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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23166 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要(2007年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 融通巨潮100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的经中国证监会证监基金字【2005】18号文核准公开发售。核准日期为2005年2月6日。本基金为上市契约型开放式基金，基金合同生效日2005年5月12日。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2007年5月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日（财务数据未经审计）。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 一、基金合同生效日期 2005年5月12日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：孟立坤 总经理：吕秋梅 电话：0755-26948666 联系人：吴冶平 基金管理人融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2001]8号文核准设立，注册资本为12500万元人民币。股权结构：经公司股东会审议通过，并报中国证监会（证监基金字[2006]264号）、中国商务部（商外资资审字[2006]0788号）审核批准，公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的公司20％股权全部转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），公司原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20％股权全部转让给新时代证券有限责任公司。 上述股权转让事项中陕西省国际信托投资股份有限公司所持股权转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）、联合证券有限责任公司所持股权转让给新时代证券有限责任公司的相关变更登记手续现已办理完毕，华林证券有限责任公司所持股权转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）的相关变更登记手续正在办理中。 本次股权变更前，本公司的股东及其出资比例为：河北证券有限责任公司40%、陕西省国际信托投资股份有限公司20%、联合证券有限责任公司20%、华林证券有限责任公司20%。上述转让事项全部变更完成后，公司的股东及其出资比例将为：河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%、新时代证券有限责任公司20%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 董事长孟立坤先生，工学博士。历任海军工程学院、太原机械学院教师；北京市丰台区科委工程师；河北证券有限责任公司总裁助理。2001年至今，任融通基金管理有限公司董事长。 董事刘承运先生，高级经济师。历任陕西省三原县县长、县委书记；安康地区行署常务副专员。1996年至今历任陕西省国际信托投资股份有限公司副董事长、总经理。 董事高洪星先生，高级经济师，博士学历。历任深圳发展银行总行信贷主任、深圳发展银行爱华支行行长、深圳发展银行发展大厦支行行长、中国农业发展银行广东省分行信贷处处长、中国农业发展银行珠海分行行长、国泰君安证券深圳分公司副总经理，2003年至今，任华林证券有限责任公司董事长、总裁、党委副书记。 董事焦锋先生，高级会计师。历任兰州炼油化工总厂财务处长、总会计师；广东核电集团财务部经理；大亚湾核电财务有限责任公司总经理、副董事长。2003年至今，任联合证券有限责任公司副董事长。 独立董事曹凤岐先生，教授。历任北京大学经济系讲师；北京大学经济学院副教授、教授。现任北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融学会副会长。 独立董事马金声先生，高级经济师。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长。 独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。 董事吕秋梅女士，工商管理硕士。历任国信证券有限公司总裁助理；鹏华基金管理有限公司副总经理。2001年至今，历任融通基金管理有限公司常务副总经理、总经理。 董事吴冶平先生，经济学硕士。历任中国银行深圳国际信托咨询公司证券发行部项目经理；深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理；华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理；国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理；鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金经理助理。2001年至今，历任融通基金管理有限公司监察稽核部总监、督察长。 2、监事 监事程燕春先生，高级经济师。历任中国建设银行南昌市分行城北支行行长；中国建设银行基金托管部市场处负责人。2001年至今，历任融通基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 总经理吕秋梅女士，同上。 副总经理刘模林先生，1969年生，华中理工大学机械工程硕士。具有13年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金经理和融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 督察长吴冶平先生，同上。 4、基金经理 （1）现任基金经理情况 张野先生，1962年生，工商管理硕士。11年证券从业经验，3年基金管理公司从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。除担任本基金基金经理外，张野先生自2003年9月30日至今，一直担任融通深证100指数基金基金经理。 （2）历任基金经理情况 自本基金成立至今，一直由张野先生担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司投资决策委员会成员由总经理吕秋梅女士、副总经理刘模林先生、首席分析师冯宇辉先生、基金管理部总监郝继伦先生、基金经理陈晓生先生组成。 6、上述人员之间不存在近亲属关系 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 联系电话：010-66106912 联系人：蒋松云 2、主要人员情况 截至2007年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工80人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年3月，托管证券投资基金77只，其中封闭式16只，开放式61只。托管资产规模年均递增超过70%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年度中国最佳托管银行”称号、《财资》和《全球托管人》评选的“2005年度中国最佳托管银行”称号后，中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）融通基金管理有限公司深圳投资理财中心 地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 联系人：张权 联系电话：0755－26948040 传真：0755－26935005 客户服务中心电话：0755－26948088 （2）融通基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243室 邮编：100032 联系人：宋雅萍 联系电话：010－88091528转165 传真：010－88091635 （3）融通基金管理有限公司上海分公司 地址：上海市浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元 邮编：200120 联系人：林文兵 联系电话：021－58402858转201 传真：021－58402858转333 2、场内代销机构： 所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。 3、场外代销机构： (1)中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务统一咨询电话：95588 联系电话：010-66107900 联系人：田耕 公司网站：www.icbc.com.cn (2)交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：021－58781234 传真：021－58408842 联系人：王玮 客户服务电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com (3)深圳发展银行 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：蓝德彰 电话：（0755）82088888转8811 传真：（0755）82080714 联系人：周勤 客户服务电话：95501 (4)招商银行 名称：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：秦晓 联系人：朱小姐、刘小姐 电话：0755-83195834、83195771 传真：0755-83195049 客户服务电话: 95555 网址：www.cmbchina.com (5)联合证券 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层 法定代表人：马国强 电话：0755－82493561 传真：0755－82492187 客服热线：400-8888-555；0755-25125666 联系人：盛宗凌 公司网站：www.lhzq.com (6)国泰君安 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 联系人：芮敏祺 客服热线：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com (7)银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 联系电话：010－66568613，66568587 传真：010-66568536 联系人：郭京华 公司网址：www.chinastock.com.cn (8)海通证券 注册地址：上海淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系电话：021-53594566转6507 传真：021-53858549 联系人：金芸 服务热线：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htjl.com.cn (9)广发证券 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26楼2611室 办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888-875 传真：020-87557985 联系人：肖中梅 客户服务热线：020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.gf.com.cn （10）国信证券 住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 电话: 0755-82130833转2181 传真: 0755-82133302 联系人:林建闽 客户服务电话: 800-810-8868 公司网址:www.guosen.com （11）中信建投证券 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 联系人：权唐 电话：010-65186758 传真：010-65182261 客户服务电话: 400-8888-108（免长途费） 网址：www.csc108.com （12）东方证券 注册地址：上海浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 联系电话：021-50367888 客服热线：021-962506 传真：021-50366868 联系人：盛云 公司网址：www.dfzq.com.cn （13）国元证券 住所：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 客户服务电话：4008－888－777 联系人：李蔡 网站：www.gyzq.com.cn （14）民生证券 办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 法定代表人：岳献春 电话：010-85252564 传真：010-85252655 联系人：杨甦华 客服热线：0371－7639999 公司网站：www.mszq.com （15）华泰证券 注册地址：南京中山东路90号 法定代表人：吴万善 联系电话：025-84457777-721 传真：025-84579879 联系人：袁红彬 客户服务电话：4008-888-168或025－84579897 公司网址：www.htsc.com.cn （16）兴业证券 住所：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021-68419125 联系人：缪白 客户服务热线：021-68419125 公司网址：www.xyzq.com.cn （17）平安证券 注册地址：深圳福田区八卦岭三路平安大厦3楼 法定代表人：杨秀丽 联系电话：0755-82440136、82450826 传真：0755-82433794 服务热线: 95511、0755-82440136 联系人：余江 公司网址：www.pa18.com （18）长江证券 注册地址：武汉市新华下路特8号 法定代表人：明云成 联系电话：021-63291352 服务热线:027-65799883 传真：021-33130730 联系人：甘露 公司网址：www.cz318.com.cn （19）东吴证券 注册地址：江苏省苏州市十梓街２９８号 办公地址：江苏省苏州市十梓街２９８号 法定代表人：吴永敏 联系电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服热线：0512-96288 联系人：方晓丹 公司网址：www.dwzq.com.cn （20）长城证券 注册地址：深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼 法定代表人：魏云鹏 联系电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 服务热线：0755-82288968 联系人：高峰 公司网址：www.cc168. com.cn （21）华安证券 住所：安徽省合肥市阜南路166号 法定代表人：汪永平 电话：0551-5161671 传真：0551-5161672 联系人：唐泳 公司网址：www.huaans. com.cn （22）华西证券 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部） 法定代表人：张慎修 电话：0755-83025430 传真：0755-83025991 联系人：杨玲 客户服务电话：4008-888-818 网址：www. hx168.com.cn （23）申银万国 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 联系电话：021-54033888-2612 客服热线：021-962505 传真：021-54038844 联系人：胡洁静 公司网址：www.sw2000.com.cn (24)金元证券 注册地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人：郑辉 电话：（0755）83025695 联系人：金春 公司网址：www.jyzq.com.cn (25)南京证券 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法人代表：张华东 联系电话：025-83364032 传真：025-83364032 联系人：胥春阳 公司网站：www.njzq.com.cn (26)国盛证券 注册地址：江西省南昌市永叔路15号（330003） 办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 法定代表人：管荣升 联系电话：0791-6289771 传真电话：0791-6289395 联系人：万齐志 公司网址：www.gsstock.com (27)光大证券 住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 法定代表人：王明权 电话：021-68816000 传真：021-68817271 联系人：张琦 客户服务电话：021-68816770 网址：www.ebscn.com (28)国联证券 注册地址：无锡市县前东街8号 法定代表人：范炎 联系电话：0510-2831662 客服热线：0510-2588168 传真：0510-2831589 联系人：袁丽萍 公司网址：www.glsc.com.cn (29)新时代证券 注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层 法定代表人：李文义 联系电话：66423500 客服热线：66423531 传真：66423543 联系人：戴荻 公司网址：www.xsdzq.cn (30)世纪证券 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 法定代表人：段强 联系电话：0755-83199599 客户服务电话：0755-83199527 联系人：邓耀 网址：www.csco.com.cn (31)招商证券 注册地址：深圳福田区益田路江苏大厦38--45层 办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦38--45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄健 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 客户服务电话: 4008888111、0755-26951111 网址：www. newone.com.cn (32)东北证券 注册地址：长春市人民大街138-1号 法定代表人：李树 联系电话：0431-5096710 传真电话：0431-5680032 客户服务电话: 0431-96688-99 联系人：高新宇 网址：www.nesc.cn (33)第一创业 注册地址：深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 法定代表人：刘学民 联系电话：0755-25832455 传真电话：0755-25831718 联系人：刘红星 网址：www. firstcapital.com.cn (34)国海证券 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅峰 联系电话：0755-82485852 传真电话：0755-82485852 客户服务电话：0771-96100 联系人：张建勋 网址：www.ghzq.com.cn (35)东莞证券 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：周建辉 联系人：张劲春 电话：0769-2119353 传真：0769-2119423 客户服务电话：961130 0769-2413222 网址：www.dgzq.com.cn (36)国都证券 联系地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层 法定代表人：王少华 业务联系人：马泽承 电话：010-64482828-390 传真：010-64482090 网址：www. guodu.com （37）信泰证券 注册地址：南京市长江路88号 法定代表人：钱凯法 电话：025-84784765 传真：025-84784830 联系人：舒萌菲 025-84784782 公司网址：www.thope.com （38）万联证券 注册地址：广州市东风东路836号东峻广场3座34-35楼 法定代表人：陆景奎 电话：（020）87693617 传真：（020）87691530 联系人：熊辉 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记人 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街27号投资广场22、23层 法定代表人：陈耀先 电话：010－58598839 传真：010－58598907 联系人：朱立元 （三）律师事务所 名称：北京市康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 法定代表人：傅洋 联系人：娄爱东 王琪 经办律师：娄爱东 肖钢 联系电话：010－85262828 传真：010－85262826 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（邮编：200120） 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021） 法人代表：杨绍信 电话：021－63863388 传真：021－63863300 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：汪棣、张立纲 五、基金名称 融通巨潮100指数证券投资基金 六、基金类型 上市契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。 九、基金的投资策略 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 (一)决策依据和决策程序 （1）研究策划部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；金融工程小组利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。 （2）基金经理根据金融工程提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究策划部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。 （3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。 （4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。 （5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至基金交易部。 （6）基金交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 （7）金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。 （8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。 （二）投资管理的方法和标准 （1）仓位控制策略 本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。 （2）指数化投资策略 本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致基金管理人无法复制巨潮100指数的情况，本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟踪误差扩大。 （3）增强型投资策略 本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是： 1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。 2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。 3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响进行分析预测。 4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。 （4）其他投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具，以减少基金财产的风险并提高收益。 （三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例 1、投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。 （1）买入持有策略 基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。 （2）利率预期策略 根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。 （3）信用利差策略 通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。 （4）相对价值策略 基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。 2、风险控制措施 （1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。 （2）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。 （3）基金交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。 （4）固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。 （5）固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。 （6）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。 （7）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。 （8）基金管理人将不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。 （9）基金管理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。 3、本基金可投资于各剩余期限的资产支持证券。 （1）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%。 （2）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。 （3）与基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。 （5）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第（2）项和第（4）项规定的比例，基金管理人将在10交易日内调整完毕。 （6）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别为BBB以上（含BBB）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 十、基金的业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 十一、基金的风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，2007年6月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2007年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 80,968,121.34 4.02% 股票投资市值 1,706,141,059.08 84.69% 债券投资市值 101,863,797.04 5.06% 权证投资市值 -- -- 其他资产 125,662,767.09 6.23% 资产合计 2,014,635,744.55 100.00% 2、按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 3,654,682.68 0.20% B采掘业 70,337,553.32 3.77% C制造业 555,351,726.82 29.79% C0食品、饮料 91,391,958.22 4.90% C1纺织、服装、皮毛 13,497,837.59 0.72% C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 45,080,046.32 2.42% C5电子 7,895,774.70 0.42% C6金属、非金属 268,033,053.77 14.38% C7机械、设备、仪表 121,054,403.07 6.49% C8医药、生物制品 8,398,653.15 0.45% C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 107,512,937.20 5.77% E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 155,024,248.28 8.31% G信息技术业 119,849,292.21 6.43% H批发和零售贸易 36,726,077.10 1.97% I金融、保险业 444,761,134.17 23.85% J房地产业 88,054,527.98 4.72% K社会服务业 22,723,127.80 1.22% L传播与文化产业 11,891,454.86 0.64% M综合类 32,062,406.49 1.72% 合计 1,647,949,168.91 88.39% （2）积极投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 C制造业 58,191,890.17 3.12% C0食品、饮料 26,511,811.47 1.42% C4石油、化学、塑胶、塑料 16,416,078.70 0.88% C8医药、生物制品 15,264,000.00 0.82% 合计 58,191,890.17 3.12% 3、本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 序号股票代码股票名称 数量（股） 市 值（元）占基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 5,826,750 101,268,915.00 5.43% 2 600030 中信证券 1,972,846 84,891,563.38 4.55% 3 600016 民生银行 5,788,187 72,005,046.28 3.86% 4 000001 S深发展A 3,657,700 69,057,376.00 3.70% 5 000002 万 科Ａ 3,933,374 65,254,674.66 3.50% （2）积极投资部分 序号股票代码股票名称 数量（股） 市 值（元）占基金资产净值的比例 1 600132 重庆啤酒 664,623 26,511,811.47 1.42% 2 000565 渝三峡Ａ 1,750,115 16,416,078.70 0.88% 3 600867 通化东宝 1,200,000 15,264,000.00 0.82% 4、按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 95,249,820.60 5.11% 企业债 6,613,976.44 0.35% 合计 101,863,797.04 5.46% 5、基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 95,249,820.60 5.11% 07武钢债 5,740,000.00 0.31% 钢钒债 873,976.44 0.05% 6、报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 775,743.67 应收证券清算款 91,461,643.86 应收利息 1,119,085.95 应收申购款 32,306,293.61 合计 125,662,767.09 （4）处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）权证投资情况 权证名称 获配权证数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出差价收入（元） 钢钒GFC1 262,550 206,626.85 262,550 876,323.60 合计 262,550 876,323.60 262,550 206,626.85 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务为钢钒可分离债所获配部分，属被动投资。 （6）本报告期内本基金未投资资产支持证券。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下： 净值增长业绩比较业绩比较基 净值增率标准差基准收益 准收益率 长率① ② 率③ 标准差④ ①-③ ②-④ 阶段 2005年度 6.11% 0.91% 4.77% 1.20% 1.34% -0.29% 2006年度 119.72% 1.37% 118.53% 1.30% 1.19% 0.07% 2007年1季度 27.04% 2.49% 27.89% 2.46% -0.85% 0.03% 自合同生效起至今 196.18% 1.43% 192.86% 1.47% 3.32% -0.04% 十四、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的证券交易费用； （4）基金合同生效后的信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效后的会计师费和律师费； （7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的基金管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.3%年费率计提。 基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。如费率为1.3%，计算方法如下： H＝E 1.3% 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E 0.2% 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）上述一中第3－7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 基金成立前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 （二）与基金销售有关的费用 1、基金申购费 （1）申购费率 本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少，如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜1000万 1.2% 1000万≤M＜2000万 0.6% M≥2000万 单笔2000元 （2）申购份数的计算公式 场外申购份数的计算公式： 申购费用=申购金额/（1＋申购费率） 申购费率 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 场外申购基金份额采用四舍五入的方法保留至0.01份，由此产生的误差计入基金资产。 场内申购份数的计算公式： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购手续费＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。 （3）收取方式 申购发生时，在申购金额中按照申购费率收取。 （4）使用方式 本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、基金赎回费 （1）赎回费率 场外赎回费率不高于0.5%，随持有时间的增加而减少，如下表所示： 申请份额持有时间 赎回费率 持有时间＜1年 0.5% 1年≤持有时间＜3年 0.25% 持有时间≥3年 0 场内赎回费率目前统一为0.5%。在深圳证券交易所、注册登记人等相关机构技术条件许可的情况下，场内赎回费率结构可参照场外赎回费率，具体请关注本基金相关公告。 （2）赎回金额的计算方式 赎回总额＝赎回当日基金份额净值 赎回份额 赎回费=赎回总额 赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费 （3）收取方式 赎回发生时，在赎回金额中按照赎回费率收取。 （4）使用方式 本基金的赎回费用由赎回人承担，在扣除销售代理费用和注册登记费等相关手续费后，余额不低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。 （三）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人2006年12月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“第三节基金管理人”部分变更内容如下： 基金管理人概况部分：对本公司股权结构变更情况进行了详细说明； 主要人员情况部分：公司副总经理变更为刘模林先生；投资决策委员会成员变更为：公司投资决策委员会成员由总经理吕秋梅女士、副总经理刘模林先生、首席分析师冯宇辉先生、基金管理部总监郝继伦先生、基金经理陈晓生先生组成。 2、在“第四节基金托管人”部分，根据最新资料对基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况及内部控制制度等进行了更新。 3、在“第五节相关服务机构”部分，会计师事务所及经办注册会计师部分：经办注册会计师变更为汪棣、张立纲； 4、在“第十节基金的投资”部分，按规定对投资组合的情况进行了列示； 5、在“第十一节基金的业绩”部分,按规定对财务数据进行了列示； 6、在“第二十一节基金托管协议的内容与摘要”部分，对“基金托管人”的内容根据最新资料进行了更新； 7、在“第二十二节 对基金份额持有人的服务”部分，对“网上交易服务”的内容修改为“凡持有兴业银行借记卡、已开通网上银行业务的建设银行借记卡或开通银联跨行转账业务银行卡的投资者均可直接登录本公司网站办理开放式基金交易业务”； 8、对“第二十三节其他应披露的事项”进行了更新。 融通基金管理有限公司 2007年6月26日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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