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| 富荣中证500指数增强C(004791) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313123 | ||||||||
| 基金代码 | 004791 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣中证500指数增强型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 04月 22日 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 第 页 2 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣中证500指数增强 基金主代码 004790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月10日 报告期末基金份额总额 6,057,642.33份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行 投资组合优化，在控制与中证500指数偏离风险的前 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不 超过8.0%。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券 投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基 第 页 3 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 下属分级基金的交易代码 004790 004791 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,197,021.71份 3,860,620.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 富荣中证500指数增强 A 富荣中证500指数增强 C 1.本期已实现收益 43,417.13 58,861.90 2.本期利润 -12,663.81 -24,990.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0052 -0.0065 4.期末基金资产净值 2,821,914.14 4,942,106.84 5.期末基金份额净值 1.2844 1.2801 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣中证500指数增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.40% 1.28% -1.66% 1.17% 1.26% 0.11% 过去六个月 3.91% 1.20% 0.99% 1.13% 2.92% 0.07% 第 页 4 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 过去一年 34.52% 1.32% 22.87% 1.26% 11.65% 0.06% 自基金合同生 效起至今 55.16% 1.51% 43.58% 1.44% 11.58% 0.07% 富荣中证500指数增强C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.42% 1.28% -1.66% 1.17% 1.24% 0.11% 过去六个月 3.85% 1.20% 0.99% 1.13% 2.86% 0.07% 过去一年 34.39% 1.32% 22.87% 1.26% 11.52% 0.06% 自基金合同生 效起至今 54.77% 1.51% 43.58% 1.44% 11.19% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 页 5 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任日期 邱紫华 基金经理 2020-08-26 - 3.5 博士研究生，深圳证券交 易所金融学博士后，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾参与深圳证券交 易所期权产品设计，曾任 五矿证券创新业务部量化 与衍生品业务负责人/资 产管理部-量化投资部投 资主办人/证券研究所金 融工程分析师。2020年4 月加入富荣基金。 第 页 6 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回望2021年第一季度，反复无常的新冠疫情给全球经济带来的影响随着疫苗普及率 提高而降低是大概率事件。经济复苏下，全球货币政策走向成为关键，第一季度美债利 率上行给全球市场带来的震荡影响还未消除。第一季度估值因子快速修复，上市公司盈 利情况会成为关键，我们将保持稳定的仓位，定期评估各选股因子，继续坚持我们的投 资理念，继续坚持已有的量化选股模型，寻找盈利改善、估值合理的投资标的，结合我 们的风险模型，定期优化组合权重，追求长期稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣中证500指数增强A基金份额净值为1.2844元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为-1.66%；截至报告期末富荣 中证500指数增强C基金份额净值为1.2801元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.42%，同期业绩比较基准收益率为-1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于2021年1月1日至2021年3月31日出现连续六十个工作日基金 资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出 现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 第 页 7 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,322,668.00 91.96 其中：股票 7,322,668.00 91.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 627,645.92 7.88 8 其他资产 12,315.34 0.15 9 合计 7,962,629.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 326,030.00 4.20 C 制造业 4,033,128.00 51.95 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 103,509.00 1.33 E 建筑业 97,188.00 1.25 F 批发和零售业 291,493.00 3.75 G 交通运输、仓储和邮政业 188,404.00 2.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 373,034.00 4.80 第 页 8 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 术服务业 J 金融业 398,256.00 5.13 K 房地产业 194,530.00 2.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 153,800.00 1.98 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 101,640.00 1.31 R 文化、体育和娱乐业 193,751.00 2.50 S 综合 - - 合计 6,454,763.00 83.14 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 548,805.00 7.07 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 143,476.00 1.85 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 105,416.00 1.36 N 水利、环境和公共设施管 理业 41,148.00 0.53 第 页 9 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,060.00 0.37 S 综合 - - 合计 867,905.00 11.18 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603806 福斯特 1,600 137,456.00 1.77 2 603486 科沃斯 1,000 136,500.00 1.76 3 000050 深天马Ａ 9,100 127,400.00 1.64 4 300274 阳光电源 1,500 107,670.00 1.39 5 000039 中集集团 6,500 103,935.00 1.34 6 000600 建投能源 15,900 103,509.00 1.33 7 002946 新乳业 6,200 102,734.00 1.32 8 603882 金域医学 800 101,640.00 1.31 9 002030 达安基因 3,300 100,419.00 1.29 10 600132 重庆啤酒 900 100,161.00 1.29 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603985 恒润股份 2,500 64,250.00 0.83 2 688202 美迪西 200 61,676.00 0.79 3 300363 博腾股份 900 47,529.00 0.61 4 300593 新雷能 1,100 44,616.00 0.57 5 300740 御家汇 1,900 44,042.00 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 第 页 10 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 第 页 11 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,252.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87.99 5 应收申购款 5,974.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,315.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 报告期期初基金份额总额 2,708,260.86 4,016,263.21 报告期期间基金总申购份额 410,944.20 1,103,835.38 减：报告期期间基金总赎回份额 922,183.35 1,259,477.97 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,197,021.71 3,860,620.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 页 12 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣中证500指数增强 A 富荣中证500指数增强 C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 1,950,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 1,950,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 50.51 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210101 - 20210331 1,950,000.00 - - 1,950,000.00 32.19% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当 投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况 下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者 大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响 投资者赎回业务办理；若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止合同等，并召开基金 份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有 较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 副总经理苏春华于2021年3月19日离任。相关人事变动已按规定备案。 第 页 13 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣中证500指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣中证500指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2021年04月22日 第 页 14 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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