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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2349 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈鸿利收益证券投资基金2003年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2003年8月22日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金名称：宝盈鸿利收益证券投资基金 基金代码：213001 基金类型：契约型开放式 基金成立时间：2002年10月8日 首次募集总份额：1,446,415,713.90份 基金存续期限：不定期 （二）基金管理人、注册登记人及直销机构 法定名称：宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 邮政编码：518034 网址：http://www.byfunds.com 法定代表人：谭向东 总经理：刘京湘 信息披露负责人：陈争鸣 直销机构联系人：王颖 联系电话：0755－83516540 传真：0755－83515989 （三）基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 基金托管部负责人：郭辉 信息事务联系人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 联系电话：010———68435588 传真：010———68424181 （四）代销机构 1、中国农业银行 电话：010—68297268 联系人：蒋浩 2、国泰君安证券股份有限公司 电话：021-62580818-177 联系人：顾文松 3、联合证券有限责任公司 电话：0755-82493583 联系人：杨军 4、国信证券有限责任公司 电话：0755-82133296 联系人：鞠玮 5、招商证券股份有限公司 电话：0755-82943212 联系人：范源远 （五）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：上海淮海中路333 号 法定代表人：Mr. Kent Watson 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师：牟磊 陈玲 （六）律师事务所和经办律师 法定名称：北京市君泽君律师事务所 注册及办公地址：北京市东城区西滨河9号中成大厦1009室 法定代表人：金明 电话：（010）64268870 传真：（010）64217708 联系人：钟向春 经办律师：陶修明 二、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2003年6月30日 1 基金本期净收益 17,350,132.67 2 单位基金本期净收益 0.0244 3 基金可分配净收益 10,477,137.74 4 单位基金可分配净收益 0.0147 5 期末基金资产总值 725,600,366.77 6 期末基金资产净值 715,588,154.77 7 单位基金资产净值 1.0054 8 基金资产净值收益率 1.55% 9 本期基金净值增长率 6.96% 10 基金累计净值增长率 1.32% 注：基金可分配净收益 = 基金本期净收益+上年结转未分配收益-本期已分配基金净收益-损益平准金-未实现利得损失 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率= （分红前单位净值/期初单位净值）*(期末单位净值/分红后单位净值)-1 基金累计净值增长率=(第1年度净值增长率+1)*( 第2年度净值增长率+1)* ( 第3年度净值增长率+1)*…*( 上年度净值增长率+1)* ( 本期净值增长率+1)-1 三、 基金管理人报告 基金业绩表现 截至2003年6月30日,宝盈鸿利收益证券投资基金单位净值为1.0054元，单位净值增长率为6.96%，单位基金分红0.0046元。 基金经理简介 方晔女士，基金经理，32岁，管理学硕士，7年证券从业经验。先后任职于中国化工进出口总公司、中国对外经济贸易信托投资公司、宝盈基金管理有限公司，曾任基金鸿飞基金经理，现任宝盈鸿利收益基金经理。 基金经理助理 阳琨先生，基金经理助理，30岁，6年金融从业经历，工商管理硕士。2001年2月毕业于北京大学光华管理学院。1995就职于中国对外经济贸易信托投资公司财务部，自1999年起任财务部经理，2000年6月参与筹建宝盈基金管理有限公司，先后任职于于财务行政部、基金投资部。 沙駸先生，基金经理助理，35岁，5年证券从业经验，工学硕士。1998年毕业于南京通信工程学院信息与信号系统专业。先后任职于熊猫电子集团, 国泰君安证券南京营业部交易部，平安保险投资管理中心基金部，宝盈基金管理有限公司研究发展部、基金投资部。 （一）基金经理工作报告 2003年上半年投资管理回顾 借披露中报的机会，在此我们向基金持有人及广大关心和爱护鸿利基金的朋友们表示感谢，并就基金鸿利2003年上半年的投资情况汇报如下： 1、证券市场回顾 自2001年中期到2002年底，证券市场经历了一年半时间的调整，2003年初开始，市场终于发生了变化，一方面，以大盘绩优蓝筹股价值被重新认识而走出一波相当强势的上升走势；另一方面，由于基本面缺乏支撑，以往被高估的个股继续延续2001年以来的调整格局，走出不断探出新低的弱势走势。同时市场呈现出以下比较明显的特征，首先，以基金为代表的机构投资者的活跃程度相当高，且其投资回报普遍高于中小投资者；其次，大盘流通股的活跃，充分体现投资者普遍提高了对流动性的关注；第三，个股的定价与行业景气度之间呈现密切的正相关性，并最终使汽车、钢铁、能源电力、金融、港口、机场、石化等景气度比较高的业内公司升幅居前。最后，投资者对市场及各行业认同度逐步趋同，并最终导致大机构投资者间持股集中度提高，且持股结构快速趋同。 与此同时，主管部门对市场的监管手段逐步成熟，市场违规行为逐步得到纠正，对市场健康发展提供了有力的支持。 2、投资管理工作回顾 2003年初，本基金小组判断市场可能会发生转变，调整了投资结构，果断大幅度提高了低价大盘股的投资比例，并在年初市场上涨后予以减持，取得了比较好的回报。此后，判断市场难以维持强势，并对市场结构调整的幅度估计不足，没有进行相应的结构调整，致使整体表现落后了同业。在报告期结束前，本基金小组重新评估了市场的变化，并对持仓结构果断进行了调整，取得了一定的成效，并在逐步提高本基金的盈利水平。 2003年下半年投资管理展望 1、证券市场展望 基于： （1）虽然受到“非典”因素的影响，2003年中国经济仍将保持高速增长的势头，受影响行业的景气度在受“非典”冲击后正逐步恢复； （2）伴随基金规模的不断扩大，QFII的介入，社保基金入市和其他机构投资者理念的逐步转变，导致理性投资者的队伍迅速壮大，为理性投资在市场崛起奠定了坚实的基础； （3）高景气度行业内高素质、高透明度上市公司基本面持续向好，并有望维持相当长的时间； （4）基本面没有支撑或继续恶化的上市公司必将继续走价值回归的道路； 我们认为，市场将在相当长时间内，仍将维持结构调整的局面，并且在上半年调整的基础上，向更深层次延伸，同样是景气度较高业内的公司也面临分化，上市公司基本面的变化将最终通过其二级市场股价予以体现，只有那些具有持续增长，并具备市场竞争力的上市公司才能最终得到投资者的认可。此外，那些拥有规模和较高市场占有率、从事最终消费品生产的公司，由于具备在未来竞争中获胜的潜质，其价值也将被重新定位。 当然，我们相信机构投资者持股结构虽然趋同，但在认识上和具体操作行为的差异，会导致机构投资者下半年在市场上的直接对话，对市场短期走势带来不确定性。还有迟迟未能解决的国有股减持方案，将影响市场长期走势，且估值偏高个股数量仍然较多，相信综合指数的表现不会太好。 2、本基金投资策略 基于以上对市场的认识，本基金下半年将继续坚持以价值投资为主线的投资策略，在具体投资过程中主要关注：上市公司可持续发展能力和其股票二级市场的流通性，在行业配置上力求稳健，并把研究重点转移到业内公司的基本面的深度把握上，保持投资组合中持股比例和重仓个股的相对稳定，严格控制购买成本，保持基金的稳定增长。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其各项实施准则、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察报告 本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。2003年上半年,内部监察继续根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作方法和程序开展工作,确保本管理人依据诚信原则,勤勉尽责地管理基金资产,同时继续加强监察稽核工作力度,强化对基金运作与公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。同时按规定出具监察稽核报告,较好地履行了监察稽核职责。本报告期内，重点开展了以下工作：1、继续加强对基金日常投资运作合规性的监察。监察稽核人员以法律法规和内部管理制度流程为依据, 通过实时监控、现场监察、报表审核、资料查阅、人员询问、个股抽查等方式，对投资交易进行事前、事中、事后的监察，确保了基金投资运作的合法合规； 2、加大监察力度，提高监察频率，防范不当关联交易、内幕交易、操作市场行为，以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易，杜绝各种可能违反基金契约及法律法规事件的发生，确保基金持有人的合法权益不受侵犯。 3、根据证监会的要求开展风险控制自我评估工作, 进一步明确了风险控制职责,把风险控制职责落实到人； 4、监察部门协助业务部门进一步完善各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。 本报告期内，本基金的日常投资运作符合法规和基金契约的规定，公开信息披露及时、完整、准确；交易行为合法合规, 无任何内幕交易和关联交易；没有任何员工发生任何违法违规行为；基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 本基金管理人将继续贯彻内控优先的风险管理理念，监察稽核工作将更加制度化、流程化并突出重点，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，加强对基金市场风险的控制工作,进一步提高对市场风险的管理能力,确保公司运作的合法合规，切实保护广大基金持有人利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人———中国农业银行根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》和《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》，在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人－宝盈基金管理有限公司2003年1月1日至2003年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定， 基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金中期报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整。未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 二○○三年八月二十二日 五、 基金财务报告 （一）基金会计报告书 宝盈鸿利收益证券投资基金 2003年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2003年6月30日 2002年12月31日 银行存款 53,039,624.22 154,643,239.80 清算备付金 5,015,445.24 5,185,055.29 交易保证金 750,000.00 250,000.00 应收证券清算款 111,991,600.91 应收利息 4,007,786.99 1,279,805.13 应收申购款 20,685.00 股票投资市值 343,502,886.83 592,592,377.74 其中：股票投资成本 353,063,881.89 663,470,120.43 债券投资市值 318,707,827.00 184,500,965.00 其中：债券投资成本 317,022,245.04 184,096,237.06 配股权证 70,515.90 买入返售证券 80,900,000.00 待摊费用 576,796.49 1,585,319.76 资产总计 725,600,366.77 1,133,019,564.53 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 6,122,277.70 3,197,456.23 应付赎回款 644,674.45 8,706,112.47 应付赎回费 647.92 8,749.87 应付管理人报酬 907,301.92 1,517,409.62 应付托管费 151,216.98 252,901.58 应付佣金 855,062.98 602,429.15 其他应付款 908,290.20 365,483.80 预提费用 422,739.85 263,972.30 负债合计 10,012,212.00 14,914,515.02 持有人权益 实收基金 711,739,282.28 1,179,495,920.63 未实现利得 (6,628,265.25) (63,048,106.24) 未分配基金净收益 10,477,137.74 1,657,235.12 持有人权益合计 715,588,154.77 1,118,105,049.51 (每单位基金资产净值：人民币1.0054元) 负债及持有人权益总计 725,600,366.77 1,133,019,564.53 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 宝盈鸿利收益证券投资基金 2003年1月1日至2003年6月30日止期间 经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 2003年1月1日至 附注 2003年6月30日 收入 股票差价收入 14,310,554.30 债券差价收入 1,714,072.40 债券利息收入 4,766,768.86 存款利息收入 2,479,372.87 股利收入 1,548,379.57 买入返售证券收入 16,992.00 其他收入 2,084,771.38 收入合计 26,920,911.38 费用 基金管理人报酬 (7,019,790.91) 基金托管费 (1,169,965.14) 卖出回购证券支出 (41,682.19) 其他费用 (1,339,340.47) 其中：信息披露费 (198,356.09) 审计费用 (74,383.76) 费用合计 (9,570,778.71) 基金净收益 17,350,132.67 加：未实现估值增值/(减值)变动数 62,527,085.75 基金经营业绩 79,877,218.42 基金净收益 17,350,132.67 加：年初基金净收益 1,657,235.12 本期申购基金单位的损益平准金 526,757.24 本期赎回基金单位的损益平准金 (4,328,793.83) 可供分配基金净收益 15,205,331.20 减：本期已分配基金净收益 (4,728,193.46) 未分配基金净收益 10,477,137.74 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 宝盈鸿利收益证券投资基金 2003年1月1日至2003年6月30日止期间 基金净值变动表 金额单位：人民币元 2003年1月1日至 2003年6月30日 期初基金净值 1,118,105,049.51 本期经营活动 基金净收益 17,350,132.67 未实现估值增值/(减值)变动数 62,527,085.75 经营活动产生的基金净值变动数 79,877,218.42 本期基金单位交易 基金申购款 37,434,233.84 基金赎回款 (515,100,153.54) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (477,665,919.70) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (4,728,193.46) 期末基金净值 715,588,154.77 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 基金简介 宝盈鸿利收益证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字?2002? 53号文批准，于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,446,415,713.90份基金单位。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长，现金流状况良好，有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 3 主要会计政策 (a)会计年度 为公历1月1日起至12月31日止，本期会计报表的实际编制期间为2003年1月1日至2003年6月30日止。 (b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f)配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h)基金管理人报酬 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 (i)基金托管费 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (k)未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (l)损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (m)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次，若当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当期收益分配。基金当期亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 4 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2003年6月30日 应收债券利息 3,961,282.22 应收银行存款利息 43,864.13 应收清算备付金利息 2,640.64 4,007,786.99 6 待摊费用 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金发行公告》的约定，本基金发行中所发生的与基金有关的法定信息披露费、验资费和律师费等费用由成立后的基金承担，并在一年内摊销。截止本期末的摊销后余额为576,796.49元。 7 实收基金 2003年6月30日 基金单位数 期初数 1,179,495,920.63 1,179,495,920.63 本期申购 37,154,968.68 37,154,968.68 本期赎回 (504,911,607.03) (504,911,607.03) 期末数 711,739,282.28 711,739,282.28 8 其他收入 其他收入主要包括按基金赎回费的80%计算的赎回基金补偿收入、因新股申购及国债认购而产生手续费返还款项等。 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》的有关规定，赎回基金补偿收入为基金赎回费扣除注册登记费和其他手续费后的余额，其中80%归属基金资产，20%归属本基金的管理人宝盈基金管理有限公司。 2003年1月日至6月30日 赎回基金补偿收入 2,060,402.32 新股申购手续费返还 23,604.50 配股手续费返还 764.56 2,084,771.38 9 未实现利得 2003年1月日至6月30日 上年结转 (63,048,106.24) 未实现估值增值/(减值)变动数 62,527,085.75 本期申购基金单位的未实现利得平准金 (247,492.08) 本期赎回基金单位的未实现利得平准金 (5,859,752.68) (6,628,265.25) 10 基金收益分配 本基金于2003年3月5日宣告拟向截止2003年3月10日止向在册全体基金持有人每10份基金单位分配收益0.10元。由于难以预料的市场变化，同时为满足分红后基金单位净值不得低于面值的要求，实际向基金持有人分配收益4,728,193.46元（其中现金分红2,702,536.62元，红利再投资2,025,656.84元），每10份基金单位分配收益0.046元，于2003年3月12日发放。 11 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金管理人的股东 对外经济贸易信托投资公司 基金管理人的股东 重庆国际信托投资公司 基金管理人的股东 天津信托投资公司 基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2003年1月1日至6月30日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 联合证券 566,334,218.00 29.95% 234,549,422.20 25.53% 佣金 佣金 占佣金 人民币元 总量的比例 联合证券 481,380.06 30.29% 上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬7,019,790.91元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,169,965.14元。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2003年6月30日保管的银行存款余额为53,039,624.22元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,412,624.16元。 12 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 三一重工 2003.06.23 2003.07.03 2003.07.03 15.56 15.56 北方天鸟 2003.06.24 2003.07.04 2003.07.04 9.60 9.60 瑞贝卡 2003.06.30 2003.07.10 2003.07.10 10.40 10.40 合计 股票名称 成功申购股数 成本 估值 三一重工 26,000 404,560.00 404,560.00 北方天鸟 20,000 192,000.00 192,000.00 瑞贝卡 12,000 124,800.00 124,800.00 合计 721,360.00 721,360.00 （三）2003年6月30日基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 .序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 ——— ——— 2 B 采掘业 14,960,000.00 2.09% 3 C 制造业 110,791,401.07 15.48% 其中：C0食品、饮料 7,339,117.44 1.03% C1纺织、服装、皮毛 124,800.00 0.02% C2木材、家具 ——— ——— C3造纸、印刷 ——— ——— C4石油、化学、塑胶、塑料 18,240,030.50 2.55% C5电子 17,084,134.06 2.39% C6金属、非金属 ——— ——— C7 机械、设备、仪表 66,122,319.07 9.24% C8 医药、生物制品 1,881,000.00 0.26% C99其他制造业 ——— ——— 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 32,196,112.60 4.50% 5 E建筑业 ——— ——— 6 F交通运输、仓储业 65,345,967.90 9.13% 7 G信息技术业 60,347,716.28 8.43% 8 H批发和零售贸易 11,325,600.00 1.58% 9 I金融、保险业 12,767,000.00 1.78% 10 J房地产业 23,045,395.80 3.22% 11 K社会服务业 ——— ——— 12 L传播和文化产业 ——— ——— 13 M综合类 12,723,693.18 1.78% 合 计 343,502,886.83 48.00% 2、 国债、货币资金合计 截止2003年6月30日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为264,718,922.56元，占基金资产净值的36.99%。 3、 其他债券合计 截止2003年6月30日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为105,921,696.20元, 占基金资产净值的14.80%。 4、基金投资股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量 证券市值 市值占基金净值(%) 1 000063 中兴通讯 1679904 29,095,937.28 4.0660 2 600018 上港集箱 2190100 26,084,091.00 3.6451 3 600050 中国联通 8000000 25,760,000.00 3.5998 4 000002 万科Ａ 3959690 23,045,395.80 3.2205 5 600104 上海汽车 1888879 22,458,771.31 3.1385 6 600011 华能国际 1506348 22,369,267.80 3.1260 7 600009 上海机场 1933747 20,575,068.08 2.8753 8 600637 广电信息 1410746 17,084,134.06 2.3874 9 600004 白云机场 1799978 15,641,808.82 2.1859 10 600028 中国石化 4000000 14,960,000.00 2.0906 11 000800 一汽轿车 1526700 14,641,053.00 2.0460 12 000503 海虹控股 733777 12,723,693.18 1.7781 13 600002 齐鲁石化 2328230 12,456,030.50 1.7407 14 600481 双良股份 1372800 12,108,096.00 1.6920 15 600500 中化国际 1320000 11,325,600.00 1.5827 16 600000 浦发银行 900000 10,503,000.00 1.4677 17 600642 申能股份 829970 9,826,844.80 1.3733 18 000680 山推股份 600000 5,982,000.00 0.8360 19 600740 山西焦化 600000 5,784,000.00 0.8083 20 000157 中联重科 517100 5,636,390.00 0.7877 21 000021 深科技Ａ 404700 5,491,779.00 0.7674 22 600519 贵州茅台 197664 4,933,693.44 0.6895 23 600166 福田汽车 338577 4,699,448.76 0.6567 24 000024 招商局Ａ 300000 3,045,000.00 0.4255 25 000876 新希望 250565 2,405,424.00 0.3361 26 600036 招商银行 200000 2,264,000.00 0.3164 27 600812 华北制药 300000 1,881,000.00 0.2629 28 600031 三一重工 26000 404,560.00 0.0565 29 600435 北方天鸟 20000 192,000.00 0.0268 30 600439 瑞贝卡 12000 124,800.00 0.0174 合 计 343,502,886.83 48.0029 5、本期新增股票明细（数量单位：股） 序号 证券名称 期末余额 二级市场买入 一级市场申购 其他 本期卖出 1 万 科Ａ 3959690 2284206 1979845 304361 2 深科技Ａ 404700 636300 231600 3 招商局Ａ 300000 600000 300000 4 中兴通讯 1679904 1679904 5 海虹控股 733777 955927 77850 300000 6 山推股份 600000 600000 7 一汽轿车 1526700 1526700 8 新 希 望 250565 250565 9 浦发银行 900000 1099896 199896 10 白云机场 1799978 2999978 115000 1315000 11 上海机场 1933747 1933747 12 上港集箱 2190100 2389410 199310 13 三一重工 26000 26000 14 北方天鸟 20000 20000 15 瑞 贝 卡 12000 12000 16 双良股份 1372800 1372800 24000 24000 17 贵州茅台 197664 197664 6、本期内剔除股票（数量单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期买入 本期卖出 1 深发展A 1025110 1025110 2 辽通化工 1141328 1141328 3 常山股份 52986 52986 4 许继电气 231948 70000 301948 5 冀东水泥 142750 142750 6 合肥百货 102578 102578 7 通程控股 48001 48001 8 南京中北 45490 45490 9 粤高速Ａ 376620 376620 10 丽珠集团 34800 34800 11 粤美的Ａ 42500 300000 342500 12 大冷股份 77848 77848 13 粤电力Ａ 300000 300000 14 创元科技 227100 227100 15 万向钱潮 156900 156900 16 陕国投Ａ 499968 499968 17 韶能股份 78970 78970 18 新 钢 钒 490611 490611 19 铜都铜业 142480 142480 20 风华高科 600041 32609 632650 21 韶钢松山 1777086 1777086 22 鲁 泰Ａ 65700 65700 23 华东科技 6000000 1517019 7517019 24 振华科技 321298 321298 25 南风化工 249970 249970 26 ST 板 材 133600 133600 27 锦州石化 196800 196800 28 漳泽电力 34300 34300 29 西飞国际 109400 109400 30 草原兴发 373100 373100 31 北新建材 377804 377804 32 盐湖钾肥 685874 685874 33 美利纸业 42600 42600 34 辽河油田 400000 400000 35 京山轻机 186600 186600 36 山东海化 166750 166750 37 超声电子 131000 131000 38 中信国安 904900 904900 39 承德露露 164710 164710 40 五 粮 液 859522 537904 1397426 41 吴忠仪表 43200 43200 42 扬子石化 439000 2260818 2699818 43 云南铜业 239330 239330 44 山东巨力 92880 92880 45 法 尔 胜 144920 144920 46 赣能股份 120170 120170 47 现代投资 403181 403181 48 云内动力 34640 34640 49 钱江摩托 300000 300000 50 华北高速 108100 108100 51 华菱管线 299968 299968 52 东方热电 531990 531990 53 首钢股份 157810 157810 54 东方钽业 589804 521806 1111610 55 安泰科技 155400 155400 56 佛塑股份 91500 12720 104220 57 西山煤电 140968 15600 156568 58 广州友谊 27800 27800 59 邯郸钢铁 465801 465801 60 东北高速 278962 278962 61 武钢股份 100000 100000 62 中国国贸 158459 158459 63 首创股份 19400 19400 64 钢联股份 500050 500050 65 皖通高速 190000 190000 66 民生银行 799985 799985 67 宝钢股份 5835760 500000 6335760 68 中信证券 277000 1499938 1776938 69 歌华有线 94630 94630 70 四川路桥 633000 633000 71 浙江广厦 270028 270028 72 海信电器 322592 322592 73 南京高科 230667 230667 74 宇通客车 601731 30700 632431 75 葛 洲 坝 313162 313162 76 上海梅林 471041 57201 528242 77 青鸟华光 137500 137500 78 澄星股份 2350 2350 79 人福科技 200003 200003 80 特变电工 104663 104663 81 广州控股 709211 709211 82 清华同方 100000 100000 83 青山纸业 188300 188300 84 永鼎光缆 183495 183495 85 重庆路桥 88600 88600 86 亚盛集团 140738 140738 87 稀土高科 233766 233766 88 东方航空 1400000 150000 1550000 89 郑州煤电 200000 108866 308866 90 宏图高科 221740 221740 91 兰花科创 100100 100100 92 东湖高新 147600 147600 93 沪东重机 678894 678894 94 航天机电 100850 100850 95 维科精华 84734 84734 96 宝硕股份 74900 74900 97 益 鑫 泰 103553 103553 98 武汉控股 199970 100000 299970 99 上海建工 823808 100000 923808 100 上海贝岭 8682 86820 101 东安动力 111210 111210 102 生益科技 801496 308000 1109496 103 复星实业 224700 224700 104 大唐电信 144932 144932 105 山东铝业 154382 154382 106 安彩高科 618079 618079 107 江泉实业 299960 299960 108 海南航空 127559 127559 109 万杰高科 194605 194605 110 青岛碱业 45010 45010 111 冠农股份 18000 18000 112 国电南自 7900 7900 113 华芳纺织 39000 39000 114 东方创业 167378 167378 115 南钢股份 149360 2661947 2811307 116 钱江水利 20120 20120 117 大恒科技 84750 84750 118 兰州铝业 116600 116600 119 南化股份 33800 33800 120 酒钢宏兴 402888 402888 121 荣华实业 53600 53600 122 营 口 港 211800 211800 123 国栋建设 82080 82080 124 天房发展 130030 130000 260030 125 天通股份 110000 110000 126 广州药业 60300 60300 127 长春燃气 96400 100000 196400 128 澳 柯 玛 35100 35100 129 航天动力 23000 23000 130 山东基建 3222856 699999 3922855 131 江西铜业 1046135 1046135 132 三 房 巷 21000 21000 133 星马汽车 10000 10000 134 广东明珠 57760 57760 135 太工天成 14000 14000 136 盘江股份 59157 59157 137 抚顺特钢 157629 157629 138 安泰集团 62000 62000 139 三友化工 39000 39000 140 冠豪高新 21000 21000 141 片 仔 癀 20000 20000 142 华纺股份 185878 185878 143 贵研铂业 14000 14000 144 士 兰 微 14000 14000 145 天药股份 100270 100270 146 中科合臣 17000 17000 147 安徽水利 22000 22000 148 上海能源 214125 214125 149 黑 牡 丹 29900 29900 150 腾达建设 56000 56000 151 联环药业 4000 4000 152 三佳模具 25818 25818 153 华海药业 15000 15000 154 北海国发 31000 31000 155 茉 织 华 27510 27510 156 高淳陶瓷 17000 17000 157 安阳钢铁 318900 318900 158 惠泉啤酒 28000 28000 159 芜 湖 港 14000 14000 160 庆丰股份 35000 35000 161 京能热电 282971 88500 371471 162 长电科技 17000 17000 163 上海航空 2273968 2273968 164 光明乳业 1208116 5000 1213116 165 上实联合 105700 105700 166 金杯汽车 832763 832763 167 复旦复华 152513 152513 168 申达股份 72500 72500 169 龙头股份 48960 48960 170 第一百货 199960 199960 171 华联商厦 99069 10000 109069 172 大众公用 1005899 124789 1130688 173 中远发展 392023 392023 174 爱建股份 1449937 1449937 175 原水股份 3510148 3510148 176 申华控股 6849850 6849850 177 飞乐股份 1011729 1011729 178 强生控股 309898 309898 179 陆 家 嘴 1000034 34263 1034297 180 尖峰集团 150800 45240 196040 181 中华企业 100000 100000 182 航天通信 465250 465250 183 南京新百 185300 185300 184 上海石化 1171300 2086309 3257609 185 青岛海尔 1437969 1437969 186 工大高新 35596 35596 187 中大股份 47300 47300 188 北亚集团 300050 300050 189 彩虹股份 110028 110028 190 沧州化工 179865 179865 191 西单商场 83100 499926 583026 192 龙电股份 185352 185352 193 鲁北化工 141865 141865 194 苏州高新 154183 154183 195 巴士股份 710900 121205 832105 196 华银电力 148710 148710 197 东方通信 887553 887553 198 新潮实业 86450 119000 205450 199 友好集团 66645 66645 200 宁波海运 85384 85384 201 天津磁卡 860078 860078 202 悦达投资 401639 401639 203 马钢股份 6423482 6423482 204 津 劝 业 162298 162298 205 兰生股份 89415 89415 206 申通地铁 88077 88077 207 四川长虹 1534274 1534274 208 春兰股份 500010 500010 209 北京城乡 70413 70413 210 百大集团 41100 80000 121100 211 梅雁股份 779378 779378 212 仪征化纤 284102 508823 792925 213 中炬高新 163675 163675 214 亚泰集团 304393 304393 215 杉杉股份 306829 306829 216 张江高科 676400 200000 876400 217 中海海盛 53900 53900 218 厦门机场 500000 500000 7、报告附注 （1）、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）、本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （3）、基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额1,444,649.18元, 与股票市值343,502,886.83元、国债市值及货币资金合计264,718,922.56元、其他债券市值105,921,696.20元相加后等于基金资产净值。 六、重要事项揭示 （一）本基金管理人、托管人本报告期内无重大诉讼事项； （二）聘请的会计师事务所没有发生变更； （三）基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； （四）本年度基金的投资组合策略没有重大改变； （五）基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分； （六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金管理人择定从以下五家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、招商证券股份有限公司。 本报告期内宝盈鸿利收益通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1 股票交易情况 券商名称 股票成交量(元) 比例（%） 佣金额(元) 比例（%） 国泰君安证券 492,591,106.04 26.05 415,695.88 26.16 联合证券 566,334,218.00 29.95 481,380.06 30.29 汉唐证券 193,622,427.27 10.24 164,578.65 10.35 国信证券 356,859,344.12 18.88 298,927.27 18.81 招商证券 281,383,037.59 14.88 228,628.41 14.39 合 计 1,890,790,133.02 100.00 1,589,210.27 100.00 2 债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量(元) 比例（%） 国债回购成交量（元） 比例（%） 国泰君安证券335,337,124.00 36.50 90,000,000.00 81.82 联合证券 234,549,422.20 25.53 20,000,000.00 18.18 汉唐证券 111,440,054.90 12.13 ——— ——— 国信证券 235,029,808.30 25.58 ——— ——— 招商证券 2,369,449.50 0.26 ——— ——— 合 计 918,725,858.90 100.00 110,000,000.00 100.00 注：上述佣金包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按j净价统计。 七、备查文件目录 1 、中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金设立的文件。 2 、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》。 3 、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 时间：二零零三年八月二十八日 时间：二零零三年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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