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| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2354 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金2003年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年8月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金全称：景博证券投资基金 基金简称：基金景博 交易代码：184695 基金发起人：大成基金管理有限公司 湘财证券有限责任公司 基金发行日期（规范后扩募）：1999年11月4日 基金成立日期（规范后扩募）：1999年11月12日 基金单位总份额：10亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市日期(规范后扩募)：1999年11月15日 （二）基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：龙小波 信息披露负责人：田宇飚胡勇钦 电话：（0755）83183388 传真：（0755）83199588 （三）基金托管人：中国农业银行 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：钱进马颖旎 联系人：陈兆欣 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 （五）律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F7层 办公地址：北京市东城区建国门内大街贡院西街六号贡院六号E座9层 邮政编码：100005 法定代表人：张涌涛 经办律师：黄伟民刘伟宁 电话：（010）65171188 传真：（010）65176800 65176801 （六）信息披露报纸及网址 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登中期报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 中期报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2003年6月30日 1 基金本期净收益/损失 -82,558,204 2 单位基金本期净收益/损失 -0.0826 3 基金可分配净收益/损失 -80,031,631 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.0800 5 期末基金资产总值 926,177,735 6 期末基金资产净值 919,968,369 7 单位基金资产净值 0.9200 8 基金资产净值收益率(%) -9.45 9 本期基金资产净值增长率(%) 5.34 10 累计资产净值增长率(%) 2.64 附注： 基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）﹡（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）﹡2年度净值增长率 +1﹡.*(上年度净值增长率+1)*（本期净值增长率+1）-1基金可分配净收益=未分配净收益-证券投资估值减值 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截止2003年6月30日,基金单位资产净值0.9200元,本期基金资产净值增长率为5.34%。同期上证A股指数上涨9.64％,本基金的投资基准中信400指数下跌0.15％，本基金资产净值表现好于同期投资基准，但低于上证A股指数。 （二）本基金投资理念和风格 本基金为中小企业成长型证券投资基金，坚持“研究先导、成长为本、组合投资、稳健安全”的投资原则，追求基金资产的长期保值增值。在投资过程中，积极选择各行业中主营业务增长较快、业绩稳步提高的上市公司，积极关注产业转型的传统行业公司，进行跟踪以及把握投资机会。本基金的投资范围为深沪市场平均总股本或平均总市值之下的上市公司，由于中小企业一般处于成长初期，增长潜力较大，容易出现高增长，投资该类企业可能获取较高的投资收益；但与此同时，面对激烈的市场竞争，中小企业与成熟的大型企业相比，业绩稳定性相对较差，能否成长为大企业具有较大的不确定性，企业基本面的把握难度相对较大，投资风险相对较高。其股价表现为波动性大、流动性低、收益性也不高（相对于今年大盘股），PE也偏高的特点，因此，基金的净值具有较大的波动性。本基金选择中信400指数作为投资基准。 （三）基金经理工作报告 1、2003上半年工作回顾： 上半年我国经济在SARS的影响下仍然保持较高的发展速度，GDP增长达到8.2％，居民消费价格指数上涨0.6％，结束了持续一年多的物价负增长局面。宏观经济运行具有两大特点：一是固定投资加快，工业成为新的投资增长点，出口未受SARS影响，但消费受到重创。二是企业盈利向石油和天然气开采业、交通运输设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学工业、电力工业等五大行业集中，上游原材料价格涨幅超过下游产品。 回顾上半年证券市场，充分体现了价值投资理念时代的到来，股票价格趋势较好地反映了基本面的变化。一方面是行业龙头、大市值、流动性好、估值偏低的股票受到机构的青睐，市场表现较好；另一方面，行业增速较快、景气度回升的周期性行业成为机构主要投资的类别资产，如银行、汽车、电力、钢铁、石化、港口等行业的表现远远超过其他行业。 回顾上半年的操作，主要分为两个阶段，第一阶段是1－3月份，市场探底之后快速反弹，股票表现齐涨齐跌、差异不大，由于本基金仓位一直保持在60％附近，因而净值表现与同类基金的差异不大。第二阶段是4－6月份，大市值、流动性好的行业龙头大幅上扬，而流动性差的小市值股票反而下跌，由于本基金定位于中小企业成长型基金，基金净值表现在该期间内远远落后于同类基金。 我们再次感受到基金契约对投资范围的明确限制带来的操作难度，尤其在上半年的操作中感觉到难以适应市场的变化，我们对于因此带来基金净值表现不佳表示歉意。 2、2003年下半年投资计划： 中国经济正迎来新一轮的增长，决定证券市场最终走势的宏观背景将会持续向好。全球化、民营化、城市化趋势的加速发展是这一阶段经济增长的动力因素，而市场结构、消费结构、社会结构的大变动，以及增长方式从速度到效益、从数量到质量、从总量到结构的转变，将会成为我们行业分析的主要依据。并且，伴随着国家针对经济局部过热而进行的产业调整，将通过改变一些行业的低水平竞争而催生一批行业领袖。这将成为我们重点投资对象。 在下半年的证券市场运行当中，基金面对的风险主要包括： （1）因股权割裂而造成的市场有效性不高，无法全面、及时反映宏观经济的变化，同时市场预期收益率有所下降。 （2）“核心资产”相对大盘的绝对涨幅偏大而静态估值没有相应提高，整体吸引力有所下降。 （3）基金在上半年对“核心资产”高度统一的集中投资虽然取得一定的成功，但下半年在仓位较高、后续资金增幅趋缓的情况下，会形成一定的“系统风险”。 针对上述情况，本基金将继续坚守和深化价值投资理念，采取“仓位相对恒定，结构积极调整”的策略。重点持有成长性较好、具有持续分红派现能力、流通性好的蓝筹股；积极挖掘在行业竞争中企业定价能力、成本控制力不断提升，从而具有一定的行业垄断地位的领袖型公司；适当配置因行业景气度提升而价值低估的品种。 我们在价值投资理念逐步深化的过程中将充分发挥基金的行业研究优势，在适当的安全边际范围以内，通过结构调整不断提高资产的有效性，最大程度分享中国新一轮的经济增长。通过尽心尽责、勤奋务实、科学严谨的工作，给基金投资者最大的回报。 （四）基金经理简介 周建春先生，基金经理，硕士学位， 8年证券期货从业经历，曾就职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究部和基金经理部、景博基金经理助理。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景博证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金整体运作合法、合规。继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度，本基金管理人对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，维护基金持有人的合法权益。 一是着重加强了公司内部控制制度执行情况的监察稽核。2003年上半年，进一步细化了内部监察风险控制点，对人力资源管理、投资研究、投资授权、投资决策、交易执行、基金股权收入的确认、风险分析与业绩评估、关联交易、基金销售、运营、营销宣传、信息技术、信息披露等十三方面152个风险点在各部门各岗位自查的基础上进行全面监察稽核，同时对研究报告、投资决策、投资指令、交易执行和基金销售、营销、客户服务等关键业务方面进行重点跟踪检查，发现问题及时提出改进建议并督促相关业务部门进行整改，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 二是继续完善公司内部控制制度。根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求，修订和完善了研究、投资、交易、信息技术等部门管理制度，进一步调整和完善了投资管理制度，继续实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书的规定进行投资决策。同时，根据最新的法律法规和行业规范的要求，对公司层面以及业务层面的风险控制制度进行了修订完善，包括《公司内部控制大纲》、《内部监察稽核指引》、《内部风险控制制度》、《股票投资限制表制度》、《风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》等，尤其加强了对投资、交易和开放式基金业务风险的控制力度。每两个月列出股票“黑名单”，包括PT及ST股票、短期内上涨幅度过大的股票、市场上有明显争议的股票等。 三是进一步构建完善的内部控制体系。一方面，公司在调整完善组织结构和职能设置的基础上，建立了各项标准业务流程和岗位说明书体系，督促各部门严格依照业务流程规定的程序进行操作。另一方面，公司构建了一套较为完善的内部控制体系，明确了风险控制由最高管理层自上而下推动、业务部门及员工自下而上自觉履行的风险管理体系。公司的内控机制按不同层面设置了四道防线，即岗位自控、部门互控、监察检查、公司风险控制委员会和董事会合规审计委员会，形成了内部风险控制的四道强大屏障。 四是继续探索数量化风险管理方法的运用。今年初，公司把产品开发小组并入金融工程部，壮大了金融创新力量，建立了从产品设计、投资决策、风险评估监控、基金评价等一整套新的数量化风险系统，进一步提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。 五是努力培育全员风险管理文化。首先，加强员工法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育，提高员工职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。其次，继续加强员工行为准则和职业道德等方面的监察，明确各部门经理是本部门风险控制的第一责任人，负责监督部门员工贯彻执行公司的各项规章制度和国家的有关法律法规，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。此外，继续严格执行纪律程序，让员工明白违反法律法规及行为准则将受到公司纪律程序的严厉处罚，确保公司规章制度得以有效贯彻执行，从而培育全员风险管理文化，提高全体员工的风险控制意识，形成了良好的内部风险控制环境。 在本报告期内，本基金管理人运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，亦无任何员工发生违法违规行为。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行根据《景博证券投资基金基金契约》和《景博证券投资基金托管协议》，在托管景博证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景博证券投资基金管理人－大成基金管理有限公司2003年1月1日至2003年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景博证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景博证券投资基金中期报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整。未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003年8月25日 五、基金财务报告 （未经审计） （一）基金会计报告书 1、景博证券投资基金2003年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 期初数 期末数 银行存款 85,462,774 76,899,291 清算备付金 2,519,326 8,114,834 交易保证金 250,000 250,000 应收证券清算款 35,963,655 应收利息 5 2,398,102 957,778 其他应收款 138,312 138,311 股票投资市值 474,656,268 619,709,486 其中：股票投资成本 621,311,979 63,9041,910 债券投资市值 273,764,655 220,108,035 其中：债券投资成本 274,680,214 219,264,954 资产总计 875,153,092 926,177,735 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - 4,116,039 应付管理费 1,135,025 1,165,676 应付托管费 189,171 194,279 应付佣金 169,804 407,911 其他应付款 94,447 151,287 预提费用 120,000 174,174 负债合计 1,708,447 6,209,366 持有人权益 实收基金 6 1,000,000,000 1,000,000,000 未实现利得 -147,571,270 -18,489,342 累计基金净收益 21,015,915 -61,542,289 持有人权益合计 873,444,645 919,968,369 负债及持有人权益总计 875,153,092 926,177,735 附注：基金单位净值：0.9200元 2、 2003年度中期经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 上年同期累计数 本期累计数 收入 股票差价收入 -54,434,195 -87,674,971 债券差价收入 18,777,051 6,642,073 债券利息收入 6,335,212 2,781,777 存款利息收入 835,747 713,228 股利收入 3,143,354 3,260,220 买入返售证券收入 43,540 其他收入 7 225,407 42,865 收入合计 -25,073,885 -74,234,808 费用 基金管理费 7,401,599 6,893,525 基金托管费 1,234,233 1,148,921 卖出回购证券支出 6,179,212 56,959 其他费用 300,147 223,991 其中：上市年费 29,753 29,753 信息披露费 148,768 148,768 审计费用 29,753 29,753 费用合计 9,553,901 8,232,396 基金净收益 -34,627,786 -82,558,204 加：未实现利得 73,050,711 129,081,928 基金经营业绩 38,422,925 46,523,724 本期基金净收益 -34,627,786 -82,558,204 加：期初基金净收益 102,292,997 21,015,915 加：以前年度损益调整 811,715 可供分配基金净收益 68,476,926 -61,542,289 减：本期已分配基金净收益 19,000,000 期末基金净收益 49,476,926 -61,542,289 3、2003年度中期基金净值变动表 单位：人民币元 附注 金额 期初基金净值 873,444,645 本期经营活动 基金净收益 -82,558,204 未实现利得 129,081,928 经营活动产生的基金净值变动数 46,523,724 本期基金单位交易 - 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 以前年度损益调整 期末基金净值 919,968,369 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1、基金简介 景博证券投资基金(以下简称“本基金”，原巨博证券投资基金)的前身是湘农信基金和湘建信基金。1998年12月18日分别经湘农信基金和湘建信基金持有人大会决议，湘农信基金和湘建信基金合并为巨博证券投资基金。经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月13日以通讯方式召开的巨博证券投资基金临时持有人大会决议，并经中国证券监督管理委员会基金监管部[1999]20号文确认，原湘农信基金和湘建信基金合并规范，并于1999年9月20日办理了资产及负债移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘财证券有限责任公司持有的500万份基金单位后，成为基金发起人。湘财证券有限责任公司尚持有500万份基金单位，仍为基金发起人。根据新通过的基金契约，基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，基金为契约型封闭式，发行规模为250,017,000份基金单位，存续期调整为1992年7月1日至2002年6月30日，并更名为巨博证券投资基金。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[1999]94号文审核同意，于1999年10月22日在深交所挂牌交易。 经1999年9月13日以通讯方式召开的巨博证券投资基金临时持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]33号文批准，本基金于1999年11月12日将基金单位总份额由原有250,017,000份基金单位扩募至10亿份基金单位，存续期延长5年至2007年6月30日，并更名为景博证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在深交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会基金监管部[1999]20号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 3、主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本会计期间为1月1日至6月30日止。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (f)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g)基金管理费 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。 (h)基金托管费 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (i)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (j)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (k)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4、主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 2003年6月30日 单位：人民币元 应收债券利息 916,776 应收银行存款利息 36,349 应收清算备付金利息 4,653 957,778 6、实收基金 2003年6月30日 基金单位数 基金单位总额 发起人持有基金份额 - 非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 12,600,000 12,600,000 社会公众持有基金份额 977,400,000 977,400,000 1,000,000,000 1,000,000,000 根据《景博证券投资基金基金契约》的有关规定，在基金存续期间，各基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%，全部发起人持有的基金单位不得低于基金总规模的1%，其余部分在基金上市二个月后方可流通。 7、其他收入 其他收入包括因新股申购和债券认购而产生的返还款项等。 8、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 湘财证券有限责任公司 基金发起人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)基金管理费 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费6,893,525元。 (c)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,148,921元。 (d)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2003年6月30日保管的银行存款余额为7,689,9291元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为650,929元。 (e)与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易 本会计期间与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券现券交易和债券回购业务的情况如下： 2003年1-6月 单位：人民币元 买入债券结算金额 - 面值 - 卖出回购证券支出 56,959 9、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 三一重工 2003.6.23 2003.7.3 上市日 15.56 15.56 北方天鸟 2003.6.24 2003.7.4 上市日 9.60 9.60 瑞贝卡 2003.6.30 2003.7.10 上市日 10.40 10.40 合计 股票名称 申购股数 成本 市值 三一重工 47000 731320 731320 北方天鸟 22000 211200 211200 瑞贝卡 5000 52000 52000 合计 994520 994520 （三）基金投资组合 1、上市公司行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 市值占基金净值比例 A农、林、牧、渔业 11,641,714.42 1.27% B采掘业 25,354,474.20 2.76% C制造业 226,033,211.48 24.57% C0食品、饮料 29,092,140.11 3.16% C1纺织、服装、皮毛 1,353,107.00 0.15% C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 7,480,517.84 0.81% C4石油、化学、塑胶、塑料 7,014,807.25 0.76% C5电子 2,738,526.56 0.30% C6金属、非金属 31,416,744.80 3.42% C7机械、设备、仪表 105,327,340.69 11.45% C8医药、生物制品 41,558,027.23 4.52% C9其他制造业 52,000.00 0.01% C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 148,816,560.14 16.18% E建筑业 11,803,560.00 1.28% F交通运输、仓储业 63,968,286.23 6.95% G信息技术业 3,743,250.00 0.41% H批发和零售贸易 12,678,943.52 1.38% I金融、保险业 94,800,639.47 10.30% J房地产业 0.00 K社会服务业 20,868,846.98 2.27% L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合计 619,709,486.44 67.36% 2、国债及货币资金合计 截止2003年6月30日，景博证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为282482085.61元，占基金资产净值的30.71%。 3、其他债券合计 截止2003年6月30日，景博证券投资基金持有除国债外的其他债券（不含利息）18524034.60元,占基金资产净值的2.01%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 市值占基金净值比例 1 招商银行 57,305,772.95 6.23% 2 国电电力 48,750,000.00 5.30% 3 浦发银行 37,494,866.52 4.08% 4 江淮汽车 27,032,376.78 2.94% 5 福田汽车 25,946,700.57 2.82% 6 厦门汽车 24,738,495.71 2.69% 7 太太药业 22,707,739.80 2.47% 8 兖州煤业 17,453,700.00 1.90% 9 深赤湾Ａ 17,306,604.21 1.88% 10 海螺水泥 17,276,423.60 1.88% 5、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 (3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、应付款轧差为贷方余额747237.73元,加上股票市值619,709,486.44元、国债及货币资金282,482,085.61元、除国债外的其他债券18,524,034.60元后,等于基金资产净值。 （四）基金投资股票情况 1、截止2003年6月30日股票明细(按市值大小排序) 序号 股票名称 数量(股) 证券市值(元) 占净值比例 1 招商银行 5,004,871 57,305,772.95 6.23% 2 国电电力 5,000,000 48,750,000.00 5.30% 3 浦发银行 3,229,532 37,494,866.52 4.08% 4 江淮汽车 2,074,626 27,032,376.78 2.94% 5 福田汽车 1,862,649 25,946,700.57 2.82% 6 厦门汽车 2,134,469 24,738,495.71 2.69% 7 太太药业 1,236,805 22,707,739.80 2.47% 8 兖州煤业 1,935,000 17,453,700.00 1.90% 9 深赤湾Ａ 1,128,937 17,306,604.21 1.88% 10 海螺水泥 2,220,620 17,276,423.60 1.88% 11 申能股份 1,419,630 16,694,848.80 1.81% 12 山东基建 3,471,179 16,036,846.98 1.74% 13 明星电力 1,284,238 15,808,969.78 1.72% 14 广州控股 1,463,430 15,687,969.60 1.71% 15 中海发展 2,528,825 13,984,402.25 1.52% 16 新希望 1,388,707 13,401,022.55 1.46% 17 东北药 1,427,777 12,978,492.93 1.41% 18 贵州茅台 487,370 12,189,123.70 1.33% 19 四川路桥 1,413,600 11,803,560.00 1.28% 20 新太科技 1,139,111 11,641,714.42 1.27% 21 上海机场 997,896 10,607,634.48 1.15% 22 曙光股份 1,094,400 10,385,856.00 1.13% 23 大商股份 1,050,024 8,589,196.32 0.93% 24 赣粤高速 750,000 8,505,000.00 0.92% 25 皖能电力 1,115,174 8,419,563.70 0.92% 26 吉电股份 1,500,000 8,340,000.00 0.91% 27 盐田港Ａ 399,939 8,042,773.29 0.87% 28 兰花科创 909,180 7,900,774.20 0.86% 29 长源电力 1,021,311 7,823,242.26 0.85% 30 铜都铜业 1,070,820 7,667,071.20 0.83% 31 华能国际 508,700 7,574,543.00 0.82% 32 华泰股份 682,529 7,480,517.84 0.81% 33 许继电气 819,948 7,149,946.56 0.78% 34 龙电股份 981,400 7,134,778.00 0.78% 35 韶能股份 800,000 6,912,000.00 0.75% 36 山东海化 881,619 6,832,547.25 0.74% 37 华菱管线 1,233,000 6,473,250.00 0.70% 38 江铃汽车 525,529 5,691,479.07 0.62% 39 豫能控股 756,086 5,670,645.00 0.62% 40 南京水运 515,100 5,521,872.00 0.60% 41 海正药业 482,108 5,254,977.20 0.57% 42 桂冠电力 400,000 4,832,000.00 0.53% 43 华联商厦 580,930 4,089,747.20 0.44% 44 创智科技 525,000 3,743,250.00 0.41% 45 维维股份 320,402 3,501,993.86 0.38% 46 佛山照明 301,700 3,342,836.00 0.36% 47 安彩高科 284,899 2,689,446.56 0.29% 48 新潮实业 102,222 868,887.00 0.09% 49 三一重工 47,000 731,320.00 0.08% 50 鲁抗医药 90,310 616,817.30 0.07% 51 华芳纺织 71,000 484,220.00 0.05% 52 北方天鸟 22,000 211,200.00 0.02% 53 中科合臣 13,000 182,260.00 0.02% 54 双良股份 11,000 97,130.00 0.01% 55 瑞贝卡 5,000 52,000.00 0.01% 56 长电科技 4,000 49,080.00 0.01% 2、本报告期内新增股票明细表（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 一级申购 二级买入 其他 1 深赤湾Ａ 1,200,437 2 盐田港Ａ 399,939 3 佛山照明 301,700 4 皖能电力 1,115,174 5 江铃汽车 1,374,700 6 东北药 1,427,777 7 韶能股份 1,272,100 8 铜都铜业 1,070,820 9 创智科技 984,616 10 山东海化 881,619 11 吉电股份 1,500,000 12 新希望 1,388,707 13 华菱管线 1,233,000 14 长源电力 1,021,311 15 豫能控股 756,086 16 浦发银行 3,229,532 17 上海机场 997,896 18 华能国际 508,700 19 中海发展 2,528,825 20 三一重工 47,000 21 四川路桥 69,000 1,413,600 22 南京水运 515,100 23 广州控股 1,534,500 24 明星电力 1,284,238 25 兰花科创 909,180 26 福田汽车 1,544,919 317,730 27 兖州煤业 1,935,000 28 安彩高科 284,899 29 桂冠电力 400,000 30 赣粤高速 900,000 31 华芳纺织 71,000 32 维维股份 320,402 33 曙光股份 1,094,400 34 山东基建 3,471,179 35 北方天鸟 22,000 36 瑞贝卡 5,000 37 双良股份 54,000 38 中科合臣 13,000 39 长电科技 42,000 40 海螺水泥 2,358,209 41 申能股份 1,419,630 42 厦门汽车 2,134,469 43 大商股份 1,050,024 44 龙电股份 981,400 45 新潮实业 102,222 46 鲁抗医药 90,310 序号 股票名称 本期卖出 本期结存 1 深赤湾Ａ 71,500 1,128,937 2 盐田港Ａ 399,939 3 佛山照明 301,700 4 皖能电力 1,115,174 5 江铃汽车 849,171 525,529 6 东北药 1,427,777 7 韶能股份 472,100 800,000 8 铜都铜业 1,070,820 9 创智科技 459,616 52,5000 10 山东海化 881,619 11 吉电股份 1,500,000 12 新希望 1,388,707 13 华菱管线 1,233,000 14 长源电力 1,021,311 15 豫能控股 756,086 16 浦发银行 3,229,532 17 上海机场 997,896 18 华能国际 508,700 19 中海发展 2,528,825 20 三一重工 47,000 21 四川路桥 69,000 1,413,600 22 南京水运 515,100 23 广州控股 71,070 1,463,430 24 明星电力 1,284,238 25 兰花科创 909,180 26 福田汽车 1,862,649 27 兖州煤业 1,935,000 28 安彩高科 284,899 29 桂冠电力 400,000 30 赣粤高速 150,000 750,000 31 华芳纺织 71,000 32 维维股份 320,402 33 曙光股份 1,094,400 34 山东基建 3,471,179 35 北方天鸟 22,000 36 瑞贝卡 5,000 37 双良股份 43,000 11,000 38 中科合臣 13,000 39 长电科技 38,000 4,000 40 海螺水泥 137,589 2,220,620 41 申能股份 1,419,630 42 厦门汽车 2,134,469 43 大商股份 1,050,024 44 龙电股份 981,400 45 新潮实业 102,222 46 鲁抗医药 90,310 注：其他项包括配股、增发 3、报告期内剔除股票列表（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深发展A 800,000 800,000 2 招商局Ａ 3,000 3,000 3 中金岭南 737,200 737,200 4 丝绸股份 585,500 585,500 5 华意压缩 826,863 826,863 6 海虹控股 53,023 53,023 7 粤富华 41,500 41,500 8 桐君阁 4,800 4,800 9 山东海龙 720,919 720,919 10 韶钢松山 372,996 372,996 11 振华科技 613,383 520,112 1,133,495 12 湘计算机 673,900 673,900 13 西藏发展 1,500 1,500 14 一汽轿车 1,000,000 1,000,000 15 银河科技 787,800 787,800 16 云铝股份 39,000 39,000 17 超声电子 558,076 350,000 908,076 18 承德露露 420,419 420,419 19 天山股份 160,284 160,284 20 云南铜业 2,497,566 2,497,566 21 三环股份 533,680 533,680 22 法尔胜 540,200 540,200 23 南宁糖业 215,243 215243 24 金牛能源 485,847 485,847 25 *ST小鸭 1,042,315 1,042,315 26 广济药业 927,820 927,820 27 佛塑股份 25,500 25,500 28 九芝堂 223,993 223,993 29 白云机场 246,000 246,000 30 皖通高速 158,000 158,000 31 中国石化 5,385,889 5,385,889 32 中信证券 336,000 336,000 33 中国联通 4,121,017 2,000,000 6,121,017 34 海信电器 844,699 844,699 35 皖维高新 676,556 676,556 36 南京高科 421,785 421,785 37 明天科技 1,047,100 1,047,100 38 东湖高新 537,750 537,750 39 维科精华 179,500 179,500 40 益鑫泰 885,632 885,632 41 福建南纸 60,337 60,337 42 东安动力 880,510 880,510 43 华资实业 517,296 39,785 557,081 44 中牧股份 30,000 30,000 45 福日股份 1,332,882 100,000 1,432,882 46 江泉实业 917,250 917,250 47 长春经开 229,849 229,849 48 海南航空 1,247,521 1,247,521 49 冠农股份 15,000 15,000 50 东方创业 453,475 453,475 51 安琪酵母 1,129,896 1129896 52 巢东股份 572,757 572,757 53 天房发展 662,900 662,900 54 南海发展 211,774 211,774 55 大厦股份 479,651 479,651 56 宏达股份 326,000 326,000 57 航天动力 45,000 45,000 58 亚宝药业 352,300 352,300 59 新农开发 992,900 992,900 60 三房巷 38,000 38,000 61 星马汽车 15,000 15,000 62 太工天成 12,000 12,000 63 盘江股份 597,854 597,854 64 安泰集团 59,000 59,000 65 三友化工 77,000 77,000 66 湘电股份 1,377,100 1,377,100 67 冠豪高新 51,000 51,000 68 片仔癀 23,000 23,000 69 华纺股份 791,478 791,478 70 贵研铂业 25,000 25,000 71 士兰微 13,000 13,000 72 天药股份 245,580 245,580 73 安徽水利 40,000 40,000 74 黑牡丹 313,306 313,306 75 国药股份 2,000 2,000 76 腾达建设 5,000 5,000 77 联环药业 7,000 7,000 78 华海药业 25,000 25,000 79 中铁二局 606,837 606,837 80 海通集团 41,000 41,000 81 北海国发 27,000 27,000 82 狮头股份 236,420 236,420 83 方兴科技 13,000 13,000 84 北生药业 560,023 560,023 85 高淳陶瓷 13,000 13,000 86 法拉电子 2,000 2,000 87 惠泉啤酒 716,586 716,586 88 芜湖港 20,000 20,000 89 庆丰股份 52,000 52,000 90 黄海股份 175,715 175,715 91 大连圣亚 1,525 1,525 92 新安股份 5,28,657 528,657 93 龙头股份 1,268,502 1,268,502 94 爱使股份 615,996 615,996 95 飞乐股份 1,096,150 1,096,150 96 强生控股 46,900 46,900 97 成量股份 406,314 406,314 98 南京新百 451,437 451,437 99 欧亚集团 598,686 598,686 100 中大股份 3,827,714 3,827,714 101 耀华玻璃 201,200 201,200 102 西单商场 999,189 999,189 103 实达电脑 1,725,706 1,725,706 104 苏州高新 265,088 265,088 105 山西焦化 166,998 166,998 106 巴士股份 692,504 692,504 107 哈慈股份 21,600 21,600 108 金荔科技 200,000 200,000 109 通宝能源 1,029,850 1,029,850 110 新华百货 1,602,687 1,60,2687 111 中储股份 937,204 937,204 112 杭州解百 564,761 564,761 113 星湖科技 291,236 291,236 114 中炬高新 1,278,135 1,278,135 115 亚泰集团 344,067 600,000 944,067 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 份额 占总份额比例 基金发起人 22,600,000 2.26% 其中：大成基金管理有限公司 17,600,000 1.76% 湘财证券有限责任公司 5,000,000 0.50% 社会公众 97,7400,000 97.74% 合计 1,000,000,000 100.00% 2、前十名基金持有人情况： 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例% 1 中国人寿保险公司 93,995,298 9.40% 2 中国太平洋保险公司 69,880,965 6.99% 3 中国平安保险股份有限公司 47,889,445 4.79% 4 上海久事公司 24,133,946 2.41% 5 大成基金管理有限公司 17,600,000 1.76% 6 华泰财产保险股份有限公司 9,282,330 0.93% 7 中国再保险公司 8,071,908 0.81% 8 贵州省贵财投资有限责任公司 7,956,300 0.80% 9 梅县单竹窝水电站 7,363,402 0.74% 10 广东梅雁轮胎有限公司 6,930,000 0.69% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金2003年中期不进行收益分配。 2、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、根据中国证券监督管理委员会《关于大成基金管理有限公司胡学光任职的批复》（证监基金字[2003]52号），胡学光先生任大成基金管理有限公司董事长。 胡学光先生，43岁，硕士研究生，高级经济师。曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任。1992年至今在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师。 6、在报告期内，本基金租用的席位股票交易量及佣金情况为： 单位：元 序号 券商 股票交易量 股票交易量% 佣金 1 平安证券 437,969,579.97 33.95% 358,789.63 2 申银万国 263,021,032.07 20.39% 214,909.17 3 国泰君安 212,072,619.15 16.44% 165,951.71 4 兴业证券 123,818,786.37 9.60% 101,529.23 5 招商证券 108,096,462.96 8.38% 88,638.63 6 海通证券 74,427,949.39 5.77% 58,241.39 7 东方证券 70,523,048.29 5.47% 55,186.68 总计 1,289,929,478.20 100.00% 1,043,246.44 序号 券商 占总佣金比例% 1 平安证券 34.39% 2 申银万国 20.60% 3 国泰君安 15.91% 4 兴业证券 9.73% 5 招商证券 8.50% 6 海通证券 5.58% 7 东方证券 5.29% 总计 100.00% 上述佣金扣除了中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 7、在报告期内，本基金租用的席位债券交易量及回购情况为： 单位：元 序号 券商 债券交易量 占总债券成交量比例 1 申银万国 94,110,773.50 40.31% 2 平安证券 57,275,059.70 24.53% 3 国泰君安 25,175,542.40 10.78% 4 东方证券 24,128,759.20 10.33% 5 招商证券 12,881,190.80 5.52% 6 兴业证券 11,046,592.20 4.74% 7 海通证券 8,854,556.00 3.79% 总计 233,472,473.80 100.00% 八、备查文件目录 1、《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》； 2、《关于同意巨博证券投资基金扩募和续期的批复》； 3、《关于巨博证券投资基金更名为景博证券投资基金的申请报告》； 4、《景博证券投资基金基金契约》； 5、《景博证券投资基金托管协议》； 6、大成基金管理公司营业执照、法人许可证及公司章程； 7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各种信息公告原文。 大成基金管理有限公司 二零零三年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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