000,000 995,130 0.25% Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030 EMTN 1,000,000 982,120 0.25% Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/05/2029 EMTN 3,000,000 3,209,580 0.82% Hejun Shunze Investment Co Ltd 11% 04/06/2022 2,000,000 2,014,160 0.52% Hejun Shunze Investment Co Ltd 11% 04/06/2022 JUL 2,250,000 2,265,008 0.58% Hejun Shunze Investment Co Ltd 12% 25/04/2021 2,800,000 2,856,000 0.73% NWD Finance BVI Ltd V5.25% PERP 2,000,000 2,049,080 0.52% Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 14/01/2030 3,000,000 2,999,160 0.77%高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 11 投资组合明细表（未经审计）（续） 截止于 2020 年 6 月 30 日 持股/ 面值 公允价值 美元 占资产净值的 百分比 英属维尔京群岛（续） Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.35% 13/05/2050 REGS 1,000,000 1,068,490 0.27% TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% PERP 1,700,000 1,754,128 0.45% Vertex Capital Investment Ltd 4.75% 03/04/2024 800,000 837,496 0.21% Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 3.75% 19/01/2021 280,000 280,963 0.07% Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 4.25% 28/06/2024 200,000 205,230 0.05% Radiance Capital Investments Ltd 10.5% 16/01/2022 3,650,000 3,714,350 0.95% Radiance Capital Investments Ltd 8.8% 17/09/2023 1,250,000 1,235,937 0.32% RongXingDa Development BVI Ltd 8% 24/04/2022 2,000,000 1,904,980 0.49% RongXingDa Development BVI Ltd 8.75% 28/01/2021 4,500,000 4,507,875 1.15% Scenery Journey Ltd 11.5% 24/10/2022 500,000 472,520 0.12% 62,735,449 16.01% 开曼群岛 21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021 3,300,000 3,350,523 0.86% Agile Group Holdings Ltd 5.75% 02/01/2025 2,000,000 1,960,840 0.50% Agile Group Holdings Ltd V7.75% PERP 2,000,000 1,936,880 0.50% Agile Group Holdings Ltd V8.375% PERP 4,300,000 4,318,318 1.11% Central China Real Estate Ltd 7.65% 27/08/2023 2,250,000 2,232,248 0.57% China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024 2,500,000 2,466,250 0.63% China State Construction Finance Cayman I Ltd 6% PERP 500,000 520,835 0.13% China State Construction Finance Cayman III Ltd V4% PERP 3,000,000 3,015,330 0.77% CFLD Cayman Investment Ltd 6.9% 13/01/2023 2,000,000 1,979,060 0.51% CFLD Cayman Investment Ltd 8.6% 08/04/2024 3,000,000 2,963,430 0.76% CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/07/2025 2,750,000 2,728,523 0.70% DaFa Properties Group Ltd 11.5% 27/01/2021 6,100,000 6,024,787 1.54% China Aoyuan Group Ltd 8.5% 23/01/2022 2,000,000 2,067,500 0.53% China Evergrande Group 10% 11/04/2023 500,000 452,025 0.12% China Evergrande Group 11.5% 22/01/2023 1,000,000 944,440 0.24% FTHDGR 11.875 06/01/23 1,250,000 1,277,738 0.33% Geely Automobile Holdings Ltd V4% PERP 3,120,000 3,108,768 0.80% CHINA EVERGRANDE GROUP 8.25% 23/03/2022 1,000,000 922,580 0.24% Fantasia Holdings Group Co Ltd 10.875% 09/01/2023 2,000,000 2,030,880 0.52% China Hongqiao Group Ltd 7.125% 22/07/2022 3,750,000 3,468,750 0.89% Country Garden Holdings Co Ltd 6.15% 17/09/2025 2,400,000 2,551,032 0.65% Fantasia Holdings Group Co Ltd 12.25% 18/10/2022 2,300,000 2,405,409 0.62% FWD Group Ltd V6.375% PERP 2,000,000 1,913,300 0.49% Honghua Group Ltd 6.375% 01/08/2022 2,750,000 2,702,893 0.69% King Talent Management Ltd 5.6% PERP 1,000,000 852,650 0.22% KWG Group Holdings Ltd 7.4% 05/03/2024 EMTN 1,000,000 1,020,630 0.26% Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/09/2029 4,000,000 4,139,480 1.06% Kaisa Group Holdings Ltd 11.25% 09/04/2022 500,000 520,000 0.13% MGMCHI 5.25 06/18/25 REGS 1,750,000 1,776,985 0.45% Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 22/10/2022 REGS 2,000,000 2,083,600 0.53% Kaisa Group Holdings Ltd 7.875% 09/06/2021 2,000,000 2,009,160 0.51%高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 12 投资组合明细表（未经审计）（续） 截止于 2020 年 6 月 30 日 持股/ 面值 公允价值 美元 占资产净值的 百分比 开曼群岛（续） Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/06/2022 1,250,000 1,239,688 0.32% Lenovo Perpetual Securities Ltd V5.375% PERP EMtn 300,000 297,495 0.08% Modern Land China Co Ltd 11.8% 26/02/2022 1,000,000 994,170 0.25% Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95% 23/07/2023 4,750,000 4,769,570 1.22% NagaCorp Ltd 7.95% 06/07/2024 750,000 735,233 0.19% Sands China Ltd 3.8% 08/01/2026 REGS 1,750,000 1,797,040 0.46% Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028 750,000 830,738 0.21% Seazen Group Ltd 6.45% 11/06/2022 750,000 755,625 0.19% Shimao Property Holdings Ltd 5.6% 15/07/2026 1,500,000 1,581,255 0.40% Sinic Holdings Group Co Ltd 10.5% 18/06/2022 2,750,000 2,716,780 0.70% Sinic Holdings Group Co Ltd 11.75% 10/03/2021 3,300,000 3,322,011 0.85% TENCNT 3.24 06/03/50 REGS 3,500,000 3,516,170 0.90% Times China Holdings Ltd 6.75% 16/07/2023 2,400,000 2,442,744 0.63% DP World Salaam V6% PERP 3,750,000 3,711,563 0.95% Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026 REGS 2,000,000 1,974,160 0.51% Yuzhou Properties Co Ltd 8.375% 30/10/2024 3,000,000 3,036,510 0.78% Zhenro Properties Group Ltd 7.875% 14/04/2024 1,250,000 1,189,225 0.30% Zhenro Properties Group Ltd 8.3% 15/09/2023 500,000 491,874 0.13% Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 08/03/2022 1,000,000 1,024,250 0.26% Zhenro Properties Group Ltd V10.25% PERP 3,350,000 3,331,943 0.85% Redco Properties Group Ltd 11.5% 08/12/2020 400,000 396,831 0.10% Ronshine China Holdings Ltd 7.35% 15/12/2023 1,000,000 1,006,880 0.26% Ronshine China Holdings Ltd 8.1% 09/06/2023 2,000,000 2,058,740 0.53% Ronshine China Holdings Ltd 8.75% 25/10/2022 500,000 521,844 0.13% Ronshine China Holdings Ltd 8.95% 22/01/2023 2,000,000 2,096,600 0.54% Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 REGS 1,000,000 1,012,870 0.26% 116,596,653 29.84% 英国 Barclays PLC V8% PERP 1,000,000 1,043,570 0.27% BP Capital Markets PLC V4.375% PERP 2,000,000 2,033,860 0.52% BP Capital Markets PLC V4.875% PERP 3,000,000 3,107,580 0.80% Legal & General Group PLC V4.5% 01/11/2050 2,000,000 2,548,245 0.65% Lloyds Banking Group PLC V5.125% PERP 1,500,000 1,700,068 0.44% Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28/04/2031 EMTN 1,000,000 1,330,598 0.34% Phoenix Group Holdings PLC V5.625% PERP 2,000,000 1,947,500 0.50% 13,711,421 3.52% 法国 La Mondiale SAM V4.375% PERP 2,000,000 2,205,030 0.56% La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 900,000 999,388 0.26% 3,204,418 0.82% 德国 Commerzbank AG V6.125% PERP 2,600,000 2,790,782 0.71% Deutsche Bank AG V6% PERP 2,000,000 1,654,920 0.42% 4,445,702 1.13%高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 13 投资组合明细表（未经审计）（续） 截止于 2020 年 6 月 30 日 持股/ 面值 公允价值 美元 占资产净值的 百分比 香港 东亚银行有限公司 5.875% PERP 2,000,000 1,936,900 0.50% 东亚银行有限公司 The V4% 29/05/2030 EMTN 1,600,000 1,637,344 0.42% 中信银行（国际）有限公司 7.1% PERP EMTN 300,000 319,485 0.08% 华南城控股有限公司 10.875% 26/06/2022 2,000,000 1,833,180 0.47% 中国农化（香港） 峰桥有限公司 3.875% 19/06/2029 500,000 542,830 0.14% 中国农化（香港） 峰桥有限公司 4.75% 19/06/2049 1,500,000 1,721,670 0.44% 联想集团有限公司 5.875% 24/04/2025 EMTN 3,000,000 3,139,260 0.80% 南洋商业银行 5.00% 02/06 PERP 1,500,000 1,470,645 0.38% 南洋商业银行有限公司 V3.8% 20/11/2029 2,000,000 2,006,860 0.51% Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 REGS 3,500,000 3,458,140 0.89% 阳光城嘉世国际有限公司 10% 11/02/2023 1,000,000 1,032,920 0.26% 阳光城嘉世国际有限公司 10.25% 18/03/2022 1,200,000 1,240,128 0.32% 阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 25/11/2023 1,000,000 960,000 0.25% 阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 15/04/2023 2,000,000 1,997,500 0.51% 23,296,862 5.97% 印度 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030 REGS 3,500,000 3,367,821 0.86% Adani Transmission Ltd 4.25% 21/05/2036 REGS 1,600,000 1,505,072 0.39% Manappuram Finance Ltd 5.9% 13/01/2023 EMTN 3,000,000 3,199,590 0.82% OIL INDIA LTD 5.125% 04/02/2029 3,100,000 3,433,715 0.88% Power Finance Corp Ltd 6.15% 06/12/2028 REGS 1,600,000 1,651,136 0.42% REC Ltd 4.75% 19/05/2023 REGS 1,500,000 1,495,320 0.38% RPVIN 6.45 09/27/22 REGS 4,100,000 3,839,650 0.98% 18,492,304 4.73% 印度尼西亚 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025 EMTN 2,500,000.00 2,655,100 0.68% Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.2% 23/01/2025 1,400,000.00 1,337,532 0.34% Bayan Resources Tbk PT 6.125% 24/01/2023 REGS 2,750,000.00 2,555,218 0.65% Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% 15/05/2025 REGS 2,250,000.00 2,413,598 0.62% Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030 REGS 2,250,000.00 2,509,695 0.64% Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.8% 15/05/2050 REGS 1,500,000 1,686,870 0.43% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT 6.53% 15/11/2028 250,000 296,648 0.08% Indonesia Government International Bond 3.85% 15/10/2030 2,000,000 2,228,120 0.57% Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045 REGS 200,000 212,700 0.05% Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 REGS 1,600,000 1,586,544 0.41% Pertamina Persero PT 6.5% 07/11/2048 REGS 2,100,000 2,749,088 0.70%高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 14 投资组合明细表（未经审计）（续） 截止于 2020 年 6 月 30 日 持股/ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 印度尼西亚（续） Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 17/07/2049 REGS 500,000 545,840 0.14% Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21/05/2048 REGS 2,000,000 2,501,280 0.53% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% 23/06/2050 REGS 2,000,000 2,058,340 0.13% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3% 30/06/2030 REGS 500,000 495,625 0.38% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4% 06/30/2050 REGS 1,500,000 1,470,630 0.60% Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2025 REGS 2,500,000 2,344,525 0.64% 29,647,353 7.59% 意大利 UniCredit SpA V3.875% PERP EMTN 2,000,000 1,672,580 0.43% 马来西亚 Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 REGS 1,370,000 1,733,050 0.44% 毛里求斯 Network i2i Ltd V5.65% PERP REGS 1,600,000 1,553,200 0.40% UPL Corp Ltd V5.25% PERP 1,900,000 1,743,611 0.45% 3,296,811 0.85% 荷兰 ABN AMRO Bank NV V4.375% PERP 1,500,000 1,641,949 0.42% MDGH - GMTN BV 3.95% 21/05/2050 GMTN 4,000,000 4,461,680 1.14% Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 REGS 4,000,000 4,131,640 1.06% 10,235,269 2.62% 阿曼 Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026 REGS 1,000,000 925,190 0.24% 中国 中国建设银行 V2.45% 24/06/2030 2,000,000 1,994,460 0.51% 花样年控股集团有限公司 11.875% 11/09/2020 1,000,000 140,204 0.04% 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 6.25 02/08/2021 500,000 516,875 0.13% 华融金融 2017 有限公司 4.5% 29/12/2049 2,000,000 2,017,040 0.52% 金科地产集团股份有限公司 8.375% 20/06/2021 4,000,000 4,061,440 1.04% 郑州市建设投资集团有限公司 3.8% 16/01/2025 1,500,000 1,486,620 0.38% 株洲市建设发展集团有限公司 5.7% 24/05/2022 500,000 515,925 0.13% 10,732,564 2.75%高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 15 投资组合明细表（未经审计）（续） 截止于 2020 年 6 月 30 日 持股/ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 菲律宾 International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030 3,125,000 3,179,031 0.81% PLDT Inc 3.45% 23/06/2050 2,200,000 2,220,768 0.57% SMC Global Power Holdings Corp 5.95% PERP 1,000,000 968,330 0.25% SMC Global Power Holdings Corp V6.5% PERP 1,400,000 1,390,088 0.36% 7,758,217 1.99% 新加坡 AEV International Pte Ltd 4.2% 16/01/2030 2,500,000 2,459,100 0.63% ALAM SYNERGY PTE LTD 11.5 22/04/2021 1,200,000 579,600 0.15% Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/04/2022 2,000,000 935,840 0.24% BOC Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025 REGS 4,000,000 4,093,800 1.05% JGC Ventures Pte Ltd 10.75% 30/08/2021 1,200,000 505,008 0.13% LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039 REGS 4,290,000 4,526,807 1.16% Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 REGS 1,037,000 880,537 0.23% MEDCO OLATINUM ROAD PTE 6.75% 30/01/2025 1,000,000 932,230 0.24% Modernland Overseas Pte Ltd 6.95% 13/04/2024 2,870,000 927,958 0.24% Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026 1,000,000 797,340 0.20% Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025 1,500,000 1,346,325 0.34% 17,984,545 4.61% 泰国 Bangkok Bank PCL/Hong Kong V3.733% 25/09/2034 REGS 4,000,000 3,846,760 0.98% Minor International PCL V3.1% PERP 2,200,000 2,214,366 0.57% Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/06/2050 REGS 3,250,000 3,252,990 0.83% Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048 REGS 1,998,000 2,483,214 0.64% TMB Bank PCL/Cayman Islands V4.9% PERP EMTN 3,000,000 2,802,150 0.72% 14,599,480 3.74% 美国 DXC Technology Co 4.125% 15/14/2025 500,000 534,440 0.14% RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 16/04/2029 4,000,000 3,932,600 1.01% 4,467,0400 1.15%高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 16 投资组合明细表（未经审计）（续） 截止于 2020 年 6 月 30 日 金融衍生工具详情 商品期货合约 截止于 2020 年 6 月 30 日，该子基金持有的期货合约详情如下： 描述 基础资产 合约股数 市场面值 头寸 交易对方 公允价值 美元 美元 金融负债 美 国 10 年 期 票据（芝加哥 期货交易所) 2020年9月 美国10年期 国库票据 100,000 美元 5,000,000 -50 建银国际证券有限 公司 43,750 公允价值 美元 占资产净值的 百分比 衍生品合约 远期货币合约 345,107 0.12% 商品期货合约 (43,750) (0.01%) 301,357 0.08% 总投资 371,488,209 95.07% 其他资产净值 19,256,333 4.93% 截止于 2020 年 6 月 30 日的净资产 390,744,542 100% 总投资，按成本计 369,016,566高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 17 投资组合明细表（未经审计）（续） 金融衍生工具详情（续） 远期货币合约 截止于 2020 年 6 月 30 日，该子基金持有的远期外汇合约详情如下： 合约交付 交换 结算日期 交易对方 公允价值 美元 金融资产： 英镑 3,000,000.00 美元 3,760,554.00 2020/07/29 高盛 52,378.50 美元 6,975,239.16 离岸人民币 50,000,000.00 2020/11/20 高盛 49,132.88 美元 22,399,831.11 离岸人民币 160,000,000.00 2020/12/24 高盛 40,440.43 美元 21,446,757.48 离岸人民币 152,500,000.00 2020/09/24 高盛 38,013.48 美元 22,503,414.89 离岸人民币 160,000,000.00 2020/09/24 高盛 37,984.15 美元 21,002,355.62 离岸人民币 150,000,000.00 2020/12/24 高盛 35,398.94 美元 9,797,606.64 离岸人民币 70,000,000.00 2020/12/24 高盛 20,012.16 美元 6,431,441.41 港元 50,000,000.00 2020/08/21 高盛 18,146.32 美元 2,567,171.32 港元 20,000,000.00 2020/08/21 高盛 12,663.77 美元 5,643,840.11 离岸人民币 40,000,000.00 2020/07/20 高盛 10,792.86 美元 2,570,495.52 港元 20,000,000.00 2020/08/21 高盛 9,339.57 美元 3,602,773.62 港元 28,000,000.00 2020/08/20 高盛 9,017.64 英镑 1,500,000.00 美元 1,862,892.15 2020/07/31 高盛 8,777.40 美元 3,216,767.13 港元 25,000,000.00 2020/08/13 高盛 8,186.27 美元 2,573,600.47 港元 20,000,000.00 2020/08/13 高盛 6,362.25 美元 984,972.28 离岸人民币 7,000,000.00 2020/07/02 高盛 5,534.14 美元 6,444,690.06 港元 50,000,000.00 2020/08/21 高盛 4,897.67 美元 3,351,665.22 港元 26,000,000.00 2020/07/06 高盛 2,924.60 美元 1,545,923.19 港元 12,000,000.00 2020/07/28 高盛 2,188.74 美元 2,449,187.42 港元 19,000,000.00 2020/09/09 高盛 1,348.04 美元 256,705.67 港元 2,000,000.00 2020/08/27 高盛 1,268.26 美元 1,584,280.09 港元 12,292,912.43 2020/09/08 高盛 1,216.92 美元 1,288,877.21 港元 10,000,000.00 2020/08/17 高盛 1,072.28 美元 1,289,132.92 港元 10,000,000.00 2020/08/21 高盛 784.63 新加坡元 500,000.00 美元 359,049.00 2020/07/03 高盛 723.61 美元 981,221.80 离岸人民币 7,000,000.00 2020/12/24 高盛 540.08 美元 1,609,611.59 港元 12,483,576.10 2020/09/16 高盛 379.58 美元 193,330.06 港元 1,500,000.00 2020/07/23 高盛 187.93 美元 257,813.02 港元 2,000,000.00 2020/08/20 高盛 172.07 美元 2,579,258.68 港元 20,000,000.00 2020/09/16 高盛 116.26 380,001.43高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 18 投资组合明细表（未经审计） （续） 金融衍生工具详情（续） 远期货币合约（续） 合约交付 交换 结算日期 交易对方 公允价值 美元 金融负债： 美元 1,485,059.29 港元 11,512,197.40 2020/09/24 高盛 (435.03) 美元 3,680,259.09 离岸人民币 26,000,000.00 2020/07/20 高盛 (4,747.66) 港元 28,000,000.00 美元 3,605,458.92 2020/08/20 高盛 (6,332.34) 欧元 8,000,000.00 美元 8,981,280.00 2020/07/31 高盛 (7,108.00) 港元 50,000,000.00 美元 6,433,316.00 2020/08/21 高盛 (16,271.73) (34,894.76)高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 19 投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 截止于2020年6月30日期间 总资产净值的百分比 2020 年 6 月 30 日 本期期初 上市公司债券 安道尔 0.77% 0.41% 澳大利亚 5.21% 2.98% 百慕大群岛 0.58% 1.73% 英属维尔京群岛 16.01% 10.97% 开曼群岛 29.84% 29.86% 英格兰 3.52% 1.74% 法国 0.82% 1.36% 德国 1.13% - 香港 5.97% 5.80% 印度 4.73% 4.05% 印度尼西亚 7.59% 5.56% 意大利 0.43% 0.47% 日本 - 0.42% 卢森堡 0.60% 澳门 - 0.38% 马来西亚 0.44% - 毛里求斯 0.85% 0.89% 荷兰 2.62% 1.33% 阿曼 0.24% - 中华人民共和国 2.75% 9.48% 菲律宾 1.99% 0.88% 新加坡 4.61% 3.29% 韩国 - 0.18% 瑞典 - 0.26% 瑞士 - 0.78% 泰国 3.74% 3.82% 阿联酋 - 0.64% 美国 1.15% 1.02% 94.99% 88.90% 衍生品合约 远期货币合约 0.09% 0.25% 商品期货合约 (0.01%) - 0.08% 0.25% 总投资 95.07% 89.15%高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 20 分配给可赎回的参与股东（未经审计） 截止于 2020 年 6 月 30 日期间，本基金宣布向可赎回参与股东的分配总额为 1,060,395 美元（截止于 2019 年 6 月 30 日期间： 328,413 美元）。 下表总结了报告期内的股利分配情况。 类别 2020 年 6 月 30 日期间 2019 年 6 月 30 日期间 I 类美元 (派息) 美元 0.0515 - A 类港元-对冲 (派息) 港元 0.0505 - A 类美元 (派息) 美元 0.0470 - A 类美元 (派息) 美元 0.0474 - I 类美元 (派息) 美元 0.0519 美元 0.0466 A 类港元-对冲 (派息) 港元 0.0513 港元 0.0471 A 类港元-对冲 (派息) 港元 0.0505 港元 0.0479 I 类美元 (派息) 美元 0.0510 美元 0.0476 A 类美元 (派息) 美元 0.0465 - I 类美元 (派息) 美元 0.0443 美元 0.0486 A 类美元 (派息) 美元 0.0404 - A 类港元-对冲 (派息) 港元 0.0434 港元 0.0486 I 类美元 (派息) 美元 0.0462 美元 0.0489 A 类港元-对冲 (派息) 港元 0.0450 港元 0.0487 A 类美元 (派息) 美元 0.0420 - A 类港元-对冲 (派息) 港元 0.0481 港元 0.0493 A 类美元 (派息) 美元 0.0444 - I 类美元 (派息) 美元 0.0488 美元 0.0495 截止于 2019 年 6 月 30 日期间的除息日期为 2019 年 2 月 13 日、 2019 年 3 月 13 日、 2019 年 4 月 15 日、 2019 年 5 月 14 日和 2019 年 6 月 14 日。 截止于 2020 年 6 月 30 日期间的除息日期为 2020 年 1 月 10 日、 2020 年 2 月 11 日、 2020 年 3 月 11 日、 2020 年 4 月 9 日、 2020 年 5 月 8 日和 2020 年 6 月 9 日。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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