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国泰中证医疗ETF(159828) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2316104 | ||||||||
基金代码 | 159828 | ||||||||
公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年四月二十二日 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证医疗 ETF 场内简称 医疗 ETF 基金主代码 159828 交易代码 159828 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日 报告期末基金份额总额 799,439,464.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略:本基金主要采用完全复制法,即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优 化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风 险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持 证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、融资与转融通 证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证医疗指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证 医疗指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 1月 1日-2021 年 3月 31 日) 1.本期已实现收益 -5,345,673.43 2.本期利润 -61,355,067.10 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0951 4.期末基金资产净值 734,847,571.83 5.期末基金份额净值 0.9192 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.06% 2.48% -3.64% 2.51% -4.42% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -8.08% 2.36% -0.44% 2.41% -7.64% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020 年 12 月 24 日至 2021 年 3 月 31 日) 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 注:(1)本基金合同生效日为2020年12月24日,截至2021年3月31日,本基金成立尚未满一年。 (2)本基金的建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在六个月建仓期 结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 黄岳 国泰中 证生物 医药 ETF、国 泰中证 生物医 药 ETF 联接、 国泰中 证医疗 ETF 的 基金经 2021-02-05 - 6 年 硕士研究生。曾任职于北京 中科江南信息技术股份有 限公司等。2015 年 2 月加入 国泰基金,历任研究员、基 金经理助理。2021 年 2月起 任国泰中证生物医药交易 型开放式指数证券投资基 金、国泰中证生物医药交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金和国泰中证医 疗交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 理 梁杏 国泰中 证生物 医药 ETF 联 接、国 泰国证 医药卫 生行业 指数、 国泰国 证食品 饮料行 业指 数、国 泰量化 收益灵 活配置 混合、 国泰中 证生物 医药 ETF、国 泰 CES 半导体 芯片行 业 ETF 联接、 国泰上 证综合 ETF、国 泰中证 医疗 ETF、国 泰上证 综合 ETF 联 接、国 泰中证 全指软 件 ETF、国 泰中证 畜牧养 2020-12-24 - 14 年 学士。2007 年 7 月至 2011 年6月在华安基金管理有限 公司担任高级区域经理。 2011 年 7 月加入国泰基金 管理有限公司,历任产品品 牌经理、研究员、基金经理 助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金和国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金的基金经理,2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁 益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理,2018 年 7月起兼任国泰 量化收益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理, 2019 年 4 月起兼任国泰中 证生物医药交易型开放式 指数证券投资基金和国泰 中证生物医药交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金的基金经理,2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导 体芯片行业交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金(由国泰 CES 半导 体行业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金更名而来)的基金经 理,2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金、国泰中证 煤炭交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证钢铁 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金和 国泰中证钢铁交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理,2020 年 8月起兼任 国泰上证综合交易型开放 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 殖 ETF 的基金 经理、 量化投 资(事 业)部 总监 式指数证券投资基金的基 金经理,2020 年 12 月起兼 任国泰中证医疗交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理,2021 年 1 月起兼 任国泰国证医药卫生行业 指数证券投资基金(由国泰 国证医药卫生行业指数分 级证券投资基金终止分级 运作变更而来)、国泰国证 食品饮料行业指数证券投 资基金(由国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金终止分级运作变更而 来)和国泰上证综合交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经 理,2021 年 2月起兼任国泰 中证全指软件交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理,2021 年 3月起兼任 国泰中证畜牧养殖交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理。2016 年 6月至 2018 年 7月任量化投资(事 业)部副总监,2018 年 7 月起任量化投资(事业)部 总监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份 额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披 露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度 A 股经历了大幅波动。在资金面宽松下,2021 年新年后 A 股迎来强势上行,基 本面预期较好的白酒、新能源、医疗等板块受到机构资金青睐大幅上行,中小市值股票则遭 遇抛售,市场两极分化愈演愈烈。1月下旬伴随着资金面的收紧,市场整体遭遇回调,但在 春节前重拾升势。春节后市场急转直下,机构重仓板块大幅下跌,中小市值股票则走出独立 行情。3月中旬以来市场逐渐进入窄幅震荡阶段,成交额相比年初大幅下降,碳达峰碳中和 相关板块表现较强。 一季度医疗 ETF 日均成交额 0.67 亿元。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好医疗行业的投资者提供投资工具。本报告期内, 我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了 合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰中证医疗 ETF 在 2021 年第一季度的净值增长率为-8.06%,同期业绩比较基准收益 率为-3.64%。 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 医疗 ETF 跟踪中证医疗指数,包含医疗器械、医疗服务等细分板块。 医疗器械和医疗服务近年来高速发展。医疗器械受益于疫苗分发带来的需求增长,随着 医疗新基建的提出和国产替代的加速,有望维持景气;医疗服务受益于人口老龄化和消费升 级,同样具有广阔的成长空间。 医疗行业经历了一季度的调整后,估值水平更加合理。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 723,242,059.98 98.04 其中:股票 723,242,059.98 98.04 2 固定收益投资 2,079,510.74 0.28 其中:债券 2,079,510.74 0.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,386,302.90 1.41 7 其他各项资产 2,016,916.73 0.27 8 合计 737,724,790.35 100.00 注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,418,125.88 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,674.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 375,333.62 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 18,211.54 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,887,095.78 0.26 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 331,890,988.37 45.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,322,331.00 4.13 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 147,571,052.08 20.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 211,574,333.75 28.79 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 721,358,705.20 98.16 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603259 药明康德 623,559 87,422,971.80 11.90 2 300760 迈瑞医疗 216,000 86,207,760.00 11.73 3 300015 爱尔眼科 964,339 57,137,085.75 7.78 4 300347 泰格医药 312,500 46,909,375.00 6.38 5 600763 通策医疗 144,346 36,158,673.00 4.92 6 002044 美年健康 1,964,500 30,292,590.00 4.12 7 300003 乐普医疗 889,400 26,068,314.00 3.55 8 603882 金域医学 199,000 25,282,950.00 3.44 9 300677 英科医疗 154,300 24,933,337.00 3.39 10 300529 健帆生物 299,300 22,746,800.00 3.10 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 688696 极米科技 1,109 377,148.72 0.05 2 300941 创识科技 3,989 253,774.68 0.03 3 688626 翔宇医疗 3,652 163,609.60 0.02 4 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.02 5 688677 海泰新光 1,768 117,412.88 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,079,510.74 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,079,510.74 0.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 123108 乐普转 2 8,249 824,900.00 0.11 2 123104 卫宁转债 5,726 675,610.74 0.09 3 110079 杭银转债 4,570 457,000.00 0.06 4 123107 温氏转债 1,220 122,000.00 0.02 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“英科医疗”、“美年健康”、 “金域医学”公告自身或分支机构违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 受到公开谴责、处罚的情况。 英科医疗公司自身因2019年度股东大会审议通过的2020年度向关联方山东浩德乳胶科技股 份有限公司(以下简称浩德乳胶)采购原材料的额度为 25,000 万元,2020 年半年度报告显 示,2020 年上半年公司与浩德乳胶实际发生关联采购 7,382.53 万元;2021 年 3 月 15 日, 公司披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计暨 2020 年度日常关联交易确认的公告》 显示,2020 年公司与浩德乳胶实际发生关联采购 40,684.18 万元,超出审议额度 15,684.18 万元,超出金额占公司 2020 年上半年末经审计净资产的比例为 4.26%,受到深圳证券交易 所出具监管函等监管处罚。 美年健康公司自身因业绩预测结果不准确或不及时,受到江苏省证监局警示同时受到深交所 通报批评。 金域医学公司自身因取得的与收益相关的政府补助已于 2018 年 5 月达到披露标准,但迟至 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 2018 年 7月 21 日才通过临时公告予以披露,受到上海证券交易所口头警示。 该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 377,679.67 2 应收证券清算款 1,637,307.09 3 应收股利 - 4 应收利息 1,929.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,016,916.73 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688696 极米科技 377,148.72 0.05 新股锁定 2 688667 菱电电控 133,665.93 0.02 新股锁定 3 688677 海泰新光 117,412.88 0.02 新股锁定 4 300941 创识科技 19,957.98 0.00 新股锁定 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 15 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 421,439,464.00 报告期期间基金总申购份额 822,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 444,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 799,439,464.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 16 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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