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| 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2316313 | ||||||||
| 基金代码 | 007898 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二一年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国智诚精选 3个月持有期混合（FOF） 基金主代码 007898 交易代码 007898 基金运作方式 契约型，开放式。本基金对每份基金份额设置 3个月的最 短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言， 下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同） 至该日 3个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎 回申请；该日 3个月后的月度对日之后，投资者可以提出 赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一 日。 基金合同生效日 2019年 09月 06日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 599,674,815.14 投资目标 本基金在控制风险的基础上，通过资产配置策略和公募基 金精选策略，进行积极主动的投资管理，力争为持有人提 供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以 及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的 基础上，动态配置权益类资产、固定收益类资产以及现金 类资产等大类资产之间的比例。本基金采用定量分析和定 性分析相结合的方式，首先根据基金流动性、成立时间等 指标初筛出可投标的纳入研究范围，然后从基金公司、基 金产品、基金经理三个维度，通过定量与定性相结合的方 式对备选基金进行打分评价，并将三个维度的得分加权计 算得到综合得分，择优选出得分靠前的产品作为备选投资 基金池品种，并定期对投资组合进行回顾和动态调整，已 实现基金投资组合的优化。本基金的资产配置策略、基金 投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证工银财富股票混合基金指数收益率×90%＋银行人民 币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及 预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基 金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型 基金中基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 01月 01日-2021 年 03月 31日） 1.本期已实现收益 88,230,408.90 2.本期利润 -45,652,209.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0735 4.期末基金资产净值 898,271,986.26 5.期末基金份额净值 1.4979 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.74% 1.69% -4.19% 1.69% -0.55% 0.00% 过去六个月 6.14% 1.41% 7.36% 1.41% -1.22% 0.00% 过去一年 44.91% 1.32% 46.63% 1.32% -1.72% 0.00% 自基金合同 生效起至今 49.79% 1.27% 51.55% 1.31% -1.76% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。 2、本基金于 2019年 9月 6日成立，建仓期 6个月，从 2019年 9月 6日起至 2020 年 3月 5日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王登元 本基金基 金经理 2019-09-06 － 9.75 硕士，自 2011 年 7 月至 2013年 4月任原兴业全球 基金管理有限公司投资研 究部研究员，2013年 4月 至 2016 年 10 月任兴业证 券股份有限公司自营投资 部投资经理；2016 年 10 月加入富国基金管理有限 公司，历任定量研究员、 定量投资经理、FOF投资经 5 理；自 2019年 9月起任富 国智诚精选 3 个月持有期 混合型基金中基金（FOF） 基金经理；兼任多元资产 投资部多元资产投资总监 助理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国智诚精选 3个月持有期混合型基 金中基金（FOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中 华人民共和国证券法》、《富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基 金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 6 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 过去的一个季度中，国内经济持续复苏，海外整体环境有所好转，国内核心 企业盈利保持较好增长，大宗商品受通胀影响保持强势。政策“不急转弯”的背 景下，预计经济随着政策退出的开始，有可能进入放缓阶段。从通胀角度来看， 猪肉价格的下行或压制 CPI 上行空间，大宗商品需求的复苏推动 PPI 同比趋势 或延续到二季度，货币政策大幅宽松的可能性不大。 投资运作上，经过本轮春节后核心白马股 20%以上的大幅调整，我们通过优 选基金配置试图把握三方面结构性机会：一是回调后估值合理的大行业、大赛道 的持续性机会；二是市场偏防御下对高分红资产机会；三是全球定价的流动性通 胀带来的受益品种机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-4.74%，同期业绩比较基准收益率为 -4.19% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 774,040,442.31 85.78 3 固定收益投资 49,980,000.00 5.54 其中：债券 49,980,000.00 5.54 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 76,118,615.05 8.44 8 其他资产 2,215,717.15 0.25 9 合计 902,354,774.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 49,980,000.00 5.56 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 8 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 49,980,000.00 5.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 019640 20国债 10 500,000 49,980,000.00 5.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 9 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 575.20 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 771,271.11 5 应收申购款 1,443,870.84 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,215,717.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 10 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 000083 汇添富消费 行业混合 契约型开放 式 4,240,575. 51 34,586,133 .86 3.85 否 2 000746 招商行业精 选股票 契约型开放 式 8,080,039. 18 34,235,126 .01 3.81 否 3 003095 中欧医疗健 康混合 A 契约型开放 式 10,091,117 .21 33,986,882 .76 3.78 否 4 260108 景顺长城新 兴成长混合 契约型开放 式 11,229,678 .50 33,509,360 .64 3.73 否 5 000251 工银金融地 产混合 A 契约型开放 式 12,653,035 .35 33,416,666 .36 3.72 否 6 003940 银华盛世精 选灵活配置 混合发起式 契约型开放 式 14,882,236 .19 33,379,367 .55 3.72 否 7 001714 工银文体产 业股票 A 契约型开放 式 10,344,389 .11 33,360,654 .88 3.71 否 8 110022 易方达消费 行业股票 契约型开放 式 6,794,676. 71 33,314,299 .91 3.71 否 9 001500 泓德远见回 契约型开放 16,598,962 33,202,903 3.70 否 11 报混合 式 .03 .75 10 001222 鹏华外延成 长混合 契约型开放 式 14,808,792 .48 33,097,651 .19 3.68 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 （2021年 01月 01日-2021年 03月 31日） 其中：交易及持有基金管 理人以及管理人关联方 所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 8,000.00 － 当期交易基金产生的赎回费 （元） 1,403,470.07 115,913.71 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） － － 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 3,298,872.38 430,646.52 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 549,812.05 71,774.43 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费 按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表 列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同 约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定， 基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基 金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收 取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法 规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服 务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销 售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 676,313,294.34 报告期期间基金总申购份额 152,361,203.60 减：报告期期间基金总赎回份额 228,999,682.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 12 报告期期末基金份额总额 599,674,815.14 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 的文件 2、富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 3、富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国智诚精选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）财务报表及报表附 注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13 10.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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