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| 南方荣发定期开放混合发起(003332) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2315293 | ||||||||
| 基金代码 | 003332 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2021年 4月 22日 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方荣发定期开放混合发起 基金主代码 003332 交易代码 003332 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 8日 报告期末基金份额总额 24,169,258.79份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的 投资收益。 投资策略 1、资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法 分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性 风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调 整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平 相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外， 本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监 控，适时地做出相应的调整。2、股票投资策略本基金 依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济 结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、促改革中具 备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和 定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预 期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平 下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水 平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 券。3、债券投资策略在选择债券品种时，首先根据宏 观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面 的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的 流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次， 结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合 的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术选 择个券，选择被价格低估的债券进行投资。本基金投资 于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性 相对较差，且整体信用风险相对较高。中小企业私募债 券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为 谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分 析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本 面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。 4、权证投资策略本基金在进行权证投资时，将通过对 权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求 其合理估值水平，并充分考虑权证资产的收益性、流动 性、风险性特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘 策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差 策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购 权证策略等。5、资产支持证券投资策略资产支持证券 投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本 基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基 本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券 的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、开放期投资策略本基金以定期开放方式运作，即采 取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放 的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基 金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期 将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎 回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率× 90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方荣发”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日－2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -3,361,756.44 2.本期利润 -9,197,665.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0259 4.期末基金资产净值 31,021,604.85 5.期末基金份额净值 1.284 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.13% 0.68% -0.07% 0.17% 3.20% 0.51% 过去六个月 5.16% 0.56% 1.82% 0.14% 3.34% 0.42% 过去一年 14.44% 0.55% 1.83% 0.14% 12.61% 0.41% 过去三年 22.52% 0.36% 8.02% 0.14% 14.50% 0.22% 自基金合同 生效起至今 28.40% 0.30% 5.19% 0.13% 23.21% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王啸 本基金 基金经 理 2019年10 月 23日 - 7年 香港大学金融学硕士，具有基金从业资 格。2013年 8月加入南方基金，历任信 用分析师、转债研究员、新股研究员。 2016年 3月 18日至 2016年 12月 9日， 任南方通利、南方丰元、南方双元的基 金经理助理。2016年 12月 9日至 2018 年 2月 2日，任南方荣光、南方荣毅、 南方荣冠基金经理；2016年 12月 28日 至 2018年 12月 7日，任南方荣发基金 经理；2019年 5月 24日至 2020年 6月 16日，任南方高元基金经理；2016年 12 月 9日至今，任南方荣欢基金经理；2016 年 12月 28日至今，任南方荣安基金经 理；2019年 10月 23日至今，任南方荣 发基金经理；2019年 12月 20日至今， 任南方远利基金经理；2020年 2月 14 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 日至今，任南方鑫利基金经理；2020年 12月 15日至今，任南方理财 60天基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定； 3、本基金管理人于 2021年 4月 10日发布公告，原基金经理王啸先生不再担任本基金 基金经理，刘文良先生为本基金新任基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度经济延续复苏趋势，伴随海外疫情缓解和疫苗注射进程推进，主要商品 价格明显上涨，银行间资金面 1 月下旬出现阶段性紧张，其余时间保持中性偏宽松状态， 前两月信贷和社融保持了较高增速。债市方面，利率债收益率区间震荡，信用债整体表现 优于利率债，信用利差显著压缩。权益市场走势和风格在春节前后出现剧烈变化，白马资 产先扬后抑，全季来看表现不佳，顺周期板块整体跑赢。2021 年一季度，南方荣发在权益 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 市场调整之后积极调整了持仓结构，重点配置景气度上行、中长期逻辑和护城河稳固、估 值合理的白马公司，取得了较好的效果。 展望 2021年二季度，预计国内外经济延续复苏趋势，受基数效应影响通胀同比数据冲 高，但已在市场预期之内，国内银行间流动性相对稳定，信贷和社融增速将明显回落。预 计债市先抑后扬，整体延续震荡格局，趋势性的机会将取决于三季度的经济走势，偏低的 信用利差削弱了信用债的保护，信用收缩环境下需要进一步加强信用风险防范力度。春节 之后权益市场快速调整提前反应了二季度信用收缩的风险，基于企业盈利上行、信用温和 收缩的判断，对中期市场表现不悲观，但需要震荡度过社融增速下行最快的阶段，并逐步 完成交易结构出清，可能在年中出现一个比较好的配置窗口，结构上顺周期板块上行的动 能减弱，白马资产经过调整之后估值矛盾缓解，景气度加速上行、中长期逻辑和护城河稳 固的公司将再次跑赢，小而美的公司有进一步估值修复的空间。2021 年二季度，南方荣发 纯债方面重点配置中短期限的利率债和中高等级信用债，把控好信用风险和流动性，权益 类方面保持相对均衡的配置结构，重点把握业绩期的个券机会，力争增厚组合收益并控制 好净值波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.284元，报告期内，份额净值增长率为 3.13%，同 期业绩基准增长率为-0.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,971,329.39 28.26 其中：股票 8,971,329.39 28.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,182,200.00 54.13 其中：债券 17,182,200.00 54.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,988,408.46 15.71 8 其他资产 602,734.42 1.90 9 合计 31,744,672.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,272,087.31 16.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 219,140.12 0.71 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,793.99 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 283,570.00 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,318,588.98 4.25 J 金融业 691,919.42 2.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 418,464.00 1.35 M 科学研究和技术服务业 129,124.20 0.42 N 水利、环境和公共设施管理业 10,862.37 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 454,667.00 1.47 R 文化、体育和娱乐业 151,112.00 0.49 S 综合 - - 合计 8,971,329.39 28.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688083 中望软件 1,557 683,523.00 2.20 2 300122 智飞生物 2,700 465,723.00 1.50 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 3 688696 极米科技 1,252 425,780.16 1.37 4 300760 迈瑞医疗 840 335,252.40 1.08 5 300347 泰格医药 2,200 330,242.00 1.06 6 002415 海康威视 5,900 329,810.00 1.06 7 688111 金山办公 1,017 329,508.00 1.06 8 600346 恒力石化 11,200 328,496.00 1.06 9 300750 宁德时代 1,000 322,170.00 1.04 10 600741 华域汽车 11,600 319,812.00 1.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,030,600.00 29.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,151,600.00 26.28 其中：政策性金融债 8,151,600.00 26.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,182,200.00 55.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018008 国开 1802 60,000 6,126,600.00 19.75 2 019649 21国债 01 60,000 5,995,200.00 19.33 3 010303 03国债(3) 30,000 3,035,400.00 9.78 4 018006 国开 1702 20,000 2,025,000.00 6.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除国开 1702（证券代码 018006）、国开 1802（证券代 码 018008）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、国开 1702（证券代码 018006） 根据中国银保监会公告，2020 年 12月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 2、国开 1802（证券代码 018008） 根据中国银保监会公告，2020 年 12月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 293,819.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 308,915.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 602,734.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688696 极米科技 425,780.16 1.37 科创板新股锁 定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 515,391,982.02 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 491,222,723.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 24,169,258.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 9,900,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 赎回 2021年 3月 4 日 9,900,000.00 12,256,200.0 0 - 合计 - - 9,900,000.00 12,256,200.0 0 - §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 - - 9,900,000.00 40.96 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 7.14 0.00 100,000.00 0.41 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 7.14 0.00 10,000,000.00 41.37 - 注：上述份额总数均包含利息结转份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 比 机构 1 20210101- 20210307 138,775,428.57 - 138,775,428.57 - - 机构 2 20210304- 20210307 40,816,244.89 - 40,816,244.89 - - 机构 3 20210308- 20210331 24,135,076.42 - - 24,135,076.42 99.86% 机构 4 20210101- 20210302 131,359,225.52 - 131,359,225.52 - - 机构 5 20210101- 20210302 180,271,543.75 - 180,271,543.75 - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》； 3、南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年 1季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 10.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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