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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2353 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金2003年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年8月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金全称：景福证券投资基金 基金简称：基金景福 交易代码：184701 基金发起人：光大证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 广东证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 基金发行日期：1999年12月24日 基金成立日期：1999年12月30日 基金单位总份额：30亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2000年1月10日 （二）基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：龙小波 信息披露负责人：田宇飚胡勇钦 电话：（0755）83183388 传真：（0755）83199588 （三）基金托管人：中国农业银行 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：郭辉 负责信息管理事务人员：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：钱进马颖旎 联系人：陈兆欣 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 （五）律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F7层 办公地址：北京市东城区建国门内大街贡院西街六号贡院六号E座9层 邮政编码：100005 法定代表人：张涌涛 经办律师：黄伟民刘伟宁 电话：（010）65171188 传真：（010）65176800 65176801 （六）信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 刊登本期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 本期报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2003年6月30日 1 基金本期净收益/损失 -136,463,416 2 单位基金本期净收益/损失 -0.0455 3 基金可分配净收益/损失 -210,967,312 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.0703 5 期末基金资产总值 2,805,244,058 6 期末基金资产净值 2,789,032,688 7 单位基金资产净值 0.9297 8 基金资产净值收益率(%) -0.0546 9 本期基金资产净值增长率(%) 11.64 10 累计资产净值增长率(%) 5.39 附注: 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初净值 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）﹡（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）﹡2年度净值增长率 +1﹡.*(上年度净值增长率+1)*（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝未分配净收益－证券投资估值减值 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截至到2003年6月30日，基金单位资产净值0.9297元，本期基金资产净值增长率为11.64％，同期基准指数（上证A股指数）上涨9.64％。本基金净值表现好于基准指数。 （二）市场回顾与展望 回顾上半年的证券市场，实体经济的突飞猛进和机构投资的日趋理性成为决定市场走势最主要的两大因素。 上半年，宏观经济在投资、消费和出口三方面的拉动上都出现强劲增长。固定资产投资同比增长31％，创历史新高；以汽车、房地产等一批中高档拉动型消费为主的行业逐步突破消费瓶颈，进入爆炸式成长阶段；而加入WTO后外资流入的加速和中国制造业全球竞争力的提高导致出口迅速增长。与此同时，上半年货币政策宽松，M2增长超过20％，银行信贷规模增幅巨大，社会资金宽裕。政策面变动微小，对市场影响平稳。 在经济增长强劲、货币供应充裕和政策影响平稳的大环境下，一方面一大批相关行业上市公司的经营业绩获得显著提升，另一方面以机构为主的一批市场投资力量得到壮大，在依据企业基本面作理性投资的理念支持下，资金向这批经营明显改善的上市公司不断倾斜，进而最终形成以部分优质企业个股不断上涨为表现的“局部牛市”。 展望下半年的证券市场，经济持续增长和理性投资不断深化这两条主线不会改变，但二者对市场上升的支撑作用在下半年都将有所减弱。 首先是作为上半年经济增长的两大火车头（汽车、房地产）在下半年都将逐步减速，汽车业产品的不断降价将开始摊薄企业盈利，房地产投资在央行收缩开发商信贷的政策压力下也将逐步降温，受其带动的大批相关行业及上市公司的增长速度都将相应地放慢，此为减弱之一；其二是在理性投资的思想下，上半年的上涨已使得大部分的上市公司完成了初步的“价值发掘”过程，价格已到“相对合理”的地步，下半年要再进一步大幅上涨使股价达到“非理性高度”的困难将越来越大。两大支撑因素的弱化，使得下半年市场整体表现可能弱于上半年。 另外，从股票供需的角度看，下半年政府增加市场直接融资比例的压力与日俱增，一批超大盘股的陆续发行以及可能的针对中小企业融资的二板市场的启动等都将极大地增加市场资金需求，而央行控制M2增速、收缩放贷规模的政策将减少下半年的资金供应，券商集合理财、券商发债、QFII以及开放式基金的发行等虽然能部分缓解市场资金压力，但其资金入场的时间、规模以及程度上在短期内都是有限的。因此，下半年股票供需的整体环境偏紧，也将导致市场表现弱于上半年。 最后，影响下半年市场的另一方面重要因素，仍然将是那些长期以来困扰我国证券市场发展的根本性问题，典型的如全流通问题、企业治理结构缺陷而导致投资者权益缺乏机制保障的问题、股权价格多轨制而不同股权市场间资金流逐步打开对A股市场带来的压力问题、由于缺乏回报股东的利益机制而导致企业无限度的融资渴望等问题。所有这些，伴随人们投资“理性”程度的不断提高，对这些问题的思考也会越来越深入，进而所带来的市场影响力也就会越来越大。 综合上述分析，我们认为下半年的A股市场仍然将延续分化格局，未来能保持持续增长、行业内具备明显竞争优势的部分上市公司仍然将获得机构资金不断的支持，但市场整体表现将弱于上半年。 （三）基金操作 回顾本基金的投资操作，上半年由于市场局部牛市的特征非常明显，市场的上涨只集中在少数行业和个股，而景福由于其指数化投资的基金特性，在行业和个股的资产配置上都相对均衡，持仓比较分散，局部的个股上涨无法为基金带来全局性的影响，因此在年初的相当一段时间内基金业绩表现平平。本基金根据市场情况及时调整持仓结构，适当提高了汽车、银行等强势行业在指数部分的行业权重，为随后缩小与指数之间的差距打下良好基础。与此同时，本基金通过在电力行业的优势配置，以及在积极投资部分加大重点品种的研究和投资力度，在国电电力、万科、深科技等一批重点品种上获得良好收益，进而使基金业绩得到较快的恢复。 下半年，由于预计市场将继续维持分化格局，并且整体表现将弱于上半年，本基金将继续加强个股研究的力度，在分化的市场下做好品种选择，进一步提高个股集中度，但同时适度降低行业集中度，积极关注上半年被市场忽视、不属于主流板块、但企业或行业基本面又在不断改观的投资品种。另外，注意回避上半年涨幅较大，而企业或行业已基本渡过其发展高峰期的部分品种的投资风险。 （四）基金经理小组简介 魏上云先生，基金经理，双硕士学位，在大成基金管理公司先后任研究部研究员、景阳基金经理助理、景福基金经理助理。郑煜女士，基金经理助理，硕士学位，先后在长城信托、华夏证券工作，在大成基金管理公司任研究部高级研究员。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景福证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金整体运作合法、合规。继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度，本基金管理人对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，维护基金持有人的合法权益。 一是着重加强了公司内部控制制度执行情况的监察稽核。2003年上半年，进一步细化了内部监察风险控制点，对人力资源管理、投资研究、投资授权、投资决策、交易执行、基金股权收入的确认、风险分析与业绩评估、关联交易、基金销售、运营、营销宣传、信息技术、信息披露等十三方面152个风险点在各部门各岗位自查的基础上进行全面监察稽核，同时对研究报告、投资决策、投资指令、交易执行和基金销售、营销、客户服务等关键业务方面进行重点跟踪检查，发现问题及时提出改进建议并督促相关业务部门进行整改，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 二是继续完善公司内部控制制度。根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求，修订和完善了研究、投资、交易、信息技术等部门管理制度，进一步调整和完善了投资管理制度，继续实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书的规定进行投资决策。同时，根据最新的法律法规和行业规范的要求，对公司层面以及业务层面的风险控制制度进行了修订完善，包括《公司内部控制大纲》、《内部监察稽核指引》、《内部风险控制制度》、《股票投资限制表制度》、《风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》等，尤其加强了对投资、交易和开放式基金业务风险的控制力度。每两个月列出股票“黑名单”，包括PT及ST股票、短期内上涨幅度过大的股票、市场上有明显争议的股票等。 三是进一步构建完善的内部控制体系。一方面，公司在调整完善组织结构和职能设置的基础上，建立了各项标准业务流程和岗位说明书体系，督促各部门严格依照业务流程规定的程序进行操作。另一方面，公司构建了一套较为完善的内部控制体系，明确了风险控制由最高管理层自上而下推动、业务部门及员工自下而上自觉履行的风险管理体系。公司的内控机制按不同层面设置了四道防线，即岗位自控、部门互控、监察检查、公司风险控制委员会和董事会合规审计委员会，形成了内部风险控制的四道强大屏障。 四是继续探索数量化风险管理方法的运用。今年初，公司把产品开发小组并入金融工程部，壮大了金融创新力量，建立了从产品设计、投资决策、风险评估监控、基金评价等一整套新的数量化风险系统，进一步提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。 五是努力培育全员风险管理文化。首先，加强员工法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育，提高员工职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。其次，继续加强员工行为准则和职业道德等方面的监察，明确各部门经理是本部门风险控制的第一责任人，负责监督部门员工贯彻执行公司的各项规章制度和国家的有关法律法规，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。此外，继续严格执行纪律程序，让员工明白违反法律法规及行为准则将受到公司纪律程序的严厉处罚，确保公司规章制度得以有效贯彻执行，从而培育全员风险管理文化，提高全体员工的风险控制意识，形成了良好的内部风险控制环境。 在本报告期内，本基金管理人运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，亦无任何员工发生违法违规行为。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行根据《景福证券投资基金基金契约》和《景福证券投资基金托管协议》，在托管景福证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景福证券投资基金管理人－大成基金管理有限公司2003年1月1日至2003年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金中期报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整。未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003年8月25日 五、基金财务报告 （未经审计） （一）基金会计报告书 1、2003年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 附 注 期初数 期末数 资产 银行存款 169,423,599 75,598,131 清算备付金 3,986,808 3,806,822 交易保证金 397，357 应收证券清算款 31,966,111 应收利息 5 8,024,103 9,434,409 其他应收款 226,654 320,226,654 股票投资市值 1,564,291,793 1,754,729,370 其中：股票投资成本 2,005,745,831 1,772,735,072 债券投资市值 726,086,677 640,891,665 其中：债券投资成本 732,693,376 644,137,668 配股权证 159,649 资产总计 2,504,005,745 2,805,244,058 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 9,886,538 应付管理费 2,707,129 2,945,755 应付托管费 541,426 589,151 应付佣金 509,639 1,021,689 其他应付款 1,560,128 1,580,128 预提费用 160,000 188,109 负债合计 5,478,322 16,211,370 持有人权益 实收基金 6 3,000,000,000 3,000,000,000 未实现损失 (448,060,737) (21,092,056) 累计基金净收益/(损失) (53,411,840) (189,875,256) 持有人权益合计 2,498,527,423 2,789,032,688 (2003年6月30日：每单位基金资产净值：人民币0.9297元) 负债及持有人权益总计 2,504,005,745 2,805,244,058 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、2003年中期经营业绩表 2003年1月至6月 金额单位：人民币元 附 上年同期累计数 本年累计数 注 收入 股票差价收入/(损失) (113,507,015) (145,048,032) 债券差价收入 35,841,148 6,280,024 债券利息收入 12,657,050 10,347,823 存款利息收入 2,100,330 1,727,018 股利收入 11,087,082 10,708,442 买入返售证券收入 9,240 其他收入 7 442,558 47,600 收入合计 (51,369,607) (115,937,125) 费用 基金管理费 17,622,130 16,748,886 基金托管费 3,524,426 3,349,777 卖出回购证券支出 912,593 189,304 其他费用 269,577 238,324 其中：上市年费 29,753 29,753 信息披露费 148,768 148,768 审计费用 49,589 49,589 费用合计 22,328,726 20,526,291 基金净收益/(损失) (73,698,333) (136,463,416) 加：未实现估值增值变动数 248,118,616 426,968,681 基金经营业绩 174,420,283 290,505,265 基金净收益/(损失) (73,698,333) (136,463,416) 以前年度损益调整 108,625 加：年初基金净收益 83,308,384 (53,411,839) 减：本期已分配基金净收益 累计基金净收益/(损失) 9,718,676 (189,875,255) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、2003年中期基金净值变动表 金额单位：人民币元 上年同期累计数 本年累计数 年初基金净值 2,845,024,789 2,498,527,423 本年经营活动 基金净收益/(损失) (73,698,333) （136,463,416） 未实现估值增值变动数 248,118,616 426,968,681 经营活动产生的基金净值变动数 174,420,283 290,505,265 本年基金单位交易 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动 数 以前年度损益调整 108,625 年末基金净值 3,019,553,697 2,789,032,688 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1、基金简介 景福证券投资基金(以下简称“本基金”)是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司及大成基金管理有限公司共四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字199939号文批准，于1999年12月30日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金单位。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上(2000)第2号文审核同意，于2000年1月10日在深交所挂牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字199939号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成。股票投资由指数化投资和积极投资两部分组成，其中，指数化股票投资部分采用抽样法构造投资组合以跟踪上证A股指数，约占基金资产的50%，不得低于30%；积极股票投资主要投资于高成长行业股票或价值被低估股票。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 3、主要会计政策 (a)会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。本会计期间为1月1日至6月30日止。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g)基金管理费 根据《景福证券投资基金基金契约》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值1.25%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。 (h)基金托管费 根据《景福证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (i)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (j)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (k)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4、主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 2003年6月30日 人民币元 应收债券利息 9,251,906 应收银行存款利息 179,611 应收清算备付金利息 2,892 合计 9,434,409 6、实收基金 2003年6月30日 基金单位数基 金单位总额 发起人持有基金份额 - 非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额 - 可流通部分 11,250,000 11,250,000 社会公众持有基金份额 2,973,750,000 2,973,750,000 3,000,000,000 3,000,000,000 根据《景福证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的0.5%，即1,500万份，并应由每家基金发起人按发起时的认购比例分别持有。 7、其他收入 其他收入包括因新股申购和债券认购而产生的返还款项等。 2003年6月30日 人民币元 新股申购手续费返还 47,600 债券认购手续费返还 印花税手续费返还 47,600 8、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2003年6月30日 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成 成交量占 全年 交 成交 人民币元 量的比例 人民币元量 的比 例 大鹏证券 58,955,219.38 1.89% 10,775,821.80 2.75% 光大证券 159,206,598.96 5.10% 佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 大鹏证券 46,133.86 1.84% 光大证券 130,547.7 5.20% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (c)基金管理费 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金管理费16,748,886元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费3,349,777元。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2003年6月30日保管的银行存款余额为75,598,131元。本期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,658,714元。 (f)与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易 本期间与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券回购业务的情况如下： 单位：人民币元 2003年6月30日 协议金额 利息支出 卖出回购证券 174,000,000 66,072 9、流通受限制不能自由转让的基金资产 (a)基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格期 三一重工 2003.6.23 2003.7.3 2003.7.3 15.56 北方天鸟 2003.6.24 2003.7.4 2003.7.4 9.60 瑞贝卡 2003.6.30 2003.7.10 2003.7.10 10.40 股票名称 末估价 成功申购股数 成本 市值 三一重工 15.56 34,0005 29,040.00 529,040.00 北方天鸟 9.60 23,0002 20,800.00 220,800.00 瑞贝卡 10.40 14,0001 45,600.00 145,600.00 （三）基金投资组合 1、按投资类型分类的股票投资组合 项目 市值（元） 占净值比例 指数化投资 1,025,917,060.96 36.78% 积极投资 728,812,308.59 26.13% 2、积极投资中按上市公司行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值（元） 占净值比例% A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 0.00 C制造业 213,827,666.31 7.67 C0食品、饮料 0.00 C1纺织、服装、皮毛 807,140.00 0.03 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 40,907,170.85 1.47 C5电子 0.00 C6金属、非金属 23,798,335.36 0.85 C7机械、设备、仪表 94,750,092.54 3.40 C8医药、生物制品 53,564,927.56 1.92 C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 285,196,682.93 10.23 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 7,114,720.75 0.26 G信息技术业 37,950,267.84 1.36 H批发和零售贸易 0.00 I金融、保险业 97,547,710.00 3.50 J房地产业 57,503,097.04 2.06 K社会服务业 29,672,163.72 1.05 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合计 728,812,308.59 26.13 3、国债及货币资金合计 截止2003年6月30日，景福证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为707,638,080.49元，占基金资产净值的25.37%。 4、债券（不包括国债）合计 截止2003年6月30日，景福证券投资基金持有的债券（不含利息）2,772,000.00元,占基金资产净值的0.10%。 5、积极投资部分前五名股票明细 序号 证券名称 证券市值（元） 市值占基金净值比例 1 国电电力 183,637,613.25 6.58% 2 招商银行 77,596,650.00 2.78% 3 金山股份 61,795,618.68 2.22% 4 万科Ａ 38,354,981.80 1.38% 5 深科技Ａ 25,110,267.84 0.90% 6、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值(按成本计算)均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金交易保证金、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金及其他应付款等应收、应付款轧差为借方余额323,893,237.64元,加上股票市值1,754,729,369.55元、国债及货币资金707,638,080.49元、债券（不包括国债）2,772,000.00元后,等于基金资产净值。 （四）基金投资股票情况 1、截止2003年6月30日积极投资部分所有股票明细 序号 股票名称 数量（股） 证券市值(元) 1 国电电力 18,834,627 183,637,613.25 2 招商银行 6,777,000 77,596,650.00 3 金山股份 3,931,019 61,795,618.68 4 万科Ａ 6,635,810 38,354,981.80 5 深科技Ａ 1,843,632 25,110,267.84 6 福田汽车 1,764,596 24,580,822.28 7 海螺水泥 3,058,912 23,798,335.36 8 上海汽车 2,000,000 23,760,000.00 9 恒瑞医药 2,306,237 23,592,804.51 10 长源电力 2,952,794 22,618,402.04 11 华北制药 3,524,483 21,957,529.09 12 模塑科技 2,996,800 18,160,608.00 13 浦发银行 1,546,000 17,949,060.00 14 *ST夏利 1,702,950 17,165,736.00 15 华银电力 2,976,571 17,145,048.96 16 山东基建 3,131,048 14,465,441.76 17 中国凤凰 2,260,985 13,136,322.85 18 中国联通 4,000,000 12,840,000.00 19 浦东金桥 1,270,192 12,689,218.08 20 东方电机 1,546,971 12,004,494.96 21 首旅股份 955,329 11,454,394.71 22 一汽四环 824,770 7,917,792.00 23 外高桥 546,438 6,458,897.16 24 青岛海尔 580,725 5,447,200.50 25 齐鲁石化 1,000,000 5,410,000.00 26 铁龙股份 564,800 4,653,952.00 27 天药股份 461,877 4,378,593.96 28 创业环保 547,785 3,752,327.25 29 东北药 400,000 3,636,000.00 30 南京中达 500,000 3,225,000.00 31 威孚高科 275,990 3,124,206.80 32 白云机场 281,875 2,460,768.75 33 民生银行 200,000 2,002,000.00 34 三友化工 126,000 975,240.00 35 华芳纺织 97,000 661,540.00 36 三一重工 34,000 529,040.00 37 北方天鸟 23,000 220,800.00 38 瑞贝卡 14,000 145,600.00 序号 股票名称 占净值比例 1 国电电力 6.58% 2 招商银行 2.78% 3 金山股份 2.22% 4 万科Ａ 1.38% 5 深科技Ａ 0.90% 6 福田汽车 0.88% 7 海螺水泥 0.85% 8 上海汽车 0.85% 9 恒瑞医药 0.85% 10 长源电力 0.81% 11 华北制药 0.79% 12 模塑科技 0.65% 13 浦发银行 0.64% 14 *ST夏利 0.62% 15 华银电力 0.61% 16 山东基建 0.52% 17 中国凤凰 0.47% 18 中国联通 0.46% 19 浦东金桥 0.46% 20 东方电机 0.43% 21 首旅股份 0.41% 22 一汽四环 0.28% 23 外高桥 0.23% 24 青岛海尔 0.20% 25 齐鲁石化 0.19% 26 铁龙股份 0.17% 27 天药股份 0.16% 28 创业环保 0.13% 29 东北药 0.13% 30 南京中达 0.12% 31 威孚高科 0.11% 32 白云机场 0.09% 33 民生银行 0.07% 34 三友化工 0.04% 35 华芳纺织 0.02% 36 三一重工 0.02% 37 北方天鸟 0.01% 38 瑞贝卡 0.01% 2、本报告期内新增股票明细 （1）积极投资部分（单位：股） 序 股票名称 本期新增 号 一级申购 二级买入指 数转积 其它 极 1 深科技Ａ 8039198 2 中国凤凰 2260985 3 威孚高科 275990 4 东北药 800274 5 模塑科技 1810013 1498400 6 *ST夏利 1999950 7 长源电力 3549174 8 浦发银行 3428583 9 齐鲁石化 2322195 10 白云机场 795000 11 民生银行 426000 127800 12 三一重工 34000 13 招商银行 11105300 14 上海汽车 2335303 15 福田汽车 1764596 16 首旅股份 968829 17 华芳纺织 97000 18 山东基建 3268458 19 三友化工 126000 20 北方天鸟 23000 21 瑞贝卡 14000 22 天药股份 461877 23 外高桥 546438 24 青岛海尔 580725 25 一汽四环 1044110 26 华北制药 5516806 27 东方电机 1546971 序 股票名称 本期减少 本期结存 号 本期卖出数 积极 量 转指 数 1 深科技Ａ 6,195,566 1,843,632 2 中国凤凰 2,260,985 3 威孚高科 275,990 4 东北药 400,274 400,000 5 模塑科技 311,613 2,996,800 6 *ST夏利 297,000 1,702,950 7 长源电力 596,380 2,952,794 8 浦发银行 1,882,583 1,546,000 9 齐鲁石化 1,322,195 1,000,000 10 白云机场 513,125 281,875 11 民生银行 353,800 200,000 12 三一重工 34,000 13 招商银行 4,328,300 6,777,000 14 上海汽车 335,303 2,000,000 15 福田汽车 1,764,596 16 首旅股份 13,500 955,329 17 华芳纺织 97,000 18 山东基建 137,410 3,131,048 19 三友化工 126,000 20 北方天鸟 23,000 21 瑞贝卡 14,000 22 天药股份 461,877 23 外高桥 546,438 24 青岛海尔 580,725 25 一汽四环 219,340 824,770 26 华北制药 1,992,323 3,524,483 27 东方电机 1,546,971 （2）指数投资部分（单位：股） 序 股票名称 本期新增 号 一级 二级 积极转 其它 申购 买入 指数 1 深科技Ａ 1,432,575 2 中国凤凰 1,999,935 3 皖能电力 2,006,022 4 珠海中富 901,974 5 唐钢股份 914,372 6 一汽轿车 3,094,322 7 鞍钢新轧 3,191,700 8 *ST夏利 1,999,061 9 东方钽业 1,465,753 10 豫能控股 1,145,016 11 浦发银行 1,722,204 12 齐鲁石化 3,735,400 13 白云机场 1,000,000 14 中国联通 5,271,200 15 清华同方 386,835 16 福田汽车 1,509,345 17 雅戈尔 4,309,536 18 山东铝业 2,198,500 134,100 19 赣粤高速 382,609 20 山东基建 1,579,300 21 宝钛股份 1,176,560 22 中化国际 811,570 23 天士力 709,188 24 北大荒 158,300 300,000 25 青岛海尔 1,071,576 26 天津港 1,786,154 27 通宝能源 801,000 801,000 28 悦达投资 350,705 29 春兰股份 972,228 30 东方电机 37,000 31 伊利股份 489,679 566,000 序 股票名称 本期减少 本期结存 号 本期指 数转 卖出 积极 1 深科技Ａ 500,237 932,338 2 中国凤凰 375,700 1,624,235 3 皖能电力 2,006,022 4 珠海中富 901,974 5 唐钢股份 914,372 6 一汽轿车 94,322 3,000,000 7 鞍钢新轧 1,191,700 2,000,000 8 *ST夏利 1,500,000 499,061 9 东方钽业 590,466 875,287 10 豫能控股 1,145,016 11 浦发银行 176,032 1,546,172 12 齐鲁石化 2,411,100 1,324,300 13 白云机场 510,000 490,000 14 中国联通 1,271,200 4,000,000 15 清华同方 386,835 16 福田汽车 1,509,345 17 雅戈尔 80,608 4,228,928 18 山东铝业 2,332,600 19 赣粤高速 100,000 282,609 20 山东基建 880,764 698,536 21 宝钛股份 1,176,560 22 中化国际 811,570 23 天士力 709,188 24 北大荒 111,755 346,545 25 青岛海尔 877,524 194,052 26 天津港 1,763,352 22,802 27 通宝能源 222,000 1,380,000 28 悦达投资 350,705 29 春兰股份 972,228 30 东方电机 37,000 31 伊利股份 226,800 828,879 注：其他项包括送股、配股、转增 3、本报告期内剔除股票明细 （1）积极投资部分（单位：股） 序号 股票名称 期初结存本 期增加指 数转积极 本期卖出积 1 深圳华强 952,750 952,750 2 中兴通讯 501,310 431,310 3 海虹控股 88,373 88,373 4 丽珠集团 709,808 709,808 5 粤美的Ａ 200,000 200,000 6 风华高科 42,000 42,000 7 华东科技 125,783 125,783 8 振华科技 348,392 348,392 9 新华制药 900,000 900,000 10 石炼化 250,000 250,000 11 一汽轿车 1,039,775 1,039,775 12 云铝股份 471,730 471,730 13 锦化氯碱 400,000 400,000 14 法尔胜 733,381 733,381 15 双汇发展 1,225,953 16 清华紫光 308,200 308,200 17 中原油气 13,000 13,000 18 武钢股份 999,950 19 皖通高速 540,000 540,000 20 中国石化 600,000 1,077,600 1,677,600 21 中信证券 859,000 859,000 22 四川路桥 117,000 117,000 23 上海建工 351,600 24 上海贝岭 1,452,791 1,452,791 25 山东铝业 134,100 26 桂冠电力 3,794,215 3,794,215 27 冠农股份 23,000 23,000 28 航天动力 62,000 62,000 29 三房巷 31,000 31,000 30 鑫新股份 157,000 157,000 31 星马汽车 12,000 12,000 32 太工天成 9,000 9,000 33 安泰集团 63,000 63,000 34 湘电股份 632,637 632,637 35 冠豪高新 53,000 53,000 36 片仔癀 16,000 16,000 37 贵研铂业 24,000 24,000 38 士兰微 16,000 16,000 39 双良股份 88,000 88,000 40 扬农化工 12,000 12,000 41 中科合臣 7,000 7,000 42 安徽水利 50,000 50,000 43 宏智科技 500,000 500,000 44 联环药业 8,000 8,000 45 华海药业 17,000 17,000 46 天士力 33,000 33,000 47 海通集团 48,000 48,000 48 北海国发 27,000 27,000 49 厦门钨业 15,000 15,000 50 裕丰股份 26,000 26,000 51 高淳陶瓷 16,000 16,000 52 法拉电子 38,000 38,000 53 惠泉啤酒 55,000 55,000 54 芜湖港 30,000 30,000 55 庆丰股份 49,000 49,000 56 黄海股份 56,400 56,400 57 长电科技 34,000 34,000 58 光明乳业 174,000 59 北大荒 300,000 60 大众公用 132,274 132,274 61 申能股份 1,000,000 1,000,000 62 厦门汽车 8,500 8,500 63 上海石化 800,000 64 耀华玻璃 503,000 503,000 65 东软股份 1,603,354 48,943 1,200,000 2,852,297 66 新太科技 1,928,500 1,928,500 67 隧道股份 528,000 68 力诺工业 400,000 400,000 69 伊利股份 880,000 314,000 序号 股票名称 极转指数 1 深圳华强 2 中兴通讯 70,000 3 海虹控股 4 丽珠集团 5 粤美的Ａ 6 风华高科 7 华东科技 8 振华科技 9 新华制药 10 石炼化 11 一汽轿车 12 云铝股份 13 锦化氯碱 14 法尔胜 15 双汇发展 1,225,953 16 清华紫光 17 中原油气 18 武钢股份 999,950 19 皖通高速 20 中国石化 21 中信证券 22 四川路桥 23 上海建工 351,600 24 上海贝岭 25 山东铝业 134,100 26 桂冠电力 27 冠农股份 28 航天动力 29 三房巷 30 鑫新股份 31 星马汽车 32 太工天成 33 安泰集团 34 湘电股份 35 冠豪高新 36 片仔癀 37 贵研铂业 38 士兰微 39 双良股份 40 扬农化工 41 中科合臣 42 安徽水利 43 宏智科技 44 联环药业 45 华海药业 46 天士力 47 海通集团 48 北海国发 49 厦门钨业 50 裕丰股份 51 高淳陶瓷 52 法拉电子 53 惠泉啤酒 54 芜湖港 55 庆丰股份 56 黄海股份 57 长电科技 58 光明乳业 174,000 59 北大荒 300,000 60 大众公用 61 申能股份 62 厦门汽车 63 上海石化 800,000 64 耀华玻璃 65 东软股份 66 新太科技 67 隧道股份 528,000 68 力诺工业 69 伊利股份 566,000 （2）指数投资部分（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 积极转指数 1 深振业Ａ 1,617,196 2 深能源Ａ 1,387,039 3 华联控股 71,100 4 长城电脑 990,363 5 盐田港Ａ 154,414 6 中联重科 69,445 267,979 7 丝绸股份 105,000 8 石油大明 679,920 608,400 9 丽珠集团 172,319 10 粤电力Ａ 2,823,801 11 江铃汽车 806,164 12 燕化高新 186,930 13 吉林敖东 410,000 14 倍特高新 200,000 15 永安林业 139,100 16 模塑科技 1,810,013 17 韶钢松山 1,000,000 18 鲁泰Ａ 1,809,809 19 振华科技 1,012,620 502,997 20 新华制药 1,845,984 21 云铝股份 64,365 31,800 22 锦化氯碱 317,560 23 法尔胜 40,000 24 中国服装 82,011 25 亚华种业 201,000 32,200 26 金牛能源 2,300,000 27 欣龙无纺 257,963 28 中原油气 1,270,037 178,000 29 上风高科 965,800 30 浪潮信息 53,100 31 九芝堂 778,662 18,860 32 中国国贸 98,700 33 上港集箱 73,049 330,000 34 南京中达 56,200 35 新疆天业 435,104 36 广州控股 60,800 37 乐凯胶片 1,288,138 9,500 38 中青旅 1,057,991 127,912 39 中体产业 533,128 40 上海建工 1,495,213 351,600 41 上海贝岭 869,263 134,080 42 吉林森工 667,508 43 福日股份 502,000 44 长春经开 193,302 45 浙江阳光 142,592 46 路桥建设 929,255 47 外运发展 300,000 8,892 48 东方创业 703,240 49 江苏舜天 81,250 50 西水股份 511,099 51 鄂尔多斯 91,800 52 安琪酵母 586,141 53 维维股份 102,100 54 酒钢宏兴 190,000 55 上海家化 86,700 56 振华港机 140,480 57 广州药业 100,000 58 江西铜业 200,000 59 盘江股份 27,552 60 中远航运 247,870 61 贵州茅台 100,000 8,710 62 菲达环保 78,900 63 中铁二局 609,480 64 厦门钨业 148,950 65 茉织华 176,300 66 黄海股份 496,244 67 方正科技 548,019 68 上实联合 715,148 69 金杯汽车 1,584,295 70 氯碱化工 365,021 71 申达股份 204,010 917,572 72 华联商厦 100,000 73 广电信息 38,804 74 浦东金桥 1,136,292 75 中远发展 464,357 76 外高桥 606,995 77 原水股份 100,000 1,359,123 78 强生控股 114,700 79 中大股份 674,489 80 东软股份 2,222,651 16,700 81 龙电股份 176,180 82 新亚股份 487,748 382,699 83 安徽合力 117,082 84 运盛实业 1,402,129 85 东方明珠 1,052,269 86 申通地铁 133,440 87 上海医药 1,260,000 88 创业环保 180,224 89 力诺工业 29,886 序号 股票名称 本期卖出指 数转积极 1 深振业Ａ 1,617,196 2 深能源Ａ 1,387,039 3 华联控股 71,100 4 长城电脑 990,363 5 盐田港Ａ 154,414 6 中联重科 337,424 7 丝绸股份 105,000 8 石油大明 1,288,320 9 丽珠集团 172,319 10 粤电力Ａ 2,823,801 11 江铃汽车 806,164 12 燕化高新 186,930 13 吉林敖东 410,000 14 倍特高新 200,000 15 永安林业 139,100 16 模塑科技 1,810,013 17 韶钢松山 1,000,000 18 鲁泰Ａ 1,809,809 19 振华科技 1,515,617 20 新华制药 1,845,984 21 云铝股份 96,165 22 锦化氯碱 317,560 23 法尔胜 40,000 24 中国服装 82,011 25 亚华种业 233,200 26 金牛能源 2,300,000 27 欣龙无纺 257,963 28 中原油气 1,448,037 29 上风高科 965,800 30 浪潮信息 53,100 31 九芝堂 797,522 32 中国国贸 98,700 33 上港集箱 403,049 34 南京中达 56,200 35 新疆天业 435,104 36 广州控股 60,800 37 乐凯胶片 1,297,638 38 中青旅 1,185,903 39 中体产业 533,128 40 上海建工 1,846,813 41 上海贝岭 1,003,343 42 吉林森工 667,508 43 福日股份 502,000 44 长春经开 193,302 45 浙江阳光 142,592 46 路桥建设 929,255 47 外运发展 308,892 48 东方创业 703,240 49 江苏舜天 81,250 50 西水股份 511,099 51 鄂尔多斯 91,800 52 安琪酵母 586,141 53 维维股份 102,100 54 酒钢宏兴 190,000 55 上海家化 86,700 56 振华港机 140,480 57 广州药业 100,000 58 江西铜业 200,000 59 盘江股份 27,552 60 中远航运 247,870 61 贵州茅台 108,710 62 菲达环保 78,900 63 中铁二局 609,480 64 厦门钨业 148,950 65 茉织华 176,300 66 黄海股份 496,244 67 方正科技 548,019 68 上实联合 715,148 69 金杯汽车 1,584,295 70 氯碱化工 365,021 71 申达股份 1,121,582 72 华联商厦 100,000 73 广电信息 38,804 74 浦东金桥 1,136,292 75 中远发展 464,357 76 外高桥 60,557 546,438 77 原水股份 1,459,123 78 强生控股 114,700 79 中大股份 674,489 80 东软股份 1,039,351 1,200,000 81 龙电股份 176,180 82 新亚股份 870,447 83 安徽合力 117,082 84 运盛实业 1,402,129 85 东方明珠 1,052,269 86 申通地铁 133,440 87 上海医药 1,260,000 88 创业环保 180,224 89 力诺工业 29,886 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 基金持有人 持有份额（基金单位） 发起人：光大证券有限责任公司 3750000 大鹏证券有限责任公司 7500000 广东证券股份有限公司 7500000 大成基金管理有限公司 7500000 社会公众持有份额 2973750000 总计 3000000000 基金持有人 持有比例 发起人：光大证券有限责任公司 0.125% 大鹏证券有限责任公司 0.25% 广东证券股份有限公司 0.25% 大成基金管理有限公司 0.25% 社会公众持有份额 99.125% 总计 100.00% 2、前十名持有人情况 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例% 1 中国人寿保险公司 286,774,986 9.56% 2 中国太平洋保险公司 284,057,873 9.47% 3 中国人民保险公司 271,339,773 9.04% 4 中国平安保险（集团）股份有限 171,631,067 5.72% 5 中国再保险公司 97,391,629 3.25% 6 西安通盛科技有限责任公司 46,980,000 1.57% 7 上海国有资产经营有限公司 27,378,300 0.91% 8 华宝信托投资有限责任公司 25,906,638 0.86% 9 上海中允投资发展有限公司 18,000,000 0.60% 10 大亚湾核电财务有限责任公司 11,600,000 0.39% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金2003年度中期不进行收益分配。 2、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、根据中国证券监督管理委员会《关于大成基金管理有限公司胡学光任职的批复》（证监基金字[2003]52号），胡学光先生任大成基金管理有限公司董事长。 胡学光先生，43岁，硕士研究生，高级经济师。曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任。1992年至今在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师。 6、在报告期内，本基金租用的席位股票交易量及佣金情况（单位：元）： 序号 券商 股票交易量 占股票成交总 量比例% 1 蔚深证券 511,861,260.41 16.40% 2 海通证券 456,630,027.23 14.63% 3 南方证券 405,463,819.40 13.00% 4 招商证券 413,578,282.93 13.26% 5 中金公司 343,663,852.16 11.01% 6 国信证券 351,116,358.51 11.25% 7 中信证券 171,311,256.91 5.49% 8 光大证券 159,206,598.96 5.10% 9 平安证券 128,487,082.86 4.12% 10 兴业证券 120,040,984.44 3.85% 11 大鹏证券 58,955,219.38 1.89% 合计 3,120,314,743.19 100.00% 序号 券商 佣金 占总佣金比例 1 蔚深证券 419,725.05 16.71% 2 海通证券 374,431.84 14.91% 3 南方证券 329,480.78 13.12% 4 招商证券 323,629.94 12.89% 5 中金公司 280,668.75 11.18% 6 国信证券 274,753.73 10.94% 7 中信证券 134,054.73 5.34% 8 光大证券 130,547.74 5.20% 9 平安证券 100,542.71 4.00% 10 兴业证券 97,254.49 3.87% 11 大鹏证券 46,133.86 1.84% 合计 2,511,223.62 100.00% 上述佣金以扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 7、在报告期内，本基金租用的席位债券交易量及回购情况为（单位：元）： 序号 券商 债券交易量 占债券成交 量比例 1 兴业证券 125,970,646.60 32.15% 2 中金公司 115,326,403.10 29.43% 3 南方证券 96,436,061.80 24.61% 4 国信证券 34,920,865.20 8.91% 5 大鹏证券 10,775,821.80 2.75% 6 中信证券 8,190,617.20 2.09% 7 平安证券 215,083.00 0.06% 合计 391,835,498.70 100.00% 序号 券商 回购交易量 占总回购成交量比例 1 兴业证券 2 中金公司 32,400,000.00 11.08% 3 南方证券 260,000,000.00 88.92% 4 国信证券 5 大鹏证券 6 中信证券 7 平安证券 合计 292,400,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》； 2、《景福证券投资基金基金契约》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零三年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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