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中加纯债两年债券A(003660)  基金公开信息
流水号 2359246
基金代码 003660
公告日期 2021-06-07
编号 2
标题 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2021年6月7日更新)
信息全文 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书
(2021年6月7日更新)
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
二○二一年六月
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会2016年10月12日证监许可[2016]2320号文准予募集注册,本基金基金合同于2016
年11月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资
料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风
险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企
业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流
动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的
中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险
水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可
交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持
证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交
易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易
后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比
例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个月的
期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合
计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
本基金基金份额初始面值人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低
于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,
可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基
金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人
仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
根据法规要求,基金管理人于2021年6月7日对本招募说明书的“重要提示、第二部分释
义、第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第九部分基金份额的申购与赎回、第十部
分基金的投资、第十二部分基金资产的估值、第十三部分基金的费用与税收、第十四部分基
金的收益与分配、第十六部分基金的信息披露、第十七部分侧袋机制、第十八部分基金的风
险揭示、第二十部分基金合同的内容摘要、第二十三部分其他应披露事项”的内容进行了更
新,其余内容暂未更新。有关财务数据和净值表现截止日为2021年3月31日,财务数据未经
审计。
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言.....................................................................................................................................5
二、释义.....................................................................................................................................6
三、基金管理人.......................................................................................................................11
四、基金托管人.......................................................................................................................20
五、相关服务机构...................................................................................................................23
六、基金的募集.......................................................................................................................25
七、基金合同的生效...............................................................................................................26
八、基金份额的封闭期和开放期...........................................................................................27
九、基金份额的申购与赎回...................................................................................................28
十、基金的投资.......................................................................................................................38
十一、基金的财产...................................................................................................................51
十二、基金资产的估值...........................................................................................................52
十三、基金的费用与税收.......................................................................................................58
十四、基金的收益与分配.......................................................................................................61
十五、基金的会计与审计.......................................................................................................63
十六、基金的信息披露...........................................................................................................64
十七、侧袋机制.......................................................................................................................70
十八、基金的风险揭示...........................................................................................................73
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................................................80
二十、基金合同的内容摘要...................................................................................................82
二十一、基金托管协议的内容摘要.......................................................................................83
二十二、对基金份额持有人的服务.......................................................................................84
二十三、其他应披露事项.......................................................................................................86
二十四、招募说明书存放及查阅方式...................................................................................87
二十五、备查文件...................................................................................................................88
附件一基金合同摘要.............................................................................................................89
附件二基金托管协议摘要...................................................................................................105
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
一、绪言
《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明
书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《中加纯
债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的投资目标、投资策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由中加基金管理有限
公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人:指中加基金管理有限公司
3、基金托管人:指杭州银行股份有限公司
4、基金合同:指《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中加纯债两年定期开放债
券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售
公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
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日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指中加基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办
理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中加基金管理有限公司或
接受中加基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管业务和交易基金而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
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29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段
37、《业务规则》:指《中加基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵

38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的20%
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45、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放
的运作模式
46、开放期:本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申
购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放
期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或
基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或
基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生
不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时
间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日
继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求
47、封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或
自每一开放期结束之日次日起,至下两个自然年度的对应日(如该日为非工作日或日历年
度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金在封闭期内不办理申购
与赎回业务(红利再投资除外),且不上市交易
48、A类基金份额:指在投资者认购/申购时,收取认购/申购费用,但不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额
49、C类基金份额:指在投资者认购/申购时,不收取认购/申购费用,但从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项及其
他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
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57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
60、基金产品资料概要:指《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行
处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管
理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值
存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
邮政编码:100050
法定代表人:夏英
成立时间:2013年3月27日
电话:400-00-95526
注册资本:4.65亿元人民币
存续期间:持续经营
股权结构:
中加基金管理有限公司股权比例为:北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、
北京乾融投资(集团)有限公司12%、中地种业(集团)有限公司6%、有研科技集团有限
公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。
基金管理情况:目前基金管理人旗下管理五十六只基金,分别是中加货币市场基金
(A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资
基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基
金(A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金)、中加丰
润纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债
券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加丰享纯债债
券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债
券型证券投资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
(A/C)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基
金(A/C)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加转型动力灵活配置混合型证
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
券投资基金(A/C)、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐鑫纯债债券型证券投资基
金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐智纯债债券型证券投资基
金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中
加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(A/C)、
中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(A/C)、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享利三年定期开放债券型证
券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加优选中高等级债券型证券
投资基金(A/C)、中加科盈混合型证券投资基金(A/C)、中加优享纯债债券型证券投资
基金、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合
型基金中基金(FOF)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金、中加中债-1-3年政策性
金融债指数证券投资基金、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(A/C)、中加核心
智造混合型证券资基金(A/C)、中加优势企业混合型证券投资基金(A/C)、中加安瑞平衡养
老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中加博裕纯债债券型证券投资基金、
中加新兴成长混合型证券投资基金(A/C)、中加中证500指数增强型证券投资基金(A/C)、
中加科享混合型证券投资基金(A/C)、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中加新兴消费
混合型证券投资基金(A/C)、中加穗盈纯债债券型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期
混合型证券投资基金(A/C)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加科鑫
混合型证券投资基金(A/C)。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室
副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富
的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司,历任公司总经理,现任公
司董事长。
冯丽华女士,副董事长,管理学硕士。自1985年始,冯女士历任工商银行东城支行计
划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计划部、公司金融部、
个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份有限公司副行长。
施礼安先生(PeterSlan),董事,现任职于加拿大丰业银行,职务为全球战略客户
集团高级副总裁。施礼安先生在丰业银行已工作了20多年,在金融,财富管理,全球投资
银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括Baycrest基金
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会董事,卑街联合犹太人上诉内阁副主席。施礼安先生是特许账户和特许专业会计师,持
有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。
周美思女士(JulianaChow),董事,毕业于香港理工大学,拥有加拿大财务策划协
会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书,同时也是加拿大银行家协会院士。周女
士拥有30多年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理,合资经营,基金及经纪业务。在
她丰富的职业生涯中,推出了领先的区域和国际投资基金,建立过基金超市,并在日本建
立第一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前,
周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁,负责亚太地区全面财富管理策略
的开发和执行,领导亚洲财富管理业务,包括理念构思与设计,市场评估,产品开发管理
以及财务,经营合规性和风险管理。
刘素勤女士,董事,首都经济贸易大学经济学学士,助理经济师,于1998年7月加
入北京银行。刘女士于2017年1月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015年2月
至2017年1月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008年12月至2015年2月担任北
京银行资金交易部副总经理,2006年7月至2008年12月担任北京银行资金交易部总经理
助理。之前,刘女士先后在北京银行天桥支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相
关工作。
毕黎黎女士,董事,大学本科。在投资领域具有丰富的管理经验,现任北京乾融投资
(集团)有限公司执行董事。
张建设先生,董事,1984年7月毕业于西北农业大学(现西北农林科技大学)经济管
理专业,获农业经济管理学士学位;1984年7月至1996年5月就职于农业部农村合作经
济经营管理总站、农业物资司、农业物资供销总公司,先后任职员、财务处长,高级经济
师;自2003年至今,先后担任中地种业(集团)有限公司董事长兼总裁、中地乳业集团有限
公司董事长等职务;同时担任中国畜牧业协会副会长、中国奶业协会副会长。
刘显清先生,董事,1989年至2018年任职于北京矿冶科技集团有限公司(原北京矿
冶研究总院),在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总会计师等职务,现任有研
科技集团有限公司总会计师、党委委员。
吴小英女士,独立董事,研究生;自1985年起,吴女士先后在中国人民银行廊坊分行
人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工
作,并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主
任、纪委副书记等职务。
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杨运杰先生,独立董事,经济学博士、教授、博士生导师;自1986年始,杨先生先后
在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作,并先后担任系副主任、研究生部常
务副主任、学院院长等职务,期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经
理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。
杨戈先生,独立董事,工商管理硕士;自1993年始,杨先生先后在中国航空技术进出
口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在WIHarperGroup(中
经合集团)担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业投资公司担任合伙人、在北
京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表,
在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任董事长等职务。
刘扬女士,独立董事,经济学博士,现任中央财经大学统计与数学学院教授、博士生
导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委员,国务院学位
办第七届统计学科评议组成员、全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员、全国工业统
计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员会副主任、北京大数据协会副会长、
全国经济规律研究会常务理事、全国统计教材编审委员会委员、国家社科基金重大项目评
审专家。
2、监事会成员
高红女士,监事。高女士自1994年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、
湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券
有限责任公司经纪业务总监、西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务,拥有
丰富的金融行业工作和管理经验。2008年加入北京银行,先后任职于总行公司银行总部、
北京管理部大企业客户二部及公司银行部。
希琳(ShirleyShe)女士,监事,厦门大学学士,加拿大达尔豪西大学
(DalhousieUniversity)工商管理硕士MBA,拥有CIM、CIPM等专业资格证书,并长期在
国际知名资产管理机构从事投资工作,在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验。
2000年4月至2013年7月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问、丰业资产管理高
级投资经理。2013年7月至2013年12月任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013年
12月至今任中加基金市场营销部副总监。
王雯雯女士,职工监事,经济学硕士。曾任职于北京银行,从事风险管理等相关业务;
2013年5月加入中加基金管理有限公司,现任监察稽核部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
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夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室
副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富
的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司,历任公司总经理,现任公
司董事长。
宗喆先生,总经理,高级经济师,研究生学历。具有14年以上金融从业经验,具备基
金从业资格。曾供职于中国工商银行山东省分行、总行,银华财富资本管理有限公司,2017
年6月30日起任中加基金管理有限公司副总经理,分管产品开发和市场营销工作。2018
年7月20日起任公司总经理。
魏忠先生(JohnZhongWei),副总经理,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理经理
(FRM)、加拿大投资经理(CIM);曾任职于富兰克林谭普顿投资公司(多伦多,加拿大),
大明基金(DynamicFunds,多伦多,加拿大)及丰业银行全球资产管理(多伦多,加拿大);
自2014年3月19日正式担任公司副总经理一职,并主管风险管理业务。
陈昕先生,首席信息官,大学本科。1998年至2013年任职于北京银行信息技术部;
2013年5月加入中加基金管理有限公司,历任运营保障部总监助理、副总监、总监。自2019
年6月28日起,任公司首席信息官。
刘凌先生,督察长,经济学硕士,曾在第一创业证券有限责任公司(现第一创业证券
股份有限公司)和北京银行股份有限公司工作,2013年加入中加基金管理有限公司,先后
在办公室、特定资产管理部和专户子公司北银丰业资产管理有限公司工作,具有较丰富的
金融工作经验。自2020年10月16日起,任公司督察长。
4、本基金基金经理
杨宇俊先生,对外经济贸易大学金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场
投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与
投资工作。2013年加入中加基金管理有限公司,具备基金从业资格。现任中加丰润纯债债
券型证券投资基金(2016年6月17日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2016
年12月19日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月11日至
今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年6月8日至今)、中加恒泰
三个月开放债券型证券投资基金(2019年7月31日至今)、中加优选中高等级债券型证
券投资基金(2019年12月5日至今)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基
金(2021年4月12日至今)、中加科鑫混合型证券投资基金(2021年5月26日至今)
的基金经理。
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5、投资决策委员会
投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生,总经理宗喆先生,副总经理魏忠先生,
总经理助理兼固定收益部总监闫沛贤先生,固定收益部总监助理杨宇俊先生,主动权益投
资部首席宏观研究员李继民先生,权益投资部负责人李坤元女士,集中交易部负责人于春
玲女士,监察稽核部总监王雯雯女士,风险管理部总监王飞先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
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(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业
务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在
相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门,保持高度的独立性和
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权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制
工作进行稽核和检查;
(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范
风险、审慎经营为出发点;
(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动
指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网
络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;
(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、
经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改
和完善;
(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性
和操作性;
(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
2、内部控制制度
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》
等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控
制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组
成。
(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本
管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容
加以明确。
(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、基金会计
核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资
源管理制度和紧急应变制度等。
(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程
和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。
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3、完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部
门的监察稽核部门和风险管理部门,通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立、
完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行
情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。
风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险控制
委员会负责实施,由风险管理部门专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和
风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程
中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。
监察稽核制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核
监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估,监督公司及
员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、
防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制
度,以充分维护公司客户的合法权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与
执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司
所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合
理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。
4、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事
会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的
披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:杭州银行股份有限公司(简称:杭州银行)
住所:杭州市庆春路46号
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
邮政编码:310000
法定代表人:陈震山
成立时间:1996年9月25日
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]337号
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰人民币元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人开展资产托管业务的情况
杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的核
准,取得证券投资基金托管资格。目前,杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金公
司资管产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产品、保险资管产品、期货公司
资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务,业务覆盖市场上所有类型的资管机构和主流
业务品种。截至2020年12月末,资产托管业务余额10101亿元,合作客户超500家。已成功托
管货币型、混合型、债券型和指数型等各类公募基金41只,规模达876.23亿元。
(三)基金托管业务情况介绍
1、资产托管业务的机构设置及人员配备
杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组,并于2013年3月由董事会同意
在总行正式设立资产托管部,专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业
务运行和管理工作,并与其他业务部门保持独立。
杭州银行股份有限公司于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部,专门负
责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作,并与其他业务部
门保持独立。
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我行高度重视托管业务发展,组建了精通资产管理行业的“专家团队”服务客户,目前
配备从业人员47人,其中:总经理1人,负责全面组织和协调资产托管部的相关工作;总经
理助理1人,分管风控和运营工作;其他人员45人,根据岗位职责分成2个二级部和1个团队:
营销管理部、托管运营部和风险合规团队。资产托管团队人员具有丰富的从业经验,人员来
自于托管银行、外资银行、基金、证券、投行等各类型机构,具有扎实的专业理论知识和实
战经验。部门从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人
员30人,均具有基金从业资格。
2、托管业务技术系统
杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统,具有完善的估值
核算、资金清算、投资监督和信息披露等功能,具备良好的安全性、稳定性、开放性和可扩
展性。
3、杭州银行资产托管业务内部控制与风险管理情况
杭州银行建立了较为完善的法人治理结构,形成了从董事会、经营层到操作层,覆盖信
用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系,资产托管部也牢固树立风险意识,
采取各种必要措施防范和化解风险。
(1)建立科学、严格的岗位分离制度
杭州银行明确划分各岗位职责,系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部稽核
监控等重要岗位、人员严格分开,估值核算、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据
的岗位人员进行物理分离。
(2)建立健全授权管理体系
杭州银行制定了《杭州银行证券投资基金托管业务授权管理办法》,将授权管理贯穿于
资产托管业务的始终,各岗位业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。
(3)建立完备的备份机制
杭州银行资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份,定期将数据完整、真
实、准确地转储到不可更改的介质上,并要求集中和异地保存,保存期限至少20年。资产托
管部关键岗位人员也采用双人备份制度。
(4)建立完备有效的应急措施
杭州银行制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》,并针对托管业
务备份、信息系统及资金清算等业务制定了专门的应急预案,对于各类突发事件、紧急事件
或故障,定期开展应急演练,检验应急预案的有效性和可靠性。
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(5)建立严格的保密机制
杭州银行制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》,资产托管部配备独立的
门禁系统,严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域,能接触到基金交易数据的岗位人员
进行物理分离,并采用电话录音、监控录像、信息加密传递技术等手段来实现风险控制。
(6)建立有效的内部稽核机制
杭州银行资产托管部设立稽核监控岗,直接对资产托管部总经理负责,独立对各岗位、
各项业务实施全面的监督反馈,以确保杭州银行资产托管各项业务合法合规、安全有效,切
实履行托管人职责。
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五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销中心
名称:中加基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区南纬路35号
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
法定代表人:夏英
全国统一客户服务电话:400-00-95526
传真:010-83197627
联系人:江丹
公司网站:www.bobbns.com
2、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等
的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
法定代表人:夏英
全国统一客户服务电话:400-00-95526
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
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经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
法定代表人:邹俊
经办注册会计师:李砾
电话:010-85087929
传真:010-85185111
联系人:管祎铭
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六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其
他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2016年10月12日证监许可[2016]2320号文注册,
于2016年11月1日起通过各销售机构向社会公开募集,截至2016年11月7日,基金募
集工作已顺利结束。
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为
1,000,162,125.20元人民币,其中A类(基金代码:003660)1,000,159,945.20元,C类
(基金代码:003661)2,180.00元;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计
3.72元人民币,其中A类3.72元,C类0.00元。上述资金已于2016年11月9日全额划
入本基金在基金托管人杭州银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为208户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募
集发售期募集的有效份额为1,000,162,128.92份基金份额,其中A类1,000,159,948.92
份,C类2,180.00份。两项合计共1,000,162,128.92份基金份额,已全部计入投资者基
金账户,归投资者所有。
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七、基金合同的生效
根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公告的有
关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于2016年11月11日向中国证监会
办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日期正式生效。自基金合同生效之
日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告予以披露;连续60个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
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八、基金份额的封闭期和开放期
(一)基金的封闭期
本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每
一开放期结束之日次日起(包括该日),至下两个自然年度的对应日(如该日为非工作日
或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金封闭期内不办
理申购与赎回业务,也不上市交易。
(二)基金的开放期
本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业
务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约
定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约
定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或
基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,
在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开
放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准。
(三)封闭期与开放期示例
比如,本基金的《基金合同》于2016年12月1日生效,则本基金的首个封闭期为《基
金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日),至下两个自然年度基金合同生效日
对应日(如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前
一日,即2016年12月1日至2018年12月2日(2018年12月1日(周六)为非工作日,
则该对应日顺延至2018年12月3日),首个封闭期结束之后的第一个工作日为2018年
12月3日,假设首个开放期时间为10个工作日,由于2018年12月8日、2018年12月9
日均为非工作日,则首个开放期为自2018年12月3日至2018年12月14日;第二个封闭
期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)两年的期间,即2018年12月15日至2020
年12月14日,以此类推。
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九、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回办理的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金
管理人委托的销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其
他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通
过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申
购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入
开放期,开放期期限不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,具体时间由基金管
理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
予以公告。若由于不可抗力的或基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理
基金的申购与赎回,则开放期起始日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因
素消除之日起的下一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致
使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或基金合同约
定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放
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期的时间要求。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、
赎回、转换的价格。但若投资人在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、
赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜
见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限
额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;
6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回
申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在
遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,
申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
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基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人
赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回
或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金
合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺
延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。如
相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构
已经接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提
下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(五)申购和赎回的数量限制
1、申购时,投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),每次定期定额最
低申购金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金
额为100万元人民币(含申购费),已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次
申购最低金额的限制,单笔追加申购最低金额为10.00元(含申购费);通过本基金管理
人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10.00元(含申购费)。各
销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,
但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份,基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的,在赎回时
需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
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3、基金管理人不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,法律法规另有规
定除外。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理
人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂
停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作
与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数
量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费用
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,申购费用主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用;本基金C类基金份额不收取申购费用。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下表:
申购金额M(含申购费) A类份额申购费率
申购费 M<100万 0.57%
100万≤M<500万 0.35%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
本基金A类基金份额的申购费由投资人承担,不列入基金财产。
2、本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率。赎回费率如下表:
持有期限(Y) 赎回费率
赎回费 Y 1.50%
7日≤Y 0.50%
Y≥60日 0.00%
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产;对持有期限不少于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费
总额的25%归入基金财产,其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内、且对基金持有人利益无实质不利影响的
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前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基
金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规
定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门
要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率、基金赎回费率,并进行公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式:
(1)投资者申购A类基金份额的计算方法如下:
1)若适用比例费率时,A类基金份额的申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
2)若适用固定费用时,A类基金份额的申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额-固定费用
申购费用=固定费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财
产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净
值为1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.57%)=49,716.62元
申购费用=50,000-49,716.62=283.38元
申购份额=49,716.62/1.0500=47,349.16份
即投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为
1.0500元,可得到47,349.16份A类基金份额。
(2)投资者申购C类基金份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值
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各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财
产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净
值为1.0500元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为
1.0500元,可得到47,619.05份C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式:
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额的基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回
金额结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,
产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为两年,对应的赎回费率为
0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500×0%=0元
净赎回金额=12,500-0=12,500.00元
即投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为两年,假设赎回当日A类基金
份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
例:某投资者赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为两年,对应的赎回费率为
0%,假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500×0%=0元
净赎回金额=12,500-0=12,500.00元
即投资者赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为两年,假设赎回当日C类基金
份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
3、基金份额净值计算
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基金份额净值计算公式:
T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值总额/T日该类基金份额总数。
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各
类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人应当在不晚于
每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延
迟计算或公告。基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后四位,小数点后第五位
四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财产承担。如相关法律法规以及中国证监会另有
规定,则依规定执行。
(八)拒绝或暂停申购的情形
在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或
单笔申购金额上限的。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被
拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
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及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金
赎回申请的措施。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、发生继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请
时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申
请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期的单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金在开放日发生巨额赎回时,基金管理人应当接受并确
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认所有的赎回申请,当日按比例办理的赎回比例不得低于基金总份额的20%,其余赎回申
请可以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上
予以公告。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日该类基金份额的基金份额净值为基础
计算赎回金额。
在开放期内,如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值
日基金总份额20%的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。基金管理人认为支付该
基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进
行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,在当日接受该基金份额持有人的全
部赎回的比例不低于前一估值日基金总份额20%的前提下,其余赎回申请可以延期办理。
如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受
新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而
被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在
2日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上刊登暂停公告。
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有
关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告;也可以根据实际情况在暂停公
告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
(十三)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
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登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十七)基金份额的冻结、解冻和其他业务
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的
权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定
的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的基金业务,基金管理人将制定和实施
相应的业务规则。
(十八)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分
的规定或相关公告。
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十、基金的投资
(一)投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可
交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持
证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交
易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易
后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比
例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个月的
期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合
计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
I封闭期投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和
财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率
走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产
在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配
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置比例。
1、久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关
因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利
率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,
制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利
率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提
高债券组合收益率目的。
2、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配
置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合
收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化
的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
(1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于
收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线
较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲
线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于
收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
3、类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动
性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市
场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变
化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产
品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,
一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状
况。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债
个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景
气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金
还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,
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研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
5、杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可
控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
6、资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、
标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率
基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种
的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
7、个券挖掘策略
本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础
上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,
重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
8、中小企业私募债券投资策略
本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业私募债券
为主,以获得本金和票息收入为投资目的,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在
严格控制风险的前提下,获得较高收益。
9、可转换债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或
成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,
以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压
力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股
价的修正和转股意愿。
10、国债期货投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度
运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高
投资组合运作效率,有效管理市场风险。
II开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,
满足开放期流动性的需求。
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(四)投资管理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会不定期就投资
管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作,
又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如
下:
(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针
对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;
对旗下基金重大投资的批准与授权等。
(2)投研负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根
据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏
差度指标。
(3)研究员根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进行分析,
提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
(4)定期和不定期召开基金经理例会,基金经理在充分听取各研究员意见的基础上,
确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置
的依据。
(5)基金经理根据投资管理委员会的要求,结合有关研究报告,负责制定具体的投资
组合方案,之后,在债券研究员设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动
性特征,构建基金组合。
(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(7)风险部门负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
(8)风险部门负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
(五)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的前三个月、
开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基
金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,
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其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述
5%的限制,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
交易保证金一倍的现金;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(11)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
(12)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的30%;
(13)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出
国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的80%;
(14)本基金投资于单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本
基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金封闭期的剩余期限;
(15)本基金在封闭运作期间,基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放
期内,基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的15%,但因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
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(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(16)、(17)项外因证券市场波动、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
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关联交易事项进行审查。
法律、法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制或按变更后的规定执行。
(六)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
本基金选择上述业绩比较基准的原因:
中债综合全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间
债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,指数样本由银行间市场和沪深交易所
市场的国债、金融债券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债等组成。根据本基金
的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者
合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基
准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(七)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险
水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
(八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;
2.有利于基金财产的安全与增值;
3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
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等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以下内容摘自本基金2021年第1季度报告:
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2021年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,509,037,531.11 96.52
其中:债券 1,509,037,531.11 96.52
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 19,695,735.84 1.26
8 其他资产 34,682,385.20 2.22
9 合计 1,563,415,652.15 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,992,000.00 0.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 376,072,000.00 34.58
5 企业短期融资券 490,832,000.00 45.13
6 中期票据 575,385,000.00 52.91
7 可转债(可交换债) 56,756,531.11 5.22
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,509,037,531.11 138.76
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801339 18首创MTN002 500,000 50,615,000.00 4.65
2 101800554 18东兴建设MTN002 500,000 50,560,000.00 4.65
3 102001074 20甘公投MTN003 500,000 50,230,000.00 4.62
4 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 50,215,000.00 4.62
5 012100073 21舟山交投SCP001 500,000 50,110,000.00 4.61
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对宏
观经济、债券市场和流动性的研究,结合不同品种和期限的国债期货的定价,选择最合适
的套保品种,管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的基础,
灵活利用其杠杆和方向特征,降低投资组合的整体波动性。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
T2106 T2106 -100 -97,475,000.00 -618,900.00 -
公允价值变动总额合计(元) -618,900.00
国债期货投资本期收益(元) 733,883.49
国债期货投资本期公允价值变动(元) -354,650.00
10.3本期国债期货投资评价
本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对宏
观经济、债券市场和流动性的研究,结合不同品种和期限的国债期货的定价,选择最合适
的套保品种,管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的基础,
灵活利用其杠杆和方向特征,降低投资组合的整体波动性。本报告期内,本基金产品投资
国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
11.投资组合报告附注
11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2本报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,138,433.93
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2 应收证券清算款 5,482,202.75
3 应收股利 -
4 应收利息 27,061,748.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 34,682,385.20
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110066 盛屯转债 11,373,367.60 1.05
2 113516 苏农转债 9,095,522.60 0.84
3 128034 江银转债 6,453,986.76 0.59
4 110041 蒙电转债 5,078,328.90 0.47
5 128021 兄弟转债 1,944,024.25 0.18
6 110065 淮矿转债 1,793,491.00 0.16
7 113034 滨化转债 1,546,971.60 0.14
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
(十一)基金的业绩
1、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加纯债两年债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年11月11日至2017年12月31日 4.14% 0.06% -5.57% 0.09% 9.71% -0.03%
2018年1月1日至2018年12月31日 6.62% 0.06% 4.79% 0.07% 1.83% -0.01%
2019年1月1日至20 6.89% 0.06% 1.31% 0.05% 5.58% 0.01%
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
19年12月31日
2020年1月1日至2020年12月31日 0.65% 0.12% -0.06% 0.09% 0.71% 0.03%
2021年1月1日至3月31日 0.04% 0.08% 0.20% 0.04% -0.16% 0.04%
中加纯债两年债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年11月11日至2017年12月31日 3.75% 0.06% -5.57% 0.09% 9.32% -0.03%
2018年1月1日至2018年12月31日 6.29% 0.06% 4.79% 0.07% 1.50% -0.01%
2019年1月1日至2019年12月31日 6.62% 0.06% 1.31% 0.05% 5.31% 0.01%
2020年1月1日至2020年12月31日 0.40% 0.12% -0.06% 0.09% 0.46% 0.03%
2021年1月1日至2021年3月31日 -0.03% 0.08% 0.20% 0.04% -0.23% 0.04%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他
资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基
金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
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十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类有价证券、国债期货合约以及银行存款本息、备付金和其它资产及
负债。
(三)估值依据及原则
1、估值依据
估值应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、证监公告[2017]13号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中基协发[2014]24号《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》及其他法
律、法规、行业协会自律规则的规定,如法律法规未做明确规定的,参照证券投资基金的
行业通行做法处理。基金管理人、基金托管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。
2、估值原则
(1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整的应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交
易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
(2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可
观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,
才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公
允价值。
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(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最
近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券、可交换债券,按照每日收盘价作为估值
全价。
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述
做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代
表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对
于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种(含同业存单),按照第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权
的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价
格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利
率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按
成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、存款的估值方法
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持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
7、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其
规定。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规
定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公
布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净
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值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
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(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当
公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
应当暂停基金估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金
资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能
发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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(十)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
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十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用及因基金投资产生的费用等;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
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E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基
金资产中划出,由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、
公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法
规或中国证监会另有规定的除外)。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上刊登公告。
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(五)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋
账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说
明书“侧袋机制”部分的规定。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十四、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销
售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点
后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
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15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵
循《业务规则》的相关规定。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧袋机制”部
分的规定。
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十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相应法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最
新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指
定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
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1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人
应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金招募说明书。
3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营
业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要、《基金合同》、基金托管协议登载在指定媒介上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各
类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
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度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编
制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2)基金合同终止、基金清算;
3)转换基金运作方式、基金合并;
4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
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托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8)基金募集期延长;
9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14)基金收益分配事项;
15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17)本基金进入开放期;
18)本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;
19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20)调整基金份额类别设置;
21)本基金发生涉及申购、赎回事项调整,或潜在影响投资人赎回等重大事项;
22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,
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相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国
证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
11、中小企业私募债券的投资情况
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监会指定媒
介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在
基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小
企业私募债券的投资情况。
12、资产支持证券的投资情况
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证
券明细。
13、国债期货的投资情况
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并
充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标。
14、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说
明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
15、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
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人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
应当暂停基金估值的;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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十七、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请于侧袋
机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披
露专项审计意见。
(二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认
相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的
主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,
基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户
运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招
募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎
回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一工作日主袋账户总份额的20%认
定。
(三)实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项
投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的
调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
(四)实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企
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业会计准则》的相关要求。
(五)实施侧袋机制期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费、托管费和销售服务费等按主袋账户基金资产净值
作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,
有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
(六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基
金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份
额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向
侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处
置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(七)侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生
重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式
和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金
暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披露报告
期内侧袋账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会
计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算
和年度报告披露等发表审计意见。
(八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,
如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管
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人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额
持有人大会审议。
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十八、基金的风险揭示
(一)本基金的特定风险
(1)本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,
也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的
流动性约束。
(2)开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临
一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。对于本基金来说,巨额赎回即单个
开放日基金的净赎回申请超过上一工作日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
(3)本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜
在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖
出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
(4)本基金投资资产支持类证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,
且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,
因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。
(5)本基金投资国债期货,国债期货交易采用保证金交易方式,基金资产可能由于无
法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时,
该潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。另外,国债期货在对冲市场风险的使用过程
中,基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。
(二)市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主
要的风险因素包括:
1、政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生
变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,
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基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平
可能会受到利率变化的影响。
4、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投
资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、债券收益率曲线变动的风险。债券收益率曲线变动的风险是指与收益率曲线非平行
移动有关的风险。
6、再投资风险。市场利率下降将影响固定收益证券利息收入的再投资收益率,这与利
率上升带来的价格风险互为消长。
(三)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、债券发行人评级
下降、债券发行人拒绝支付到期本息、交易对手违约等情况,从而导致基金资产损失。
本基金的投资对象包括信用类的固定收益产品,例如公司债券,信用风险是本基金将
要面临的重要风险因素。
(四)管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析
和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人
的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险、操作风险
和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成
影响。
(五)流动性风险
本基金以定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金
合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起,至下两个自然年度的对应日(如该日为
非工作日或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金在封
闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),且不上市交易。本基金自封闭期结束
之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少
于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为
准。
在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投
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资组合,从而对基金收益造成不利影响。本基金开放期必须保持一定的现金比例以应对赎
回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估。
本基金投资于国内依法发行上市的债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。基金主要投资的标的在上海证券交易所、
深圳证券交易所以及银行间市场发行上市,存在活跃的交易市场。但基金可以投资的证券
标的,也存在有部分证券类型有一定的变现困难。如逆回购交易、银行存款、资产支持证
券等,由于难以寻找到恰当的交易对手或投资约定有固定的到期时限,在面临变现需求时,
卖出或变现时可能遭受一定程度损失。
本基金属于定期开放式基金,在封闭期间,基金可能投资于部分流动性受限的资产,
基金持仓的7个工作日可变现资产价值较低等,但在开放期之前,基金会对所投资资产进
行调整,使其满足投资人的赎回要求及监管机构、基金合同有关流动性控制方面的规定。
本基金管理人在对投资市场、行业及资产的流动性风险进行评估后,结合基金投资管
理策略、管理人的流动性风险管理情况等,认可基金在定期开放的运作管理下,拟投资的
证券标的具有一定的流动性,可按照合理价值变现,应对基金投资人在开放期的赎回要求。
2、巨额赎回下流动性风险管理措施
在基金出现巨额赎回且投资人的赎回申请大幅超过基金短期可变现资产的情形下,基
金经理根据基金当时的资产组合状况评估其流动性,如确认无法应对投资人的全部赎回要
求,或资产立即处置将对基金份额持有人利益造成损害的,应当提请公司启动流动性风险
应急预案。如流动性风险应急预案举措仍无法有效应对,则公司需进一步评估启动延期办
理赎回申请的必要性及相应解决方案,解决方案应覆盖基金资产变现的具体举措、当日确
认赎回申请的份额及延期办理赎回的比例、基金恢复正常赎回的时间安排等。巨额赎回解
决方案的相关说明及可能影响,公司将及时通知基金份额持有人。
3、实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响。
为保护投资人利益,减小流动性风险对基金投资运作的影响,基金合同规定有不同的
流动性风险管理措施。在某些情景下,基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资
者得到公平对待的前提下,依照法律法规及基金合同的约定,履行相应的信息披露程序后,
综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度管理。在赎回限制的情况消除
后,基金管理人将恢复赎回业务的正常办理并公告。
基金管理人实施备用的流动性风险管理工具、简易程序(具体内容可参考基金合同)
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及对投资者的影响,如下所示:
1)巨额赎回情况下延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。当出现基金单个开放日内
的基金份额净赎回申请超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
基金管理人,可以根据基金当时的资产组合状况、证券流动性风险情况、基金流动性风险
情况等,决定全额赎回或延缓支付赎回款项。针对延缓支付赎回款项的情况,基金管理人
应接受并确认所有的赎回申请,当日按比例办理的赎回比例不得低于基金总份额的20%,
其余赎回申请可以延缓支付赎回款项。
另外,在开放期内,如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人赎回申请超过前
一估值日基金总份额50%的情形下,基金管理人可以采取具体措施对其进行延期办理赎回。
基金管理人采取上述延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请等措施可能会对投资者赎
回基金份额产生影响。
2)基金暂停赎回或延缓支付赎回款项的事项,具体包括:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定
性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金赎回申请的措施;
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(4)发生继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形时,基
金管理人可暂停接受投资人的赎回申请;
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生上述情形之一,且基金管理人在决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延
缓支付赎回款项时,已确认的投资者赎回申请,足额支付;如暂时不能足额支付,将可支
付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人将恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎
回的期间相应顺延。
基金管理人采取上述暂停赎回申请等措施可能对投资者赎回基金份额的额度及时效性
产生影响。
3)收取短期赎回费。
按照基金合同的约定,基金对持续持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回
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费,并将上述赎回费全额计入基金财产。受此影响,对于申购后短期内需要赎回基金份额
的投资者,需注意短期赎回费的收取,及对基金投资收益的可能影响。
4)暂停估值情形。
当发生以下事项时,基金暂停估值:
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
应当暂停基金估值;
(4)法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
当发生暂停基金估值的情形时,一方面投资者所查询到的净值可能不能及时、准确地
反映基金投资的市场价值,另一方面在发生暂停估值的情况后,基金管理人会根据合同约
定,或视情况暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项。
5)摆动定价机制
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规
定。
当基金发生大额申购或赎回情形且基金管理人决定采用摆动定价机制,大额申购或赎
回的申购净值或赎回净值可能发生变动,将直接影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。
4、实施侧袋机制对投资者的影响
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是
将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门的侧袋账户进行处置清算,目的在于
有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,
并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有
基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户
份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性
并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损
失。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资
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产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。实施侧袋机制期间,因本基
金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产
可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的
公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
(六)操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的
正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登
记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
(七)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
(八)模型风险
指在估计资产价值、市场分析和风险估计中采用了错误的估计方法或选择了不恰当的
模型而导致投资结果不确定风险。
(九)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风
险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法
律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要
求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(十)其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善
而产生的风险;
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资
产损失;
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4、其他意外导致的风险。
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十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
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(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
二十、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
二十一、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
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二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
基金管理人负责向基金份额持有人寄送相关资料。
1、投资者对账单
基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度结束后的15个
工作日内向有交易的持有人以书面、手机短信或电子邮件形式寄送,年度对账单在每年度
结束后20个工作日内向所有持有人以书面、手机短信或电子邮件形式寄送。份额持有人也
可登录公司网站(www.bobbns.com)进入“账户登陆”栏目,自助查询或下载任意时段的对
账单。(所有联系方式,以基金管理人获得的基金持有人信息为准)
2、基金开户确认书
对首次开户并申购的基金持有人,基金管理人将在T+1个工作日以电子邮件形式向预
留电子邮箱的客户发送开户确认书。如果基金持有人需要提供纸质形式,请致电基金管理
人客户服务中心索取。
提示:由于基金持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详或因邮局投递差错、
通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或致电
本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客服热线电话。
(二)基金转换服务
投资者可在基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额。
(三)定期投资计划
基金管理人利用销售网点为投资者提供定期投资的服务。通过定期投资计划,投资者
可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。定期投资计划的有关规则详见基金管理人
公告。
(四)公司官网服务
通过本公司网站,投资人可获得如下服务:
1、份额持有人可通过登录公司网站首页,点击“在线客服”图标通过网络在线开展相
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
关咨询。服务内容包括:基金产品咨询、业务规则解答及网上交易咨询等。
2、自助开户交易:投资人可以在本公司网站上自助开户并进行网上交易业务。
3、查询服务:投资人可以通过本公司网站查询基金和基金管理人各类信息,产品信息
查询、产品净值查询、公告信息查询、基金资讯、基金管理人最新动态等。同时还可以查
询所持有基金的基金份额、交易记录等信息,定制订阅持有基金净值日报、基金交易确认
通知等相关服务,以及修改个人联络信息等基本资料。
(五)咨询服务
投资者如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,
请拨打400-00-95526基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站进行咨询、查询。
1、客户服务电话
全国统一客户服务号码:400-00-95526
2、互联网站
公司网址:www.bobbns.com
电子信箱:service@bobbns.com
(六)投诉受理
投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话或致函,投诉基金管理人或其他销售机
构的人员和服务。
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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二十三、其他应披露事项
报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告:
序号 公告事项 披露日期
1 中加基金管理有限公司关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公告 2021-6-2
2 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-6-2
3 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-6-2
4 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
5 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
6 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
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二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的住所,投资人可在办公
时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为
准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募说明书。
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二十五、备查文件
(一)中国证监会准予中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
(二)《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(三)《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
以上第(一)至(五)、(七)项备查文件存放在基金管理人办公场所和营业场所,
第(六)项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅,在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
中加基金管理有限公司
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附件一基金合同摘要
第一部分基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护
基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
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(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、
赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
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(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
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(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户及其他投资所需账户,为基
金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露(因审计、法律等向外部专业顾问提供
的情况除外);
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
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(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
(20)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(21)监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人
因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投
资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法
权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
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使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份
额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中
国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
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(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准的
除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
2、在法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的范围内,以下情况可由基金管理人
和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调低应由基金承担的费用(管
理费、托管费除外);
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调低基金的申购费率、赎回费
率或变更收费方式;
(4)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加或调整本基金的基金份额
类别设置;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(7)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、销售机构、登记
机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(8)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经中国证监会允许,基金推出
新业务或服务;
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(9)按照法律法规和《基金合同》规定无需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集
或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集或在
规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为
有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托
管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人
应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复,
单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理
人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
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(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
通知载明的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或大会通知载明的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
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(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表
决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2);
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第(2)项、第2款
第(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之
一)。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
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基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)
和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
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基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效
力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
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议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二
分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分
别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额
具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,
本节没有规定的适用本部分的相关规定。
(十)本部分关于份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等内
容,凡是直接引用法律法规或监管规定的部分,如法律法规或监管规定修改导致相关内容
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被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对该部分内容
进行修改或调整,无需召开份额持有人大会。
第三部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
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(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第四部分争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则
进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费
由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律管辖。
第五部分基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
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《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
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附件二基金托管协议摘要
第一部分托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中加基金管理有限公司
住所:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
邮政编码:100050
法定代表人:夏英
成立时间:2013年3月27日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【2013】247号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:4.65亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:杭州银行股份有限公司(简称:杭州银行)
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
邮政编码:310003
法定代表人:陈震山
成立日期:1996年9月25日
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]337号
组织形式:股份有限公司
注册资本:51.30亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
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承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;从事衍生产品交易业务;提供保管箱服务;外汇存款,外
汇贷款,外汇汇款,外汇兑换,国际结算,同业外汇拆借,外汇票据的承兑和贴现,结汇、
售汇,资信调查、咨询、见证业务;开办个人理财业务;从事短期融资券承销业务;以及
从事经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
第二部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象
进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可
交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持
证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交
易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易
后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比
例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个月的
期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合
计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比
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例进行监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的前三个月、
开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本
基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,本基金不受
上述5%的限制,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于交易保证金一倍的现金;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(11)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
(12)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的30%;
(13)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出
国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的80%;
(14)本基金投资于单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
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本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金封闭期的剩余期限;
(15)本基金在封闭运作期间,基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开
放期内,基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的15%,但因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(16)、(17)项外因证券市场波动、期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监
管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再
受相关限制。
(三)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他
重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原
则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相
关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互
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提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实
性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责
及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作
日内进行回函确认已知名单的变更。基金管理人收到基金托管人书面确认后,新的关联交
易名单开始生效。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易
对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进
行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议
进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基
金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基
金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向相关
交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银行间债券市场
成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的
交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基
金管理人,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担由此造成的相应
损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(六)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人应当按照有关法规规定,与存款机构签订相关书面协议。基金托管人
应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查,协议中必须有如下明确
条款:“存单不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或
提前支取的所有款项必须划至托管账户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任
何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款,托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
4、基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确
定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
(七)基金托管人对基金投资中小企业私募债进行监督
1、基金管理人管理的基金在投资中小企业私募债前,基金管理人须根据法律、法规、
监管部门的规定,制定严格的关于投资中小企业私募债的风险控制制度、流动性风险和信
用风险处置预案,并书面提供给基金托管人。
2、基金托管人依据本协议对基金管理人投资中小企业私募债的额度和比例进行监督。
如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中小企业私募债另有规定的,从
其约定。
3、基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中小企业私募债时的法律法规遵
守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限制的
执行情况。基金托管人事后发现基金管理人的投资违反法律法规和基金合同以及本协议的
规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人
的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改
正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人
违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的
疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以双方认可的其他方式
通知基金管理人,基金管理人应依法承担相应责任。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监
督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
第三部分基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所
需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金
托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括
但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
第四部分基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的
其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保基
金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行
协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令,不得自行运用、处分、分配本基
金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内
交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人
追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助与配合,但对此不承担相应责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基
金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后,基金管理人应将属
于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具
有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参
加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
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(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义开设本基金的基金托管专户,也称为资金账户,保管基
金财产的银行存款。基金管理人在托管专户开户过程中提供必要的协助,包括提供相关开
户材料。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所托管的包括
本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公
司”)进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切
货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。
2.基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以办理相关的
资金汇划业务。
3.基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
4.基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管专户办理基金资产的
支付。
(四)定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印
鉴经各方商议后预留,但至少预留一枚托管人保管的产品章或名章。本着便于基金财产的
安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择托管人经办行所在地的分支机构。对
于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权
利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款:“存款证实书不得
被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款
项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。如定期
存款协议中未体现前述条款,托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实
书后,托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款
的投资和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本
委托财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基
金管理人和基金托管人双方协商解决。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规
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定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司
开立债券托管账户、资金结算账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间
市场债券的结算。
(六)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
(七)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金
管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基
金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管
人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
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的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度
审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以
加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传
真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
第五部分基金资产净值计算与复核
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净
值除以计算日基金份额总数,基金份额净值的计算,均精确到0.0001元,小数点后第5
位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各
类基金份额的基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金
份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按规定对外公布。
第六部分基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期不少于20年。基金
管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规另有
规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保
管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
基金管理人应当及时向基金托管人提交《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、
半年报、年报等涉及到基金重要事项及信息披露期间的基金份额持有人名册。
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第七部分争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
第八部分托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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