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| 国融融君混合C(006232) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313483 | ||||||||
| 基金代码 | 006232 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:国融基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国融融君混合 基金主代码 006231 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月12日 报告期末基金份额总额 10,226,261.81份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资 产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个 角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确 定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资 产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时 机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页 下属分级基金的基金简称 国融融君混合A 国融融君混合C 下属分级基金的交易代码 006231 006232 报告期末下属分级基金的份额总 额 10,114,733.92份 111,527.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 国融融君混合A 国融融君混合C 1.本期已实现收益 2,468,914.45 32,223.74 2.本期利润 -595,106.00 2,255.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0541 0.0142 4.期末基金资产净值 15,073,238.63 164,882.51 5.期末基金份额净值 1.4902 1.4784 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国融融君混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.79% 1.72% -0.24% 0.48% -4.55% 1.24% 过去六个月 9.65% 1.37% 4.01% 0.40% 5.64% 0.97% 过去一年 37.52% 1.23% 12.05% 0.40% 25.47% 0.83% 自基金合同生 效起至今 62.50% 1.04% 24.81% 0.42% 37.69% 0.62% 国融融君混合C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -4.84% 1.72% -0.24% 0.48% -4.60% 1.24% 过去六个月 9.54% 1.37% 4.01% 0.40% 5.53% 0.97% 过去一年 37.25% 1.23% 12.05% 0.40% 25.20% 0.83% 自基金合同生 效起至今 61.29% 1.04% 24.81% 0.42% 36.48% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于 2018年 9月 12日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 冯赟 本基金的基金经理、权益 投资部副总监 2020- 07-07 - 9 年 冯赟先生，美国密歇根大 学应用经济学、金融工程 双硕士。具备9年证券从业 经验，历任德勤华永会计 师事务所税务及商务咨询 部咨询员、埃森哲（中国） 有限公司资本市场部高级 分析师、永诚财产保险股 份有限公司资产管理中心 中级研究员、国泰君安证 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页 券股份有限公司研究所宏 观分析师、圆信永丰基金 管理有限公司专户投资部 投资经理。 注：1、基金经理任职日期是基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易程序包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各投资组合公平获 得投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投 资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制 度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行 为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本基金管理人对旗下各投资组合的投资交易行为进行监控和分析，对各投资组合不 同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行T检验，未发现违 反公平交易程序的交易。 本报告期内本基金管理人公平交易程序运作良好，旗下各投资组合不存在因不公平 交易等导致的利益输送行为，未出现违反公平交易程序的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，本基金管理人制定《国融基金管理有限公司 投资交易风险管理规定》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利 益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控 措施。 本报告期内，本基金管理人严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交 易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，未发生同一投资组合或 不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易或利益输 送的异常交易。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年1季度，国内疫情得到有效控制，工业生产、居民生活恢复至正常状态，国 内餐饮、旅游、电影院等行业景气度不断提升。美国新任总统就职以来，疫情控制力度 增强、疫苗接种率提升，新增确诊人数不断回落；新总统推出的经济刺激方案，推动美 国经济数据向好，全球经济复苏预期抬升，美国十年期国债利率走高；下步美国政府计 划推出的基建刺激方案有望进一步推动全球需求抬升，预期海外经济将持续回暖。国内 宏观经济政策维持稳定，国内制造业产品出口份额有望继续提升；伴随着"十四五"规划 的落地，受益政策支持的种业、军工、芯片、新能源等领域有望保持较快增长，继续看 好消费升级方向的医药、消费电子、互联网等领域。 本基金以绝对收益为投资目标，坚持价值投资，在严格控制风险的前提下，通过优 化大类资产配置和选择业绩增长安全边际高的证券，力争实现基金资产的长期稳健增 值。在仓位方面，根据合同要求基金净值高于1.3时，股票资产不低于净资产的50%，我 们维持股票仓位在50%以上。我们1季度将配置重心布局在供需结构合理且具备业绩支撑 的消费、周期和基建等行业中的优质龙头，精选估值合理、有业绩支撑的新兴消费、新 基建和政府扶持的新兴产业龙头，同时攻守兼备的转债也是我们的重要配置方向。在报 告期间产品净值总体稳定，产品的波动维持在相对较小的范围内。我们将继续坚持绝对 收益的理念，以长期稳健的表现穿越不同市场周期，通过净值持续稳定的增长给投资者 带来较好的投资体验。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国融融君混合A基金份额净值为1.4902元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-4.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%；截至报告期末国融融君混 合C基金份额净值为1.4784元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.84%，同期 业绩比较基准收益率为-0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金自2019年9月12日至2021年3月31日出现连续超六十个工作日基金资产净 值低于五千万元的情形，基金管理人前期已按照基金合同约定向中国证监会报告并提出 解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页 （%） 1 权益投资 12,916,132.00 83.52 其中：股票 12,916,132.00 83.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,362,049.42 15.27 8 其他资产 186,327.00 1.20 9 合计 15,464,508.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,934,093.00 32.38 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 935,406.00 6.14 E 建筑业 917,181.00 6.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,885,585.00 12.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 1,525,630.00 10.01 K 房地产业 917,835.00 6.02 L 租赁和商务服务业 428,512.00 2.81 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页 M 科学研究和技术服务业 308,440.00 2.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,063,450.00 6.98 S 综合 - - 合计 12,916,132.00 84.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600377 宁沪高速 95,100 946,245.00 6.21 2 601006 大秦铁路 134,000 939,340.00 6.16 3 600886 国投电力 94,200 935,406.00 6.14 4 601398 工商银行 166,000 919,640.00 6.04 5 600048 保利地产 64,500 917,835.00 6.02 6 600170 上海建工 302,700 917,181.00 6.02 7 600373 中文传媒 86,400 913,248.00 5.99 8 600585 海螺水泥 17,700 906,594.00 5.95 9 600519 贵州茅台 400 803,600.00 5.27 10 601318 中国平安 7,700 605,990.00 3.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 (元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IF21 04 沪深300股指期货 2104合约 1 1,501,68 0.00 -5,940.00 - 公允价值变动总额合计（元） -5,940.00 股指期货投资本期收益（元） 63,580.20 股指期货投资本期公允价值变动（元） -74,100.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金 将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统 性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合 约。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究 分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产12,916,132.00元，占基金资产净值的比例 为84.76%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值1,501,680.00元，占基金资产净值的 比例为9.85%，空头合约市值占股票资产的比例为11.63%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为2,672,446.06元，公允价值变 动损益为-3,094,513.05元。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码：601398）、贵州茅台 （证券代码：600519）外其他证券的发行主体未发现有被监管部门立案调查，未发现报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.工商银行（证券代码：601398） 根据2021年1月8日发布的相关公告，工商银行：一、未按规定将案件风险事件确认 为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账户日间 透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财 产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确； 七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比 例；八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提 供融资；十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良 资产虚假出表；十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般 个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或 非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其他资金支付结构性存款收益； 十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；；十八、理财资金承接本行 自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承接风险资 产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息 披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限 登记。中国银行保险监督管理委员会对其公开处罚5,470万元。 根据2020年11月16日发布的相关公告，工商银行违规出具担保和银行保函，信贷业 务贷前调查不尽职、贷后管理不到位，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对其公 开处罚90万元。 根据2020年11月06日发布的相关公告，工商银行该行存在对企业银行结算账户交易 监测不到位、未能主动发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控的行为，根据《中华 人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定，对该行处以警告，没收违法所得 1,764,977.84元，并处罚款5,294,933.52元，合计7,059,911.36元；并对三名相关责任 人共处以人民币20万元罚款。中国人民银行广州分行对其公开处罚529.49万元。 根据2020年8月28日发布的相关公告，工商银行上海市长宁支行：1，2014年5月至 2018年10月，该支行对某笔流动资金贷款借款人的集团客户未实行统一授信管理；2， 2014年5月至2018年10月，该支行对某笔流动资金贷款使用情况未严格监督，导致该笔 贷款用途与约定不符；3，2017年3月，该支行未审慎确定并购项目的财务杠杆率，向权 益性资金比例不合理的借款人发放并购贷款。中国银行保险监督管理委员会上海监管局 对其公开处罚150万元。 2.贵州茅台（证券代码：600519） 根据2020年12月16日发布的相关公告，贵州茅台召开2020年度贵州茅台酱香系列酒 全国经销商联谊会，会议上公司董事长高卫东表示，公司2020年预计可完成酱香系列酒 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12页 销量2.95万吨，实现含税销售额106亿元，同比增长4%。同时，多家媒体对会议内容进 行报道，引发了市场和投资者的广泛关注，可能对公司股票交易及投资者决策产生较大 影响。高卫东作为公司时任董事长，通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经 营的重要信息，上海证券交易所对其进行监管关注。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 180,201.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,301.39 5 应收申购款 824.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 186,327.00 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国融融君混合A 国融融君混合C 报告期期初基金份额总额 12,433,312.81 197,901.50 报告期期间基金总申购份额 193,087.85 613.38 减：报告期期间基金总赎回份额 2,511,666.74 86,986.99 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,114,733.92 111,527.89 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13页 注:总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予国融融君灵活配置混合型证券投资基金募集的批复文件； （2）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （4）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内国融融君灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存 放在基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 国融基金管理有限公司 2021年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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