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| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2342 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融鑫证券投资基金二零零三年度中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 目 录 一、基金简介 二、基金主要财务指标 三、基金管理人报告 四、基金财务报告(未经审计) （一）基金会计报告书 （二）会计报告书附注 （三）流通转让受到限制的基金资产 （四）基金投资组合 （五）基金截止2003年6月30日的股票投资情况 （六）基金2003年中期新增股票明细 （七）基金2003年中期剔除股票明细 五、基金持有人情况 六、重要事项揭示 七、备查文件 重要提示 本基金的托管人----中国工商银行已于2003年8月22日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一)基金基本资料 基金简称：基金融鑫 基金交易代码：184719 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：8亿份 目前可流通份额：7.91亿份 基金存续期：15年（1993年2月5日至2008年2月4日） 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2002年9月2日 （二）基金管理人 法定名称：中融基金管理有限公司 China Dragon Fund Management Co., Ltd. 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 邮政编码：518026 网址：http://www.zrfund.com 法定代表人：武铁锁 总经理：万朝领 信息披露负责人：张益凡 联系电话：(0755)82904112 传真：(0755)82912832 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息披露负责人：庄为 联系电话：(010)66107333 传真：(010)66106904 （四）聘请的会计师事务所 法定名称：深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座11楼 合伙人：李秉心 经办注册会计师：李秉心 联系人：黄箭敏 联系电话：（0755）82966036 传真：（0755）82900965 （五） 聘请的律师事务所 法定名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心 负责人：王俊峰 经办律师：宋萍萍 联系人：赵卫华 联系电话：（0755）82125582 传真：（0755）82125580 二、基金主要财务指标 (一)主要财务指标：(截止2003年6月30日) 序号 主要财务指标 2003.01.01-2003.06.30 1 基金本期净收益 9,764,835.50 2 单位基金净收益 0.0122 3 基金可分配净收益 20,872,249.33 4 单位基金可分配净收益 0.0261 5 期末基金资产总值 1,131,244,696.11 6 期末基金资产净值 907,549,432.60 7 单位基金资产净值 1.1344 8 基金资产净值收益率 1.23% 9 本期基金净值增长率 14.24% 10 基金累计净值增长率 11.66% (二)主要财务指标的相关计算公式列示如下： 基金资产净值收益率=当期净收益／调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=期末单位净值/期初单位净值－1 基金累计净值增长率＝（第1 年度净值增长率+1）×（第2年度净值增长率+1）×（第3 年度净值增长率+1）×…×（上年度净值增长率+1）×（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝ 未分配净收益-证券投资估值减值 三、 基金管理人报告 2003年度上半年基金业绩表现 截止到2003年6月30日，基金单位净值为 1.1344元，净值增长率为14.24%，同期上证综合指数增长率为9.46%。 基金经理 许翔，男，1963年出生，经济学硕士，中国注册会计师。1981年9月-1985年8月在四川雅安化肥厂任技术员，1989年8月-1991年8月在深圳粤宝电子公司任助理工程师，1994年8月-1995年7月在深圳招商银行任信贷员，1995年8月-1996年9月在深圳高新技术工业村任会计师，1996年10月-2002年4月在国信证券研究中心、投资管理部、资产管理部任高级研究员，2002年5月加入中融基金管理有限公司先后任研究策划部首席分析师、研究策划部总监。 （一）基金经理工作报告 1、2003年上半年行情及基金运作情况回顾 本基金2002年第四季度在其它机构大量减仓时，采取了加仓的相反策略，仓位从9月底的13%加到24%。由于加仓力度不够大，股票仓位在2003年的年初和其它基金比较太轻，1月14日股票大涨后基金融鑫落后于其它基金。我们认识到中国股市经过两年下跌后部份股票具有长期投资价值，股票价格结构调整将是今后中国股市较长一段时间的主旋律，也就是说部分有投资价值的股票将逐渐走强，成交也将日趋活跃，而没有投资价值的股票将逐渐走弱，成交也将日趋清淡。基于以上认识，我们在投资组合中加大了对上海汽车、一汽轿车、长安汽车、宝钢股份、招商银行、浦发银行的投资力度，成功的把握了汽车股、金融股、钢铁股行情。我们通过研究发现，2003年新发行的可转债的价值被严重低估，其纯债券价值接近100元，而对应的股票上涨空间很大。本基金在钢钒转债上市后在最低价买入1.6亿元（占发行量16亿元的10%，约占基金净值的20%），民生转债上市后继续加大对可转债的投资力度，至6月30日股票仓位由年初的24%加大到58.96%, 可转债加大到38.82%。 2003年4月在钢铁、汽车、银行类股票涨幅较大之后，基金经理许翔在2003年5月提出了一份报告《绩优成长型机场、港口公司投资价值研究》，研究结论是中国上市的绩优成长型机场、港口及外运类上市公司已具有绝对的长期投资价值。我们因此加大了对盐田港、上港集箱、天津港等港口类股票的投资。 2、2003年下半年市场展望与投资策略 尽管受到非典、伊拉克战争等不利因素影响,上半年我国经济继续保持了快速增长的良好势头,新一轮增长周期并未因非典被打破，2003年下半年宏观经济形势整体上将继续稳定增长。随着QFII参与我国证券市场的深入，我国证券市场国际化的进程将加快，市场的投资者结构、投资理念及盈利模式都将发生变化，证券市场的运行机制和格局正在发生根本性的变革。下半年本基金将深入研究证券市场的变化趋势，把握市场变革中孕育的新的投资机会。 随着我国经济的高速发展，港口等行业将分享经济高速增长的成果。我们选定的5家绩优成长机场、港口及外运类公司（上海机场、上港集箱、盐田港、天津港、外运发展）与香港市场以及美国市场同类型公司比较，市盈率水平相当。从成长性看，由于中国经济的高速发展，发展速度远远高于经济发展处于停滞的香港和经济处于低谷的美国，在市盈率相近的情况下，中国上市的绩优成长型机场、港口及外运类公司的长期投资价值逐渐显现出来。目前我国A股市场的市盈率普遍偏高，大部分没有长期投资价值，我们认为少数绩优成长型机场、港口类上市公司却有长期投资价值。基金融鑫将继续加大对港口等行业的投资力度。 我们将继续保持稳健运作、注重成长性的投资风格，加强上市公司研究，重点挖掘业务清晰、经营稳健、业绩优良、高速成长及有良好业务前景的股票，并在投资组合中加大投资比重。我们将继续规范运作、勤勉尽责，努力为融鑫基金持有人谋求长期、稳定的回报。 （二）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《融鑫证券投资基金基金契约》以及其它有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“研究创造价值，有效控制风险，长期投资，不断创新”的投资理念，在合法合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 2、内部监察工作报告 本基金管理人在内部监察稽核工作中注重内部控制制度的建设，加强防范运作风险，由保持高度独立的督察员指导内部监察稽核人员，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，重点对基金研究、投资、交易、清算和投资决策及风险控制程序的执行情况进行定期和不定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向公司董事会、管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，我们充分利用现代信息技术手段，采用现场与非现场稽核相结合、资料审阅、调查核实、电话录音、现场观察、向相关人员询问等有效的监控方式、方法，从事前的审查审核、事中的实时监控和事后的检查督促三个环节，对内控制度的执行情况进行严格、持续、全面地监督和反馈，确保了基金和公司各项经营管理活动在合法、合规的前提下有效运行。 根据中国证监会2003年4月18日“关于开展2003年基金管理公司内部控制执行情况检查的通知”要求，公司及时组织了由监察、投资、研究、交易、清算、基金评估小组和综合管理等部门负责人参加的“风险控制自我评估”项目协调小组，经过集中学习培训、部门员工讨论、部门自我评估、监察稽核人员复查和集中整改五个阶段近两个多月认真、细致地工作，已经比较圆满地完成了证监会规定的各项任务。在这次风险评估中，我们重点对人力资源管理、投资和交易、关联方交易等三个方面共计76个风险点进行了严格的风险评估和控制充分性的评估，并针对个别存在的薄弱环节进行了集中整改。目前，76个风险点的综合评估结果基本上全部达到最低风险水平，基金的运作和公司的各项业务及工作秩序日益成熟、规范、有序，为公司的持续、健康、有序发展打下了良好的基础，也为公司在合法、合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益提供了有力的保障。 四、基金财务报告(未经审计) （一） 基金会计报告书 融鑫证券投资基金 资产负债表 2003年6月30日 单位：人民币元 资产 注释 2003.06.30 资产： 银行存款 4.(1) 2,227,381.49 清算备付金 4.(2) 7,567,873.81 交易保证金 4.(3) 1,000,000.00 应收证券清算款 - 应收股利 - 应收利息 4.(4) 5,509,139.12 应收申购款 - 其他应收款 - 股票投资市值 4.(5) 535,074,766.69 其中：股票投资成本 4.(5) 477,848,284.93 债券投资市值 4.(6) 579,865,535.00 其中：债券投资成本 4.(6) 550,414,833.49 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 其他资产 - 合计 1,131,244,696.11 资产 2002.12.31 资产： 银行存款 143,053,169.03 清算备付金 5,642,911.28 交易保证金 750,000.00 应收证券清算款 6,242,813.63 应收股利 - 应收利息 3,198,338.02 应收申购款 - 其他应收款 - 股票投资市值 187,971,557.71 其中：股票投资成本 205,454,503.95 债券投资市值 449,932,000.00 其中：债券投资成本 449,375,000.00 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 239,476.11 其他资产 - 合计 797,030,265.78 融鑫证券投资基金 资产负债表（续） 2003年6月30日 单位：人民币元 负债及持有人权益 注释 2003.06.30 负债： 应付证券清算款 4.(7) 239,200.00 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 4.(8) 1,149,423.40 应付托管费 4.(9) 191,570.57 应付佣金 4.(10) 300,638.24 应付利息 4.(11) 1,136,446.06 应付收益 - 未交税金 68,542.80 其他应付款 4.(12) 346,800.00 卖出回购证券款 4.(13) 220,000,000.00 短期借款 - 预提费用 4.(14) 262,642.44 其他负债 - 负债合计 223,695,263.51 持有人权益： 实收基金 4.(15) 800,000,000.00 未实现利得 4.(16) 86,677,183.27 未分配收益 20,872,249.33 持有人权益合计 907,549,432.60 负债及持有人权益合计 1,131,244,696.11 基金单位净值为： 1.1344 负债及持有人权益 2002.12.31 负债： 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 1,020,377.17 应付托管费 170,062.88 应付佣金 183,539.23 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 68,542.80 其他应付款 1,106,800.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 60,000.00 其他负债 - 负债合计 2,609,322.08 持有人权益： 实收基金 800,000,000.00 未实现利得 -16,925,946.24 未分配收益 11,346,889.94 持有人权益合计 794,420,943.70 负债及持有人权益合计 797,030,265.78 基金单位净值为： 0.9930 后附注释系会计报表的组成部分) 融鑫证券投资基金 经营业绩表 2003年1月1日-2003年6月30日 单位：人民币元 项目 注释 2003.01.01-2003.06.30 一、收入 1、股票差价收入 5,490,096.86 2、债券差价收入 3,420,934.56 3、债券利息收入 5,550,064.34 4、存款利息收入 478,896.32 5、股利收入 3,821,965.49 6、买入返售证券收入 - 7、其他收入 4.(17) 85,402.47 收入合计 18,847,360.04 二、费用 1、基金管理人报酬 6,438,616.88 2、基金托管费 1,073,140.05 3、卖出回购证券支出 1,291,652.06 4、利息支出 - 5、其他费用 4.(18) 279,115.55 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 178,520.30 审计费用 49,588.57 费用合计 9,082,524.54 三、基金净收益 9,764,835.50 加：未实现利得 103,603,129.51 四、基金经营业绩 113,367,965.01 (后附注释系会计报表的组成部分) 融鑫证券投资基金 基金收益分配表 2003年1月1日-2003年6月30日 单位：人民币元 项目 注释 2003.01.01-2003.06.30 本期基金净收益 9,764,835.50 加：期初未分配收益 11,346,889.94 本期损益平准金 - 减：以前年度损益调整 4.(19) 239,476.11 可供分配基金净收益 20,872,249.33 减：本期已分配基金净收益 - 期末基金净收益 20,872,249.33 (后附注释系会计报表的组成部分) 融鑫证券投资基金 基金净值变动表 2003年1月1日-2003年6月30日 单位：人民币元 项目 注释 2003.01.01-2003.06.30 一、期初基金净值 794,420,943.70 二、本期经营活动 已实现基金净收益 9,764,835.50 未实现利得 103,603,129.51 经营活动产生的基金净值变动数 113,367,965.01 以前年度损益调整 4.(19) -239,476.11 三、本期基金单位交易 基金申购款 - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 907,549,432.60 (后附注释系会计报表的组成部分) （二）会计报告书附注 附注1.基金设立说明 融鑫基金（以下简称“本基金”）系根据中国证监会《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字〔2002〕54号）批准，由原天骥投资基金经清理规范而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为河北证券有限责任公司和中融基金管理有限公司，托管人为中国工商银行，规模436,107,000份基金单位。 本基金经深圳证券交易所深证上｛2002｝54号文审核同意，于2002年9月2日在深交所上市，基金存续期延长5年，至2008年2月4日。 本基金于2002年9月25日成功扩募至8亿份基金单位，发起人认购基金总份额的1.125%的基金份额，即900万份基金单位，其余由社会公众持有，扩募部分于2002年10月16日在深交所上市。 附注2.重要会计政策 (1).会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》、财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》、证监发[1999]11号《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号——“证券投资基金信息披露指引”、证监基金字[2000]35号关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知的规定而编制。 自设立日起，本基金执行《证券投资基金会计核算办法》。 (2).会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本期会计期间为2003年1月1日至2003年6月30日止。 (3).记帐本位币 本基金以人民币为记帐本位币。 (4).记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 (5).银行存款、清算备付金 银行存款指本基金存放于银行的货币资金；清算备付金指为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计算。 (6).证券清算款 证券清算款指因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。 如果卖出证券成交总额大于买入证券成交总额为应收证券清算款。 如果买入证券成交总额大于卖出证券成交总额为应付证券清算款。 (7).股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价,股票投资（成本）按成交日应支付的全部价款入账,出售成本采用移动加权平均法计算。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近一交易日的市场交易平均价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (8).债券投资 债券投资包括交易所上市债券和银行间（未上市流通）市场债券。债券投资按取得时的实际成本计价，债券投资成本按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，出售的债券成本按移动加权平均法计算。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交易平均价估值；银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值。实际成本与估值的差异不调整个别债券的账面成本，而计入“未实现利得”,未上市交易债券的估值以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。 (9).收入确认 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券（非上市债券）于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入账。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (10).基金管理人报酬 基金管理人报酬根据《融鑫证券投资基金基金契约》和《融鑫证券投资基金基金扩募说明书》的规定计提，即按前一日基金资产净值（基金扩募三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费）的1.5％年费率逐日计提，按月支付。 (11).基金托管费 基金托管费根据《融鑫证券投资基金基金契约》和《融鑫证券投资基金基金扩募说明书》的规定计提，即按前一日的基金资产净值的0.25％年费率逐日计提，按月支付。 (12).卖出回购证券支出 卖出回购证券支出指该证券在融资期限内采用直线法逐日计提的融资利息支出。 (13).其他费用 发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (14).投资组合 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有一家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。 (15).基金的收益分配原则 基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，管理人在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分配方案并于120个工作日内完成分配方案的实施； 基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90%，其具体分配数额及比例由基金管理人拟定； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 根据以上原则，本基金管理人决定本期本基金不分配收益。 (16).基金资产之估值 本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算办法》和《融鑫证券投资基金基金契约》规定。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2003年6月30日，股票市价以2003年6月30日（星期一）市场平均价为准。 任何上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值； 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 未上市债券及银行存款以本金加计至估值日止应计利息额计算； 派发的股息红利、债券利息以估值日为止的实际获得额计算。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与上一日所估价值的差额，在资产负债表中的未实现利得项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金单位总份额，即为每基金单位净值。 (17).税项 根据《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》财税字〔１９９８〕５５号及财税〔２００１〕６１号规定： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 所以，本基金目前除买卖股票时交纳印花税外，无其他税负，印花税率0.2%。 附注3. 关联方关系及交易 (1).存在契约关系的关联方： 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 中融基金管理有限公司 武铁锁 1亿 基金管理 中国工商银行 姜建清 1710.24亿 银行业 河北证券有限责任公司 武铁锁 5.3925亿 证券业 关联公司名称 所持股份或权益 与本基金关系 中融基金管理有限公司 500万份 本基金管理人及发起人 中国工商银行 --- 本基金托管人 河北证券有限责任公司 400万份 本基金发起人及基金管理人的股东 (2).其他关联方： 关联公司名称 关系 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东 长城证券有限责任公司 基金管理人的股东 浙江省国际信托投资公司 基金管理人的股东 华宝信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 (3).通过关联方席位进行的交易： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 股票成交量 债券成交量 占成交 关联人 本期成交量 总量的 本期成交量 比例 河北证券 168,097,290.82 18.21% 239,463,299.30 有限责任公司 国信证券 219,805,342.60 23.81% 177,385,493.30 有限责任公司 长城证券 109,727,757.05 11.88% 242,615,077.40 有限责任公司 合计 497,630,390.47 53.90% 659,463,870.00 回购成交量 佣金 占成交 占成交 关联人 占总量 总量的 本期成交量 总量的 金额 比例 比例 比例 河北证券 20.05% 135,960.28 18.31% 有限责任公司 国信证券 14.86% 175,208.65 23.59% 有限责任公司 长城证券 20.32% 2 69,000,000.00 62.70% 85,839.86 11.56% 有限责任公司 合计 55.23% 2 69,000,000.00 62.70% 397,008.79 53.46% (4).本基金向管理人、托管人支付报酬的计算标准及金额 本期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 中融基金管理有限公司 6,438,616.88 年费率1.5％ 中国工商银行 1,073,140.05 年费率2.5‰ 合计 7,511,756.93 注： ① 基金管理人报酬 支付基金管理人中融基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费 率每日计提；基金扩募三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计 提基金管理费；基金管理人报酬逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值 × 1.5％÷当年天数。 本基金于本期应付基金管理人基金管理费人民币6,438,616.88元 ，其中已支付人民币5,289,193.48元，尚余人民币1,149,423.40元未支付。 ② 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25％÷当年天数。 本基金于本期应付基金托管人基金托管费人民币1,073,140.05元 ，其中已支付人民币881,569.48元，尚余人民币191,570.57元未支付。 附注4. 主要会计报表项目注释 注释1.银行存款 项目 期末数 中国工商银行上海分行 166,079.92 中国工商银行深圳分行 2,061,301.57 合计 2,227,381.49 注释2.清算备付金 项目 期末数 上交所清算备付金 4,585,962.99 深圳所清算备付金 1,221,910.82 上交所最低结算备付金 1,760,000.00 合计 7,567,873.81 注释3.交易保证金 项目 期末数 深交所交易保证金 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 注释4. 应收利息 项目 期末数 银行存款利息 1,052.46 清算备付金利息 2,913.95 债券利息 5,505,172.71 合计 5,509,139.12 注释5.股票投资 期末数 项目 成本 市价 上市流通股票 476,793,364.93 534,019,846.69 流通受限股票 1,054,920.00 1,054,920.00 合计 477,848,284.93 535,074,766.69 注释6.债券投资 期末数 项目 成本 市价 国债 222,681,905.56 222,576,000.00 企业债券 5,000,000.00 5,000,000.00 可转换债券 322,732,927.93 352,289,535.00 合计 550,414,833.49 579,865,535.00 注释7.应付证券清算款 项目 期末数 上交所证券清算款 176,800.00 深交所证券清算款 62,400.00 合计 239,200.00 注释8.应付管理人报酬 应付管理人报酬期末余额1,149,423.40元，为2003年6月基金管理人报酬。 注释9.应付基金托管费 应付基金托管费期末余额191,570.57元，为2003年6月托管人报酬。 注释10.应付佣金 项目 期末数 河北证券 29,021.55 国泰君安证券 42,457.72 国信证券 100,325.65 长城证券 24,924.41 招商证券 103,908.91 合计 300,638.24 注释11.应付利息 项目 期末数 应付卖出回购利息 1,136,446.06 合计 1,136,446.06 注释12.其他应付款 项目 期末数 过户费 96,800.00 证券公司代垫保证金 250,000.00 合计 346,800.00 注释13.卖出回购证券款 项目 期末数 上交所卖出回购证券款 220,000,000.00 合计 220,000,000.00 注释14.预提费用 项目 期末数 基金信息披露费 178,520.30 2003年度审计费 49,588.57 基金上市年费 29,752.78 基金帐户维护费 4,780.79 合计 262,642.44 注释15. 实收基金 期末数 项目 认购基金单位份数 实收基金 公众股 791,000,000 791,000,000.00 发起人股 9,000,000 9,000,000.00 合计 800,000,000 800,000,000.00 注释16.未实现利得 项目 期末数 股票投资 57,226,481.76 债券投资 29,450,701.51 合计 86,677,183.27 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释17.其他收入 项目 本期数 配股手续费返还 3,133.26 新股手续费返还 22,269.21 国债手续费返还 60,000.00 合计 85,402.47 注释18.其他费用 项目 本期数 信息披露费 178,520.30 审计费用 49,588.57 上市年费 29,752.78 帐户维护费 10,780.79 交易费用 10,473.11 合计 279,115.55 注释19.以前年度损益调整 本基金2002年11月1日补提基金清理费用1,123,696.11元，2002年度已摊销884,220.00元，余额239,476.11元已在本期采用逐日摊销冲减“期初未分配收益”的方法摊销完毕。 附注5.或有事项 本基金本期无或有事项。 附注6.资产负债表日后事项 本基金本期无资产负债表日后事项。 附注7.重大事项说明 本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 本基金管理人、基金托管人办公地址本期无变更； 本基金投资组合策略本期未改变； 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚； 本基金2003年中期不分配收益。 （三）流通转让受到限制的基金资产 截止2003年6月30日, 本基金持有的流通转让受到限制的证券明细项目列示如下： 证券名称 股数(股) 购入成本 市值 配售日期 三一重工 37,000 575,720.00 575,720.00 2003.06.23 北方天鸟 25,000 240,000.00 240,000.00 2003.06.24 瑞贝卡 23,000 239,200.00 239,200.00 2003.06.30 03沪轨道债 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 2003.02.28 合计 6,054,920.00 6,054,920.00 证券名称 上市日期 流通日期 三一重工 2003.07.03 上市日 北方天鸟 2003.07.04 上市日 瑞贝卡 2003.07.10 上市日 03沪轨道债 合计 （四）基金投资组合 1、 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 139,385,209.75 15.36 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 7,543,527.67 0.83 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 48,580,429.44 5.35 C7 机械、设备、仪表 83,261,252.64 9.17 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 324,310,397.95 35.73 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 71,379,158.99 7.87 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合 计 535,074,766.69 58.96 2、国债及货币资金合计 截止2003年6月30日，基金持有的国债市值及货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为232,132,055.30元，占基金资产净值的25.58%。 3、可转换债券及企业债券投资合计 截止2003年6月30日，基金持有的可转换债券市值为352,289,535.00元，企业债券市值为5,000,000.00，合计为357,289,535.00元，占基金资产净值的39.37%。 4、基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1、盐田港Ａ 86,275,238.26 9.51 2、上海机场 73,629,789.89 8.11 3、上港集箱 72,667,869.12 8.01 4、天 津 港 60,847,773.48 6.70 5、上海汽车 49,796,398.08 5.49 6、宝钢股份 43,328,024.10 4.77 7、招商银行 37,533,466.40 4.14 8、浦发银行 33,845,692.59 3.73 9、外运发展 30,889,727.20 3.40 10、长安汽车 17,461,470.60 1.92 5、附注： （1） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）截止2003年6月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2003年6月30日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额216,946,924.39元；与基金股票市值、其他债券市值、国债市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。（应收应付款项包括：交易保证金、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、应付卖出回购利息、应交税金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用）。 （五）基金截止2003年6月30日的股票投资情况 序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值（元） 1 000088 盐田港A 4,290,166 86,275,238.26 2 600009 上海机场 6,926,603 73,629,789.89 3 600018 上港集箱 6,116,824 72,667,869.12 4 600717 天津港 5,437,692 60,847,773.48 5 600104 上海汽车 4,191,616 49,796,398.08 6 600019 宝钢股份 8,495,691 43,328,024.10 7 600036 招商银行 3,278,032 37,533,466.40 8 600000 浦发银行 2,915,219 33,845,692.59 9 600270 外运发展 1,600,504 30,889,727.20 10 000625 长安汽车 1,050,630 17,461,470.60 11 000800 一汽轿车 1,527,934 15,187,663.96 12 600177 雅戈尔 721,059 7,304,327.67 13 000717 韶钢松山 435,162 5,252,405.34 14 600031 三一重工 37,000 575,720.00 15 600435 北方天鸟 25,000 240,000.00 16 600439 瑞贝卡 23,000 239,200.00 序号 证券代码 证券名称 市值占净值 1 000088 盐田港A 9.51% 2 600009 上海机场 8.11% 3 600018 上港集箱 8.01% 4 600717 天津港 6.70% 5 600104 上海汽车 5.49% 6 600019 宝钢股份 4.77% 7 600036 招商银行 4.14% 8 600000 浦发银行 3.73% 9 600270 外运发展 3.40% 10 000625 长安汽车 1.92% 11 000800 一汽轿车 1.67% 12 600177 雅戈尔 0.80% 13 000717 韶钢松山 0.58% 14 600031 三一重工 0.06% 15 600435 北方天鸟 0.03% 16 600439 瑞贝卡 0.03% （六）基金2003年中期新增股票明细 单位：股 序号 证券代码 证券名称 期末持有 一级申购 二级买入 1 000717 韶钢松山 435,162 2 600000 浦发银行 2,915,219 2,915,219 3 600031 三一重工 37,000 37,000 4 600435 北方天鸟 25,000 25,000 5 600439 瑞 贝 卡 23,000 23,000 6 600717 天 津 港 5,437,692 6,211,592 序号 证券代码 证券名称 其它 本期卖出 1 000717 韶钢松山 435,162 2 600000 浦发银行 3 600031 三一重工 4 600435 北方天鸟 5 600439 瑞 贝 卡 6 600717 天 津 港 773,900 注：其它为增发申购中签 （七）基金2003年中期剔除股票明细 单位：股 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期买入 1 000001 深发展Ａ 300,000 340,000 2 000002 万 科Ａ 126,507 100,000 3 000050 深天马Ａ 100,000 174,400 4 000089 深圳机场 96,000 5 000400 许继电气 199,960 200,000 6 000406 石油大明 84,000 7 000501 鄂武商Ａ 200,000 8 000503 海虹控股 104,633 9 000541 佛山照明 149,950 10 000542 TCL 通讯 242,098 11 000629 新 钢 钒 534,350 12 000726 鲁 泰Ａ 100,000 630,709 13 000753 漳州发展 27,800 14 000821 京山轻机 200,000 300,000 15 000869 张 裕Ａ 40,000 16 000916 华北高速 60,000 17 000927 *ST 夏利 110,000 18 000930 丰原生化 500,000 19 000989 九 芝 堂 78,000 20 600004 白云机场 165,000 21 600012 皖通高速 56,000 22 600016 民生银行 3,363,593 23 600030 中信证券 50,000 24 600039 四川路桥 47,000 25 600050 中国联通 10,077,587 3,800,000 26 600066 宇通客车 269,963 27 600085 同 仁 堂 150,137 2,000 28 600130 波导股份 68,048 29 600138 中 青 旅 212,500 30 600166 福田汽车 200,000 31 600219 南山实业 200,000 891,451 32 600236 桂冠电力 100,000 100,000 33 600251 冠农股份 29,000 34 600273 华芳纺织 64,000 35 600276 恒瑞医药 227,116 726,848 36 600296 兰州铝业 83,580 37 600315 上海家化 253,600 20,000 38 600317 营 口 港 95,360 100,000 39 600320 振华港机 194,600 25,400 40 600337 美克股份 100,000 41 600343 航天动力 29,000 42 600351 亚宝药业 5,000 43 600361 华联综超 150,000 44 600370 三 房 巷 26,000 45 600375 星马汽车 24,000 46 600392 太工天成 19,000 47 600408 安泰集团 23,000 48 600409 三友化工 71,000 49 600418 江淮汽车 702,427 108,700 50 600433 冠豪高新 39,000 51 600436 片 仔 癀 35,000 52 600459 贵研铂业 25,000 53 600460 士 兰 微 15,000 54 600481 双良股份 32,000 55 600490 中科合臣 21,000 56 600499 科达机电 2,000 57 600502 安徽水利 26,000 58 600513 联环药业 7,000 59 600521 华海药业 13,000 60 600535 天 士 力 120,000 40,000 61 600537 海通集团 14,000 62 600538 北海国发 16,000 63 600562 高淳陶瓷 12,000 64 600573 惠泉啤酒 24,000 65 600575 芜 湖 港 20,000 66 600576 庆丰股份 32,000 67 600584 长电科技 39,000 68 600585 海螺水泥 500,000 69 600587 新华医疗 6,000 70 600597 光明乳业 700,000 100,000 71 600635 大众公用 253,600 30,000 72 600662 强生控股 200,000 68,474 73 600741 巴士股份 1,886,975 74 600742 一汽四环 63,700 532,005 75 600777 新潮实业 100,000 30,000 76 600805 悦达投资 150,000 200,000 77 600812 华北制药 200,000 50,000 78 600887 伊利股份 100,000 序号 证券代码 证券名称 本期卖出 1 000001 深发展Ａ 640,000 2 000002 万 科Ａ 226,507 3 000050 深天马Ａ 274,400 4 000089 深圳机场 96,000 5 000400 许继电气 399,960 6 000406 石油大明 84,000 7 000501 鄂武商Ａ 200,000 8 000503 海虹控股 104,633 9 000541 佛山照明 149,950 10 000542 TCL 通讯 242,098 11 000629 新 钢 钒 534,350 12 000726 鲁 泰Ａ 730,709 13 000753 漳州发展 27,800 14 000821 京山轻机 500,000 15 000869 张 裕Ａ 40,000 16 000916 华北高速 60,000 17 000927 *ST 夏利 110,000 18 000930 丰原生化 500,000 19 000989 九 芝 堂 78,000 20 600004 白云机场 165,000 21 600012 皖通高速 56,000 22 600016 民生银行 3,363,593 23 600030 中信证券 50,000 24 600039 四川路桥 47,000 25 600050 中国联通 13,877,587 26 600066 宇通客车 269,963 27 600085 同 仁 堂 152,137 28 600130 波导股份 68,048 29 600138 中 青 旅 212,500 30 600166 福田汽车 200,000 31 600219 南山实业 1,091,451 32 600236 桂冠电力 200,000 33 600251 冠农股份 29,000 34 600273 华芳纺织 64,000 35 600276 恒瑞医药 953,964 36 600296 兰州铝业 83,580 37 600315 上海家化 273,600 38 600317 营 口 港 195,360 39 600320 振华港机 220,000 40 600337 美克股份 100,000 41 600343 航天动力 29,000 42 600351 亚宝药业 5,000 43 600361 华联综超 150,000 44 600370 三 房 巷 26,000 45 600375 星马汽车 24,000 46 600392 太工天成 19,000 47 600408 安泰集团 23,000 48 600409 三友化工 71,000 49 600418 江淮汽车 811,127 50 600433 冠豪高新 39,000 51 600436 片 仔 癀 35,000 52 600459 贵研铂业 25,000 53 600460 士 兰 微 15,000 54 600481 双良股份 32,000 55 600490 中科合臣 21,000 56 600499 科达机电 2,000 57 600502 安徽水利 26,000 58 600513 联环药业 7,000 59 600521 华海药业 13,000 60 600535 天 士 力 160,000 61 600537 海通集团 14,000 62 600538 北海国发 16,000 63 600562 高淳陶瓷 12,000 64 600573 惠泉啤酒 24,000 65 600575 芜 湖 港 20000 66 600576 庆丰股份 32,000 67 600584 长电科技 39,000 68 600585 海螺水泥 500,000 69 600587 新华医疗 6,000 70 600597 光明乳业 800,000 71 600635 大众公用 283,600 72 600662 强生控股 268,474 73 600741 巴士股份 1,886,975 74 600742 一汽四环 595,705 75 600777 新潮实业 130,000 76 600805 悦达投资 350,000 77 600812 华北制药 250,000 78 600887 伊利股份 100,000 五、基金持有人情况 (一) 基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 持有比例 发起人持有份额 9,000,000 1.125% 其中： 中融基金管理有限公司 5,000,000 0.625% 河北证券有限责任公司 4,000,000 0.5% 社会公众持有份额 791,000,000 98.875% 总计： 800,000,000 100% (二) 前十名持有人情况（截止2003年6月30日）： 序号 持有人名称 持有份额(基金单位) 持有比例 1、 招商证券股份有限公司 282,113,650 35.26% 2、 中国人寿保险公司 53,716,805 6.71% 3、 上海久事公司 14,273,097 1.78% 4、 新华人寿保险股份有限公司 9,606,176 1.20% 5、 大众保险股份有限公司 9,000,000 1.13% 6 天安保险股份有限公司 7,500,000 0.94% 7、 中融基金管理有限公司 5,000,000 0.63% 8、 杨金荣 4,605,375 0.58% 9、 河北证券有限责任公司 4,000,000 0.50% 10、 赵溃俭 3,960,146 0.50% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册（前100名）编制。 六、重要事项揭示 (一) 本基金管理人及托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项； (二) 本基金聘请的会计师事务所没有发生变更； (三) 基金管理人、托管人办公地址没有发生变更； (四) 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变； (五) 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； (六) 本基金租用专用交易席位事宜的情况： 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状 况、经营状况、研究水平后，融鑫基金目前租用了河北证券、国信证券、长城证券、国泰君安证券、招商证券的基金专用交易席位。本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下： 1、股票交易情况与佣金情况： 券商名称 股票成交量 占成交总量比例 实付佣金 招商证券 253,564,613.26 27.47% 205,784.15 国信证券 219,805,342.60 23.81% 175,208.65 国泰君安证券 172,005,630.05 18.63% 139,871.23 河北证券 168,097,290.82 18.21% 135,960.28 长城证券 109,727,757.05 11.88% 85,839.86 合计 923,200,633.78 742,664.17 券商名称 占佣金总量比例 招商证券 27.71% 国信证券 23.59% 国泰君安证券 18.83% 河北证券 18.31% 长城证券 11.56% 合计 2、债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量 占成交总量比例 回购成交量 招商证券 310,794,719.30 26.03% 160,000,000.00 长城证券 242,615,077.40 20.32% 269,000,000.00 河北证券 239,463,299.30 20.05% 国泰君安证券 223,793,020.20 18.74% 国信证券 177,385,493.30 14.86% 合计 1,194,051,609.50 429,000,000.00 券商名称 占成交总量比例 招商证券 37.30% 长城证券 62.70% 河北证券 国泰君安证券 国信证券 合计 七、备查文件 (一)《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字[2002]54号）； (二)《融鑫证券投资基金基金契约》； (三)《融鑫证券投资基金托管协议》； (四)中融基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件； (五)本报告期内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文； (六)融鑫证券投资基金2003年中报原文。 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http://www.zrfund.com 中融基金管理有限公司 二零零三年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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