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| 富国积极成长一年定期开放混合(009693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2316344 | ||||||||
| 基金代码 | 009693 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二一年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国积极成长一年定期开放混合 基金主代码 009693 交易代码 009693 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 06月 15日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 1,485,961,209.90 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配 置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金主要投资于积极成长主题相关股票，指顺应未来产 业趋势、以技术创新为主要增长驱动力的公司，尤其是管 理层锐意进取，能够在经济结构转型中把握市场机遇的优 秀公司。本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结 合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资 产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过 程中。新三板精选层股票投资策略方面，本基金结合定量 分析和定性分析，着重遴选盈利模式清晰，业务快速发展， 已初步具有盈利能力的成长型公司，或者面向市场高度认 可、研发创新能力强的创新型企业。本基金以定期开放方 式运作，在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时 市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好 流动性管理。本基金的大类资产配置策略、存托凭证投资 策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、资产支持 证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见 法律文件。 业绩比较基准 中证 500指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率 折算）*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综 合全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票，会面临 参与挂牌公司股票交易产生的公司风险、流动性风险、信 息风险等特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 01月 01日-2021 年 03月 31日） 1.本期已实现收益 29,275,304.58 2.本期利润 -176,206,477.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1186 4.期末基金资产净值 1,926,615,555.04 5.期末基金份额净值 1.2965 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.38% 1.92% -1.87% 1.14% -6.51% 0.78% 过去六个月 12.00% 1.78% 3.75% 1.03% 8.25% 0.75% 自基金合同 生效起至今 29.65% 1.73% 12.93% 1.11% 16.72% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。 2、本基金于 2020年 6月 15日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2020年 6月 15日起至 2020年 12月 14日，建仓期结 束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨栋 本基金基 金经理 2020-06-15 － 9.86 硕士，自 2011 年 5 月至 2015年 8月在富国基金管 理有限公司任助理行业研 究员、行业研究员；自 2015 年 8月至 2020年 4月任富 国天合稳健优选混合型证 券投资基金（原富国天合 稳健优选股票型证券投资 5 基金，于 2015 年 7 月 30 日更名）基金经理；自 2015 年 12月起任富国低碳新经 济混合型证券投资基金基 金经理；自 2020年 3月起 任富国清洁能源产业灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；自 2020年 6月 起任富国积极成长一年定 期开放混合型证券投资基 金基金经理，自 2021年 1 月起任富国均衡优选混合 型证券投资基金、富国成 长领航混合型证券投资基 金基金经理，自 2021年 2 月起任富国融泰三个月定 期开放混合型发起式证券 投资基金基金经理；兼任 权益投资部权益投资总监 助理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国积极成长一年定期开放混合型证 券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 6 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在报告期内有较大的回撤，跑输基准 6个百分点左右。主要原因有以 下几个方面： 1、超配军工板块，中信国防军工行业指数一季度跌幅 18.9%。由于去年四 季度军工板块涨幅较大，有一定的回调压力。同时元旦后的市场风格偏向基金重 7 仓股，在这一风格下，市场大多数股票表现不佳。春节后，市场风险偏好急速下 降，军工板块往往与风险偏好相关度很大。两会期间，市场以国防预算 6.8%的 增速线性外推军工行业增速，认为行业景气程度低预期。持续的交易层面因素导 致国防军工指数跌幅成为 30个中信一级行业分类里面跌幅最大的。 2、在较弱的市场下，很多关注度偏低的个股跌幅较大。在公募基金交易量 占比大幅提高的背景下，很多非机构重仓股的长期价值发现可能会难度加大。 3、对于低估值的周期、公用事业类板块配置比例较低。以有色金属、化工 为代表的周期类板块，在全球经济疫后恢复的预期下表现较好。本基金虽有一定 比例的化工行业配置。但由于仓位较高，且对于其他股票长期依然看好，并没有 进行过多的换仓操作。 资本市场对美债长端收益率上行、国内货币政策边际变化、以及对国际关系 的担忧在本轮的快速下跌中有所反应。市场未来有望更关注到基本面变化的长期 因素，本基金将继续坚持自下而上、精选个股，在新能源、科技、医药、军工等 领域寻找投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-8.38%，同期业绩比较基准收益率为 -1.87% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,850,531,355.43 95.48 其中：股票 1,850,531,355.43 95.48 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 8 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 38,144,453.62 1.97 7 其他资产 49,435,798.35 2.55 8 合计 1,938,111,607.40 100.00 注：1.本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 79,686,344.94元，占 资产净值比例为 4.14%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 55,069,291.83元，占资产净值比例为 2.86%。 2.本基金本报告期末持有的新三板精选层股票公允价值为 229,420,353.96 元, 占资产净值比例为 11.91%；报告期内持有的新三板精选层股票明细如下：诺思 兰德(430047)、微创光电(430198)、艾融软件(830799)、观典防务(832317)、颖 泰生物(833819)、泰祥股份(833874)、贝特瑞(835185)、连城数控(835368)、永 顺生物(839729)。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 769,600.00 0.04 B 采矿业 20,294,211.72 1.05 C 制造业 1,606,063,664.46 83.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 45,734.02 0.00 E 建筑业 16,472.16 0.00 F 批发和零售业 25,142.66 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 33,489.34 0.00 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 27,104,164.45 1.41 J 金融业 9,510,123.00 0.49 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 17,605,109.44 0.91 M 科学研究和技术服务业 6,426,762.10 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 93,261.31 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 27,787,984.00 1.44 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 9 合计 1,715,775,718.66 89.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 24,927,375.48 1.29 金融 9,703,291.83 0.50 原材料 41,631,876.44 2.16 信息技术 11,421,424.45 0.59 非日常生活消费品 20,863,589.46 1.08 日常消费品 5,930,357.60 0.31 工业 5,313,815.70 0.28 通信服务 11,947,278.54 0.62 公用事业 3,016,627.27 0.16 合计 134,755,636.77 6.99 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603319 湘油泵 3,458,167 111,007,160.70 5.76 2 002438 江苏神通 8,608,514 110,877,660.32 5.76 3 002402 和而泰 5,012,158 102,949,725.32 5.34 4 600760 中航沈飞 1,472,937 95,608,340.67 4.96 5 603678 火炬电子 1,521,387 87,494,966.37 4.54 6 002623 亚玛顿 2,106,500 71,747,390.00 3.72 7 835368 连城数控 436,364 66,981,874.00 3.48 8 002240 盛新锂能 2,796,469 57,020,002.91 2.96 9 430047 诺思兰德 6,234,861 55,816,978.15 2.90 10 002493 荣盛石化 1,741,558 46,653,667.24 2.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货、国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保 值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运 行趋势的研究，结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与 现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管 理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生 品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行股指期货、国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保 值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运 行趋势的研究，结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与 现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管 理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 11 期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生 品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 286,281.41 2 应收证券清算款 49,143,884.18 3 应收股利 － 4 应收利息 5,632.76 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 49,435,798.35 12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 002493 荣盛石化 46,119,391.24 2.39 非公开发行限售 2 430047 诺思兰德 39,028,000.00 2.03 战略配售 注：本基金本报告期末持有荣盛石化（股票代码 002493）公允价值为 46,653,667.24元，其中非公开发行限售股票部分公允价值为 46,119,391.24元， 剩余部分为正常流通股票；诺思兰德（股票代码 430047）公允价值为 55,816,978.15元，其中战略配售股票部分公允价值为 39,028,000.00元，剩余 部分为正常流通股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,485,961,209.90 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,485,961,209.90 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定和基 金合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2021年 3月 9日 起，在本基金投资范围中增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进 行修订。具体可参见基金管理人于 2021年 3月 6日发布的《富国基金管理有限 公司关于旗下由中国银行股份有限公司等基金托管人托管的部分基金投资范围 增加存托凭证、增加 C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修 订后的基金合同、托管协议。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金的 14 文件 2、富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同 3、富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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