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| 平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2316586 | ||||||||
| 基金代码 | 006934 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安 3-5年期政策性金融债债券 基金主代码 006934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 31日 报告期末基金份额总额 98,530,562.26份 投资目标 本基金以政策性金融债券为主要投资对象，在严格控制 风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体 公司研究的综合运用，主要采取利率策略、息差策略等 积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险的基 础上，以政策性金融债券为主要投资对象，构建及调整 固定收益投资组合，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策 略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等， 在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的 整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中证政策性金融债 3-5年指数益率×90%+1年期定期存 款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安 3-5年期政策性金融债 债券 A 平安 3-5年期政策性金融债 债券 C 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 3页 共 11页 下属分级基金的交易代码 006934 006935 报告期末下属分级基金的份额总额 98,494,394.82份 36,167.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 平安 3-5年期政策性金融债债券 A 平安 3-5年期政策性金融债债券 C 1.本期已实现收益 1,402,065.53 825.93 2.本期利润 1,114,302.02 -1,062.64 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0028 -0.0045 4.期末基金资产净值 101,906,855.93 37,352.10 5.期末基金份额净值 1.0346 1.0328 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安 3-5年期政策性金融债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.46% 0.08% 0.35% 0.06% 0.11% 0.02% 过去六个月 2.52% 0.09% 2.02% 0.06% 0.50% 0.03% 过去一年 0.15% 0.15% 0.88% 0.09% -0.73% 0.06% 自基金合同 生效起至今 5.49% 0.12% 7.11% 0.08% -1.62% 0.04% 平安 3-5年期政策性金融债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 4页 共 11页 ④ 过去三个月 0.38% 0.07% 0.35% 0.06% 0.03% 0.01% 过去六个月 2.40% 0.09% 2.02% 0.06% 0.38% 0.03% 过去一年 0.04% 0.15% 0.88% 0.09% -0.84% 0.06% 自基金合同 生效起至今 5.31% 0.12% 7.11% 0.08% -1.80% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2019年 01月 31日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 田元强 平安 3-5 年期政策 性金融债 债券型证 券投资基 金基金经 理 2019年 2月 22 日 - 8年 田元强先生，西安交通大学工商管理硕 士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信 用评级部分析师、生命保险资产管理有限 公司信用评估部分析师、中国中投证券有 限责任公司研究总部分析员。2016年 11 月加入平安基金管理有限公司，曾任固定 收益投资中心固定收益高级研究员。现担 任平安交易型货币市场基金、平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金、 平安日增利货币市场基金、平安如意中短 债债券型证券投资基金、平安合信 3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、平 安惠金定期开放债券型证券投资基金、平 安合锦定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 6页 共 11页 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，经济延续复苏态势。疫苗接种、疫情控制，海外经济修复，带动出口维持强势；疫 情恐慌逐步消散，国内消费继续修复；对冲政策逐步退出，投资边际走弱，但制造业投资修复趋 势未变，房地产投资尽管面对严厉政策约束，但销售热、竣工强，短期韧性仍强。价格方面，商 品价格大幅上涨，带动 PPI回升较快，但 CPI维持低位。货币政策目标聚焦防风险和为经济复苏 维持良好环境，整体偏宽松。在此背景下，债市收益率偏震荡为主，利率债受制于经济复苏预期 小幅调整，信用债得益于较高的票息维持强势。报告期内，本基金延续了指数投资的特点，主要 仓位投资于 3-5年期限政策性金融债，根据市场情况适当调整久期、杠杆水平，同时适当进行了 不同证金债之间的切换，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基金净值有所增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安 3-5年期政策性金融债债券 A的基金份额净值为 1.0346元，本报告期基 金份额净值增长率为 0.46%，截至本报告期末平安 3-5 年期政策性金融债债券 C 的基金份额净值 为 1.0328元，本报告期基金份额净值增长率为 0.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 105,385,600.00 97.35 其中：债券 105,385,600.00 97.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 845,670.77 0.78 8 其他资产 2,019,859.30 1.87 9 合计 108,251,130.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 5,997,600.00 5.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,388,000.00 97.49 其中：政策性金融债 99,388,000.00 97.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 8页 共 11页 9 其他 - - 10 合计 105,385,600.00 103.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190409 19农发 09 600,000 59,964,000.00 58.82 2 200208 20国开 08 300,000 29,451,000.00 28.89 3 210203 21国开 03 100,000 9,973,000.00 9.78 4 019640 20国债 10 60,000 5,997,600.00 5.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审 慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 25 日做出银保监罚决字〔2020〕67 号处罚决定，罚款 4880万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 9页 共 11页 于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执 行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华 人民共和国国务院令第 532 号）第四十三条相关规定，国家外汇管理局海南省分局于 2021 年 3 月 3日作出琼汇检罚〔2021〕2号处罚决定，对该分行给予警告，处人民币 4266.16万元的罚款。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司 的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法 律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,631.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,016,227.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,019,859.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安 3-5年期政策性金融债 债券 A 平安 3-5年期政策性金融 债债券 C 报告期期初基金份额总额 985,592,222.76 383,066.00 报告期期间基金总申购份额 202,966.64 81,215.32 减:报告期期间基金总赎回份额 887,300,794.58 428,113.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 98,494,394.82 36,167.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 2021/01/01--2021/01/03 493,095,660.75 - 493,095,660.75 - - 2 2021/01/01--2021/03/31 298,447,075.21 - 200,000,000.00 98,447,075.21 99.92 3 2021/01/04--2021/03/28 193,891,420.26 - 193,891,420.26 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运 平安 3-5年期政策性金融债债券 2021年第 1季度报告 第 11页 共 11页 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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