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| 中金衡利1年定期开放债券(009158) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313808 | ||||||||
| 基金代码 | 009158 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金衡利 1年 基金主代码 009158 交易代码 009158 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 3日 报告期末基金份额总额 1,239,481,896.86份 投资目标 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力 争实现基金资产长期稳健的增长。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏 观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、 资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较 债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征， 动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系 统性风险。具体包括：1、资产配置策略；2、普通债 券投资策略；3、可转换债券投资策略；4、可交换债 券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期 货投资策略；7、股票投资策略；8、存托凭证投资策 略；9、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调 整）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -4,256,446.66 2.本期利润 9,930,839.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 4.期末基金资产净值 1,228,429,632.20 5.期末基金份额净值 0.9911 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.34% 0.31% 0.15% 0.50% 0.19% 过去六个月 1.47% 0.31% 2.10% 0.12% -0.63% 0.19% 自基金合同 生效起至今 -0.89% 0.29% 0.65% 0.12% -1.54% 0.17% 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2020年 6月 3日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈诗昆 本基金基 金经理 2020年 6月 3日 - 9年 陈诗昆女士，金融学 硕士。历任嘉实基金 管理有限公司财富管 理部职员；鹏扬基金 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 管理有限公司交易 员、固定收益研究员、 投资经理。现任中金 基金管理有限公司固 定收益部基金经理。 闫雯雯 本基金基 金经理 2020年 6月 8日 - 12年 闫雯雯女士，管理学 硕士。曾任泰康资产 管理有限公司国际投 资部、信用评估部研 究员。现任中金基金 管理有限公司固定收 益部基金经理。 陈方雷 本基金基 金经理 2020年 9月 15日 - 16年 陈方雷先生，金融学 硕士。历任国家外汇 管理局中央外汇业务 中心战略研究处研究 员（期间，外派新加 坡华新投资公司任研 究部负责人），资产配 置二处高级经理，投 资四处投资经理；和 泰人寿保险股份有限 公司资产管理部固收 投资负责人。现任中 金基金管理有限公司 固定收益部基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为基金合同生效日，其他任职日期、离任日期根据本基金 管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度债券市场窄幅震荡上涨。今年跨年之后，央行货币政策维持紧平衡，银行缺负债 的情况得到改善，流动性整体宽松，10年国债收益率震荡下行 10bp至 3.2%的水平。信用债方面， 由于流动性宽松超出市场预期，加上投资者普遍预期收益率会随着经济继续改善上行，普遍短久 期，为追求确定性买入短端高等级信用债，导致信用利差大幅压缩，目前收益率维持在 3.2%左右 的合理水平，高等级信用利差处于历史极低的位置。 今年一季度 A 股剧烈大幅震荡。去年底至春节前，在乐观情绪的推动下，A 股大幅上涨，尤 其是机构抱团的白马股在趋势资金的推动下迅速上涨， A股估值上升至历史偏高水平。春节后， 受美债收益率上升和国内资金面收紧预期影响，加上节前涨幅过大，A 股持续大幅单边下跌，主 要指数均跌至去年 12月份的水平，整体估值过贵的状态得到一定程度修复，但仍处在偏贵的水平。 展望今年二季度，我们认为中国经济仍在复苏周期，但已处于本轮复苏周期的后期，二季度 有可能见到本轮经济复苏的顶部。从跨度更长的金融周期观察，中国在疫情期间的宏观杠杆率快 速拉升后已出现增速放缓迹象，社融增速的高点已过。一般而言，货币条件边际收紧的“稳杠杆” 前半段，经济增长因素占优，周期股相对跑赢成长股，但随着金融周期进入“稳杠杆”后半段， 无论成长还是周期板块都会面临较大的下行压力。 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 从海外来看，在美联储维持宽松和拜登大规模刺激政策影响下，美股风险偏好继续上升，标 普和道琼斯指数均创历史新高，美股估值已经处于历史极高位置，目前主要受到疫苗普及后经济 复苏预期支撑，未来如果复苏弱于预期或利率持续上升，美股会面临较大的调整压力。 从流动性来看， 宏观层面进入稳杠杆，信用会逐步收紧；微观层面，今年春节前 A股公募基 金发行火爆，北上资金也维持净流入状态，但节后发行低迷，北上资金不再保持净流入，短期流 动性不利于 A股。 从估值来看，节后大幅下跌后 A股估值得到修复，但仍偏贵，预期收益较低。 总的来看，我们认为 A 股今年二季度在经济复苏和流动性收紧两股相反力量的对抗下维持宽 幅震荡，没有趋势性机会，但也很难进入全面熊市。 操作上，一季度固收集中投资在短久期高等级信用债，权益仓位维持在 12%左右，投资方向 为消费、医药、金融和周期成长赛道，主要集中在消费和医药，周期和成长仅作为小仓位弹性头 寸。目前 A股不存在大的机会，但也没有进一步大跌的风险，未来权益仓位会维持在 10-12%的水 平。 债券方面，在当前的收益率水平下维持短久期，未来根据市场情况适度调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9911元；本报告期基金份额净值增长率为 0.81%，业绩 比较基准收益率为 0.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 145,797,749.17 10.84 其中：股票 145,797,749.17 10.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,105,367,100.00 82.15 其中：债券 1,086,682,100.00 80.76 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 资产支持证券 18,685,000.00 1.39 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 22,200,000.00 1.65 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,796,403.49 4.07 8 其他资产 17,325,251.52 1.29 9 合计 1,345,486,504.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 110,821,481.22 9.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,736,667.95 0.79 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,079,680.00 1.15 M 科学研究和技术服务业 11,159,920.00 0.91 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 145,797,749.17 11.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300725 药石科技 269,058 37,746,146.82 3.07 2 603801 志邦家居 392,240 22,632,248.00 1.84 3 601888 中国中免 46,000 14,079,680.00 1.15 4 002372 伟星新材 540,000 13,640,400.00 1.11 5 603259 药明康德 79,600 11,159,920.00 0.91 6 300496 中科创达 79,907 9,736,667.95 0.79 7 300896 爱美客 21,360 8,800,106.40 0.72 8 600600 青岛啤酒 100,000 8,464,000.00 0.69 9 603899 晨光文具 42,000 3,587,220.00 0.29 10 002078 太阳纸业 200,000 3,144,000.00 0.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 85,441,900.00 6.96 5 企业短期融资券 920,260,200.00 74.91 6 中期票据 80,980,000.00 6.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,086,682,100.00 88.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 012004335 20国新租赁 SCP013 600,000 60,138,000.00 4.90 2 101800634 18渝保税 MTN002 500,000 50,675,000.00 4.13 3 163031 19山金 01 500,000 50,250,000.00 4.09 4 012002829 20济南高新 SCP004 500,000 50,210,000.00 4.09 5 012003889 20中国铜业 SCP005 500,000 50,155,000.00 4.08 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 168263 碧山 01优 500,000 12,085,000.00 0.98 2 179311 橙安 7A1 100,000 6,600,000.00 0.54 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 700,724.95 2 应收证券清算款 1,647,136.55 3 应收股利 - 4 应收利息 14,977,390.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,325,251.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300725 药石科技 37,746,146.82 3.07 流通受限 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,239,481,896.86 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,239,481,896.86 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金衡利 1年定期开放债券型证券投资基金募集的注册文件 2、《中金衡利 1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金衡利 1年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集中金衡利 1年定期开放债券型证券投资基金之法律意见书 5、《中金衡利 1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 6、基金管理人业务资格批复和营业执照 7、基金托管人业务资格批复和营业执照 8、报告期内中金衡利 1年定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上发布的各项公告 中金衡利 1年 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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