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| 平安合悦定开债(005884) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2316578 | ||||||||
| 基金代码 | 005884 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安合悦定开债 基金主代码 005884 基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭 运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为 自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含） 至 3个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该 对应日，则顺延至下一工作日）。本基金自封闭期结束之后第一个工 作日起（含）进入开放期，本基金每个开放期最长不超过 10个工作 日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2018年 6月 27日 报告期末基金份额总额 2,863,974,671.96份 投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金 追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综 合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略， 在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘 价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本 基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策 略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的 前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 3页 共 16页 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 19,678,589.17 2.本期利润 48,319,566.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 4.期末基金资产净值 3,082,654,327.04 5.期末基金份额净值 1.0764 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.60% 0.05% 0.98% 0.05% 0.62% 0.00% 过去六个月 2.54% 0.06% 2.30% 0.05% 0.24% 0.01% 过去一年 2.01% 0.09% 1.11% 0.08% 0.90% 0.01% 自基金合同 生效起至今 13.64% 0.08% 14.28% 0.07% -0.64% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 4页 共 16页 注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 27日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 余斌 平安合悦 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 2018年 8月 2 日 - 8年 余斌先生，哈尔滨工业大学硕士。先后担 任大公国际资信评估有限公司评级部分 析师、华西证券股份有限公司固定收益总 部项目经理、长城证券股份有限公司资产 管理部信用研究员、华创证券有限责任公 司投资银行资本市场部高级副总监。2015 年 10月加入平安基金管理有限公司，曾 任投资研究部固定收益研究员。现任平安 惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利 纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债 债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证 券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投 资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 5页 共 16页 起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安合慧定期 开放纯债债券型发起式证券投资基金、平 安合悦定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证 券投资基金、平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安惠泰纯债 债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券 型证券投资基金、平安惠涌纯债债券型证 券投资基金、平安惠文纯债债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 6页 共 16页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，受资金利率波动、经济基本面、通胀预期等因素影响，债市整体呈现震荡走势。 报告期内，本基金以商业银行金融债为底仓，采用震荡操作思路，通过调整高等级信用债及中长 久期利率债仓位，使得基金净值保持增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0764元；本报告期基金份额净值增长率为 1.60%，业绩 比较基准收益率为 0.98% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,030,269,400.00 98.27 其中：债券 3,030,269,400.00 98.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,759,111.03 0.06 8 其他资产 51,734,968.78 1.68 9 合计 3,083,763,479.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末无股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末无港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 7页 共 16页 注：本基金本报告期末无股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 99,930,000.00 3.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 515,345,200.00 16.72 其中：政策性金融债 48,880,000.00 1.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 195,600,000.00 6.35 9 其他 2,219,394,200.00 72.00 10 合计 3,030,269,400.00 98.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 2028044 20广发银行 二级 01 2,890,000 291,109,700.00 9.44 2 2028022 20民生银行 二级 2,880,000 285,840,000.00 9.27 3 2028024 20中信银行 二级 2,870,000 285,565,000.00 9.26 4 2028018 20交通银行 二级 2,820,000 275,965,200.00 8.95 5 2028013 20农业银行 二级 01 2,810,000 274,199,800.00 8.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 8页 共 16页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 银保监会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕9 号处罚决定，由于中信银行股份 有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违 规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四） 分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错 误。根据相关规定对公司罚款 160 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为 该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的 投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）因违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收 付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金 收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定，国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020 年 8 月 25 日作出京汇罚〔2020〕17 号决定，对公司给予警告，没收违法所得 14857527.66 元人 民币，并处 1177.04 万元人民币罚款。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该 事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投 资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国人民银行于 2021年 2月 5日作出银罚字〔2021〕1号处罚决定，由于中信银行股份有限 公司（以下简称“公司”）：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和 交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。根据 相关规定对公司罚款 2,890 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项 有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严 格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 9页 共 16页 中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第 二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，中国银 行保险监督管理委员会于 2021年 3月 17日作出银保监罚决字〔2021〕5号，对公司罚款 450万 元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对 公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符 合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 4月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕7号，由于中 国工商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行 为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）信贷资产转让业务漏报；（四） 贷款核销业务漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）委托 贷款业务应报未报；（八）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 270万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司 的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法 律法规和公司制度的规定。 中国工商银行股份有限公司违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十 三条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日做出 银保监罚决字〔2020〕71 号处罚决定，罚款 5470 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了 解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕6号处罚决定， 由于交通银行股份有限公司（以下简称“公司”） 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易 融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户 数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 260万元。本基 金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿 债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法 规和公司制度的规定。 银保监会于 2020年 4月 22日做出银保监罚决字〔2020〕11号处罚决定，由于中国农业银行 股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风险 管理不满足监管要求；（三）信贷资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一授 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 10页 共 16页 信管理。根据相关规定对公司罚款 200 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析， 认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证 券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020年 4月 22日做出银保监罚决字〔2020〕12号处罚决定，由于中国农业银行 股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违 法违规行为：（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏 报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报 或填报错误。根据相关规定对公司罚款 230 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分 析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对 该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020年 7月 13日做出银保监罚决字〔2020〕36号处罚决定，由于中国农业银行 股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）向关系人发放信用贷款（二）批量处置不良资产未公告 （三）批量处置不良资产未向监管部门报告（四）违规转让正常类贷款（五）个人住房贷款首付 比例违规（六）流动资金贷款被用于固定资产投资（七）超过实际需求发放流动资金贷款（八） 贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款 （十）承兑业务贸易背景审查不严（十一）保理业务授权管理不到位（十二）贴现资金直接回流 至银行承兑汇票出票人（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金（十四）信贷资金用于兑 付到期理财资产（十五）信贷资金用于承接承销债券（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺 函（十七）提供与事实不符的报告（十八）理财产品相互交易、相互调节收益（十九）面向一般 个人投资者销售的理财产品投向股权投资（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款（二 十一）开立同业银行结算账户不合规（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责（二十三） 对小微企业不当收费（二十四）未按规定报送案件。根据相关规定没收公司违法所得 55.3万元， 罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认 为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券 的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020年 12月 7日做出银保监罚决字〔2020〕66号处罚决定，由于中国农业银行 股份有限公司（以下简称“公司”）：收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、 医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。根据相关 规定没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元。本基金管理人对 该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 11页 共 16页 会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制 度的规定。 中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1 月 19日作出银保监罚决字〔2021〕1号，对公司罚款 420万元。本基金管理人对该公司进行了深 入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利 影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕4号处罚决定， 由于中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融 资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报 字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 270 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的 了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 1日做出银保监罚决字〔2020〕60号，由于中 国银行股份有限公司（以下简称“公司”）“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括： 产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力 测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限 操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激 励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管 理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或 者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。根据相关规定对公司罚款 5050万元。本基金管理 人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力 暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公 司制度的规定。 上海银保监局于 2020年 8月 10日做出沪银保监银罚决字〔2020〕12号处罚决定，由于上海 浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：1.未按专营部门制规定开展同业业务；2.同业 投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款；4.为银行理 财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6.个人 消费贷款贷后管理未尽职；7.通过票据转贴现业务调节信贷规模；8.银行承兑汇票业务保证金来 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 12页 共 16页 源审核未尽职；9.办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按 权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。根据相关规定对公司 罚款 2100万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开 展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员于 2020年 7月 14日做出银罚字〔2020〕43号处罚决定，由于中 国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳 土地出让金提供融资（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资（三）违规为土地储备中心提 供融资（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺（五）多名股东在已派出董事 的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事（六）多名股东在股权质押超比例的情况下 违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限（七）股东持股份额发生 重大变化未向监管部门报告（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职（九）关联交易不合 规（十）理财产品风险信息披露不合规（十一）年报信息披露不真实（十二）贷款资金被挪用， 虚增贷款（十三）以贷转存，虚增存款（十四）贸易背景审查不尽职 （十五）向关系人发放信 用贷款（十六）违规转让正常类信贷资产（十七）违规转让不良资产（十八）同业投资他行非保 本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产（十九）同业投资未穿透底 层资产计提资本拨备，少计风险加权资产（二十）同业存放业务期限超过一年（二十一）违规开 展票据转贴现交易（二十二）个别理财产品管理费长期未入账（二十三）理财业务风险隔离不充 分（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品（二十五）非标准化资产纳入 标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求（二十六）违规出具补充协议及与事实不符 的投资说明（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险（二十八）向不符 合条件的借款人办理收益权转让再融资业务（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理 不规范（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息。根据相关规定对公司没收违法所得 296.47万元， 罚款 10486.47万元，罚没合计 10782.94万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析， 认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证 券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行保险监督管理委员会于 2020年 6月 29日做出银保监罚决字〔2020〕14号处罚决定， 由于广发银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）向关系人发放信用贷款（二）对个人贷款 资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款 （三）违规办理无真实贸易 背景银行承兑汇票（四）对银行承兑汇票贸易背景审查不规范（五）信贷资金购买本行理财产品 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 13页 共 16页 （六）以贷款资金作为保证金发放贷款（七）不良贷款转让不规范（八）违规向房地产开发企业 发放流动资金贷款（九）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款（十）资金以同业投资 形式违规投向房地产领域（十一）理财资金违规投向房地产企业（十二）面向不合格个人投资者 发行理财产品投资权益性资产（十三）未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情 况（十四）向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺（十五）投资交易本行主承销债 券超规定比例（十六）信用卡透支用于非消费领域（十七）案件信息报送不规范（十八）未经任 职资格核准履行高级管理人员职责（十九）违规提前发放应延期支付的绩效薪酬（二十）股东违 规提名董事及监事（二十一）股权质押管理不到位。根据相关规定没收公司违法所得 511.53万元， 罚款 8771.53万元，罚没合计 9283.06万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析， 认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证 券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 97,908.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 51,637,060.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,734,968.78 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末无股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 14页 共 16页 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,863,974,671.96 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,863,974,671.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,364,855.54 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,364,855.54 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.36 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,364,855.54 0.36 10,000,000.00 0.35 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 - - - - - 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 15页 共 16页 东 其他 - - - - - 合计 10,364,855.54 0.36 10,000,000.00 0.35 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2021/01/01--2021/03/31 2,853,609,816.42 - - 2,853,609,816.42 99.64 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 （2）平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 （3）平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.2 存放地点 平安合悦定开债 2021年第 1季度报告 第 16页 共 16页 基金管理人、基金托管人住所 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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