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| 富荣富合一年定开债券(008522) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313138 | ||||||||
| 基金代码 | 008522 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 04月 22日 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................... 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 12 §10 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 12 10.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 12 10.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 12 10.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 12 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富合一年定开债 基金主代码 008522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月31日 报告期末基金份额总额 999,998,000.00份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础 上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较 基准的稳定收益。 投资策略 封闭期内，本基金通过对宏观经济运行状况、 国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资 本市场资金环境、市场利率、信用债券发行人 基本面等方面进行深入调研和综合分析，力求 在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金 的收益。本基金采用的投资策略包括：资产配 置策略、利率预期策略、信用债券投资策略、 收益率利差策略、属类配置策略、个券选择策 略、资产支持证券的投资策略等。开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资 比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 4 品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的 需求。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定 期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险 收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已实现收益 4,391,031.51 2.本期利润 4,642,351.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 4.期末基金资产净值 1,004,650,073.71 5.期末基金份额净值 1.0047 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.47% 0.01% 0.84% 0.04% -0.37% -0.03% 自基金合同生效起至 今 0.47% 0.01% 0.86% 0.04% -0.39% -0.03% 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 5 注：本基金的业绩比较基准为中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利 率（税后）×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金的基金合同于2020年12月31日生效，截至2021年03月31日止，本基金成立 未满1年。 ②本基金的建仓期为6个月，截至2021年03月31日，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 王丹 基金经理 2020-12-31 - 9.5 北京大学工商管理硕 士，厦门大学理学学士， 持有基金从业资格证 书，中国国籍。曾任寰 富投资咨询上海有限公 司金融衍生品交易员， 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 6 长盛基金管理有限公司 债券交易员，嘉实基金 管理有限公司投资经 理，华融证券股份有限 公司固收研究、交易主 管。2019年6月21日加入 富荣基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2021年一季度，全球疫苗接种从启动到加速，尽管病毒变异使得全球疫情近期 第三次抬头，但疫苗接种比例较高的英美及以色列在此轮扩散中未现大幅反弹，疫情对 经济的边际影响越来越弱。海外经济仍处持续恢复的通道之中，美国1.9万亿的大规模 财政刺激政策正式落地，与此同时，美联储则逐步流露出QE缩减意向。国内方面，经济 的同比增速受益于基数效应大幅提升，而环比增速则受制于季节效应小幅走弱，结构上 出口与地产韧性仍强，可选消费缓慢恢复。资产价格方面，经济走强与流动性收紧相互 交织，风险偏好前高后低。国内股市节前快速走高，节后大幅调整；债市受资金面波动 影响先上后下，窄幅震荡；商品价格2月冲高后逐步调整；汇率历经两月的震荡后在美 债利率加速上行和美元指数走高的影响下走贬。 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 7 展望2021年二季度，按目前的疫苗接种速度，美国有望在季末实现全民免疫，叠加 美国新一轮基建与财政刺激的推动，国内外经济有望运行至潜在增速以上。货币政策方 面，二季度商品价格上涨所带来的结构性通胀风险或逐步显现，利率债供给压力也有待 释放，但当前信用环境结构性紧缩，金融风险防范进入常态化阶段，稳字当头下，流动 性即使收敛也会较为谨慎，但需预防市场对流动性的过度博弈带来的快速反向调整。对 于债市而言，利率的绝对水平和高等级信用利差在配置需求下已被压缩至低位，基本面 对债市仍不友好但市场预期相对充分，窄幅震荡整理的局面还需要等待新增变量打破， 战术上建议以更谨慎的策略应对超预期事件的出现。信用债方面，大规模信用债发行人 的违约带来的负面影响仍在发酵，风险偏好收缩对再融资造成障碍从而使得风险难以短 期化解，区域分化、行业分化或带来点状交易机会，但系统性的风险偏好修复仍需等待 基本面和政策面的信号。 本基金一年内国债、政策性金融债配置为主，组合整体久期与基准偏离将控制在一 定幅度内，以给投资者稳定的预期回报。同时发挥主动管理的职能，根据市场的走势小 幅调整仓位和久期适度增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富合一年定开债基金份额净值为1.0047元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.47%，同期业绩比较基准收益率为0.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 550,051,000.00 54.73 其中：债券 550,051,000.00 54.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 437,488,083.23 43.53 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 8 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 12,995,948.50 1.29 8 其他资产 4,469,162.92 0.44 9 合计 1,005,004,194.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 550,051,000.00 54.75 其中：政策性金融债 550,051,000.00 54.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 550,051,000.00 54.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 9 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 200314 20进出14 3,400,000 340,306,000.00 33.87 2 092018001 20农发清发01 800,000 79,632,000.00 7.93 3 190202 19国开02 500,000 50,145,000.00 4.99 4 210301 21进出01 500,000 49,950,000.00 4.97 5 210401 21农发01 300,000 30,018,000.00 2.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 10 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立 案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 402.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,468,760.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,469,162.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 999,998,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 999,998,000.00 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起 份额 承诺 持有 期限 基金管理人固有资金 9,999,000.00 1.00% 9,999,000.00 1.00% 3年 基金管理人高级管理 人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 989,999,000.00 99.00% 0.00 0.00% - 合计 999,998,000.00 100.00% 9,999,000.00 1.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-20210331 989,999,000.00 0.00 0.00 989,999,000.00 99.00% 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页 12 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险:（1）赎回申请延期办 理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申 请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管 理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险,多名高比例投资者赎回后，可能 出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，基金合同生效日起三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。(4)基金合同生效满三年后的对应日，若本基金资产净值低 于2亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。（5）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 副总经理苏春华于2021年3月19日离任。相关人事变动已按规定备案。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 设立的文件； 10.1.2《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 10.1.3《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 10.1.5 报告期内富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金在指定 报刊上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2021年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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