最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景业(500017) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2350 | ||||||||
| 基金代码 | 500017 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景业证券投资基金2003年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年8月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称 :景业证券投资基金 基金简称：基金景业 基金交易代码：500017 基金发起人：大成基金管理有限公司 天津信托投资公司 基金成立日期：2000年8月15日 基金单位总份额：500,000,000份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期：2001年12月19日 （二）基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：龙小波 信息披露负责人：田宇飚、胡勇钦 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 （三）基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：钱进 马颖旎 联系人：陈兆欣 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 （五）律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F7层 办公地址：北京市东城区建国门内大街贡院西街六号贡院六号E座9层 邮政编码：100005 法定代表人：张涌涛 经办律师：黄伟民 刘伟宁 电话：（010）65171188 传真：（010）65176800 65176801 （六）信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 中期报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2003年6月30日 1 基金本期净收益/损失 13,688,874 2 单位基金本期净收益/损失 0.0274 3 基金可分配净收益/损失 -99,881,803 4 单位基金可分配净收益/损失 -0.1998 5 期末基金资产总值 411,469,626 6 期末基金资产净值 406,877,881 7 单位基金资产净值 0.8138 8 基金资产净值收益率(%) 3.78 9 本期基金资产净值增长率(%) 12.51 10 累计资产净值增长率(%) -25.51 附注： 基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值 老基金扩募当年，基金资产净值收益率=基金本期净收益/（期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）﹡（期末单位净 /分红或扩募后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）﹡（第2年度净值增长率+1）﹡.*(上年度净值增长率+1)*（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益=未分配净收益-证券投资估值减值 三、基金管理人报告 （一）基金净值表现： 截至2003年6月30日，基金单位资产净值为0.8138元，本期基金资产净值增长率为12.51％，同期上证A股指数上涨9.64％，好于同期上证A股指数的表现。 （二）上半年证券市场和本基金投资回顾： 上半年中国宏观经济保持高速增长态势。一季度GDP增长率达到9.9％，创1996年以来新高。虽然受“非典”疫情影响，二季度经济增速有所回落，但宏观经济内生性增长特征没有改变。 深沪股市更显著地反映宏观经济增长，走出一波上涨行情。以汽车、银行、电力、石化、钢铁、交通运输等行业为主导的核心资产，成为领涨的主力军，并带领大盘创出1650点高点。而在另一方面，缺乏基本面支持的行业和个股屡创新低，市场呈现两极分化的新现象。上半年上证综指主要运行区间在1450～1550点，呈现平衡偏强的运行态势。 上半年是投资理念大变革的开始。本基金在投资运作中切身感受到理念转变的冲击。 年初，本基金股票仓位不到30％，远远落后于基金同业的平均水平。尽管在“1.14”行情启动后提高了股票仓位，但净值增长率仍落后大盘和基金同业水平。同时，由于所加资产偏离领涨的主流板块，致使在一季度基金净值表现一直落后。 3月中旬开始，本基金大幅度地调整持股结构，剔除了缺乏业绩支持的股票，集中持有轿车、银行、电力、信息技术四大行业的龙头上市公司。在四月、五月两波上升行情中，上述行业成为领涨的主流板块，本基金净值迅速回升，超过同期大盘收益率和基金平均水平。 总结上半年的投资运作，留下的经验和教训是深刻的。本基金将其归纳为二点： 1、资产配置失衡的风险：本基金上年末保持低仓位，目的是回避市场下跌的风险，但“1.14”市场大涨导致净值落后。作为代客理财的基金管理人，过分强调时机选择很可能导致资产配置失衡的风险。因此比较稳健可行的方法是设定一个可以比较的投资基准，在资产配置上设定一个基准仓位，围绕基准仓位进行行业资产配置，以赶上或超过投资基准为目标； 2、超前性研究和灵活反应：一个好的基金管理人首先要具备超前性研究的能力，对市场作出前瞻性判断――比市场中大多数投资人看得早、看得远。其次，能够对市场变化作出灵活反应，一旦主观判断与市场发生误差，能够及时纠正并快速调整投资策略；最后，果断地执行制订好的投资策略并付诸实施（交易）。本基金年初超前性研究做的不好，导致一季度的落后，但通过对市场新变化的分析，快速调整投资思路，最终迎头赶上。 （三）下半年市场展望和本基金操作策略 宏观经济下半年将继续保持增长态势，全年GDP增长率有望达到8%。但高速增长的同时也隐藏着风险，表现在：银行贷款增速明显加快，问题贷款增加，金融风险上升。央行出台的一系列相关政策表明，政府已着手进行收缩性调控。可能产生的影响包括： 1、宏观调控如果对需求过度抑制，可能影响GDP增长，对相关行业利润产生负面影响； 2、资金收缩导致资金成本上升，直接影响股市资金供给； 3、相关政策打击某些灰色资金，并影响股市信心。 除此之外，下半年可能面临的不利因素还有：1）扩容节奏加快；2)人民币升值压力可能导致QDII加快实施；3）国有股流通问题； 尽管如此，下半年股市仍有以下有利因素：1）“阳光资金”进一步扩大：社保、QFII、新发起设立的证券投资基金等将陆续入市：2）券商等机构融资渠道、业务创新范围放宽，竞争能力将提高； 此外，央行的紧缩政策并不会改变中国经济长期增长前景，恰恰是保证经济长期稳定增长的必要措施。因此，新一轮经济景气周期仍将成为未来几年股市复苏向好的强有力保障。 总体而言，预计沪深股市下半年呈现平衡偏弱特征。主要波动区间在1450～1550。1450点以下为低风险区域。从资产配置层次而言，本基金将采取恒定混合策略，通过设定股票基准仓位，大盘下跌逐渐加大仓位，上涨降低仓位。从行业配置而言，本基金仍将坚持集中持有“核心资产”的策略。核心资产的本质特征是可持续存在并能以超过平均增长水平稳定增长的资产。它们能够分享中国经济长期稳定增长，具有核心竞争优势，企业治理结构规范，抗风险能力强。本基金将通过深入细致的研究，对现有的资产进行筛选，形成可投资的核心资产。具体到行业而言，本基金仍看好汽车、电力、交通运输、信息技术等行业的龙头企业。 （四）基金经理简介 徐彬先生，基金经理，硕士学位。8年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所、大成基金管理公司研究部副经理、基金经理部基金景博基金经理。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景业证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金整体运作合法、合规。继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度，本基金管理人对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，维护基金持有人的合法权益。 一是着重加强了公司内部控制制度执行情况的监察稽核。2003年上半年，进一步细化了内部监察风险控制点，对人力资源管理、投资研究、投资授权、投资决策、交易执行、基金股权收入的确认、风险分析与业绩评估、关联交易、基金销售、运营、营销宣传、信息技术、信息披露等十三方面152个风险点在各部门各岗位自查的基础上进行全面监察稽核，同时对研究报告、投资决策、投资指令、交易执行和基金销售、营销、客户服务等关键业务方面进行重点跟踪检查，发现问题及时提出改进建议并督促相关业务部门进行整改，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 二是继续完善公司内部控制制度。根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求，修订和完善了研究、投资、交易、信息技术等部门管理制度，进一步调整和完善了投资管理制度，继续实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书的规定进行投资决策。同时，根据最新的法律法规和行业规范的要求，对公司层面以及业务层面的风险控制制度进行了修订完善，包括《公司内部控制大纲》、《内部监察稽核指引》、《内部风险控制制度》、《股票投资限制表制度》、《风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》等，尤其加强了对投资、交易和开放式基金业务风险的控制力度。每两个月列出股票“黑名单”，包括PT及ST股票、短期内上涨幅度过大的股票、市场上有明显争议的股票等。 三是进一步构建完善的内部控制体系。一方面，公司在调整完善组织结构和职能设置的基础上，建立了各项标准业务流程和岗位说明书体系，督促各部门严格依照业务流程规定的程序进行操作。另一方面，公司构建了一套较为完善的内部控制体系，明确了风险控制由最高管理层自上而下推动、业务部门及员工自下而上自觉履行的风险管理体系。公司的内控机制按不同层面设置了四道防线，即岗位自控、部门互控、监察检查、公司风险控制委员会和董事会合规审计委员会，形成了内部风险控制的四道强大屏障。 四是继续探索数量化风险管理方法的运用。今年初，公司把产品开发小组并入金融工程部，壮大了金融创新力量，建立了从产品设计、投资决策、风险评估监控、基金评价等一整套新的数量化风险系统，进一步提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。 五是努力培育全员风险管理文化。首先，加强员工法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育，提高员工职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。其次，继续加强员工行为准则和职业道德等方面的监察，明确各部门经理是本部门风险控制的第一责任人，负责监督部门员工贯彻执行公司的各项规章制度和国家的有关法律法规，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。此外，继续严格执行纪律程序，让员工明白违反法律法规及行为准则将受到公司纪律程序的严厉处罚，确保公司规章制度得以有效贯彻执行，从而培育全员风险管理文化，提高全体员工的风险控制意识，形成了良好的内部风险控制环境。 在本报告期内，本基金管理人运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，亦无任何员工发生违法违规行为。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行根据《景业证券投资基金基金契约》和《景业证券投资基金托管协议》，在托管景业证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景业证券投资基金管理人－大成基金管理有限公司2003年1月1日至2003年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景业证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景业证券投资基金中期报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整。未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003年8月25日 五、基金中期财务报告 （未经审计） （一）基金会计报告书 1、景业证券投资基金2003年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 附注 期初数 期末数 资产 银行存款 46,030,638 57,730,732 清算备付金 10,209,030 6,275,358 交易保证金 - 195,707 应收证券清算款 2,200,345 168,962 应收利息 5 1,121,901 1,301,672 其他应收款 6 3,189,897 2,982,098 股票投资市值 109,225,015 255,578,450 其中：股票投资成本 132,944,277 247,538,088 债券投资市值 193,836,910 87,236,647 其中：债券投资成本 194,879,662 88,517,324 资产总计 365,813,736 411,469,626 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 41,600 应付管理费 466,155 513,812 应付托管费 77,692 85,635 应付佣金 123,749 545,492 其他应付款 7 3,318,830 3,251,031 预提费用 160,000 154,175 负债合计 4,146,426 4,591,745 持有人权益 实收基金 8 500,000,000 500,000,000 未实现利得 -24,762,014 6,759,684 未分配收益 -113,570,676 -99,881,803 持有人权益合计 361,667,310 406,877,881 负债及持有人权益总计 365,813,736 411,469,626 基金单位净值0.8138元 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景业证券投资基金2003年中期经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 上年同期累计数 本期累计数 收入 股票差价收入 -21,163,708 13,530,435 债券差价收入 2,408,325 861,537 债券利息收入 1,514,193 1,343,787 存款利息收入 351,474 327,030 股利收入 1,860,261 1,224,519 买入返售证券收入 其他收入 9 115,011 14,901 收入合计 -14,914,444 17,302,209 费用 基金管理费 2,525,327 2,886,240 基金托管费 420,888 481,083 卖出回购证券支出 131,450 20,284 其他费用 486,784 225,728 其中：上市年费 49,631 29,753 信息披露费 309,614 148,768 审计费用 49,753 29,753 费用合计 3,564,449 3,613,335 基金净收益 -18,478,893 13,688,874 加：未实现利得 37,272,756 31,521,698 基金经营业绩 18,793,864 45,210,572 本期基金净收益 -18,478,893 13,688,874 加：期初基金净收益 -87,013,752 -113,570,676 加：以前年度损益调整 5,837 可供分配基金净收益 -105,486,808 -99,881,802 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -105,486,808 -99,881,802 3、景业证券投资基金2003年中期基金净值变动表 金额单位：人民币元 项目 附注 金额 一、期初基金净值 361,667,310 二、以前年度损益调整 二、本期经营活动： 基金净收益 13,688,874 未实现利得 31,521,698 经营活动产生的基金净值变动数 三、本期基金单位交易： 基金扩募款 基金单位交易产生的基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 406,877,881 （二）会计报告书附注 1、基金简介 景业证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原大连农信基金、宁波金穗基金，浙江农信受益债券、沈阳农信收益债券、天津信托投资公司创业基金和郑州豫源基金六只基金（以下简称“原基金”）经两次合并而设立的。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]21号《关于中国农业银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》、证监基金字[2000]6号《关于天津市原有投资基金清理规范补充方案的批复》、证监基金字[2000]32号《关于河南省郑州豫源基金清理规范补充方案的批复》批准，原基金进行了规范清理，并于2000年6月19日与2000年8月11日起分两次办理了资产及负债移交手续，基金资产移交基准日分别为2000年6月22日与2000年8月15日。基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，合并后基金正式更名为景业证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1992年4月1日至2002年3月30日，发起人为大成基金管理有限公司和天津信托投资公司，发行规模为372,874,343份基金单位。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]27号文批准及上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2001]202号文审核同意，本基金于2001年12月19日在上交所挂牌交易。 本基金于2002年3月8日将基金单位总份额由原372,874,343份基金单位扩募至500,000,000份基金单位，存续期限延长5年至2007年3月30日，扩募部分基金份额于2002年3月25日上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《景业证券投资基金基金契约》的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市上市A股中成长性好、发展前景广阔的上市公司。本基金系《证券投资基金管理暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证券监督管理委员会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 3、主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本会计期间为1月1日至6月30日止。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g)额定扩募费用与额定扩募费用余额 额定扩募费用是按照扩募的基金单位数及每基金单位0.01元计算的扩募配售价格中超出面值发行的部分。额定扩募费用余额即额定扩募费用与实际发生的扩募费用的差额，记入发行当期的经营业绩表。 (h)基金管理费 根据《景业证券投资基金基金契约》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。 (i)基金托管费 根据《景业证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4、主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 2003年6月30日 单位：人民币元 应收债券利息 1,273,262 应收银行存款利息 24,134 应收清算备付金利息 4,276 合计 1,301,672 6、其他应收款 2003年6月30日 应收合并前原个别基金管理人 未支付给受益人的红利(a) 2,895,566 应收合并前基金管理人的预提 合并费用(b) 86,532 2,982,098 (a)根据中天信会计师事务所于2000年6月22日为筹建中的本基金第一次合并出具的验资报告，合并前原个别基金红利受益人未领取的红利占用的资金暂不转入本基金。待原个别基金受益人实际领取红利时，由原个别基金管理人从尚未划付给本基金的应付红利中支付。截至2003年6月30日止，应收原天津信托投资公司创业基金受益人及浙江农信受益债券受益人尚未领取的红利转入天津信托投资公司及中国银河证券有限责任公司的款项分别为2,856,657元及38,909元。 (b)根据上述验资报告，合并前原个别基金于合并基准日前发生的各项费用均在原基金列支。对个别不能及时取得票据的费用，采用由原个别基金预提、新基金管理人监督使用的办法。该预提合并费用于本会计期间的发生额为526元。本基金将在确认无发生额后转销该预提合并费用。 7、其他应付款 2003年6月30日 应付合并前原个别基金受益 人未支领取的红利(6(a)) 2,895,566 由合并前原基金管理人承担 的预提合并费用(6(b)) 86,532 其他 268,933 合计 3,251,031 8、实收基金 2003年6月30日 基金单位数 基金单位总额 发起人持有基金份额 - 非流通部分 5,000,000 5,000,000 发起人持有基金份额 - 尚未流通部分 发起人持有基金份额 - 可流通部分 5,428,035 5,428,035 社会公众持有基金份额 489,571,965 489,571,965 500,000,000 500,000,000 本基金于2002年3月8日将基金单位总份额由原372,874,343份基金单位扩募至500,000,000份基金单位，其中由发起人认购1,271,257份基金单位。 根据《景业证券投资基金基金契约》的有关规定，在本基金首次扩募前，全部基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的1%，超出1%的部分在基金上市后即可流通。在本基金首次扩募后的整个存续期内，全部基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%，超出0.5%的部分可在基金扩募部分上市两个月后流通。 9、其他收入 其他收入包括因新股申购而产生的返还款项等。 10、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称与本基金的关系 大成基金管理有限公司基金发起人、基金管理人 中国农业银行基金托管人 天津信托投资公司基金发起人 光大证券有限责任公司(“光大证券”)基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司基金管理人的股东 广东证券股份有限公司基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”)基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2003年1-6月 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量占 本期成交 成交量 占本期成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 银河证券 154,245,395 12.55% 33,725,658 19.96% 光大证券 198,301,364 16.14% 5,604,898 3.32% 佣金 佣金 占本期佣金 银河证券 人民币元 总量的比例 光大证券 126,172 12.78% 155,174 15.72% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (c)基金管理费 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费2,886,240元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费481,083元。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2003年6月30日保管的银行存款余额为5,7760,732元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 248,508元。 11、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 三一重工 2003.6.23 2003.7.3 上市日 15.56 15.56 北方天鸟 2003.6.24 2003.7.4 上市日 9.60 9.60 瑞贝卡 2003.6.30 2003.7.10 上市日 10.40 10.40 合计 股票名称 申购股数 成本 市值 三一重工 20000 311200 311200 北方天鸟 12000 115200 115200 瑞贝卡 10000 104000 104000 合计 530400 530400 （三）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合： 行业分类 市值(元)市 值占基金净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 3,771,795.12 0.93% C制造业 105,270,463.70 25.87% C0食品、饮料 14,092,504.07 3.46% C1纺织、服装、皮毛 0.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 8,816,698.50 2.17% C5电子 8,995,404.88 2.21% C6金属、非金属 4,080,000.00 1.00% C7机械、设备、仪表 52,507,005.00 12.90% C8医药、生物制品 16,674,851.25 4.10% C9其他制造业 104,000.00 0.03% C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 43,372,879.06 10.66% E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 19,403,600.96 4.77% G信息技术业 30,664,269.90 7.54% H批发和零售贸易 0.00 I金融、保险业 27,704,995.65 6.81% J房地产业 10,855,209.92 2.67% K社会服务业 14,535,235.84 3.57% L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合计 255,578,450.15 62.81% 2、国债及货币资金合计 截止2003年6月30日，景业证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为151,370,099.22元，占基金资产净值的37.20%。 3、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元）市 值占净值比例 1 *ST夏利 24,548,126.40 6.03% 2 国电电力 19,229,915.25 4.73% 3 中兴通讯 16,064,991.90 3.95% 4 招商银行 14,885,000.00 3.66% 5 深科技Ａ 14,599,278.00 3.59% 6 桂冠电力 14,535,235.84 3.57% 7 深发展Ａ 12,819,995.65 3.15% 8 一汽轿车 11,431,000.00 2.81% 9 深赤湾Ａ 11,261,785.92 2.77% 10 万科Ａ 10,855,209.92 2.67% 4、报告附注 (1)报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 (3)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为贷方余额70,668.02元,加上股票市值255,578,450.15元,国债及货币资金151,370,099.22元，等于基金资产净值。 (四）基金投资股票情况 1、截止2003年6月30日基金投资所有股票明细（按市值大小排序） 序号 证券名称 数量（股）证 券市值（元） 市值占净值比例 1 *ST夏利 2,435,330 24,548,126.40 6.03% 2 国电电力 1,972,299 19,229,915.25 4.73% 3 中兴通讯 924,870 16,064,991.90 3.95% 4 招商银行 1,300,000 14,885,000.00 3.66% 5 深科技Ａ 1,071,900 14,599,278.00 3.59% 6 桂冠电力 1,203,248 14,535,235.84 3.57% 7 深发展Ａ 1,153,915 12,819,995.65 3.15% 8 一汽轿车 1,150,000 11,431,000.00 2.81% 9 深赤湾Ａ 734,624 11,261,785.92 2.77% 10 万科Ａ 1,878,064 10,855,209.92 2.67% 11 同仁堂 469,980 9,347,902.20 2.30% 12 赛格三星 1,299,914 8,995,404.88 2.21% 13 生益科技 999,905 8,839,160.20 2.17% 14 南京中达 1,366,930 8,816,698.50 2.17% 15 韶能股份 997,624 8,619,471.36 2.12% 16 盐田港Ａ 404,864 8,141,815.04 2.00% 17 皖能电力 1,069,999 8,078,492.45 1.99% 18 五粮液 799,957 7,767,582.47 1.91% 19 华能国际 500,000 7,445,000.00 1.83% 20 东北药 806,045 7,326,949.05 1.80% 21 上海汽车 610,030 7,247,156.40 1.78% 22 光明乳业 485,040 6,324,921.60 1.55% 23 宝钢股份 800,000 4,080,000.00 1.00% 24 中国石化 1,003,137 3,771,795.12 0.93% 25 三一重工 20,000 311,200.00 0.08% 26 北方天鸟 12,000 115,200.00 0.03% 27 瑞贝卡 10,000 104,000.00 0.03% 28 江铃汽车 1,400 15,162.00 0.00% 2、本报告期内基金新增股票（单位：股） 本期新增 序 一级申购 二级买入 送股 号 证券名称 本期卖出 1 深发展Ａ 1,399,960 246,045 2 万科Ａ 2,682,731 1,189,032 1,993,699 3 深科技Ａ 2,495,900 1,424,000 4 深赤湾Ａ 734,624 5 中兴通讯 1,565,568 154,145 794,843 6 赛格三星 1,299,914 7 盐田港Ａ 404,864 8 皖能电力 1,069,999 9 江铃汽车 1,965,432 1,964,032 10 东北药 1,294,545 488,500 11 韶能股份 997,624 12 一汽轿车 1,550,000 400,000 13 五粮液 799,957 14 *ST夏利 2,435,630 300 15 华能国际 500,000 16 三一重工 20,000 17 招商银行 3,793,899 2,493,899 18 同仁堂 469,980 19 上海汽车 1,410,030 800,000 20 生益科技 999,905 21 北方天鸟 12,000 22 瑞贝卡 10,000 23 光明乳业 485,040 序 号 证券名称 本期结存 1 深发展Ａ 1,153,915 2 万科Ａ 1,878,064 3 深科技Ａ 1,071,900 4 深赤湾Ａ 734,624 5 中兴通讯 924,870 6 赛格三星 1,299,914 7 盐田港Ａ 404,864 8 皖能电力 1,069,999 9 江铃汽车 1,400 10 东北药 806,045 11 韶能股份 997,624 12 一汽轿车 1,150,000 13 五粮液 799,957 14 *ST夏利 2,435,330 15 华能国际 500,000 16 三一重工 20,000 17 招商银行 1,300,000 18 同仁堂 469,980 19 上海汽车 610,030 20 生益科技 999,905 21 北方天鸟 12,000 22 瑞贝卡 10,000 23 光明乳业 485,040 3、本报告期内基金剔除股票（单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深能源Ａ 999,950 999,950 2 深宝恒Ａ 379,276 379,276 3 长城电脑 350,233 350,233 4 许继电气 922,642 922,642 5 海虹控股 75,117 75,117 6 粤富华 2,205,345 2,205,345 7 风华高科 293,764 293,764 8 鲁泰Ａ 340,928 70,900 411,828 9 华东科技 500,000 500,000 10 湘计算机 445,950 202,000 647,950 11 山西三维 548,103 548,103 12 龙涤股份 732,100 732,100 13 中信国安 632,811 632,811 14 双汇发展 353,527 353,527 15 中国服装 175,942 175,942 16 金牛能源 253,495 253,495 17 东方钽业 1,038,074 1,038,074 18 诚志股份 640,800 640,800 19 浦发银行 2,299,622 2,299,622 20 白云机场 118,000 118,000 21 首创股份 378,610 378,610 22 上海机场 1,240,800 1,240,800 23 皖通高速 57,000 57,000 24 中信证券 89,000 89,000 25 四川路桥 34,000 34,000 26 中国联通 848,920 6,219,566 7,068,486 27 宏图高科 380,000 380,000 28 铁龙股份 148,147 148,147 29 乐凯胶片 207,000 207,000 30 上海建工 144,434 144,434 31 云大科技 1,512,784 1,512,784 32 海南航空 3,401,065 3,401,065 33 万杰高科 1,534,434 1,534,434 34 冠农股份 13,000 13,000 35 华芳纺织 29,000 29,000 36 钱江水利 210,048 210,048 37 亚星化学 1,407,906 1,407,906 38 国栋建设 200,000 200,000 39 航天动力 20,000 20,000 40 三房巷 14,000 14,000 41 星马汽车 10,000 10,000 42 太工天成 11,000 11,000 43 安源股份 155,000 155,000 44 安泰集团 912,000 912,000 45 三友化工 31,000 31,000 46 湘电股份 559,874 300,000 859,874 47 冠豪高新 22,000 22,000 48 片仔癀 20,000 20,000 49 贵研铂业 23,000 23,000 50 士兰微 156,404 156,404 51 双良股份 27,000 27,000 52 中科合臣 12,000 12,000 53 安徽水利 14,000 14,000 54 联环药业 8,000 8,000 55 海龙科技 300,000 300,000 56 华海药业 10,000 10,000 57 中天科技 100,000 100,000 58 天士力 12,000 12,000 59 海通集团 6,000 6,000 60 北海国发 10,000 10,000 61 深高速 3,759 3,759 62 高淳陶瓷 3,000 3,000 63 法拉电子 12,000 12,000 64 惠泉啤酒 19,000 19,000 65 芜湖港 20,000 20,000 66 庆丰股份 381,000 381,000 67 长电科技 19,000 19,000 68 海螺水泥 711,316 711,316 69 上海航空 2,200,000 2,200,000 70 青岛啤酒 1,003,312 1,003,312 71 金丰投资 261,484 261,484 72 金杯汽车 402,130 402,130 73 申达股份 229,500 229,500 74 大众公用 799,990 799,990 75 中远发展 600,000 600,000 76 原水股份 965,086 965,086 77 爱使股份 299,904 299,904 78 飞乐股份 539,000 539,000 79 中华企业 185,641 100,000 285,641 80 厦门汽车 977,801 90,100 1,067,901 81 大商股份 432,177 432,177 82 沱牌曲酒 807,538 807,538 83 一汽四环 291,382 291,382 84 上实发展 524,376 524,376 85 新潮实业 170,370 170,370 86 上海医药 338,084 338,084 87 中炬高新 1,357,300 1,357,300 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、持有人结构 份额 占总份额比例 基金发起人 10,428,035 2.09% 其中：大成基金管理有限公司 7,928,035 1.59% 天津信托 2,500,000 0.50% 社会公众 489,571,965 97.91% 合计 500,000,000 100.00% 2、前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 14,134,706 2.83% 2 大成基金管理有限公司 7,928,035 1.59% 3 郗光献 4,179,200 0.84% 4 江西国际信托投资公司 4,128,675 0.83% 5 光大证券 2,728,000 0.55% 6 天津信托 2,500,000 0.50% 7 梅县坝头水电站 2,475,000 0.50% 8 陆锡甫 2,100,000 0.42% 9 宁波鑫汇公司 2,000,000 0.40% 10 贾建勤 1,453,826 0.29% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金2003年中期不进行收益分配。 2、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、经公司董事会决议、独立董事同意，公司决定聘任徐彬先生担任基金景业基金经理。《大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》刊登在2003年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 6、根据中国证券监督管理委员会《关于大成基金管理有限公司胡学光任职的批复》（证监基金字[2003]52号），胡学光先生任大成基金管理有限公司董事长。 胡学光先生，43岁，硕士研究生，高级经济师。曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任。1992年至今在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师。 7、报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 单位:元 序号 券商 股票交易量 占总成交量比例 佣金 1 国信证券 336,426,353.36 27.38% 275,665.85 2 蔚深证券 289,672,610.34 23.57% 226,672.85 3 光大证券 198,301,363.84 16.14% 155,174.41 4 银河证券 154,245,394.78 12.55% 126,172.21 5 东方证券 128,566,794.90 10.46% 104,924.18 6 中信证券 121,612,398.68 9.90% 98,625.93 本年合计 1,228,824,915.90 100.00% 987,235.43 序号 券商 1 国信证券 占总佣金量比例 2 蔚深证券 27.92% 3 光大证券 22.96% 15.72% 4 银河证券 12.78% 5 东方证券 10.63% 6 中信证券 9.99% 本年合计 100.00% 上述佣金已扣除上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 8、本报告期内,各席位券商债券及回购年交易量情况如下： 单位:元 序号 券商 债券交易量 占交易总量比例 回购交易量 占交易总量比例 1 中信证券 109,125,230.20 64.57% 2 银河证券 33,725,657.90 19.96% 3 国信证券 20,230,656.50 11.97% 4 光大证券 5,604,897.80 3.32% 5 蔚深证券 314,450.70 0.18% 6 东方证券 2,066.00 0.00% 50,000,000.00 100.00% 总计 169,002,959.10 100.00% 50,000,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景业证券投资基金基金契约》； 3、《景业证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零三年八月二十八 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |