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| 博时新能源汽车ETF(159824) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2315931 | ||||||||
| 基金代码 | 159824 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：华泰证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时新能源汽车 ETF 场内简称 新能汽车 基金主代码 159824 交易代码 159824 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 10日 报告期末基金份额总额 682,135,070.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下， 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪 偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略 1、组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包 括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性 严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基 金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。2、债券（除可转换债券）投资 策略、3、资产支持证券投资策略、4、可转换债券投资策略、5、港股通标的 股票投资策略、6、衍生品投资策略、7、融资及转融通证券出借 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证新能源汽车指数收益率。 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证新能源汽车指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 18,197,139.22 2.本期利润 -81,929,680.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1318 4.期末基金资产净值 615,629,053.03 5.期末基金份额净值 0.9025 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.05% 2.59% -12.61% 2.74% -1.44% -0.15% 自基金合同生 效起至今 -9.75% 2.36% 2.91% 2.78% -12.66% -0.42% 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于 2020年 12月 10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资组合管理”的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尹浩 基金经理 2020-12-10 - 8.7 尹浩先生，硕士。2012年起 先后在华宝证券、国金证券 工作。2015年加入博时基金 管理有限公司。历任高级研 究员、高级研究员兼基金经 理助理。现任上证超级大盘 交易型开放式指数证券投资 基金(2019年 10月 11日—至 今)、博时上证超级大盘交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、博时创业板交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、博时创业板交易 型开放式指数证券投资基金 (2019年 10月 11日—至今)、 博时中证 5G产业 50交易型 开放式指数证券投资基金 (2020年 3月 27日—至今)、 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 博时中证新能源汽车交易型 开放式指数证券投资基金 (2020年 12月 10日—至今)、 博时中证智能消费主题交易 型开放式指数证券投资基金 (2020年 12月 30日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年第一季度，海外主要市场指数多数上涨，标普 500上涨 5.77%，纳斯达克上涨 2.78%，日经 225 上涨 6.32%，英国富时 100上涨 3.92%，法国 CAC40上涨 9.29%，德国 DAX指数上涨 9.40%，香港恒生指 数上涨 4.21%。国内 A股方面主要指数表现较弱，整体处于下跌趋势。汇率方面，人民币连续贬值趋势中 止，全月微升 0.26%。债券市场方面，10年期国债收益率上行 5个 BP，月底收益率为 3.19%，美国债 10 年期收益率大幅上行 63个 BP，月底收益率为 1.744%，导致全球金融市场大幅波动。 行情方面，2021年第一季度，主流指数全线下跌，其中偏大盘的上证 50下跌 2.78%、沪深 300指数下 跌 3.13%，偏小盘的中证 500下跌 1.78%，中证 1000下跌 5.31%，而偏科技的指数的创业板指下跌 7.00%， 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 科创 50下跌 10.39%。行业方面，中信一级行业中表现居前的是钢铁、电力及公用事业、银行、建筑、建材， 涨幅分别为 15.52%、11.21%、10.78%、7.82%、6.45%，跌幅较为靠前的行业是国防军工、非银行金融、通 信、计算机、汽车，跌幅分别为 18.91%、12.55%、10.30%、10.12%、9.31%。 展望 2021年二季度，全球经济复苏预期，发达国家疫苗接种稳步推进中，预计今年 6-7月英、美就可 以实现 70%的疫苗覆盖率，率先经济重启。疫苗普及加速与 1.9万亿财政刺激落地推动美国 Q2、Q3强势复 苏，美国补库存行至中程，上半年继续为中国出口提供拉动力，出口上半年景气能够大致维持。国内经济 表现整体维持高景气，环比动能逐渐触顶后温和回落，CPI将到达阶段性高点，PPI同比逐渐触顶。流动性 上，美债利率依然易上难下，国内信用环境逐渐实质性收紧。经济政策延续中央经济工作会议基调，强调 连续性，温和转向，促进经济运行在合理区间。关注碳达峰、科技创新和平台经济政策。长期来看，全球 各国都制定了碳减排措施，同时也提出了达到碳中和的长期目标，新能源汽车作为促进碳减排的重要手段， 成为各国支持发展的方向，在各国的政策支持下，预计未来 5年新能源汽车增速可期。但新能源汽车估值 水平较高，在 2021年资金边际趋紧的宏观背景下，板块波动可能会加大，预期收益率也将有所降低。在投 资策略上，本基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。同时 我们仍然看好新能源汽车的长期投资机会，希望通过本基金为投资人提供分享新能源汽车发展的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 03月 31日，本基金基金份额净值为 0.9025元，份额累计净值为 0.9025元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为-14.05%，同期业绩基准增长率-12.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 607,974,370.04 98.15 其中：股票 607,974,370.04 98.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,595,692.27 1.39 8 其他各项资产 2,882,047.30 0.47 9 合计 619,452,109.61 100.00 注：股票投资项包含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 607,753,432.39 98.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,015.69 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 607,974,370.04 98.76 注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002074 国轩高科 993,000 35,777,790.00 5.81 2 300014 亿纬锂能 471,700 35,448,255.00 5.76 3 300750 宁德时代 110,000 35,438,700.00 5.76 4 002460 赣锋锂业 363,700 34,282,362.00 5.57 5 300450 先导智能 431,526 34,086,238.74 5.54 6 002340 格林美 3,708,200 31,742,192.00 5.16 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 7 002812 恩捷股份 270,390 30,262,048.80 4.92 8 300124 汇川技术 342,181 29,259,897.31 4.75 9 002594 比亚迪 166,100 27,325,111.00 4.44 10 002709 天赐材料 318,000 25,951,980.00 4.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除国轩高科(002074)、赣锋锂业(002460)、天赐材料 (002709)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 主要违规事实：2020年 11月 2日，因存在一、控股股东非经营性资金占用、二、违规使用募集资金、 三未在规定期限内披露业绩预告、四、 政府补助披露不及时等违规行为，深圳证券交易所对国轩高科股份 有限公司处以通报批评的处分。 主要违规事实：2020年 4月 15日，因江西赣锋锂业股份有限公司存在内幕信息知情人登记管理不规范 问题，中国证监会对其处以出具警示函的行政监督管理措施。 主要违规事实：2020年 4月 9日，因广州天赐高新材料股份有限公司“互动易”平台披露信息与事业部 总经理在其朋友圈发布信息均未在证券交易场所的网站和符合国务院监督管理机构规定条件的媒体发布的 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 违规行为，中小板公司管理部对其处以监管关注的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,406,737.69 2 应收证券清算款 1,358,181.66 3 应收股利 - 4 应收利息 4,114.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 113,013.60 8 其他 - 9 合计 2,882,047.30 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 625,135,070.00 报告期基金总申购份额 723,000,000.00 减：报告期基金总赎回份额 666,000,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 682,135,070.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 3月 31日，博时基金公司共管理 259只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 14651亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4208 亿元人民币，累计分红逾 1426亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件： 2021年 03月 27日，在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中，博时基金 荣获年度品牌基金公司奖。 2021年 03月 26日，由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会 2021”在广东广州举办，博时基 金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。 2021年 03月 18日，由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的 2020年度第十一届“金貔貅奖”颁奖 晚宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开，博时基金获 2020年度第十一届金貔貅奖 “年度金牌基金公司”。 2021年 03月 08日，在《投资洞见与委托》（Insights & Mandate）举办的 2021年度专业投资大奖评选 中，博时国际荣获五项年度大奖，包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳 CEO”、“年度最佳 CIO（固定 收益）”三项市场表现大奖，“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖，以及“中国离岸债券基金（3 年）”一项投资表现大奖。 §9备查文件目录 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5报告期内博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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