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| 长江乐享货币A类份额(003363) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2314019 | ||||||||
| 基金代码 | 003363 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江乐享货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江乐享货币 基金主代码 003363 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月26日 报告期末基金份额总额 7,923,438,573.64份 投资目标 本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定 投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现 超越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、 尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下， 提高基金收益。 业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合 型基金及股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江乐享货币 A类份额 长江乐享货币 B类份额 长江乐享货币 C类份额 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 下属分级基金的交易代码 003363 003364 003365 报告期末下属分级基金的 份额总额 2,946,684.99 份 2,094,643,806.46 份 5,825,848,082.19 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 长江乐享货币 A类份额 长江乐享货币 B类份额 长江乐享货币 C类份额 1.本期已实现收益 23,286.40 20,586,701.03 28,456,703.49 2.本期利润 23,286.40 20,586,701.03 28,456,703.49 3.期末基金资产净值 2,946,684.99 2,094,643,806.46 5,825,848,082.19 注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。（2）本期已实现收益指基金本 期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币 市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江乐享货币A类份额净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5171% 0.0006% 0.3334% 0.0000% 0.1837% 0.0006% 过去六个月 1.0226% 0.0007% 0.6754% 0.0000% 0.3472% 0.0007% 过去一年 1.8743% 0.0011% 1.3591% 0.0000% 0.5152% 0.0011% 过去三年 7.3038% 0.0018% 4.1369% 0.0000% 3.1669% 0.0018% 自基金合同生 效起至今 12.6884% 0.0022% 6.1670% 0.0000% 6.5214% 0.0022% 长江乐享货币B类份额净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 过去三个月 0.5771% 0.0006% 0.3334% 0.0000% 0.2437% 0.0006% 过去六个月 1.1439% 0.0007% 0.6754% 0.0000% 0.4685% 0.0007% 过去一年 2.1195% 0.0011% 1.3591% 0.0000% 0.7604% 0.0011% 过去三年 8.0812% 0.0018% 4.1369% 0.0000% 3.9443% 0.0018% 自基金合同生 效起至今 13.8985% 0.0022% 6.1670% 0.0000% 7.7315% 0.0022% 长江乐享货币C类份额净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4558% 0.0006% 0.3334% 0.0000% 0.1224% 0.0006% 过去六个月 0.8974% 0.0007% 0.6754% 0.0000% 0.2220% 0.0007% 过去一年 1.6210% 0.0011% 1.3591% 0.0000% 0.2619% 0.0011% 过去三年 6.5041% 0.0018% 4.1369% 0.0000% 2.3672% 0.0018% 自基金合同生 效起至今 11.4556% 0.0022% 6.1670% 0.0000% 5.2886% 0.0022% 注：（1）本基金的业绩比较基准为：中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)； （2）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付；（3）本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 26 日，截止本报告期末未满五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 漆志伟 基金经理 2016-10-26 - 12年 国籍：中国。硕士研究 生，具备基金从业资格。 曾任东兴证券股份有限 公司客服经理、华农财 产保险股份有限公司投 资经理。现任长江证券 （上海）资产管理有限 公司公募固定收益投资 部副总经理（主持工 作）、基金经理。自201 6年10月17日至今任长 江收益增强债券基金经 理，自2016年10月26日 至今任长江乐享货币基 金经理，自2017年8月11 日至2020年3月16日起 任长江优享货币基金经 理，自2017年8月22日至 2021年3月17日任长江 乐丰纯债基金经理，自2 017年11月24日至今任 长江乐盈定开债基金经 理，自2018年4月12日至 2020年3月16日任长江 乐越定开债基金经理， 自2018年8月16日至今 任长江乐鑫定开债基金 经理，自2018年12月25 日至今任长江可转债债 券基金经理，自2019年9 月25日至今任长江安盈 中短债六个月定开基金 经理，自2020年8月6日 至今任长江添利混合基 金经理，自2020年12月1 6日起任长江安享纯债1 8个月定开基金经理。 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 陆威 基金经理 2019-04-15 - 8年 国籍：中国。本科，具 备基金从业资格。曾任 国联证券股份有限公司 投资助理、东兴证券股 份有限公司投资经理、 长江证券（上海）资产 管理有限公司基金经理 助理。现任长江证券（上 海）资产管理有限公司 基金经理。自2019年4月 15日起任长江乐享货币 市场基金，自2019年4月 15日至2020年7月22日 任长江优享货币市场基 金的基金经理，自2020 年3月17日起任长江乐 越定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理，自2021年3月17日起 任长江乐丰纯债定期开 放债券型发起式证券投 资基金基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管 理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明 书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合 规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并 通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度以来，年初资金面由整体宽松转向边际收紧，但随后收紧预期逐步淡化，叠 加配置力量的影响，债券收益率先上后下。信用债和利率债走势出现一定的分化，信用 利差收窄。整体一季度，十年国债收益率上行约2BP，十年国开收益率上行约6BP。 对债市而言，在疫情冲击下，美国货币超发现象明显，近期又再次开展了1.9万亿 美元的财政刺激计划，带动消费回暖好于生产，使得通胀担忧升温，美债收益率大幅上 行。但由于疫情管控后结果的不同，实际中美两国的经济周期与货币政策出现了明显错 位，国内债券市场在资产荒和配置力量的影响下，我国国债收益率表现较为钝化，自3 月初债券市场利率开始下行，下行过程中节奏缓慢，波动较小。 报告期内，本基金适当的拉开了投资组合久期，增加了银行同业存款和存单的持有 比例，维持了较好的流动性以及较稳定的收益率水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 本报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.5171%，B类份额净值收益率为0.5771%， C类份额净值收益率为0.4558%，同期业绩比较基准收益率为0.3334%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,030,749,340.07 50.29 其中：债券 4,030,091,340.07 50.28 资产支持证券 658,000.00 0.01 2 买入返售金融资产 1,042,140,963.20 13.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,875,924,175.29 35.88 4 其他资产 66,738,023.89 0.83 5 合计 8,015,552,502.45 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.71 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 83,039,838.48 1.05 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场） 可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 96 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例（%） 各期限负债占基金 资产净值的比例（%） 1 30天以内 28.04 1.05 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.32 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 26.58 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 6.04 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 27.33 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 100.32 1.05 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 11 页 3 金融债券 639,561,387.84 8.07 其中：政策性金融债 639,561,387.84 8.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 857,011,912.03 10.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,533,518,040.20 31.97 8 其他 - - 9 合计 4,030,091,340.07 50.86 10 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200206 20国开06 2,000,000 199,914,641.83 2.52 2 200403 20农发03 2,000,000 199,899,856.18 2.52 3 112113007 21浙商银行CD 007 2,000,000 199,616,944.81 2.52 4 112113010 21浙商银行CD 010 2,000,000 199,579,957.45 2.52 5 112194123 21南京银行CD 040 2,000,000 199,072,804.34 2.51 6 200211 20国开11 1,900,000 189,632,826.28 2.39 7 012004393 20南电SCP014 1,000,000 100,001,838.68 1.26 8 112099629 20徽商银行CD 037 1,000,000 99,736,410.89 1.26 9 112113019 21浙商银行CD 019 1,000,000 99,681,125.92 1.26 10 112009369 20浦发银行CD 369 1,000,000 99,491,599.98 1.26 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0477% 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 12 页 报告期内偏离度的最低值 -0.0550% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0186% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 168596 PR27A1 200,000 658,000.00 0.01 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 31,738,023.89 4 应收申购款 35,000,000.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 66,738,023.89 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 长江乐享货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 第 13 页 单位：份 长江乐享货币 A类份额 长江乐享货币 B类份额 长江乐享货币 C类份额 报告期期初基金份额总额 6,028,173.96 7,504,562,718.31 5,268,200,979.94 报告期期间基金总申购份额 94,893,376.35 3,066,506,955.28 39,981,459,395.21 报告期期间基金总赎回份额 97,974,865.32 8,476,425,867.13 39,423,812,292.96 报告期期末基金份额总额 2,946,684.99 2,094,643,806.46 5,825,848,082.19 注：本基金基金合同于2016年10月26日生效。上述"基金总申购份额"、"基金总赎回份 额"包含A类份额、B类份额之间升降级的调增、调减份额及红利再投资份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期期初，基金管理人固有资金未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在 运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江乐享货币市场基金募集申请的注册文件 2、长江乐享货币市场基金基金合同 3、长江乐享货币市场基金招募说明书 4、长江乐享货币市场基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2021年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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