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| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2356 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿飞证券投资基金2003年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2003年8月22日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金名称： 鸿飞证券投资基金 基金简称： 基金鸿飞 交易代码： 184700 基金发起人：中国对外经济贸易信托投资公司 联合证券有限责任公司 重庆国际信托投资公司 天津信托投资公司 山东省国际信托投资公司 宝盈基金管理有限公司 基金单位总份额： 5亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 至2008年4月14日 基金上市地点： 深圳证券交易所 基金上市时间： 2001 年 11月28 日 （二）基金管理人 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦15层 邮政编码： 518034 法定代表人： 谭向东 总经理： 刘京湘 信息披露负责人： 陈争鸣 联系电话： 0755-83515371 传真： 0755-83515622 （三）基金托管人 法定名称： 中国建设银行 注册及办公地址： 北京市西城区金融大街25号 邮政编码： 100032 法定代表人： 张恩照 基金托管部负责人： 江先周 信息事务联系人： 黄秀莲 联系电话： 010－67597646 传真： 010--66212638 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海淮海中路333号 法定代表人： Mr. Kent Watson 电话： 021-63863388 传真： 021-63863300 联系人： 周忠惠 经办注册会计师： 牟磊 陈玲 （五）律师事务所和经办律师 法定名称： 北京市君泽君律师事务所 注册及办公地址： 北京市东城区西滨河9号中成大厦1105室 法定代表人： 金明 电话： （010）64268870 传真： （010）64217708 联系人： 钟向春 经办律师： 陶修明 二、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2003年6月30日 2002年6月30日 1 基金本期净收益 -34,864,360.10 -222,335.48 2 单位基金本期净收益 -0.0697 -0.0004 3 基金可分配净收益 -43,302,564.96 91,060.98 4 单位基金可分配净收益 -0.0866 0.0002 5 期末基金资产总值 480,026,775.29 518,810,377.29 6 期末基金资产净值 477,098,701.66 509,826,385.11 7 单位基金资产净值 0.9542 1.0197 8 基金资产净值收益率 -8.33% -0.04% 9 本期基金净值增长率 13.93% 2.37% 10 基金累计净值增长率 -5.35% 1.15% 注：基金可分配净收益 = 基金本期净收益+上年结转未分配收益-未实现利得损失 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率= 期末单位净值/期初单位净值-1 基金累计净值增长率=(第1年度净值增长率+1)*( 第2年度净值增长率+1)* ( 第3年度净值增长率+1)*…*( 上年度净值增长率+1)* ( 本期净值增长率+1)-1 三、 基金管理人报告 2003年上半年度基金业绩表现 截止到2003年6月30日，基金单位净值为0.9542元，2003年1-6月净值增长率为13.93%。 基金经理简介 陈茂仁先生，男，36岁，医学博士，金融学博士生，先后任职于平安证券综合研究所、宝盈基金管理公司，现任基金鸿飞基金经理。 （一）基金经理工作报告 2003年上半年投资管理回顾 借披露中报的机会，在此我们向基金持有人及广大关心和爱护鸿飞基金的朋友们表示感谢，并就基金鸿飞2003年上半年的投资情况汇报如下： 从今年上半年的行情看，深沪两市摆脱了齐涨齐跌、靠题材炒作的庄家行情，而表现为与宏观经济形式密切相关，（1）呈现出明显的结构性上涨，据统计，2003年初至6月，上证综指上涨14.2％，而同期涨幅超过大盘的个股仅263家；（2）低价大流通市值股票比较优势明显，价值投资理念逐步在市场中占据上风，概念炒作越来越失去市场基础；（3）机构投资行为呈现出价值投资与相对集中相结合的特点，行业涨幅与行业换手率表现出较强的相关性；（4）股价表现与行业景气度呈现较为明显的正相关。基金鸿飞较好的把握了这些特点，适时增持银行、汽车、钢铁、石化、大物流（港口、机场等）、能源电力等行业，选择有真实业绩、良好成长性、主营业务突出的上市公司作为投资组合重点，给投资者带来了较好的收益。 2003年下半年度投资管理展望 1、2003年证券市场展望 2003年下半年的深沪市场仍将处于复苏阶段，并且正处于由价值发现向价值投资的过渡期，结构性特征仍将十分显著，市场运行格局将继续维持平衡市的特征，尽管股指波动区间不会很大，但因市场结构性调整而推动的个股分化行情仍将深化，价值投资仍旧为市场主流投资理念，同时资产重组、QFII概念、新股板块有望成为新的局部热点。 从中国股市发展的基本特征看，中国经济的高速增长和行业景气度的提高为中国股市的健康发展奠定了坚实的经济基础和产业基础。随着中国经济形势的进一步好转、国民经济的高速增长，深沪两市沉淀了一批具有投资价值的高成长的上市公司，具备了发动新一轮牛市的初步条件。目前资金面的不足是中国股市转轨时期的阵痛，在旧有的资金逐渐撤出之际，新增的阳光资金必然会源源不断地进入中国股市，以分享经济高速成长所带来的收益。此外，政策对股市的扶持也是促进市场发生转变的利好因素，中国加入WTO、参与世界经济竞争的背景使中国的证券市场的作用十分重要。 但是我们也要看到，在货币政策趋紧，金融监管加强的背景下，违规资金不断撤出股市，而新增的阳光资金数量又十分有限的情况下扩容大幅提高的预期给市场带来的压力。此外在价值投资得以初步认同的市场中，集中持股的盈利模式在下一阶段可能会受到一定的挑战，在价值发现的初期，相对集中持股给基金持有人带来了较好的收益，但在价值发现的阶段初步完成之后，其弊端也逐步显现，由于对市场理念的认同存在着时间的差异，必然会加剧了机构投资者之间的博弈性，同时也阻碍了新增机构资金的介入，使这些股票的股性日趋呆滞。而进一步降低了市场的活跃程度。 从总体上分析，2003年下半年大盘走势属于熊转牛过程中的蓄势阶段。 2、鸿飞基金投资管理策略 我们认为，随着由价值发现向价值投资的过渡，今后一段时间内行情的展开发展仍将围绕行业业绩增长为主线，新的一轮经济增长周期所引发的经济结构转向与居民消费需求升级将带动一批行业的高速发展，汽车、住房和高档日用消费品以及相关的钢铁、机械、通讯、基础设施等产业和以金融理财为主的服务业将成为高速发展的行业，这些行业对经济增长的贡献度将增加，并在中国未来经济增长中扮演重要的角色。因此继续根据行业的景气预期适时进行仓位以及持仓结构的调整，坚持“重行业轻指数，精选个股并相对集中持股”的原则，在核心资产的选择方面注重其长期持有价值，具有持续稳定的市场龙头地位与卓越的核心竞争力的上市公司仍将是基金鸿飞的基本选择。但是，我们清楚的看到目前市场处于价值发现向价值投资过渡的阶段，由于在市场理念的认同上，存在着时间的差异，市场行为和心理认知的扩散也需要一个过程，同时由于投资行为上的长期利益与短期利益的矛盾，因此我们认为在下半年投资者对价值投资的理念出现暂时的分歧是正常的，这就要求我们在长期持有的思路下适时适当进行波段选择。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《鸿飞证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察稽核报告 本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。2003年上半年，内部监察继续根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作方法和程序开展工作,确保本管理人依据诚信原则,勤勉尽责地管理基金资产,同时继续加强监察稽核工作力度,强化对基金运作与公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。同时按规定出具监察稽核报告,较好地履行了监察稽核职责。本报告期内，重点开展了以下工作：1、继续加强对基金日常投资运作合规性的监察。监察稽核人员以法律法规和内部管理制度流程为依据,通过实时监控、现场监察、报表审核、资料查阅、人员询问、个股抽查等方式，对投资交易进行事前、事中、事后的监察，确保了基金投资运作的合法合规；2、加大监察力度，提高监察频率，防范不当关联交易、内幕交易、操作市场行为，以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易，杜绝各种可能违反基金契约及法律法规事件的发生，确保基金持有人的合法权益不受侵犯。3、根据证监会的要求开展风险控制自我评估工作,进一步明确了风险控制职责,把风险控制职责落实到人；4、监察部门协助业务部门进一步完善各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。 本报告期内，本基金的日常投资运作符合法规和基金契约的规定，公开信息披露及时、完整、准确；交易行为合法合规,无任何内幕交易和关联交易；没有任何员工发生任何违法违规行为；基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 本基金管理人将继续贯彻内控优先的风险管理理念，监察稽核工作将更加制度化、流程化并突出重点，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，加强对基金市场风险的控制工作,进一步提高对市场风险的管理能力,确保公司运作的合法合规，切实保护广大基金持有人利益。 四、 基金托管人报告 中国建设银行根据《鸿飞证券投资基金契约》和《鸿飞证券投资基金托管协议》，托管鸿飞证券投资基金（以下简称鸿飞基金）。 2003年上半年，中国建设银行在鸿飞基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年上半年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－宝盈基金管理有限公司在鸿飞基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2003年上半年，由鸿飞基金管理人－宝盈基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关鸿飞基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 2003年8月22日 五、基金财务报告（未经审计） （一）基金会计报告书 鸿飞证券投资基金 2003 年6 月30 日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2003年6月30日 银行存款 36,081,593.28 清算备付金 5,573,710.13 交易保证金 1,250,000.00 应收利息 5 1,128,634.91 其他应收款 - 股票投资市值 333,157,819.77 其中：股票投资成本 312,784,037.19 债券投资市值 102,835,017.20 其中：债券投资成本 102,807,533.16 资产总计 480,026,775.29 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 72,800.00 应付管理人报酬 605,486.13 应付托管费 100,914.34 应付佣金 191,306.69 其他应付款 1,609,616.78 预提费用 347,949.69 负债合计 2,928,073.63 持有人权益 实收基金 6 500,000,000.00 未实现利得 20,401,266.62 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (43,302,564.96) 持有人权益合计 477,098,701.66 (2003年6月30日：每单位基金资产净值：人民币0.9542元) (2002年6月30日：每单位基金资产净值：人民币1.0197元) 负债及持有人权益总计 480,026,775.29 资产 2002年12月31日 银行存款 22,471,636.86 清算备付金 4,228,285.62 交易保证金 1,000,000.00 应收利息 643,444.26 其他应收款 10,000.00 股票投资市值 301,016,628.93 其中：股票投资成本 374,211,732.04 债券投资市值 91,949,236.80 其中：债券投资成本 91,563,762.40 资产总计 421,319,232.47 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 545,356.57 应付托管费 90,892.77 应付佣金 71,199.92 其他应付款 1,359,616.78 预提费用 500,000.00 负债合计 2,567,066.04 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 (72,809,628.71) 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (8,438,204.86) 持有人权益合计 418,752,166.43 (2003年6月30日：每单位基金资产净值：人民币0.9542元) (2002年6月30日：每单位基金资产净值：人民币1.0197元) 负债及持有人权益总计 421,319,232.47 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2003 年1 月1 日至2003 年6 月30 日止期间 经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 2003年1月1日至 2002年1月1日至 附注 2003年6月30日 2002年6月30日 收入 股票差价收入 (35,499,639.34) (2,073,720.68) 债券差价收入 1,173,631.69 2,157,107.64 债券利息收入 1,502,316.75 2,426,803.52 存款利息收入 286,254.73 1,278,242.73 股利收入 1,991,693.50 707,042.88 买入返售证券收入 - 25,130.00 其他收入 7 18,830.46 86,952.75 收入合计 (30,526,912.21) 4,607,558.84 费用 基金管理人报酬 (3,461,338.02) (3,759,120.36) 基金托管费 (576,904.57) (626,519.95) 卖出回购证券支出 (93,169.00) (227,361.00) 其他费用 (206,036.30) (216,893.01) 其中：上市年费 (29,752.78) (29,752.78) 信息披露费 (150,659.68) (168,603.31) 审计费用 (17,537.23) (9,588.57) 费用合计 (4,337,447.89) (4,829,894.32) 基金净收益 (34,864,360.10) (222,335.48) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 93,210,895.33 11,936,972.73 基金经营业绩 58,346,535.23 11,714,637.25 基金净收益 (34,864,360.10) (222,335.48) 加：年初基金净收益 (8,438,204.86) 267,410.87 可供分配基金净收益 (43,302,564.96) 45,075.39 以前年度损益调整 - 45,985.59 减：本期已分配基金净收益 - - 期末未分配净收益 (43,302,564.96) 91,060.98 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2003 年1 月1 日至2003 年6 月30 日止期间 基金净值变动表 金额单位：人民币元 2003年1月1日至 2002年1月1日至 2003年6月30日 2002年6月30日 年初基金净值 418,752,166.43 498,065,762.27 本年经营活动 基金净收益 (34,864,360.10) (222,335.48) 未实现估值增值/(减值)变动数 93,210,895.33 11,936,972.73 经营活动产生的基金净值变动数 58,346,535.23 11,714,637.25 本年基金单位交易 基金扩募产生的基金净值变动数 - - 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - - 以前年度损益调整 - 45,985.59 年末基金净值 477,098,701.66 509,826,385.11 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报告书附注 1 基金简介 鸿飞证券投资基金（以下简称“本基金”）的前身是蓝天投资基金（以下简称“蓝天基金”）。2000年6月29日蓝天基金2000年临时持有人大会决议通过申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交等议案，审议通过了《鸿飞证券投资基金基金契约》，通过了申请更名、上市、申请扩募和续期等授权议案。 根据上述持有人大会决议公告，原蓝天基金持有人基金份额按1.895785:1的比例全部转换为本基金单位，转换后本基金单位为200,000,000份（深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实际转换为200,000,009份）。蓝天基金已于2000年7月3日在深交所摘牌，原蓝天基金持有人自动转为本基金持有人。 蓝天基金于2000年10月25日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为宝盈基金管理有限公司（筹），基金托管人更换为中国建设银行，基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资公司，联合证券有限责任公司，重庆国际信托投资公司，天津信托投资公司，山东省国际信托投资公司及即将成立的宝盈基金管理有限公司共六家，存续期为1993年4月15日至2003年4月14日。 2001年5月18日，宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈公司”）经中国证券监督管理委员会的批准成立，本基金正式交由宝盈公司管理。 本基金经深交所深证上字[2001]98号文审核同意，于2001年11月28日在深交所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51号文批准，本基金于2001年12月25日基金单位总份额由原有200,000,009份基金单位扩募至500,000,000份基金单位，存续期限延长5年至2008年4月14日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 3主要会计政策 (a)会计年度 为公历1月1日起至12月31日止，本期会计报表的实际编制期间为2003年1月1日至2003 年6月30日止。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h)其他收入 其他收入包括因新股申购产生的手续费返还款项等。 (i)基金管理人报酬 根据《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，基金上市六个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (j)基金托管费 根据《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (k)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (l)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (m)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5应收利息 2003年6月30日 2002年6月30日 应收债券利息 1,107,109.66 1,282,577.26 应收银行存款利息 18,935.34 18,733.04 应收清算备付金利息 2,589.91 2,704.60 合计 1,128,634.91 1,304,014.90 6实收基金 2003年6月30日 基金单位数 发起人持有基金份额-非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额-尚未流通部分 - - 发起人持有基金份额-可流通部分 9,000,000 9,000,000 社会公众持有基金份额 488,500,000 488,500,000 500,000,000 500,000,000 2002年6月30日 基金单位数 发起人持有基金份额-非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额-尚未流通部分 - - 发起人持有基金份额-可流通部分 10,300,000 10,300,000 社会公众持有基金份额 487,200,000 487,200,000 500,000,000 500,000,000 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿飞证券投资基金设立的批复》的有关规定，本基金于2001年12月25日将基金单位总份额由原有200,000,009份扩募至500,000,000份。 由于历史原因，本基金成立时各基金发起人均未持有本基金基金份额。在本基金上市首次扩募时，发起人合计认购扩募后基金单位总份额的5%。此后在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的0.5%，其余部分可于基金扩募部分上市两个月后流通。 7 其他收入 2003年1月1日 2002年1月1日 至6月30日 至6月30日 新股申购手续费返还 18,830.46 86,858.23 其他 - 94.52 合计 18,830.46 86,952.75 8 收益分配 根据《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，基金当年亏损，不进行收益分配。本基金2003年中期未分配收益。 9 以前年度损益调整/会计政策变更 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，本基金已于2002年1月1日起执行该办法。 10 重大关联方关系及关联方交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 中国对外经济贸易信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金发起人、基金管理人的股东 重庆国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 天津信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2003年1月1日至2003年6月30日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占本期成交 成交量 人民币元 量的比例 人民币元 联合证券 94,733,507.61 18.22% 5,664,624.00 佣金 占本期成交 佣金 占本期佣金 量的比例 人民币元 总量的比例 联合证券 3.81% 79,467.09 18.36% 2002年1月1日至2002年6月30日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占本期成交 成交量 人民币元 量的比例 人民币元 联合证券 312,756,297.04 27.71% 214,014,104.2 佣金 占本期成交 佣金 占本期佣金 量的比例 人民币元 总量的比例 联合证券 527.86% 260,675.11 27.74% 上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬3,461,338.02元 (2002年同期：3,759,120.36元)。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费576,904.57元(2002年同期：626,519.95元)。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2003年6月30日保管的银行存款余额为36,081,593.28元（2002年同期：16,369,987.54元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为240,763.67元（2002年同期：1,239,275.01元）。 11流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。本基金截至2003年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 三一重工 2003.06.23 2003.07.03 2003.07.03 15.56 北方天鸟 2003.06.24 2003.07.04 2003.07.04 9.60 瑞贝卡 2003.06.30 2003.07.10 2003.07.10 10.40 合计 股票名称 期末估价 成功申购股数 成本 估值 三一重工 15.56 35,000 544,600.005 44,600.00 北方天鸟 9.60 25,000 240,000.00 240,000.00 瑞贝卡 10.40 7,000 72,800.00 72,800.00 合计 857,400.00 857,400.00 （三）2003年6月30日基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 --------- ----- 2 B采掘业 10,527,774.40 2.21% 3 C制造业 145,475,287.19 30.49% 其中：C0食品、饮料 16,352,358.84 3.43% C1纺织、服装、皮毛 6,039,586.18 1.27% C2木材、家具 --------- ----- C3造纸、印刷 --------- ----- C4石油、化学、塑胶、塑料 19,881,850.93 4.17% C5电子 4,463,470.87 0.94% C6金属、非金属 28,889,586.65 6.06% C7机械、设备、仪表 62,281,722.72 13.05% C8医药、生物制品 7,566,711.00 1.59% C99其他制造业 --------- ----- 4D电力、煤气及水的生产和供应业 38,908,865.92 8.16% 5E建筑业 --------- ----- 6F交通运输、仓储业 39,981,504.53 8.38% 7G信息技术业 34,722,284.55 7.28% 8H批发和零售贸易 --------- ----- 9I金融、保险业 58,194,047.70 12.20% 10J房地产业 --------- ----- 11K社会服务业 --------- ----- 12L传播和文化产业 --------- ----- 13M综合类 5,348,055.48 1.12% 合计 333,157,819.77 69.83% 2、国债、货币资金合计 截止2003年6月30日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为144,079,903.41元，占基金资产净值的30.20%。 3、其他债券合计 截止2003年6月30日鸿飞证券投资基金持有其他债券市值合计为337,617.20元，占基金资产净值的0.07%。 4、基金投资股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量 证券市值 1 600036 招商银行 2200800 25,199,160.00 2 000800 一汽轿车 2520871 25,057,457.74 3 000063 中兴通讯 1183712 20,561,077.44 4 600011 华能国际 1347200 20,059,808.00 5 600016 民生银行 1800000 18,018,000.00 6 600887 伊利股份 723876 16,352,358.84 7 600018 上港集箱 1334840 15,857,899.20 8 600050 中国联通 4411591 14,161,207.11 9 600104 上海汽车 1111100 13,199,868.00 10 600270 外运发展 570987 11,020,049.10 11 600166 福田汽车 773405 10,773,531.65 12 000088 盐田港Ａ 524708 10,551,877.88 13 600028 中国石化 2799940 10,527,774.40 14 000027 深能源Ａ 1232630 9,959,650.40 15 000717 韶钢松山 796752 9,616,796.64 16 000157 中联重科 842891 9,179,082.99 17 600642 申能股份 755902 8,889,407.52 18 600282 南钢股份 1000000 8,540,000.00 19 600000 浦发银行 700000 8,127,000.00 20 600688 上海石化 1745000 7,573,300.00 21 600019 宝钢股份 1449941 7,394,699.10 22 000513 丽珠集团 793900 7,216,551.00 23 000866 扬子石化 1027515 6,730,223.25 24 600510 黑 牡 丹 349753 5,966,786.18 25 000792 盐湖钾肥 732064 5,578,327.68 26 000503 海虹控股 301809 5,348,055.48 27 000001 深发展Ａ 475970 5,288,026.70 28 000636 风华高科 594337 4,463,470.87 29 600418 江淮汽车 252278 3,287,182.34 30 600529 山东药玻 244637 2,796,200.91 31 600009 上海机场 240045 2,551,678.35 32 600030 中信证券 204700 1,561,861.00 33 600031 三一重工 35000 544,600.00 34 000629 新 钢 钒 81000 541,890.00 35 600436 片 仔 癀 24000 350,160.00 36 600435 北方天鸟 25000 240,000.00 37 600439 瑞 贝 卡 7000 72,800.00 合计 333,157,819.77 序号 证券代码 证券名称 市值占基金净值(%) 1 600036 招商银行 5.2817 2 000800 一汽轿车 5.2520 3 000063 中兴通讯 4.3096 4 600011 华能国际 4.2045 5 600016 民生银行 3.7766 6 600887 伊利股份 3.4275 7 600018 上港集箱 3.3238 8 600050 中国联通 2.9682 9 600104 上海汽车 2.7667 10 600270 外运发展 2.3098 11 600166 福田汽车 2.2581 12 000088 盐田港Ａ 2.2117 13 600028 中国石化 2.2066 14 000027 深能源Ａ 2.0875 15 000717 韶钢松山 2.0157 16 000157 中联重科 1.9239 17 600642 申能股份 1.8632 18 600282 南钢股份 1.7900 19 600000 浦发银行 1.7034 20 600688 上海石化 1.5874 21 600019 宝钢股份 1.5499 22 000513 丽珠集团 1.5126 23 000866 扬子石化 1.4107 24 600510 黑 牡 丹 1.2506 25 000792 盐湖钾肥 1.1692 26 000503 海虹控股 1.1210 27 000001 深发展Ａ 1.1084 28 000636 风华高科 0.9355 29 600418 江淮汽车 0.6890 30 600529 山东药玻 0.5861 31 600009 上海机场 0.5348 32 600030 中信证券 0.3274 33 600031 三一重工 0.1141 34 000629 新 钢 钒 0.1136 35 600436 片 仔 癀 0.0734 36 600435 北方天鸟 0.0503 37 600439 瑞 贝 卡 0.0153 合计 69.83 5. 本期新增股票明细（数量单位：股） 序号 证券名称 期末余额 二级市场买入 1 深能源Ａ 1232630 1232630 2 中兴通讯 1183712 986427 3 盐田港Ａ 524708 524708 4 新 钢 钒 81000 200000 5 韶钢松山 796752 1156752 6 盐湖钾肥 732064 366032 7 一汽轿车 2520871 2720871 8 浦发银行 700000 900000 9 上海机场 240045 340045 10 民生银行 1800000 2300000 11 上港集箱 1334840 667420 12 三一重工 35000 13 上海汽车 1111100 1311100 14 福田汽车 773405 773405 15 外运发展 570987 570987 16 南钢股份 1000000 1300000 17 江淮汽车 252278 399902 18 北方天鸟 25000 19 片 仔 癀 24000 20 瑞 贝 卡 7000 21 上海石化 1745000 1745000 序号 证券名称 一级市场申购 其他 本期卖出 1 深能源Ａ 2 中兴通讯 197285 3 盐田港Ａ 4 新 钢 钒 119000 5 韶钢松山 360000 6 盐湖钾肥 366032 7 一汽轿车 200000 8 浦发银行 200000 9 上海机场 100000 10 民生银行 500000 11 上港集箱 667420 12 三一重工 35000 13 上海汽车 200000 14 福田汽车 15 外运发展 16 南钢股份 300000 17 江淮汽车 147624 18 北方天鸟 25000 19 片 仔 癀 24000 20 瑞 贝 卡 7000 21 上海石化 6、报告期内剔除股票列表（数量单位：股） 序号 证券名称 期初余额 本期增加 本期卖出 1 深康佳Ａ 309300 309300 2 深赤湾Ａ 189000 189000 3 深天地Ａ 255581 255581 4 深圳华强 150000 150000 5 石油大明 205346 205346 6 *ST 珠江 128674 128674 7 渝 钛 白 991240 991240 8 中国凤凰 933207 933207 9 *ST 天发 299894 299894 10 山推股份 333170 333170 11 *ST 天仪 399959 399959 12 锦州石化 1388980 1388980 13 中信国安 606539 606539 14 五 粮 液 1007970 1007970 15 法 尔 胜 3300000 3300000 16 东方热电 864657 864657 17 三九医药 399858 399858 18 白云机场 140000 140000 19 皖通高速 95000 95000 20 四川路桥 37000 37000 21 上海梅林 631146 631146 22 特变电工 435457 435457 23 清华同方 489370 489370 24 冠农股份 23000 23000 25 华芳纺织 35000 35000 26 洪都航空 100000 100000 27 大厦股份 334644 334644 28 美克股份 75850 75850 29 航天动力 19000 19000 30 亚宝药业 11000 11000 31 旭光股份 11000 11000 32 三 房 巷 14000 14000 33 华冠科技 22000 22000 34 星马汽车 13000 13000 35 太工天成 14000 14000 36 安泰集团 30000 30000 37 三友化工 50000 50000 38 华鲁恒升 199929 199929 39 冠豪高新 35000 35000 40 贵研铂业 19000 19000 41 士 兰 微 10000 10000 42 双良股份 31000 31000 43 中科合臣 13000 13000 44 科达机电 6000 6000 45 中化国际 186250 186250 46 安徽水利 25000 25000 47 国药股份 25000 25000 48 腾达建设 31000 31000 49 联环药业 6000 6000 50 贵州茅台 278797 278797 51 华海药业 18000 18000 52 中天科技 24000 24000 53 华阳科技 16000 16000 54 海通集团 19000 19000 55 北海国发 19000 19000 56 厦门钨业 13000 13000 57 方兴科技 25000 25000 58 康缘药业 21000 21000 59 裕丰股份 17000 17000 60 金自天正 18000 18000 61 高淳陶瓷 13000 13000 62 法拉电子 24000 24000 63 信 雅 达 9000 9000 64 惠泉啤酒 31000 31000 65 芜 湖 港 17000 17000 66 庆丰股份 25000 25000 67 长电科技 27000 27000 68 海螺水泥 400000 400000 69 新华医疗 7000 7000 70 上海航空 58000 58000 71 龙溪股份 7000 7000 72 广电信息 392415 392415 73 中远发展 178000 178000 74 原水股份 1100000 1100000 75 强生控股 652265 652265 76 陆 家 嘴 200000 200000 77 耀华玻璃 50300 50300 78 上实发展 400000 400000 79 *ST黑 豹 112100 112100 80 鲁抗医药 100000 100000 81 华北制药 200000 200000 82 春兰股份 600819 600819 7、 基金投资组合报告附注 1、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 3、基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额476,638.72元，与股票市值333,157,819.77元、国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计144,079,903.41元、其他债券市值337,617.20元相加后等于基金资产净值。 六、 基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例 基金发起人： 11,500,000 2.30％ 社会公众: 488,500,000 97.70％ 合计: 500,000,000 100％ （二）基金鸿飞前十名持有人（截止2003年6月30日）： 序号 名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 42,167,931 8.43% 2 中国人民保险公司 34,139,440 6.83% 3 周江胜 7,210,282 1.44% 4 宝盈基金管理有限公司 6,250,000 1.25% 5 田清俐 5,823,977 1.16% 6 中国平安保险（集团）股份有限公司 4,964,838 0.99% 7 任迪 4,418,500 0.88% 8 杨小强 4,250,081 0.85% 9 谢金水 4,092,336 0.82% 10 罗亚 3,880,000 0.78% 注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 七、 重要事项揭示 （一） 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； （二） 聘请的会计师事务所没有发生变更； （三） 基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； （四） 本年度基金的投资组合策略没有重大改变； （五） 基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处罚； （六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，择定从以下八家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司。 2003年1—6月内基金鸿飞通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1股票交易情况 券商名称股 票成交量(元)比 例（%） 联合证券 94,733,507.61 18.22 国信证券 54,318,816.98 10.45 国泰君安证券 89,212,134.43 17.16 长城证券 72,422,079.12 13.93 华夏证券 30,155,255.64 5.80 招商证券 45,244,581.93 8.70 海通证券 31,314,119.32 6.03 申银万国证券 102,465,217.12 19.71 合计 519,865,712.15 100.00 券商名称股 佣金额(元) 比例（%） 联合证券 79,467.09 18.36 国信证券 44,134.98 10.20 国泰君安证券 72,486.12 16.74 长城证券 60,933.25 14.08 华夏证券 24,872.16 5.75 招商证券 38,458.06 8.88 海通证券 25,442.78 5.87 申银万国证券 87,094.12 20.12 合计 432,888.56 100.00 2 债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量(元) 比例 债券回购成交量 比例（%） （%） （元） 联合证券 5,664,624.00 3.81 ---- ---- 国信证券 1,930,600.00 1.30 ---- ---- 国泰君安证券 1,170,127.20 0.79 ---- ---- 长城证券 68,930,430.70 46.39 ---- ---- 华夏证券 1,001,500.00 0.67 ---- ---- 招商证券 25,065,599.60 16.87 75,000,000.00 29.76 海通证券 490,900.00 0.33 ---- ---- 申银万国证券 44,339,270.70 29.84 177,000,000.00 70.24 合计 148,593,052.20 100.00 252,000,000.00 100.00 注：上述佣金包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按净价统计。 八、 备查文件目录 1、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。 2、《鸿飞证券投资基金基金契约》。 3、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。 4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 二零零三年八月二十八日 二零零三年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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