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| 摩根转型动力混合A(000328) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2314062 | ||||||||
| 基金代码 | 000328 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根转型动力混合 基金主代码 000328 交易代码 000328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 25日 报告期末基金份额总额 184,729,623.96份 投资目标 通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展 潜力的上市公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资 机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重 点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和 持续成长能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的方法，通 过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政 策、产业政策导向的深入研究，挖掘受益于国家经济转型、 具有较大成长空间的行业。在个股选择层面，本基金将主 要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与 定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、 成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的 个股。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于较高 风险收益水平的基金产品。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 51,604,231.68 2.本期利润 -38,052,240.04 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2024 4.期末基金资产净值 551,328,597.16 5.期末基金份额净值 2.9845 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.15% 2.28% -2.54% 1.28% -3.61% 1.00% 过去六个月 12.54% 1.88% 8.20% 1.06% 4.34% 0.82% 过去一年 69.29% 1.78% 28.99% 1.05% 40.30% 0.73% 过去三年 75.25% 1.66% 24.73% 1.10% 50.52% 0.56% 过去五年 98.83% 1.54% 45.55% 0.94% 53.28% 0.60% 自基金合同 生效起至今 198.45% 1.78% 90.97% 1.18% 107.48% 0.60% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 11月 25日至 2021年 3月 31日) 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 注：本基金合同生效日为2013年11月25日， 图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张富盛 本基金 基金经 理 2018-03-02 - 11年 张富盛先生，上海交通大学 金融学学士，2007年 8月至 2010年 3月，在德勤华永会 计师事务所担任高级税务 咨询；2010 年 3 月至 2011 年 2月，在中国国际金融有 限公司担任分析师；2011 年 2月至 2015年 8月，在 北京高华证券有限责任公 司担任投资研究部经理。自 2015 年 8 月起加入上投摩 根基金管理有限公司，历任 行业专家、基金经理助理、 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 基金经理。自 2018 年 3 月 起担任上投摩根转型动力 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，自 2019年 1 月起同时担任上投摩根动 力精选混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对 个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法 律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比 例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度国内经济持续复苏，出口和国内制造业都表现强劲，但流动性预期边际 收紧。市场总体表现为先涨后跌，春节前延续 2020年四季度的风格，顺周期资产表现强劲； 节后受流动性预期收紧的担忧，市场风险偏好下移，高估值的核心资产承压回调。本基金净 值因为较高比例投资核心资产，在节后也出现明显回调；我们将更加审视估值和成长的匹配 性，以中长期维度，投资估值相对合理，竞争格局清晰，仍有较大成长空间的优质公司。 展望 2021年的经济，我们总体保持乐观，考虑基数因素，判断中国经济将呈现前高后 低的趋势；同时我们警惕货币政策边际收紧的风险。2021 年我们将优选业绩增长确定性高 的公司，同时注重匹配估值的合理性。自下而上的分析，我们继续看好新能源、医药、消费 和科技制造等行业。新能源行业，碳中和有望给行业中长期发展带来巨大空间，我们认为光 伏和新能源车在 2021年仍将保持快速增长。医药行业，在医保控费下细分行业分化较大， 创新药、医药服务等有望保持业绩增长。科技制造行业，我们认为科技和高端制造是推动中 国高质量发展的核心动力，5G 将带来更多新的应用场景和商业模式。消费行业，扩大内需 战略主要将推动消费的持续升级，品牌类产品和平台类公司有望更受益。总体看我们精选的 行业业绩成长确定性较高，但同时估值在横向比较下也较高，我们将平衡估值和成长性，继 续挖掘竞争格局清晰行业中的优质个股，力争为基金持有人创造持续稳定收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根转型动力混合份额净值增长率为:-6.15%，同期业绩比较基准收益率 为:-2.54%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 463,995,470.03 82.44 其中：股票 463,995,470.03 82.44 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 98,472,882.87 17.50 7 其他各项资产 367,535.22 0.07 8 合计 562,835,888.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,891,767.00 1.07 B 采矿业 - - C 制造业 290,693,266.13 52.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,581,734.68 2.83 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,580.00 0.00 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,631,013.65 2.11 J 金融业 30,854,496.93 5.60 K 房地产业 27,690,294.30 5.02 L 租赁和商务服务业 36,439,130.08 6.61 M 科学研究和技术服务业 33,330,683.90 6.05 N 水利、环境和公共设施管理业 22,539.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,808,916.35 2.14 R 文化、体育和娱乐业 39,047.19 0.01 S 综合 - - 合计 463,995,470.03 84.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601888 中国中免 119,051 36,439,130.08 6.61 2 601689 拓普集团 999,077 33,409,134.88 6.06 3 603259 药明康德 236,543 33,163,328.60 6.02 4 600519 贵州茅台 14,300 28,728,700.00 5.21 5 603486 科沃斯 167,874 22,914,801.00 4.16 6 300750 宁德时代 63,426 20,433,954.42 3.71 7 300014 亿纬锂能 255,861 19,227,954.15 3.49 8 000333 美的集团 211,400 17,383,422.00 3.15 9 300760 迈瑞医疗 43,122 17,210,421.42 3.12 10 001914 招商积余 821,300 16,220,675.00 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 289,257.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,739.64 5 应收申购款 61,538.38 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 367,535.22 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 187,278,689.35 报告期期间基金总申购份额 28,188,823.29 减：报告期期间基金总赎回份额 30,737,888.68 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 184,729,623.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-202103 31 40,003 ,000.0 0 0.00 0.00 40,003,000. 00 21.65% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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