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| 南方集利18个月持有债券A(008743) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2315480 | ||||||||
| 基金代码 | 008743 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2021年 4月 22日 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方集利 18个月定开债券 基金主代码 008743 交易代码 008743 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 26日 报告期末基金份额总额 4,025,387,253.20份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资 收益。 投资策略 1、封闭期投资策略：具体包括信用债券投资策略、收益率曲 线策略、放大策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资 策略、可转换债券投资策略、股票投资策略； 2、开放期投资策略：本基金在开放期将保持资产适当的流动 性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动 性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×5%＋中证全债指数收益率×95% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方集利 18个月债券 A 南方集利 18个月债券 C 下属分级基金的交易代码 008743 008744 报告期末下属分级基金的份 3,326,941,024.14份 698,446,229.06份 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 额总额 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方集利 18个 月定开债券”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日－2021年 3月 31日） 南方集利 18个月债券 A 南方集利 18个月债券 C 1.本期已实现收益 33,764,592.62 6,352,825.47 2.本期利润 -13,503,344.15 -3,534,585.06 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0041 -0.0051 4.期末基金资产净值 3,433,228,402.10 717,849,454.12 5.期末基金份额净值 1.0319 1.0278 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方集利 18个月债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.40% 0.25% 0.81% 0.10% -1.21% 0.15% 过去六个月 2.19% 0.22% 2.73% 0.09% -0.54% 0.13% 过去一年 3.18% 0.20% 2.76% 0.10% 0.42% 0.10% 自基金合同 生效起至今 3.19% 0.20% 2.91% 0.10% 0.28% 0.10% 南方集利 18个月债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 ② 准差④ 过去三个月 -0.48% 0.25% 0.81% 0.10% -1.29% 0.15% 过去六个月 1.99% 0.22% 2.73% 0.09% -0.74% 0.13% 过去一年 2.78% 0.20% 2.76% 0.10% 0.02% 0.10% 自基金合同 生效起至今 2.78% 0.20% 2.91% 0.10% -0.13% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金凌志 本基金 基金经 理 2020年 3 月 26日 - 13年 中央财经大学经济学硕士，具有基金从 业资格。曾先后就职于中国出口信用保 险公司、中诚信国际信用评级有限责任 公司、长盛基金、嘉实基金，历任项目 经理、信用分析师、基金经理助理、投 资经理。2017年 5月加入南方基金；2018 年 2月 2日至 2018年 12月 6日，任南 方和利基金经理；2018年3月9日至2019 年 5月 24日，任南方乾利、南方浙利基 金经理；2017年 7月 28日至 2019年 10 月 16日，任南方荣知基金经理；2018 年 1月 19日至 2019年 11月 20日，任 南方卓利基金经理；2017年 7月 28日至 今，任南方润元、南方纯元基金经理； 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 2019年 3月 26日至今，任南方惠利基金 经理；2019年 8月 30日至今，任南方贺 元利率债基金经理；2019年 11月 20日 至今，任南方卓利基金经理；2020年 1 月 2日至今，任南方创利基金经理；2020 年 3月 26日至今，任南方集利 18个月 债券基金经理；2020年 6月 12日至今， 任南方昭元债券基金经理；2020年 6月 16日至今，任南方升元中短利率债基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 1-2月经济继续修复，工业增加值同比增长 35.1%，固定资产投资同比增长 35%， 地产景气度高于基建和制造业，消费修复略不及预期。工业品价格带动 PPI上行，CPI价格 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 平稳，国内央行货币政策保持中性。市场层面，利率债收益率区间震荡，信用债整体表现 优于利率债，权益市场先涨后跌波动较大。 投资运作上，债券部分，组合择优配置中短久期高评级信用债，获取较为稳定的票息 收益，同时择时参与利率债波段操作，增厚组合收益。权益方面增配化工、有色等顺周期 品种。 展望未来，经济复苏和通胀上行的趋势仍在，下半年海外经济能否超预期存在较大不 确定性。预计货币政策维持稳健中性，流动性维持平稳。利率债方面，预计维持震荡走势， 向上和向下空间均不大。信用债方面，需密切关注受信用风险冲击较大的发债主体，严防 信用风险。权益市场方面，重点挖掘有基本面支持的品种择优配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.0319元，报告期内，份额净值增长率为-0.40%， 同期业绩基准增长率为 0.81%；本基金 C 份额净值为 1.0278 元，报告期内，份额净值增长 率为-0.48%，同期业绩基准增长率为 0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 313,385,213.36 4.87 其中：股票 313,385,213.36 4.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,828,996,644.87 90.64 其中：债券 5,515,623,544.87 85.77 资产支持证券 313,373,100.00 4.87 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 209,410,767.83 3.26 8 其他资产 79,259,540.97 1.23 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 9 合计 6,431,052,167.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 313,385,213.36 7.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 313,385,213.36 7.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600031 三一重工 2,112,765 72,150,924.75 1.74 2 000625 长安汽车 3,084,112 42,653,268.96 1.03 3 000933 神火股份 4,302,453 40,873,303.50 0.98 4 000807 云铝股份 2,794,527 27,023,076.09 0.65 5 600741 华域汽车 931,900 25,692,483.00 0.62 6 603179 新泉股份 830,909 23,547,961.06 0.57 7 002601 龙蟒佰利 809,600 23,138,368.00 0.56 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 8 600426 华鲁恒升 509,000 19,112,950.00 0.46 9 300124 汇川技术 212,600 18,179,426.00 0.44 10 600309 万华化学 120,000 12,672,000.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 443,036,000.00 10.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,798,605,675.00 43.33 其中：政策性金融债 775,695,675.00 18.69 4 企业债券 1,119,033,735.10 26.96 5 企业短期融资券 481,669,000.00 11.60 6 中期票据 553,514,000.00 13.33 7 可转债（可交换债） 488,870,134.77 11.78 8 同业存单 630,895,000.00 15.20 9 其他 - - 10 合计 5,515,623,544.87 132.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200016 20附息国债 16 4,400,000 443,036,000.00 10.67 2 190306 19进出 06 2,100,000 211,197,000.00 5.09 3 175316 20中证 23 2,000,000 200,720,000.00 4.84 4 112109003 21浦发银行CD003 2,000,000 194,200,000.00 4.68 5 112115076 21民生银行CD076 2,000,000 194,020,000.00 4.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138901 瑞新 15A1 800,000 80,352,000.00 1.94 2 138907 绿金 10A1 700,000 70,308,000.00 1.69 3 137016 瑞新 18A1 550,000 55,242,000.00 1.33 4 137133 链融 31A1 400,000 40,196,000.00 0.97 5 137179 瑞新 20A1 300,000 30,141,000.00 0.73 6 137221 蛇口 11优 300,000 30,132,000.00 0.73 7 168787 金地 18A 70,000 7,002,100.00 0.17 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特 征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说 明 T2106 T2106 -100 -97,475,000.0 0 -94,800.00 - 公允价值变动总额合计（元） -94,800.00 国债期货投资本期收益（元） 608,155.34 国债期货投资本期公允价值变动（元） -94,800.00 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内基金投资的前十名证券除 21交通银行 CD001（证券代码 112106001）、21民 生银行 CD076（证券代码 112115076）、21浦发银行 CD003（证券代码 112109003）、光大 转债（证券代码 113011）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、21交通银行 CD001（证券代码 112106001） 处罚时间：2020年 4 月 20 日 处罚依据：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易 信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；等 处罚结果：罚款合计 260万元。 2、21民生银行 CD076（证券代码 112115076） 民生银行 2020年 9月 4日公告称，因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地 出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资、违规为土地储备中心提供融资 等原因，中国银行保险监督管理委员会对公司处以没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47万元，罚没合计 10782.94万元。 3、21浦发银行 CD003（证券代码 112109003） 浦发银行 2020年 8月 11日公告称，2013年至 2018年，该行存在下列违法违规事实： 未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目； 延迟支付同业投资资金吸收存款；为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保； 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；个人消费贷款贷后管理未尽职；通过票据转贴现 业务调节信贷规模；银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；办理无真实贸易背景的贴 现业务；委托贷款资金来源审查未尽职；未按权限和程序办理委托贷款业务；未按权限和 程序办理非融资性保函业务。中国保险监督管理委员会上海保监局对公司处以罚款 2100万 元并责令改正。 4、光大转债（证券代码 113011） 2020年 4月 20日，中国光大银行股份有限公司因在监管标准化数据（EAST）系统数据 质量及数据报送方面存在违法违规行为，被中国银保监会处罚款合计 160万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 1 存出保证金 3,150,918.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 76,108,622.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,259,540.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 101,602,431.00 2.45 2 127005 长证转债 100,374,867.67 2.42 3 110061 川投转债 48,997,333.80 1.18 4 113013 国君转债 42,003,306.80 1.01 5 110043 无锡转债 20,476,808.30 0.49 6 127011 中鼎转 2 17,411,837.30 0.42 7 128095 恩捷转债 16,251,067.00 0.39 8 110064 建工转债 13,915,341.80 0.34 9 113508 新凤转债 12,648,784.10 0.30 10 123035 利德转债 9,574,005.76 0.23 11 110053 苏银转债 6,764,400.00 0.16 12 132015 18中油 EB 6,073,200.00 0.15 13 127017 万青转债 3,780,357.00 0.09 14 110059 浦发转债 3,421,964.00 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000625 长安汽车 42,653,268.96 1.03 非公开发行锁 定期 2 603179 新泉股份 23,547,961.06 0.57 非公开发行锁 定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方集利 18个月债券 A 南方集利 18个月债券 C 报告期期初基金份额总额 3,326,941,024.14 698,446,229.06 报告期期间基金总申购份额 - - 南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 减：报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,326,941,024.14 698,446,229.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2021年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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