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| 天弘弘丰增强回报A(006898) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2314697 | ||||||||
| 基金代码 | 006898 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘弘丰增强回报 基金主代码 006898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月20日 报告期末基金份额总额 199,046,849.36份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和 财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、 市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类 资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置， 确定资产的最优配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币 市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C 下属分级基金的交易代码 006898 006899 报告期末下属分级基金的份额总 额 185,362,222.07份 13,684,627.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C 1.本期已实现收益 -1,485,216.56 -553,755.55 2.本期利润 3,745,902.76 -2,160,686.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0212 -0.0938 4.期末基金资产净值 191,673,655.21 14,036,621.49 5.期末基金份额净值 1.0340 1.0257 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘弘丰增强回报A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.09% 0.72% -0.36% 0.33% 2.45% 0.39% 过去六个月 -0.82% 0.64% 2.79% 0.27% -3.61% 0.37% 过去一年 -2.52% 0.48% 5.42% 0.26% -7.94% 0.22% 自基金合同生 效日起至今 3.40% 0.34% 7.39% 0.26% -3.99% 0.08% 天弘弘丰增强回报C净值表现 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.00% 0.72% -0.36% 0.33% 2.36% 0.39% 过去六个月 -1.00% 0.64% 2.79% 0.27% -3.79% 0.37% 过去一年 -2.90% 0.48% 5.42% 0.26% -8.32% 0.22% 自基金合同生 效日起至今 2.57% 0.34% 7.39% 0.26% -4.82% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2019年03月20日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜广 本基金基金经理。 2020 年07 月 - 7 年 男，金融数学硕士。历任 泰康资产管理有限责任公 司债券研究员、中国人寿 养老保险股份有限公司债 券研究员。2017年7月加盟 本公司，历任投资经理助 理、基金经理助理。 王昌 俊 本基金基金经理。 2020 年05 月 - 14 年 男，数学硕士。历任安信 证券股份有限公司固定收 益分析师、光大永明人寿 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页 保险有限公司高级投资经 理、光大永明资产管理股 份有限公司投资管理总部 董事总经理、先锋基金管 理有限公司固定收益总 监。2017年7月加盟本公 司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为0次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页 我们坚持的投资理念是以中低价转债为客户长期获取好的绝对收益，侧重于对成长 类、正股波动率较高、相对低价的转债投资，期望以尽可能高的概率兑现转债蕴含的期 权价值。 市场在一月份经历了程度较大的杀跌，我们在年报中也阐述过背后的逻辑，到了2 月初，中低价转债已经到了历史底部的估值水平，随后开启了一轮比较大的修复行情。 除了估值修复的驱动，还有其他因素在发挥作用：转债下修频繁发生，信用担忧情绪在 缓解，同时市场对中小盘低估值的优秀个股的关注度在不断提升。我们认为这一修复进 程并没有结束，从转债估值上看，低价转债的估值依旧在相对便宜的位置，且股票风格 往低估值、中小盘风格的切换也刚刚开始，正股低估值、质地优秀、业绩增速尚可的中 小盘转债，可能会是未来一段时间机会较大的转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年03月31日，天弘弘丰增强回报A基金份额净值为1.0340元，天弘弘丰增 强回报C基金份额净值为1.0257元。报告期内份额净值增长率天弘弘丰增强回报A为 2.09%，同期业绩比较基准增长率为-0.36%；天弘弘丰增强回报C为2.00%，同期业绩比 较基准增长率为-0.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 262,939,690.47 97.05 其中：债券 262,939,690.47 97.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页 7 银行存款和结算备付金合 计 5,238,322.11 1.93 8 其他资产 2,755,861.65 1.02 9 合计 270,933,874.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 6,415,314.00 3.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,601,956.00 2.24 其中：政策性金融债 4,601,956.00 2.24 4 企业债券 13,996,000.00 6.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 237,926,420.47 115.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 262,939,690.47 127.82 注:可转债项下包含可交换债2,728,020.00元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 110053 苏银转债 152,870 17,234,563.80 8.38 2 110059 浦发转债 147,910 15,190,357.00 7.38 3 113021 中信转债 136,490 14,368,302.30 6.98 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页 4 149161 20穗控03 100,000 9,993,000.00 4.86 5 110072 广汇转债 110,640 8,835,710.40 4.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【上海浦东发展银行股份有限公司】于 2020年8月10日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的罚款、责令改正的 通报。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,457.46 2 应收证券清算款 1,423,271.26 3 应收股利 - 4 应收利息 900,274.78 5 应收申购款 396,858.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,755,861.65 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 17,234,563.80 8.38 2 110059 浦发转债 15,190,357.00 7.38 3 113021 中信转债 14,368,302.30 6.98 4 110072 广汇转债 8,835,710.40 4.30 5 128034 江银转债 7,696,090.35 3.74 6 113599 嘉友转债 6,722,087.40 3.27 7 113594 淳中转债 6,465,139.20 3.14 8 113017 吉视转债 6,037,620.00 2.94 9 127019 国城转债 6,032,194.34 2.93 10 123053 宝通转债 5,704,203.12 2.77 11 113530 大丰转债 5,124,240.00 2.49 12 113563 柳药转债 4,719,726.00 2.29 13 113545 金能转债 4,705,250.00 2.29 14 110047 山鹰转债 4,472,327.20 2.17 15 128093 百川转债 4,332,842.70 2.11 16 123060 苏试转债 4,045,300.00 1.97 17 128042 凯中转债 3,883,412.00 1.89 18 113011 光大转债 3,778,900.00 1.84 19 128081 海亮转债 3,477,102.75 1.69 20 128109 楚江转债 3,364,269.72 1.64 21 127013 创维转债 3,058,560.00 1.49 22 127012 招路转债 2,208,915.54 1.07 23 123056 雪榕转债 2,134,290.76 1.04 24 110068 龙净转债 2,036,800.00 0.99 25 123050 聚飞转债 2,012,760.00 0.98 26 113568 新春转债 1,961,200.00 0.95 27 113582 火炬转债 1,947,336.00 0.95 28 110048 福能转债 1,818,900.00 0.88 29 128085 鸿达转债 1,666,980.00 0.81 30 128097 奥佳转债 1,612,438.74 0.78 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页 31 113519 长久转债 1,461,900.00 0.71 32 123010 博世转债 1,452,979.50 0.71 33 113508 新凤转债 1,441,320.00 0.70 34 123054 思特转债 1,410,035.76 0.69 35 113535 大业转债 1,296,169.20 0.63 36 123044 红相转债 1,241,280.00 0.60 37 113600 新星转债 1,224,437.40 0.60 38 113034 滨化转债 1,182,700.00 0.57 39 128026 众兴转债 1,161,720.00 0.56 40 113573 纵横转债 1,151,208.00 0.56 41 113598 法兰转债 1,111,400.00 0.54 42 128044 岭南转债 1,109,135.08 0.54 43 128032 双环转债 1,086,600.00 0.53 44 123049 维尔转债 1,079,056.44 0.52 45 110033 国贸转债 1,072,200.00 0.52 46 128133 奇正转债 1,029,300.00 0.50 47 123059 银信转债 1,007,900.00 0.49 48 113578 全筑转债 969,400.00 0.47 49 113546 迪贝转债 913,187.70 0.44 50 128107 交科转债 872,726.40 0.42 51 113542 好客转债 860,475.00 0.42 52 128119 龙大转债 814,310.00 0.40 53 128113 比音转债 749,320.00 0.36 54 128106 华统转债 742,797.30 0.36 55 128046 利尔转债 668,700.00 0.33 56 128017 金禾转债 667,779.30 0.32 57 128114 正邦转债 639,249.00 0.31 58 113596 城地转债 576,089.50 0.28 59 113601 塞力转债 476,450.00 0.23 60 123028 清水转债 469,279.20 0.23 61 127018 本钢转债 427,440.00 0.21 62 110057 XD现代转 385,836.00 0.19 63 123011 德尔转债 337,857.60 0.16 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12页 64 110043 无锡转债 245,540.00 0.12 65 123067 斯莱转债 109,330.00 0.05 66 128069 华森转债 40,979.40 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C 报告期期初基金份额总额 174,585,705.49 24,127,392.05 报告期期间基金总申购份额 16,827,684.51 34,137,271.58 减：报告期期间基金总赎回份额 6,051,167.93 44,580,036.34 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 185,362,222.07 13,684,627.29 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13页 超过20% 的时间区 间 机 构 1 20210101- 20210331 69,774,22 8.89 - - 69,774,22 8.89 35.05% 2 20210101- 20210331 47,177,65 1.24 - - 47,177,65 1.24 23.70% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续 六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金合同 3、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金托管协议 4、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 14页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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