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| 同泰恒利纯债A(008728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2314600 | ||||||||
| 基金代码 | 008728 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：同泰基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 同泰恒利纯债 场内简称 - 基金主代码 008728 交易代码 008728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 2月 18 日 报告期末基金份额总额 115,022,889.38 份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司 研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的 方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配 置结构上的比例。本基金采用的投资策略包括： 期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券 挖掘策略等。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益 率高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票 型基金。 基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 008728 008729 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份额总额 14,953,081.33 份 100,069,808.05 份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1月 1日 － 2021 年 3 月 31 日 ） 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 1．本期已实现收益 132,804.96 1,108,170.39 2．本期利润 97,406.85 776,796.10 3．加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0057 4．期末基金资产净值 15,137,171.51 101,083,971.67 5．期末基金份额净值 1.0123 1.0101 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金 转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 同泰恒利纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.65% 0.04% 0.20% 0.04% 0.45% 0.00% 过去六个 月 1.85% 0.04% 0.84% 0.04% 1.01% 0.00% 过去一年 1.25% 0.07% -1.68% 0.08% 2.93% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 1.83% 0.07% -0.97% 0.08% 2.80% -0.01% 同泰恒利纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 0.61% 0.04% 0.20% 0.04% 0.41% 0.00% 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 月 过去六个 月 1.76% 0.04% 0.84% 0.04% 0.92% 0.00% 过去一年 1.06% 0.07% -1.68% 0.08% 2.74% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 1.61% 0.07% -0.97% 0.08% 2.58% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有 关规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高春梅 本基金 的基金 经理 2020 年 2 月 18 日 - 8 高春梅女士，中国国籍，硕 士。2007 年 8 月至 2010 年 8 月任君维诚信用评估有限 公司项目经理；2010年 9月 至 2012 年 7 月于北京大学 光华管理学院攻读全日制 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 硕士；2012 年 8 月至 2014 年 4月任生命保险资产管理 有限公司信用研究员；2014 年 4 月至 2014 年 8 月任平 安证券股份有限公司信用 研究员；2014年 9月至 2018 年 8月先后任东莞证券股份 有限公司信用研究员、投资 经理助理、债券投资经理。 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确 定的解聘日期。 2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有 损害基金份额持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对 待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输 送的异常交易行为。 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，中国经济总体呈现企稳回升的态势，经济增长好于预期延续反弹走势，国内信贷、 社融、通胀等经济数据表现均好于预期，这些利空因素的推动下，无风险利率开启了一波上行， 10 年期国债利率最高在 2月中旬达到 3.28%，但随后市场对这些利空因素逐渐钝化，叠加资金面 持续充裕和地方债供给偏弱，3月下旬债券 10年期国债利率稳步向下突破 3.2%。年初至一季度末， 2年、5年、10年国债收益率分别上行了 4BP、3BP、5BP。 报告期内，本基金继续维持高杠杆、短久期的策略，同时发挥主动管理的职能，根据市场的 走势小幅调整仓位和久期，通过新老债券利差策略、骑乘策略等高安全性的策略增强收益。 展望后市， 二季度经济有望重拾向上动能，同时通胀上行斜率趋陡、利率债供给量加大、稳 杠杆压力也或导致政策微调等。市场仍面临供给、通胀和资金面扰动挑战，预计处于窄幅震荡中， 操作上仍坚持票息策略，主要持有中短久期券种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末同泰恒利纯债 A基金份额净值为 1.0123 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.65%；截至本报告期末同泰恒利纯债 C基金份额净值为 1.0101 元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.61%；同期业绩比较基准收益率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 149,092,556.50 94.73 其中：债券 149,092,556.50 94.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,590,751.60 2.92 8 其他资产 3,703,568.97 2.35 9 合计 157,386,877.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 59,958,000.00 51.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,134,556.50 76.69 其中：政策性金融债 89,134,556.50 76.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 149,092,556.50 128.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200011 20附息国债 600,000 59,958,000.00 51.59 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 11 2 150412 15 农发 12 500,000 50,695,000.00 43.62 3 190308 19 进出 08 300,000 30,111,000.00 25.91 4 108604 国开 1805 82,830 8,328,556.50 7.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期 货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2020 年 12 月 25 日中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国开行存在的以下主要违法违规事实，给予行 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 政处罚，罚款金额 4880 万元。主要违法违规事实如下：1、为违规的政府购买服务项目提供融资； 2、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；3、违规变相发放土地储备 贷款；4、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；5、贷款风险分类不准确；6、向资产 管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；7、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量； 8、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；9、扶贫贷款存贷挂钩；10、易地扶贫搬迁 贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁；11、未落实同业业务交易对手名单制 监管要求；12、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；13、以协 定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理；14、风险隔离不到位，违规开展资金池理 财业务；15、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；16、逾期未整改， 屡查屡犯，违规新增业务；17、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；18、违规 收取小微企业贷款承诺费；19、收取财务顾问费质价不符；20、利用银团贷款承诺费浮利分费； 21、向检查组提供虚假整改说明材料；22、未如实提供信贷资产转让台账；23、案件信息迟报、 瞒报；24、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。 上述处罚公布后，国开行反应积极，已针对相关问题采取系列整改措施，并对有关责任人员 依法依规问责。本基金投研人员分析认为，本次行政处罚所列事由涵盖国开行及其各分支行以往 年度发生的主要违法违规案件，对国开行进一步加强风控水平、提升整改质效起到警示作用，所 列事由虽多，但不会对国开行正常运营和信用资质产生重大影响。 本基金投资国开行相关证券的投资决策程序，符合基金合同和公司投资管理制度的相关规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金的投资范围不包括股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,703,568.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,703,568.97 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 报告期期初基金份额总额 14,953,502.85 140,379,903.23 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 421.52 40,310,095.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,953,081.33 100,069,808.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 同泰恒利纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101-20210331 100,019,805.55 - - 100,019,805.55 86.96% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，如遇投资 者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及 基金份额净值出现大幅波动等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金托管协议》； 3、报告期内同泰恒利纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人网站（www.tongtaiamc.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。 同泰基金管理有限公司 2021 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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